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天弘安康颐和混合型证券投资基金基金2024年第四季度报告查看PDF原文

天弘安康颐和混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘安康颐和混合

基金主代码 010043

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月02日

报告期末基金份额总额 546,636,947.46份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅

投资目标 助投资于精选的价值型股票,通过灵活的资产配置

与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增

值,为投资者提供稳健的理财工具。

主要投资策略包括:资产配置策略、债券等固定收

投资策略 益类资产的投资策略、股票投资策略、金融衍生品

投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×8

5%

风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货

币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘安康颐和 天弘安康颐和 天弘安康颐和

混合A 混合C 混合E

下属分级基金的交易代码 010043 010044 022556

报告期末下属分级基金的份额总 506,612,119.33 40,018,191.57 6,636.56份

额 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

主要财务指标 天弘安康颐和混合 天弘安康颐和混合 天弘安康颐和混合

A C E

1.本期已实现收益 3,887,202.33 273,020.11 -6.41

2.本期利润 6,578,749.89 551,164.59 2.68

3.加权平均基金份 0.0118 0.0128 0.0010

额本期利润

4.期末基金资产净 535,563,919.27 42,019,904.10 7,012.68

5.期末基金份额净 1.0571 1.0500 1.0567

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金自2024年11月13日起增设天弘安康颐和混合E基金份额。天弘安康颐和混合E基金份额的首次确认日为2024年11月14日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘安康颐和混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 1.29% 0.24% 2.39% 0.27% -1.10% -0.03%

过去六个月 1.93% 0.22% 5.92% 0.24% -3.99% -0.02%

过去一年 2.94% 0.25% 10.00% 0.19% -7.06% 0.06%

过去三年 -4.06% 0.28% 12.40% 0.17% -16.46% 0.11%

自基金合同

生效日起至 8.83% 0.30% 18.41% 0.18% -9.58% 0.12%

天弘安康颐和混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 1.24% 0.23% 2.39% 0.27% -1.15% -0.04%

过去六个月 1.82% 0.22% 5.92% 0.24% -4.10% -0.02%

过去一年 2.73% 0.25% 10.00% 0.19% -7.27% 0.06%

过去三年 -4.64% 0.28% 12.40% 0.17% -17.04% 0.11%

自基金合同

生效日起至 7.94% 0.30% 18.41% 0.18% -10.47% 0.12%

天弘安康颐和混合E净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

自基金份额

首次确认日 0.87% 0.18% 1.48% 0.19% -0.61% -0.01%

起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于2020年12月02日生效。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3、本基金自2024年11月13日起增设天弘安康颐和混合E基金份额。天弘安康颐和混合E基金份额的首次确认日为2024年11月14日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

2020 男,金融学硕士。历任华夏

贺剑 本基金基金经理 年12 17年 基金管理有限公司风险分

- 析师、研究员、投资经理,

月 2020年5月加盟本公司。

注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为0次,未发生不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度宏观政策成为市场交易主线。在新质生产力稳步推进、地产持续调整、资产缩水、居民收入预期不乐观的背景下,活跃资本市场,进而扭转预期,提高经济活力,看起来成为一个比较重要的选项。制造业占国民生产总值的比例已经比较高,除了向海外找需求,更重要的是提高国内需求,这也是双循环的一个重要支柱和基础。我们认为,跟随政策脚步,观察内需消费服务方面的积极变化,是未来投资的一个重点方向。

我们在三季度末适当提升了组合权益仓位,但结合国庆期间外围市场表现和A股交易的情况,我们判断4Q大致为震荡结构性行情,市场表现也基本验证。仓位上看,我们保持中性略高仓位,以价值类标的而非市场热点作为主要方向,同时我们增加对流动性比较敏感的转债资产,整体看较好应对了市场变化。在季度后半段,根据大小盘风格的极化程度,对流动性敏感资产做了适当减持。债券方面,我们维持了必要仓位,根据市场情况调整久期,贡献了与产品风险等级相匹配的收益。

展望25年1Q,市场将会从对政策的预期逐步考察政策落地和基本面方面的变化,流动性仍然比较宽松,但未见真章之前,波动率交易或将降温。基本面方面仍需观察政策和地产的进展,也要防范海外不确定因素,但对于中长期的权益市场,我们相对乐观。

组合将在风险可控的水平下,稳健操作,珍惜投资人的每一分钱,为投资人谋求长期稳健的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2024年12月31日,天弘安康颐和混合A基金份额净值为1.0571元,天弘安康颐和混合C基金份额净值为1.0500元,天弘安康颐和混合E基金份额净值为1.0567元。报告期内份额净值增长率天弘安康颐和混合A为1.29%,同期业绩比较基准增长率为2.39%;天弘安康颐和混合C为1.24%,同期业绩比较基准增长率为2.39%;天弘安康颐和混合E为0.87%,同期业绩比较基准增长率为1.48%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 62,147,668.57 8.68

其中:股票 62,147,668.57 8.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 627,202,957.87 87.64

其中:债券 627,202,957.87 87.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 2,626,254.61 0.37

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合 16,393,523.51 2.29

8 其他资产 7,252,753.19 1.01

9 合计 715,623,157.75 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,442,818.00 0.25

C 制造业 37,109,790.33 6.42

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 6,566,082.00 1.14

E 建筑业 2,283,732.00 0.40

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 4,356,216.36 0.75

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 - -

技术服务业

J 金融业 7,170,259.00 1.24

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,218,770.88 0.56

N 水利、环境和公共设施 - -

管理业

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 62,147,668.57 10.76

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 000933 神火股份 250,800 4,238,520.00 0.73

2 300416 苏试试验 272,757 3,207,622.32 0.56

3 000932 华菱钢铁 704,900 2,946,482.00 0.51

4 601658 邮储银行 514,400 2,921,792.00 0.51

5 000333 美的集团 38,500 2,895,970.00 0.50

6 600886 国投电力 173,800 2,888,556.00 0.50

7 002078 太阳纸业 185,800 2,762,846.00 0.48

8 002648 卫星化学 143,500 2,696,365.00 0.47

9 600104 上汽集团 126,700 2,630,292.00 0.46

10 603606 东方电缆 49,100 2,580,205.00 0.45

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 23,530,564.93 4.07

2 央行票据 - -

3 金融债券 258,262,979.94 44.71

其中:政策性金融债 37,042,605.48 6.41

4 企业债券 223,668,921.26 38.72

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 30,910,249.32 5.35

7 可转债(可交换债) 48,127,844.97 8.33

8 同业存单 - -

9 其他 42,702,397.45 7.39

10 合计 627,202,957.87 108.59

注:其他项下包含地方政府债42,702,397.45元。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 272400005 24平安产险资本 500,000 51,085,367.12 8.84

补充债01

2 185364 22华泰G1 500,000 51,046,468.50 8.84

3 185821 22光证G1 500,000 50,908,794.52 8.81

4 242400016 24民生银行永续 500,000 50,677,671.23 8.77

债01

5 2422008 24兴业金租债01 460,000 47,575,944.88 8.24

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中,【海通证券股份有限公司】于2024年04月30日收到中国证券监督管理委员会出具公开处罚的通报,于2024年10月23日收到中国人民银行上海市分行出具公开处罚的通报;【中国平安财产保险股份有限公司】于2024年05月14日收到国家金融监督管理总局出具公开处罚的通报,于2024年06月03日收到国家金融监督管理总局商洛监管分局出具公开处罚的通报,于2024年12月23日收到国家金融监督管理总局山东监管局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 170,865.24

2 应收证券清算款 7,080,004.87

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,883.08

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 7,252,753.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110085 通22转债 2,836,351.00 0.49

2 127089 晶澳转债 2,503,891.95 0.43

3 123186 志特转债 2,321,758.76 0.40

4 128137 洁美转债 2,140,099.74 0.37

5 118034 晶能转债 2,113,476.90 0.37

6 113653 永22转债 2,107,277.10 0.36

7 113641 华友转债 2,041,786.63 0.35

8 110075 南航转债 2,019,881.29 0.35

9 113682 益丰转债 1,845,310.50 0.32

10 118024 冠宇转债 1,802,092.71 0.31

11 113647 禾丰转债 1,661,447.75 0.29

12 123091 长海转债 1,630,356.71 0.28

13 113059 福莱转债 1,593,526.09 0.28

14 127049 希望转2 1,511,438.33 0.26

15 113656 嘉诚转债 1,372,873.62 0.24

16 118006 阿拉转债 1,323,836.28 0.23

17 123222 博俊转债 1,129,170.74 0.20

18 113644 艾迪转债 1,105,899.61 0.19

19 127102 浙建转债 963,979.47 0.17

20 113047 旗滨转债 878,748.71 0.15

21 113650 博22转债 873,158.57 0.15

22 113069 博23转债 853,181.63 0.15

23 123128 首华转债 835,664.87 0.14

24 113654 永02转债 833,090.75 0.14

25 118009 华锐转债 818,092.21 0.14

26 110095 双良转债 566,211.10 0.10

27 113605 大参转债 549,840.52 0.10

28 118005 天奈转债 543,576.44 0.09

29 110087 天业转债 528,740.52 0.09

30 127098 欧晶转债 526,372.98 0.09

31 111010 立昂转债 509,065.93 0.09

32 123056 雪榕转债 489,882.92 0.08

33 123145 药石转债 347,051.11 0.06

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

天弘安康颐和混合 天弘安康颐和混合 天弘安康颐和混合

A C E

报告期期初基金份

额总额 690,340,995.27 45,756,402.35 -

报告期期间基金总 975,800.42 166,504.37 6,636.56

申购份额

减:报告期期间基

金总赎回份额 184,704,676.36 5,904,715.15 -

报告期期间基金拆

分变动份额(份额 - - -

减少以“-”填列)

报告期期末基金份

额总额 506,612,119.33 40,018,191.57 6,636.56

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,黄辰立先生担任公司董事长,韩歆毅先生不再担任公司董事长,具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。

本报告期内,熊军先生不再担任公司副总经理,具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期内,基金管理人根据法律法规及《基金合同》等相关规定,经与基金托管人协商一致,决定增加E类基金份额,并相应修订相关法律文件,修订后的《基金合同》等法律文件自2024年11月13日正式生效。具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于天弘安康颐和混合型证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律文件的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘安康颐和混合型证券投资基金募集的文件

2、天弘安康颐和混合型证券投资基金基金合同

3、天弘安康颐和混合型证券投资基金托管协议

4、天弘安康颐和混合型证券投资基金招募说明书

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

6、中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站:www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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