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中泰沪深300指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

中泰沪深300指数增强型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月21日

目录

§1 重要提示......3

§2 基金产品概况......3

§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标...... 4

3.2 基金净值表现...... 4

§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8

4.3 公平交易专项说明......8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 9

4.5 报告期内基金的业绩表现......10

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 10

§5 投资组合报告......11

5.1 报告期末基金资产组合情况......11

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......11

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细...... 13

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......14

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......14

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......14

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 14

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......14

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......14

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......15

5.11 投资组合报告附注......15

§6 开放式基金份额变动......16

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......16

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......16

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......16

§8 备查文件目录......17

8.1 备查文件目录......17

8.2 存放地点......17

8.3 查阅方式......17

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中泰沪深300指数增强

基金主代码 008238

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年04月01日

报告期末基金份额总额 300,452,978.91份

本基金为沪深300指数增强型基金,通过数量化的

投资目标 方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实

现超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期

增值。

本基金为增强型指数基金,在标的指数成份股权重

投资策略 的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等

进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取

超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率

(税后)

本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平

高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同

风险收益特征 时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具

有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场组

合相似的风险收益特征。

基金管理人 中泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中泰沪深300指数增强A 中泰沪深300指数增强C

下属分级基金的交易代码 008238 008239

报告期末下属分级基金的份额总 132,295,584.78份 168,157,394.13份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

主要财务指标 中泰沪深300指数增强 中泰沪深300指数增强

A C

1.本期已实现收益 12,074,861.62 17,019,031.84

2.本期利润 -2,948,501.07 -3,619,928.35

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0218 -0.0185

4.期末基金资产净值 186,570,341.81 232,671,907.25

5.期末基金份额净值 1.4103 1.3837

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中泰沪深300指数增强A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④

② 率③ 率标准差

过去三个月 -1.49% 1.59% -1.92% 1.65% 0.43% -0.06%

过去六个月 15.39% 1.53% 13.05% 1.58% 2.34% -0.05%

过去一年 17.44% 1.24% 14.04% 1.27% 3.40% -0.03%

过去三年 -9.54% 1.08% -19.20% 1.12% 9.66% -0.04%

自基金合同

生效起至今 41.03% 1.10% 6.90% 1.13% 34.13% -0.03%

中泰沪深300指数增强C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 -1.59% 1.59% -1.92% 1.65% 0.33% -0.06%

过去六个月 15.15% 1.53% 13.05% 1.58% 2.10% -0.05%

过去一年 16.98% 1.24% 14.04% 1.27% 2.94% -0.03%

过去三年 -10.62% 1.08% -19.20% 1.12% 8.58% -0.04%

自基金合同

生效起至今 38.37% 1.10% 6.90% 1.13% 31.47% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

国籍:中国。学历:华东师

本基金基金经理;中 范大学硕士研究生。具备证

泰沪深300指数量化 券从业资格和基金从业资

优选增强型证券投 格。曾任国泰君安证券股份

资基金基金经理;中 有限公司财务部IT运维工

泰中证500指数增强 程师,上海国泰君安证券资

型证券投资基金基 产管理有限公司运营部副

邹巍 金经理;中泰稳固周 2020- 总经理、量化投资部首席研

周购12周滚动持有 04-01 - 20 究员。2014年10月加入中泰

债券型证券投资基 证券(上海)资产管理有限

金基金经理;中泰红 公司,历任对冲基金部副总

利量化选股股票型 经理、基金业务部副总经

发起式证券投资基 理,现任量化公募投资部副

金基金经理;量化公 总经理。2019年12月11日至

募投资部副总经理。 今担任中泰中证500指数增

强型证券投资基金基金经

理。2020年4月1日至今担任

中泰沪深300指数增强型证

券投资基金基金经理。2021

年7月5日至今担任中泰沪

深300指数量化优选增强型

证券投资基金基金经理。

2023年2月7日至今担任中

泰稳固周周购12周滚动持

有债券型证券投资基金基

金经理。2024年6月4日至今

担任中泰红利量化选股股

票型发起式证券投资基金

基金经理。

国籍:中国。学历:北京大

学硕士研究生。具备证券从

业资格和基金从业资格。曾

任国泰君安证券股份有限

公司研究所、新产品部和衍

生产品部研究员、资产管理

本基金基金经理;中 总部研究员,上海国泰君安

泰中证500指数增强 证券资产管理有限公司量

型证券投资基金基 化投资部总经理。2014年11

金经理;中泰研究精 月加入中泰证券(上海)资

选6个月持有期股票 产管理有限公司,历任对冲

李玉刚 型证券投资基金基 2022- 基金部总经理、研究部总经

金经理;中泰ESG主 01-04 - 23 理,现任研究部总经理兼量

题6个月持有期混合 化公募投资部总经理。2022

型发起式证券投资 年1月4日至今担任中泰沪

基金基金经理;研究 深300指数增强型证券投资

部总经理兼量化公 基金和中泰中证500指数增

募投资部总经理。 强型证券投资基金基金经

理。2022年1月4日至2024年

12月25日期间担任中泰沪

深300指数量化优选增强型

证券投资基金基金经理。

2022年11月11日至今担任

中泰研究精选6个月持有期

股票型证券投资基金基金

经理。2024年1月23日至今

担任中泰ESG主题6个月持

有期混合型发起式证券投

资基金基金经理。

注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券(上海)资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。

公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程,形成有效的公平交易体系。

事前控制包括:通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会;对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离;并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。

事中监控通过执行集中交易制度,将投资管理与交易执行相分离,交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则,保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行,确保不同产品享有公平的交易执行机会;对不同账户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行;同时接收的交易指令在分配和执行过程中,避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象;同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时,避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。

事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,监督检验公平交易原则实施情况,识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。

1、同向交易价差分析,主要是通过分析产品间不同时间窗口(1日、3日、5日)的同向交易价差,来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为,分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。

2、反向交易分析,主要通过分析产品不同时间窗口(同日、隔日、3日、5日)反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析,识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。

本报告期内,公平交易分析基本结论如下:

1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果;

2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。

本报告期内,各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未出现违反制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

异常交易,是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时,如果产品单独或共同在收盘前15分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%,则认定为交易时间异常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%,则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时,如果产品单独或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%,即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易,频繁申报与撤单,不能列示有充分投资研究成果支持的交易,以及投资管理人员受他人干预,未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易,均作为交易理由异常型异常交易。

风险管理部通过系统或人工手段,监控各产品的异常交易,如果发现某笔交易符合异常交易界定标准,将其列为异常交易,并建立异常交易档案,系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据,对于风险管理部识别出的异常交易,要求基金经理进行合理解释,并提交书面说明至风险管理部备案。

本报告期内,未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度市场整体震荡,市场表现受到海内外多重因素影响,美国大选结果引发外部不确定性,国内稳增长政策持续加码。受政策驱动,市场交投情绪好转,行业和主题轮动特征突出。AI、人形机器人、大众消费、红利和防御性资产先后活跃。

本基金是指数增强型产品,控制跟踪误差,在绝大多数情况下都不会落后指数太多,是我们的第一要务。

本基金的策略是选择那些能够持续创造价值并且估值合理的优秀公司,在控制跟踪误差的前提下,用它们来替代相同类型的成分股。这些优秀公司可能是成份股,也可能是非成份股。有一些成份股可能找不到我们认可的、相同类型的优秀公司,则不进行替代,保持它在指数里的权重。

本基金仅利用多因子模型来解释波动和控制跟踪误差,而不是用它来预测收益和选股。从长期回报的角度来说,股票的收益来源只能来自于公司长期经营的积累。那些能够持续创造价值的优秀公司,它们的平均回报要高过市场的平均回报。所谓优秀公司,指的是从生意和商业逻辑的角度,通过深度研究筛选出来的能够持续创造超额价值的公司。这个筛选过程是基于个案的深度研究驱动,而不是量化指标驱动。量化指标仅是历史结果,我们希望通过深度研究理解造就优秀的原因,以及是否可以持续。

在控制跟踪误差方面,我们基于聚类分析和因子分析,对股票进行重新分类,并约束“类中型”,而不是同行用的因子中性和行业中性。最终合意的增强组合,是求解一个数学规划问题,目标是最大化预期的超额回报,同时最小化跟踪误差。

本基金的超额收益来源主要体现在两方面:

一是用处于合理估值范围的优秀公司替代平庸的、并且是同类型的成份股公司。从长期来看,以合理价格持有优秀公司获得的回报要高于平庸公司的回报。

二是指数编制决定了成交越活跃、市值越大的股票越容易进入指数,但并没有考虑成份股公司是否有持续创造价值的能力,且成分股按照市值加权,成份股涨幅越大、市值越大权重就越大,所以我们会改变投资组合权重的决定方式,综合考虑预期回报和跟踪误差的约束,而不是按照市值加权。

本基金并不会去判断接下来市场会偏好哪些风格,或者哪些因子会表现好。我们的策略始终是用低估或合理估值的优秀公司替代同类型的成份股。当市场风格比较极端时,我们可能会落后市场。但因为严格地控制了跟踪误差,即便在不利的市场环境下,我们也不会落后指数太多。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中泰沪深300指数增强A基金份额净值为1.4103元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.49%,同期业绩比较基准收益率为-1.92%;截至报告期末中泰沪深300指数增强C基金份额净值为1.3837元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.59%,同期业绩比较基准收益率为-1.92%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 389,453,157.57 91.22

其中:股票 389,453,157.57 91.22

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 33,439,469.31 7.83

8 其他资产 4,050,705.65 0.95

9 合计 426,943,332.53 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,065,999.60 0.73

B 采矿业 19,895,538.00 4.75

C 制造业 186,741,867.71 44.54

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 14,470,167.00 3.45

E 建筑业 7,559,501.00 1.80

F 批发和零售业 249,660.00 0.06

交通运输、仓储和邮政

G 业 8,242,386.00 1.97

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 18,651,482.92 4.45

J 金融业 95,041,286.97 22.67

K 房地产业 2,687,002.00 0.64

L 租赁和商务服务业 2,917,845.49 0.70

M 科学研究和技术服务业 4,195,865.60 1.00

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,372,700.00 0.33

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 365,091,302.29 87.08

5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 11,748.00 0.00

C 制造业 17,467,130.99 4.17

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,168,332.00 0.28

交通运输、仓储和邮政

G 业 1,243,255.20 0.30

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 3,771,990.33 0.90

J 金融业 - -

K 房地产业 132,084.00 0.03

L 租赁和商务服务业 555,456.00 0.13

M 科学研究和技术服务业 11,858.76 0.00

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 24,361,855.28 5.81

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 600519 贵州茅台 12,353 18,825,972.00 4.49

2 300750 宁德时代 49,960 13,289,360.00 3.17

3 600036 招商银行 294,146 11,559,937.80 2.76

4 601318 中国平安 188,200 9,908,730.00 2.36

5 601398 工商银行 1,354,700 9,374,524.00 2.24

6 600900 长江电力 292,500 8,643,375.00 2.06

7 600941 中国移动 62,800 7,420,448.00 1.77

8 000333 美的集团 92,100 6,927,762.00 1.65

9 601899 紫金矿业 457,400 6,915,888.00 1.65

10 300059 东方财富 249,200 6,434,344.00 1.53

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 601636 旗滨集团 286,400 1,606,704.00 0.38

2 002223 鱼跃医疗 43,400 1,583,666.00 0.38

3 300037 新宙邦 39,700 1,486,368.00 0.35

4 300002 神州泰岳 119,900 1,389,641.00 0.33

5 688536 思瑞浦 14,233 1,316,552.50 0.31

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市 公允价值变 风险说明

(买/卖) 值(元) 动(元)

IF2506 IF2506 1 1,173,4 -15,780.00 -

20.00

公允价值变动总额合计(元) -15,780.00

股指期货投资本期收益(元) 173,679.17

股指期货投资本期公允价值变动(元) -585,540.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。

本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。并利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 140,810.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,909,895.25

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 4,050,705.65

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

中泰沪深300指数增强A 中泰沪深300指数增强C

报告期期初基金份额总额 121,187,556.31 156,857,713.18

报告期期间基金总申购份额 54,209,945.28 167,273,122.27

减:报告期期间基金总赎回份额 43,101,916.81 155,973,441.32

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 132,295,584.78 168,157,394.13

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

中泰沪深300指数增强 中泰沪深300指数增强

A C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 5,110,518.20 0.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份

额 5,110,518.20 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例(%) 3.86 0.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会准予中泰沪深300指数增强型证券投资基金募集注册的文件;

2、《中泰沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》;

3、《中泰沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》;

4、《中泰沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人网站。8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

客户服务中心电话:400-821-0808

网站:https://www.ztzqzg.com/

中泰证券(上海)资产管理有限公司

2025年01月21日

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