基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

华富中债-安徽省公司信用类债券指数证

券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:徽商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富中债-安徽省公司信用类债券指数

基金主代码 008340

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 2,032,950,521.98 份

投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪

误差的最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年

跟踪误差不超过 4%。

投资策略 1、本基金的标的指数为中债-安徽省公司信用类债券

指数

本基金为指数基金,将采用代表性分层抽样复制法对

标的指数进行跟踪。

分层抽样复制法指的是采用一定的抽样方法从构成指

数的成份债券及备选成份券中抽取若干成份券,或必

要时选择非成份券作为替代,构成用于复制指数跟踪

组合的方法。采取该方法可以在控制跟踪误差的基础

上,有效减少组合维护及再平衡的所需的费用。

本基金将首先通过对标的指数中各成份债券的公开评

级、隐含评级、剩余期限、久期、历史流动性、国债

利差及收益率等进行分析,在以成份债券评级分布、

久期与指数一致为基本目标的基础上,选择在同隐含

评级范围内,流动性最好的成份券作为备选,在此基

础上,在可成交的情况下再依次考虑风险的充分分散

以及提升组合收益。最终使得构建的组合为流动性最

好的成份券。并与标的指数在公开评级分布、剩余期

限等分布特征上尽可能相似,从而达到组合在具有较

高流动性的基础上,最大程度复制标的指数的目的。

由于采用抽样复制,本基金组合中的个券只数、权重

和债券品种与标的指数可能存在差异。此外本基金在

控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理

比如参与风险低且可控的债券回购等投资获得超额收

益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的

偏离度。

在条件允许的情况下,本基金将完全复制指数进行投

资。

2、债券投资组合的优化

为更好地跟踪指数走势,基金管理人将采取适当方法

对债券投资组合进行整体优化调整,如“久期匹配”、

“期限匹配”等。

(1)久期匹配

“久期匹配”策略是指以投资组合久期与标的指数久

期一致为目标,从而使得在收益率曲线平行移动的情

况下,债券投资组合和标的指数走势一致。

(2)期限匹配

“期限匹配”是指衡量各个期限的债券权重,力争基

金组合各个期限段权重与标的指数分布相匹配,减少

期限利差变动造成的跟踪误差。

3、类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的

配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根

据各品种的流动性、收益性等确定各子类资产的配置

权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比

例。

业绩比较基准 中债-安徽省公司信用类债券指数收益率*95%+银行活

期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平

低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

本基金属于指数基金,采用代表性分层抽样复制策略

跟踪中债-安徽省公司信用类债券指数,其风险收益特

征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征

相似。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 徽商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华富安徽省信用债指数 A 华富安徽省信用债指数 C

下属分级基金的交易代码 008340 008341

报告期末下属分级基金的份额总额 1,988,526,936.10 份 44,423,585.88 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

华富安徽省信用债指数 A 华富安徽省信用债指数 C

1.本期已实现收益 22,779,144.74 475,523.10

2.本期利润 27,201,945.33 618,655.53

3.加权平均基金份额本期利润 0.0140 0.0144

4.期末基金资产净值 2,125,009,728.28 47,218,191.82

5.期末基金份额净值 1.0686 1.0629

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华富安徽省信用债指数 A

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.43% 0.06% 0.99% 0.05% 0.44% 0.01%

过去六个月 1.57% 0.05% 0.60% 0.05% 0.97% 0.00%

过去一年 4.30% 0.04% 1.77% 0.04% 2.53% 0.00%

过去三年 13.47% 0.05% 3.75% 0.04% 9.72% 0.01%

自基金合同

20.45% 0.04% 5.54% 0.03% 14.91% 0.01%

生效起至今

华富安徽省信用债指数 C

业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.41% 0.06% 0.99% 0.05% 0.42% 0.01%

过去六个月 1.48% 0.05% 0.60% 0.05% 0.88% 0.00%

过去一年 4.16% 0.04% 1.77% 0.04% 2.39% 0.00%

过去三年 13.08% 0.05% 3.75% 0.04% 9.33% 0.01%

自基金合同

19.85% 0.04% 5.54% 0.03% 14.31% 0.01%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准收益率=中债-安徽省公司信用类债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为 2020 年 8 月 3 日到 2021 年 2 月 3 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合

合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金合同》的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

美国肯特州立大学理学硕士,硕士研究

生学历。历任华泰柏瑞基金管理有限公

司指数投资部总监兼基金经理、上海同

安投资管理有限公司副总经理兼宏观量

化中心总经理。2017 年 4 月加入华富基

本基金基 金管理有限公司,自 2019 年 1 月 28 日

金经理、 起任华富中证 5 年恒定久期国开债指数

公司总经 型证券投资基金基金经理,自 2019 年

理助理、 12 月 24 日起任华富中证人工智能产业

张娅 指数投资 2020 年 8 月 3 - 二十年 交易型开放式指数证券投资基金基金经

部总监、 日 理,自 2020 年 4 月 23 日起任华富中证

公司公募 人工智能产业交易型开放式指数证券投

投资决策 资基金联接基金基金经理,自 2020 年 8

委员会委 月 3 日起任华富中债-安徽省公司信用类

员 债券指数证券投资基金基金经理,自

2022 年 7 月 22 日起任华富消费成长股

票型证券投资基金基金经理,自 2022 年

8 月 31 日起任华富中证科创创业 50 指

数增强型证券投资基金基金经理,具有

基金从业资格。

上海财经大学经济学硕士,本科学历。

历任毕马威会计师事务所审计员、华泰

柏瑞基金管理有限公司事务部总监助

理、兴业银行银行合作中心基金负责

本基金基 人。2017 年 6 月加入华富基金管理有限

金经理、 公司,曾任指数投资部基金经理助理、

尤之奇 固定收益 2020 年 8 月 - 十四年 基金经理、总监助理,自 2020 年 8 月

部总监助 17 日 17 日起任华富中债-安徽省公司信用类

理 债券指数证券投资基金基金经理,自

2021 年 9 月 15 日起任华富中债 1-3 年

国开行债券指数证券投资基金基金经

理,自 2022 年 3 月 14 日起任华富中证

5 年恒定久期国开债指数型证券投资基

金基金经理,自 2024 年 8 月 16 日起任

华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金

经理,自 2024 年 8 月 21 日起任华富吉

禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金基

金经理,自 2024 年 8 月 21 日起任华富

吉富 30 天滚动持有中短债债券型证券投

资基金基金经理,自 2024 年 8 月 21 日

起任华富恒享纯债债券型证券投资基金

基金经理,自 2024 年 9 月 24 日起任华

富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经

理,自 2024 年 11 月 26 日起任华富祥晖

6 个月持有期债券型证券投资基金基金

经理,具有基金从业资格。

注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

国内方面,2024 年四季度政策刺激力度进一步加大,货币政策大幅降准降息,并下调存量房贷利率,地产政策进一步放松,以旧换新、设备更新补贴力度加大,经济数据出现全面向好。PMI 持续保持在 50 以上,工业增加值持续改善,基建投资增速回升,一线城市地产成交量创出新高。

2024 年四季度央行保持支持性货币政策,并将稳健的货币政策转向为适度宽松。除了持续

买入国债外,新增了买断式回购投放流动性。四季度 2 万亿政府债券发行,资金依旧宽松,跨年价格稳定。

债券市场在 2024 年四季度走出牛市。10 月债市在股市上涨背景下略有震荡,随着央行流动

性呵护及配置盘抢跑,利率 11 月下旬快速下行,而 12 月同业存款自律机制和政治局会议定调货币政策转为适度宽松后,下行幅度进一步增强,短端利率和资金价格严重倒挂。本报告期 3 年国

开债收益率下行 45BP,5 年国开债收益率下行 48BP。信用债在 10 月初由于流动性的影响,出现

一波较大幅度调整,随着 11 月利率下行,流动性恢复收益率下行,但利差始终在年内高位。

本产品在报告期内主要以安徽省内信用债投资为主,由于 2024 年 9 月底股市大幅上涨,产

品规模出现一定变化,但由于之前保持较低仓位和久期,影响有限。产品 11 月开始逐步加仓信用,并参与利率和存单交易,获得了一定效果。

展望 2025 年一季度,外部环境来看,世界经济增长动能不强,通胀压力有所缓解,主要经

济体经济表现有所分化,货币政策进入降息周期。我国经济运行总体平稳,高质量发展扎实推进,但也面临一些挑战。本轮政策刺激以货币政策为主,因而债券仍是较好的收益品种。考虑到短期债券收益率下行过快提前交易了部分降准降息预期,未来短期波动可能增加,但中期趋势依旧。我们预计在经济转型大背景下,央行适度宽松的货币政策将持续下调存款利率和 LPR,债券依旧值得配置。信用债目前利差依旧在较高分位数,在利率债收益率倒挂情况下更值得配置,但是由于利率潜在波动增大,因此未来信用债波动或也会相应增加。

本基金在跟踪指数的基础上适度进行收益增强操作,努力为投资人获得更好的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末,华富安徽省信用债指数 A 份额净值为 1.0686 元,累计份额净值为 1.1936 元。

报告期,华富安徽省信用债指数 A 份额净值增长率为 1.43%,同期业绩比较基准收益率为 0.99%。

截止本期末,华富安徽省信用债指数 C 份额净值为 1.0629 元,累计份额净值为 1.1879 元。报告

期,华富安徽省信用债指数 C 份额净值增长率为 1.41%,同期业绩比较基准收益率为 0.99%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,553,019,351.93 99.51

其中:债券 2,553,019,351.93 99.51

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 11,636,732.67 0.45

8 其他资产 1,022,514.43 0.04

9 合计 2,565,678,599.03 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 147,561,502.41 6.79

其中:政策性金融债 147,561,502.41 6.79

4 企业债券 126,832,644.40 5.84

5 企业短期融资券 270,362,061.37 12.45

6 中期票据 1,811,312,410.60 83.39

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 196,950,733.15 9.07

9 其他 - -

10 合计 2,553,019,351.93 117.53

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 112409298 24 浦发银行 2,000,000 196,950,733.15 9.07

CD298

2 102483749 24 合建投 1,300,000 132,453,367.12 6.10

MTN004

3 102281831 22 合肥产投 900,000 91,459,484.38 4.21

MTN002

4 102281278 22 阜阳投资 700,000 71,725,739.73 3.30

MTN001

5 012481592 24 淮河能源 700,000 70,958,332.60 3.27

SCP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 15,401.13

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,007,113.30

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,022,514.43

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华富安徽省信用债指数 A 华富安徽省信用债指数 C

报告期期初基金份额总额 2,907,033,097.37 54,214,138.80

报告期期间基金总申购份额 747,171,748.92 8,652,683.07

减:报告期期间基金总赎回份额 1,665,677,910.19 18,443,235.99

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 1,988,526,936.10 44,423,585.88

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)

别 20%的时间

区间

机 - - - - - - -

个 - - - - - - -

- - - - - - - -

产品特有风险

注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金合同

2、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金托管协议

3、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1