大成恒享混合型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成恒享混合
基金主代码 008869
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 5 日
报告期末基金份额总额 44,358,913.68 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,
力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。
投资策略 本基金的投资策略分为两方面:一方面体现在采取“自
上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产
进行大类配置;另一方面体现在对单个投资品种的精选
上。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综
合债券指数收益率*75%+金融机构人民币活期存款利率
(税后)*5%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本
基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成恒享混合 A 大成恒享混合 C
下属分级基金的交易代码 008869 008870
报告期末下属分级基金的份额总额 30,375,835.93 份 13,983,077.75 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
大成恒享混合 A 大成恒享混合 C
1.本期已实现收益 4,179,460.70 1,958,003.79
2.本期利润 2,110,493.87 898,822.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0758 0.0638
4.期末基金资产净值 34,648,359.06 15,644,680.02
5.期末基金份额净值 1.1407 1.1188
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成恒享混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 6.02% 0.93% 1.58% 0.30% 4.44% 0.63%
过去六个月 15.01% 0.89% 5.83% 0.28% 9.18% 0.61%
过去一年 14.82% 0.75% 9.39% 0.24% 5.43% 0.51%
过去三年 4.46% 0.49% 8.98% 0.23% -4.52% 0.26%
自基金合同
14.07% 0.42% 17.32% 0.23% -3.25% 0.19%
生效起至今
大成恒享混合 C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 5.91% 0.93% 1.58% 0.30% 4.33% 0.63%
过去六个月 14.78% 0.89% 5.83% 0.28% 8.95% 0.61%
过去一年 14.36% 0.75% 9.39% 0.24% 4.97% 0.51%
过去三年 3.20% 0.49% 8.98% 0.23% -5.78% 0.26%
自基金合同
11.88% 0.42% 17.32% 0.23% -5.44% 0.19%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
南京理工大学工学博士。曾就职于国信证
券股份有限公司、德邦基金管理有限公
司、博时基金管理有限公司、南方基金管
理股份有限公司,历任行业研究员、基金
经理、研究部总监、投资经理。2022 年 3
月加入大成基金管理有限公司,曾担任股
票投资部基金经理,现任混合资产投资部
基金经理。2022 年 7 月 1 日至 2024 年 8
月 8 日任大成景瑞稳健配置混合型证券
李煜 本基金基 2023年3 月30 - 14 年 投资基金基金经理。2022 年 11 月 24 日
金经理 日 起任大成红利优选一年持有期混合型发
起式证券投资基金基金经理。2023 年 3
月30日至2024年3月7日任大成恒享春
晓一年定期开放混合型证券投资基金基
金经理。2023 年 3 月 30 日起任大成景禄
灵活配置混合型证券投资基金、大成恒享
混合型证券投资基金基金经理。2024 年
12月27日起任大成优质精选混合型证券
投资基金基金经理。具有基金从业资格。
国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具,对旗下
所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进
行分析,针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析,包括对不同时间窗下(同日、3 日、5 日、10 日)反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,同时结合交易价差专项统计分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 2 次,为完全按照指数的构成比例进行投资的组合和其他组合发生的反向交易。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度随着国内宏观政策密集发力,经济活动逐步回升,居民部门信心得到了明显提振,反映在权益市场是交投快速回暖;尽管主要指数在 Q4 表现平稳,但场内热点较多,市场情绪得到显著修复;季末在场内获利了结及海外各种因素影响下,市场略有回落;整体而言是全年权益市场表现相对较好一段时间。
组合本季度进行了较大调整,期间组合权益仓位有所浮动,期末仍保持原有比例;对部分持仓进行了获利了结,对持仓结构进行重构,以银行和低估值出口链持仓作为稳定类资产,以 TMT和医药持仓作为弹性类资产。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成恒享混合 A 的基金份额净值为 1.1407 元,本报告期基金份额净值增长率
为 6.02%,同期业绩比较基准收益率为 1.58%;截至本报告期末大成恒享混合 C 的基金份额净值为1.1188 元,本报告期基金份额净值增长率为 5.91%,同期业绩比较基准收益率为 1.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内,曾出现了连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 16,911,083.60 30.75
其中:股票 16,911,083.60 30.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 37,490,132.44 68.17
其中:债券 37,490,132.44 68.17
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 308,653.44 0.56
8 其他资产 281,453.84 0.51
9 合计 54,991,323.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12,029,386.60 23.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 1,269,181.00 2.52
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 935,008.00 1.86
J 金融业 2,677,508.00 5.32
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,911,083.60 33.63
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688458 美芯晟 60,654 1,986,418.50 3.95
2 601665 齐鲁银行 290,800 1,625,572.00 3.23
3 600486 扬农化工 27,800 1,608,786.00 3.20
4 002138 顺络电子 49,200 1,548,816.00 3.08
5 603806 福斯特 101,560 1,503,088.00 2.99
6 600483 福能股份 127,300 1,269,181.00 2.52
7 688513 苑东生物 39,144 1,179,408.72 2.35
8 300791 仙乐健康 43,000 1,132,190.00 2.25
9 603558 健盛集团 98,900 1,064,164.00 2.12
10 601658 邮储银行 185,200 1,051,936.00 2.09
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 2,641,916.50 5.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,432,917.81 20.74
其中:政策性金融债 10,432,917.81 20.74
4 企业债券 20,341,488.04 40.45
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 4,073,810.09 8.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 37,490,132.44 74.54
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210316 21 进出 16 100,000 10,432,917.81 20.74
2 188060 21 诚通 06 40,000 4,204,323.29 8.36
3 175980 甬交投 04 40,000 4,190,184.33 8.33
4 138988 23 广越 01 40,000 4,136,080.00 8.22
5 115242 23 浙资 01 40,000 4,134,321.10 8.22
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 26,239.57
2 应收证券清算款 254,504.27
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 710.00
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 281,453.84
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 123107 温氏转债 2,051,726.09 4.08
2 127045 牧原转债 2,022,084.00 4.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 大成恒享混合 A 大成恒享混合 C
报告期期初基金份额总额 35,880,969.74 14,668,029.40
报告期期间基金总申购份额 9,256,353.09 1,079,484.29
减:报告期期间基金总赎回份额 14,761,486.90 1,764,435.94
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 30,375,835.93 13,983,077.75
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 大成恒享混合 A 大成恒享混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 - 7,751,488.28
报告期期间买入/申购总份额 7,880,035.03 -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 7,880,035.03 7,751,488.28
报告期期末持有的本基金份额占基金总 17.76 17.47
份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 基金转换入 2024-12-17 7,880,035.03 8,999,000.00 -
合计 7,880,035.03 8,999,000.00
注:1、申购或者购买基金份额的,金额为正;赎回或者卖出基金份额的,金额为负。
2、合计数以绝对值填列。
3、红利发放为期间合计数。
4、本基金相关费率均依照法律文件规定收取。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比例
者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 的时间区间 份额 份额 份额 (%)
别
机 1 20241129-202412317,751,488.287,880,035.03 -15,631,523.31 35.24
构
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2024 年 10 月 10 日,公司召开大成基金管理有限公司 2024 年第一次临时股东会,会议审议
通过《关于卢锋先生辞去公司第八届董事会独立董事职务的议案》,同意卢锋先生自股东会决议作出之日起辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、合规与风险管理委员会委员、战略与提名薪酬考核委员会委员职务,不再履行上述职责。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成恒享混合型证券投资基金的文件;
2、《大成恒享混合型证券投资基金基金合同》;
3、《大成恒享混合型证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
大成基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
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