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长信利保债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

长信利保债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信利保债券

场内简称 长信利保

基金主代码 519947

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日

报告期末基金份额总额 2,442,043,423.05 份

投资目标 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基

金资产流动性和有效控制风险的前提下,力争实现基金

资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息

平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投

资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,

开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金

资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各

类资产的配置比例进行定期或不定期调整。

2、债券投资策略

本基金主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分为

战略性策略和战术性策略两个层面,结合对各市场上不

同投资品种的具体分析,共同构成基金的投资策略结构。

3、股票投资策略

(1)行业配置策略;

(2)个股投资策略;

(3)存托凭证投资策略。

4、其他类型资产投资策略

在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格

控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券等

金融工具的投资。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和收益低于股票型基

金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基

金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信利保债券 A 长信利保债券 C

下属分级基金的场内简称 CXLBA -

下属分级基金的交易代码 519947 008176

报告期末下属分级基金的份额总额 126,826,099.47 份 2,315,217,323.58 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

长信利保债券 A 长信利保债券 C

1.本期已实现收益 281,383.88 18,194,346.17

2.本期利润 645,519.73 21,615,354.55

3.加权平均基金份额本期利润 0.0168 0.0179

4.期末基金资产净值 149,832,589.27 2,734,954,134.34

5.期末基金份额净值 1.1814 1.1813

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信利保债券 A

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 收益率标准差

过去三个月 2.13% 0.17% 1.08% 0.01% 1.05% 0.16%

过去六个月 7.32% 0.26% 2.17% 0.01% 5.15% 0.25%

过去一年 9.69% 0.19% 4.35% 0.01% 5.34% 0.18%

过去三年 13.43% 0.15% 13.61% 0.01% -0.18% 0.14%

过去五年 19.18% 0.13% 23.70% 0.01% -4.52% 0.12%

自基金合同

18.14% 0.37% 47.43% 0.01% -29.29% 0.36%

生效起至今

长信利保债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 2.14% 0.17% 1.08% 0.01% 1.06% 0.16%

过去六个月 7.33% 0.26% 2.17% 0.01% 5.16% 0.25%

过去一年 9.69% 0.19% 4.35% 0.01% 5.34% 0.18%

过去三年 13.39% 0.15% 13.61% 0.01% -0.22% 0.14%

过去五年 19.11% 0.13% 23.70% 0.01% -4.59% 0.12%

自份额增加

19.80% 0.13% 24.44% 0.01% -4.64% 0.12%

日起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、自 2019 年 11 月 11 日起对长信利保债券型证券投资基金进行份额分类,原有基金份额为

A 类份额,增设 C 类份额。

2、长信利保混合 A 图示日期为 2015 年 11 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日,长信利保混合 C

图示日期为 2019 年 11 月 11 日(份额增加日)至 2024 年 12 月 31 日。

3、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经

姓名 职务 理期限 证券从业 说明

任职日 离任日期 年限

长信金葵纯债一

年定期开放债券

型 证券 投资 基

金、长信利保债 厦门大学金融工程学硕士,具有基金从业

券型证券投资基 资格,中国国籍。曾任职于平安证券股份

金、长信稳裕三 有限公司、光大证券股份有限公司、富国

个月定期开放债 基金管理有限公司、恒丰银行股份有限公

券型发起式证券 司、创金合信基金管理有限公司,2019

投资基金、长信 年 7 月加入长信基金管理有限责任公司,

90 天滚动持有 曾任长信纯债一年定期开放债券型证券

债券型证券投资 投资基金、长信稳恒债券型证券投资基

基金、长信稳固 金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、

60 天滚动持有 长信富民纯债一年定期开放债券型证券

债券型证券投资 2019 年 投资基金和长信富安纯债半年定期开放

冯彬 基金、长信 12010 月 11 - 16 年 债券型证券投资基金的基金经理,现任固

天滚动持有债券 日 收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期

型 证券 投资 基 开放债券型证券投资基金、长信利保债券

金、长信利鑫债 型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开

券型证券投资基 放债券型发起式证券投资基金、长信 90

金(LOF)、长信富 天滚动持有债券型证券投资基金、长信稳

安纯债 180 天持 固 60 天滚动持有债券型证券投资基金、

有期债券型证券 长信 120 天滚动持有债券型证券投资基

投资基金、长信 金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、

180 天持有期债 长信富安纯债 180 天持有期债券型证券

券型证券投资基 投资基金、长信 180 天持有期债券型证券

金和长信易进混 投资基金和长信易进混合型证券投资基

合型证券投资基 金的基金经理。

金的基金经理、

固收多策略部总

长信利保债券型 上海交通大学凝聚态物理学硕士研究生

证券投资基金、 毕业,具有基金从业资格,中国国籍。曾

长信易进混合型 任元富证券(香港)有限公司研究员、长

证券投资基金、 安基金管理有限公司研究员,2020 年 6

长信利尚一年定 2022 年 月加入长信基金管理有限责任公司,曾任

何增华 期开放混合型证 9 月 14 - 11 年 固收研究部研究员、长信利广灵活配置混

券投资基金和长 日 合型证券投资基金的基金经理,现任长信

信稳健精选混合 利保债券型证券投资基金、长信易进混合

型证券投资基金 型证券投资基金、长信利尚一年定期开放

的基金经理 混合型证券投资基金和长信稳健精选混

合型证券投资基金的基金经理。

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写;

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度,权益市场。9 月下旬,一行一局一会的发布会、中央政治局会议和发改委发布会陆续召开。这些会议的召开较大程度扭转了资本市场和投资者信心,市场出现快速的上涨行情。10 月,住建部和财政部的发布会和 11 月人大常委会召开,进一步提升了市场风险偏好。四季度,ETF 大规模发行,居民入市等因素影响下,市场微观结构出现显著改善,市场主题行情极其活跃。经济基本面在一揽子利好政策影响下,有所企稳,但市场预期弹性稍有不足,顺周期板块弱于整体市场。在此背景下,债券市场重新走强。

报告期内,组合股票仓位根据市场变化做了适当仓位和结构调整,一方面控制了市场波动对

净值的影响,另一方面也增强了收益。债券方面,本基金在四季度适度提高了可转债的仓位,同时进行了一定的结构调整。在纯债方面,维持了中短久期高等级信用债的投资策略。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 12 月 31 日,长信利保债券 A 基金份额净值为 1.1814 元,份额累计净值为 1.1814

元,本报告期内长信利保债券 A 净值增长率为 2.13%;长信利保债券 C 基金份额净值为 1.1813 元,

份额累计净值为 1.1813 元,本报告期内长信利保债券 C 净值增长率为 2.14%,同期业绩比较基准

收益率为 1.08%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 162,043,791.19 5.57

其中:股票 162,043,791.19 5.57

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,508,912,583.60 86.26

其中:债券 2,508,912,583.60 86.26

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 190,986,691.51 6.57

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 8,565,509.95 0.29

8 其他资产 38,045,303.67 1.31

9 合计 2,908,553,879.92 100.00

注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 34,712,198.00 1.20

C 制造业 65,180,623.00 2.26

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 11,346,244.00 0.39

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 20,557,697.19 0.71

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,986,102.00 0.21

J 金融业 24,260,927.00 0.84

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 162,043,791.19 5.62

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002444 巨星科技 453,900 14,683,665.00 0.51

2 600066 宇通客车 529,000 13,955,020.00 0.48

3 601398 工商银行 1,916,100 13,259,412.00 0.46

4 600012 皖通高速 722,100 12,745,065.00 0.44

5 600938 中国海油 429,000 12,659,790.00 0.44

6 601088 中国神华 262,600 11,417,848.00 0.40

7 600642 申能股份 1,195,600 11,346,244.00 0.39

8 600028 中国石化 1,592,000 10,634,560.00 0.37

9 300181 佐力药业 616,600 9,470,976.00 0.33

10 601998 中信银行 1,200,000 8,376,000.00 0.29

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 248,445,661.35 8.61

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,425,160,396.57 49.40

其中:政策性金融债 32,485,418.29 1.13

4 企业债券 245,381,474.57 8.51

5 企业短期融资券 30,228,410.96 1.05

6 中期票据 91,406,276.44 3.17

7 可转债(可交换债) 368,718,190.38 12.78

8 同业存单 99,572,173.33 3.45

9 其他 - -

10 合计 2,508,912,583.60 86.97

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 2028038 20中国银行二级 1,800,000 185,380,126.03 6.43

01

2 2028013 20农业银行二级 1,100,000 112,783,753.42 3.91

01

3 230026 23 附息国债 26 1,000,000 108,422,900.55 3.76

4 2028041 20工商银行二级 1,050,000 108,119,909.59 3.75

01

5 2121062 21北京农商二级 1,000,000 103,359,890.41 3.58

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 206,519.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 37,838,784.19

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 38,045,303.67

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 54,536,991.46 1.89

2 113065 齐鲁转债 37,095,698.63 1.29

3 113042 上银转债 36,033,821.61 1.25

4 113052 兴业转债 33,856,931.51 1.17

5 128129 青农转债 27,624,905.99 0.96

6 113044 大秦转债 23,770,515.07 0.82

7 110085 通 22 转债 22,122,432.00 0.77

8 113048 晶科转债 21,580,390.54 0.75

9 110089 兴发转债 11,403,136.99 0.40

10 113037 紫银转债 11,111,013.70 0.39

11 113059 福莱转债 10,929,534.25 0.38

12 113053 隆 22 转债 10,610,298.63 0.37

13 110067 华安转债 10,210,788.99 0.35

14 118034 晶能转债 10,141,443.84 0.35

15 110073 国投转债 9,673,269.55 0.34

16 127024 盈峰转债 7,687,722.80 0.27

17 123108 乐普转 2 6,469,578.37 0.22

18 127035 濮耐转债 6,376,328.77 0.22

19 113609 永安转债 5,865,328.77 0.20

20 128074 游族转债 3,428,307.82 0.12

21 123151 康医转债 3,202,018.36 0.11

22 118000 嘉元转债 2,395,181.12 0.08

23 127016 鲁泰转债 2,249,667.40 0.08

24 113054 绿动转债 342,884.21 0.01

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 长信利保债券 A 长信利保债券 C

报告期期初基金份额总额 3,468,992.33 321,162,725.07

报告期期间基金总申购份额 134,489,018.07 3,166,394,584.41

减:报告期期间基金总赎回份额 11,131,910.93 1,172,339,985.90

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 126,826,099.47 2,315,217,323.58

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)

类 或者超过 份额 份额 份额

别 20%的时间

区间

2024 年 10

机 1 月 1 日至 91,529,231.94 0.00 0.0091,529,231.94 3.75

构 2024 年 10

月 9 日

产品特有风险

1、基金净值大幅波动的风险

单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。

2、赎回申请延期办理的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。

3、基金投资策略难以实现的风险

单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件;

2、《长信利保债券型证券投资基金基金合同》;

3、《长信利保债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《长信利保债券型证券投资基金托管协议》;

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2025 年 1 月 22 日

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