新疆前海联合添泽债券型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海联合添泽债券
基金主代码 009349
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 06 月 04 日
报告期末基金份额总额 3,767,883.99 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极
主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金充分发挥管理人的投研能力,采取自上而下的方法对基
金的大类资产配置进行动态管理。综合信用分析、久期控制、
投资策略 收益率曲线配置等策略对个券进行精选,同时关注一级市场投
资机会,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期稳定超
额收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期
银行定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基
金,低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C
下属分级基金的交易代码 009349 009350
报告期末下属分级基金的份额 2,227,381.00 份 1,540,502.99 份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)
前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C
1.本期已实现收益 46,630.75 20,371.30
2.本期利润 92,471.96 33,344.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.0600 0.0500
4.期末基金资产净值 2,580,527.42 1,761,002.48
5.期末基金份额净值 1.1585 1.1431
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合添泽债券 A 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 5.43% 0.40% 2.14% 0.09% 3.29% 0.31%
过去六个月 6.95% 0.35% 2.41% 0.10% 4.54% 0.25%
过去一年 9.84% 0.27% 4.80% 0.08% 5.04% 0.19%
过去三年 15.69% 0.18% 7.54% 0.06% 8.15% 0.12%
自基金合同 21.49% 0.15% 8.56% 0.06% 12.93% 0.09%
生效起至今
前海联合添泽债券 C 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 5.44% 0.40% 2.14% 0.09% 3.30% 0.31%
过去六个月 6.96% 0.35% 2.41% 0.10% 4.55% 0.25%
过去一年 9.83% 0.27% 4.80% 0.08% 5.03% 0.19%
过去三年 15.06% 0.18% 7.54% 0.06% 7.52% 0.12%
自基金合同 19.95% 0.15% 8.56% 0.06% 11.39% 0.09%
生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率(税后)*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
孙连玉先生,
北京大学硕
士,9 年证券
基金投资研究
经验。曾任中
国中投证券有
限责任公司研
究员、新疆前
海联合基金管
理有限公司研
究员、新疆前
海联合智选 3
个月持有期混
合型基金中基
金(FOF)基
金经理(自
2020 年 10 月
本基金的基金 14 日至 2022
孙连玉 经理,创新业 2022-09-01 - 9 年 年 2 月 14
务部负责人 日)和新疆前
海联合泳祺纯
债债券型证券
投资基金基金
经理(自
2022 年 9 月
1 日至 2023
年 9 月 13
日)。现任新
疆前海联合基
金管理有限公
司创新业务部
负责人、新疆
前海联合添和
纯债债券型证
券投资基金基
金经理(自
2022 年 6 月
25 日起任
职)、新疆前
海联合泰瑞纯
债债券型证券
投资基金基金
经理(自
2022 年 7 月
9 日起任职)
和新疆前海联
合添泽债券型
证券投资基金
基金经理
(自 2022 年
9 月 1 日起任
职)。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。
本报告期内,两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在 2024 年三季度各类政策引导下,四季度房地产销售、汽车销售增速均有所回升,工业增加值、服务业生产指数增速维持在较好水平,整体看,四季度经济有所回暖,GDP 增速预计较三季度有所回升。2024 年四季末政治局会议及中央经济工作会议已将货币政策的基调由稳健转为适度宽松,并提出要提高赤字率、增加发行超长期特别国债和增加地方政府专项债发行使用,政策支持持续加力,经济走稳的概率明显加大。
2024 年四季度纯债市场整体涨幅较大。季初,受三季末政策发力的持续影响,以及股票市场涨幅较大带来的资金分流,纯债市场延续了三季度末的调整。此后随着股票市场回调,资金分流缓解,以及政策发力预期的逐步消化,纯债市场回升走稳。11 月,随着地方政府隐性债务置换债券发行压力的逐步释放,纯债市场再度走强,并在 12 月政治局会议将货币政策基调转为适度宽松后快速走高。12 月下半月,央行开始再度关注利率风险,纯债市场由涨转稳。
2024 年四季度可转债市场涨幅较大。一方面四季度中证 1000、中证 2000 等指数涨幅优于上证
指数,而可转债正股更多跟随中证 1000、中证 2000 等指数波动,受此影响,四季度可转债正股也实现了较好的上涨,进而带动可转债的转股价值提升。另一方面,受利率持续下行的影响,可转债转股溢价率也有所提升。四季度,可转债转股价值和转股溢价率的共同提升带动可转债市场整体实现了较大涨幅。
报告期内,纯债资产方面,本基金在季初债券市场转稳、风险释放较为充分后,在基金合同约定范围内逐步增加了持仓久期,并在债市快速上涨后小幅降低了持仓久期。可转债资产方面,考虑到经历了较大上涨后,可转债资产性价比略有下降,本基金小幅降低了可转债资产的仓位占比。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海联合添泽债券 A 基金份额净值为 1.1585 元,本报告期内,该类基金份额净值
增长率为 5.43%,同期业绩比较基准收益率为 2.14%;截至报告期末前海联合添泽债券 C 基金份额净值为 1.1431 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 5.44%,同期业绩比较基准收益率为2.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
截至本报告期末,本基金基金资产净值连续 60 个工作日以上低于 5000 万元。本基金管理人已
向证监会报告持续运作本基金,并在持续运作中。
报告期内,本基金的信息披露费、审计费、银行间账户维护费等固定费用由本基金管理人支付承担。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 4,170,876.49 89.79
其中:债券 4,170,876.49 89.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 60,000.00 1.29
其中:买断式回购的 - -
买入返售金融资产
7 银行存款和结算备付 325,330.37 7.00
金合计
8 其他资产 88,868.30 1.91
9 合计 4,645,075.16 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 2,433,176.52 56.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 1,737,699.97 40.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,170,876.49 96.07
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 019743 24 国债 11 7,000 737,940.77 17.00
2 019740 24 国债 09 5,000 506,316.99 11.66
3 019744 24 特国 02 4,000 433,369.64 9.98
4 019742 24 特国 01 2,000 227,011.45 5.23
5 019753 24 国债 17 2,000 209,291.45 4.82
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
1.上银转债发债主体受到监管部门处罚情况:
(1)2024 年 5 月 30 日,根据沪金罚决字[2024]43 号,由于境外机构重大投资事项未经行政许
可,上海银行被国家金融监管总局上海监管局罚款 80 万元。
(2)上海银行深圳分行、宁波分行等 4 家分支机构,因违规经营,信息披露虚假或严重误导性陈述等,受到当地国家金融监管局的罚款。
本基金对上海银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。
2.浦发转债发债主体受到监管部门处罚情况:
浦发银行杭州萧山支行、宁波分行、杨浦支行多家分支机构,因未依法履行职责,违规经营,违反反洗钱法等,受到当地国家金融监管局、外汇管理局、央行分行等监管机构的罚款。
本基金对浦发银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。
除上述主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 798.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 88,070.02
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 88,868.30
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 113042 上银转债 151,266.42 3.48
2 110059 浦发转债 139,519.82 3.21
3 113052 兴业转债 76,742.38 1.77
4 110073 国投转债 61,230.54 1.41
5 110067 华安转债 57,149.94 1.32
6 113043 财通转债 40,672.25 0.94
7 127045 牧原转债 28,115.74 0.65
8 113058 友发转债 25,344.30 0.58
9 127037 银轮转债 24,226.00 0.56
10 127022 恒逸转债 23,630.92 0.54
11 113563 柳药转债 23,566.37 0.54
12 110085 通 22 转债 23,221.59 0.53
13 110081 闻泰转债 22,767.23 0.52
14 110087 天业转债 22,476.82 0.52
15 113048 晶科转债 22,272.97 0.51
16 128129 青农转债 21,890.48 0.50
17 127101 豪鹏转债 21,824.76 0.50
18 113068 金铜转债 21,670.95 0.50
19 118023 广大转债 21,410.62 0.49
20 127083 山路转债 21,332.84 0.49
21 128121 宏川转债 20,425.53 0.47
22 113664 大元转债 20,350.56 0.47
23 113658 密卫转债 20,208.67 0.47
24 128081 海亮转债 20,177.25 0.46
25 110062 烽火转债 19,526.46 0.45
26 127020 中金转债 18,075.37 0.42
27 113648 巨星转债 18,033.62 0.42
28 118038 金宏转债 17,772.62 0.41
29 127086 恒邦转债 17,650.20 0.41
30 113062 常银转债 17,593.20 0.41
31 113065 齐鲁转债 17,311.33 0.40
32 113641 华友转债 17,090.85 0.39
33 127040 国泰转债 16,131.53 0.37
34 123224 宇邦转债 15,639.15 0.36
35 113050 南银转债 15,591.12 0.36
36 128097 奥佳转债 15,439.62 0.36
37 113627 太平转债 15,364.85 0.35
38 123119 康泰转 2 15,118.86 0.35
39 113644 艾迪转债 14,760.47 0.34
40 127050 麒麟转债 14,739.74 0.34
41 113647 禾丰转债 14,534.87 0.33
42 118031 天 23 转债 14,364.40 0.33
43 118013 道通转债 14,322.87 0.33
44 123233 凯盛转债 14,273.86 0.33
45 110079 杭银转债 14,200.03 0.33
46 118034 晶能转债 14,198.02 0.33
47 118044 赛特转债 14,185.36 0.33
48 127024 盈峰转债 14,084.05 0.32
49 123223 九典转 02 14,079.84 0.32
50 113045 环旭转债 13,915.60 0.32
51 127061 美锦转债 13,873.84 0.32
52 123178 花园转债 13,559.68 0.31
53 118024 冠宇转债 13,524.15 0.31
54 113064 东材转债 13,207.30 0.30
55 127041 弘亚转债 13,161.36 0.30
56 123158 宙邦转债 13,136.49 0.30
57 113056 重银转债 12,975.87 0.30
58 113616 韦尔转债 12,803.54 0.29
59 110075 南航转债 12,553.64 0.29
60 113623 凤 21 转债 12,509.32 0.29
61 113049 长汽转债 12,406.84 0.29
62 128130 景兴转债 12,339.53 0.28
63 127085 韵达转债 12,175.06 0.28
64 128136 立讯转债 11,848.28 0.27
65 113053 隆 22 转债 11,671.33 0.27
66 123090 三诺转债 11,571.34 0.27
67 113606 荣泰转债 11,324.52 0.26
68 123113 仙乐转债 11,307.49 0.26
69 110086 精工转债 11,191.04 0.26
70 110064 建工转债 11,095.47 0.26
71 128131 崇达转 2 10,943.79 0.25
72 113059 福莱转债 10,929.53 0.25
73 123124 晶瑞转 2 10,790.37 0.25
74 127032 苏行转债 10,467.04 0.24
75 123117 健帆转债 10,229.51 0.24
76 127035 濮耐转债 10,202.13 0.23
77 123172 漱玉转债 10,043.75 0.23
78 127089 晶澳转债 9,979.64 0.23
79 113024 核建转债 9,880.63 0.23
80 128135 洽洽转债 9,279.84 0.21
81 123108 乐普转 2 8,627.25 0.20
82 110082 宏发转债 8,625.66 0.20
83 113584 家悦转债 8,200.39 0.19
84 113605 大参转债 8,120.01 0.19
85 110076 华海转债 7,918.17 0.18
86 123122 富瀚转债 5,733.33 0.13
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C
报告期期初基金份额总额 1,020,823.66 655,445.61
报告期期间基金总申购份额 1,377,441.06 1,973,003.83
减:报告期期间基金总赎回份 170,883.72 1,087,946.45
额
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 2,227,381.00 1,540,502.99
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
前海联合添泽债券 A 前海联合添泽债券 C
报告期期初管理人持有的本基 927,329.15 -
金份额
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基 927,329.15 -
金份额
报告期期末持有的本基金份额 24.6114 -
占基金总份额比例(%)
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
持有基金
投资者类 份额比例
别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
超过 20%
的时间区
间
20241001 927,329. 927,329.
机构 1 - 15 - - 15 24.61%
20241231
20241108 775,918. 775,918.
个人 1 - - 88 - 88 20.59%
20241231
产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基
金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注:报告期内申购份额包含红利再投份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金管理人经与本基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致,以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于持续运作新疆前海联合添泽债券型证券投资基金的议
案》。该议案于 2024 年 11 月 15 日表决通过。有关详细信息请参见本基金管理人于 2024 年 10 月 10
日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合添泽债券型证券投资
基金基金份额持有人大会的公告》以及 2024 年 11 月 16 日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司
关于新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准新疆前海联合添泽债券型证券投资基金募集的文件;
2、《新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金合同》;
3、《新疆前海联合添泽债券型证券投资基金托管协议》;
4、法律意见书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。
9.2 存放地点
除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1