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东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式

证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方红鼎元 3 个月定开混合

基金主代码 010059

基金运作方式 契约型,定期开放式,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方

基金合同生效日 2020 年 9 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,184,000,263.92 份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资

管理,追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略 在封闭期内,本基金对股票、债券等大类资产的风险和收益特征

进行预测,通过定性和定量指标的分析,在目标收益条件下,追

求风险最小化,最终确定大类资产投资权重,实现资产合理配

置。

基于本基金每 3 个月开放一次、除开放期外封闭运作的特点,基

金管理人在临近开放期和开放期内将重点关注基金资产的流动性

和变现能力,分散投资,做好流动性管理以应对开放期投资者的

赎回需求。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基

金与货币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 98,530,130.86

2.本期利润 10,355,063.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0082

4.期末基金资产净值 1,117,778,398.36

5.期末基金份额净值 0.9441

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 1.76% 1.57% -1.77% 1.56% 3.53% 0.01%

过去六个月 16.95% 1.49% 12.41% 1.49% 4.54% 0.00%

过去一年 15.87% 1.24% 13.38% 1.21% 2.49% 0.03%

过去三年 -20.07% 1.10% -18.06% 1.06% -2.01% 0.04%

自基金合同

-5.59% 1.26% -14.71% 1.05% 9.12% 0.21%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

上海东方证券资产管理有限公司公募权

益投资一部总经理、基金经理,2015 年

09 月至今任东方红京东大数据灵活配置

混合型证券投资基金基金经理、2015 年

09 月至今任东方红新动力灵活配置混合

型证券投资基金基金经理、2016 年 06

月至 2018 年 08 月任东方红睿满沪港深

上海东方 灵活配置混合型证券投资基金基金经

证券资产 理、2017 年 04 月至 2019 年 11 月任东

管理有限 方红智逸沪港深定期开放混合型发起式

周云 公司公募 2023 年 8 月 - 16 年 证券投资基金基金经理、2018 年 01 月

权益投资 19 日 至 2019 年 11 月任东方红睿泽三年定期

一部总经 开放灵活配置混合型证券投资基金基金

理、基金 经理、2022 年 05 月至今任东方红睿轩

经理 三年定期开放灵活配置混合型证券投资

基金基金经理、2022 年 07 月至今任东

方红优享红利沪港深灵活配置混合型证

券投资基金基金经理、2023 年 05 月至

今任东方红智华三年持有期混合型证券

投资基金基金经理、2023 年 08 月至今

任东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发

起式证券投资基金基金经理、2024 年 02

月至今任东方红智享三年持有期混合型

证券投资基金基金经理、2024 年 07 月

至今任东方红创新趋势混合型证券投资

基金基金经理、2024 年 07 月至今任东

方红启华三年持有期混合型证券投资基

金基金经理。清华大学生物学博士。曾

任东方证券资产管理业务总部研究员,

上海东方证券资产管理有限公司行业研

究员、投资主办人。具备证券投资基金

从业资格。

注:1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日,“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期;对此后非首任基金经理,基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注:本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

市场在经历了 9 月底的大幅上涨后,4 季度呈现宽幅震荡的格局。各大宽基指数涨跌互现,

整体而言中小市值风格占优。其中上证 50 指数下跌 2.56%,沪深 300 指数下跌 2.06%,中证 500

指数下跌 0.3%,创业板指下跌 1.54%,中证 1000 指数上涨 4.36%。行业方面,商贸、电子、计

算机、通信等涨幅较大;有色、煤炭、白酒、房地产等表现不佳。本产品配置相对均衡,四季度上涨 1.76%。

4 季度,政策更加明晰,经济复苏的逻辑也更加夯实。尽管市场大部分投资者可能依然以旧

模式的视角去看待经济的未来,但实际上,可能全新的周期已经悄悄开启。在过去投资驱动的增长模式里,我们 GDP 的体量迅速扩张,也完成了大多数产业的升级,然而因为内部竞争太过激烈,资本回报率和劳动力报酬被显著压低,也积累了一定体量的债务。当我们的社会发展到现在这个阶段,已经从追赶者变成创新者的时候,以“反内卷”为代表的供给端的改革对长期的影响反而更大,我相信未来无论是资本回报还是劳动者报酬都会回归到一个合理的水平。另一方面,世界不仅是周期的,也是成长的。人们总是担心宏观问题,而忽略了科技进步;也总是高估未来两年即将发生的事情,而往往低估了十年后会发生什么。站在当前的位置,尽管并不知道 AI 的能力上限到底在哪里,但 AI 驱动的新一轮产业革命很可能已经开启,需要认真思考 AI 对各个行业产生的影响。

尽管市场在大幅上涨后,短期有所回调,但我对于经济和市场的中长期持乐观态度,如 3 季

报所述,我会在市场回调时,以乐观的心态去调整组合,争取为持有人创造更好的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为 0.9441 元,份额累计净值为 0.9441 元。本报告期基金

份额净值增长率为 1.76%,同期业绩比较基准收益率为-1.77%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金,于 2023 年 9 月 20 日基金合同生效已经满三年,报告期内,本基金未

出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 977,137,244.79 87.18

其中:股票 977,137,244.79 87.18

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 143,374,849.34 12.79

8 其他资产 375,862.84 0.03

9 合计 1,120,887,956.97 100.00

注:1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,067,640.00 0.10

C 制造业 685,440,538.78 61.32

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 38,943,916.00 3.48

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 42,446,250.00 3.80

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 35,519,185.01 3.18

J 金融业 164,604,812.00 14.73

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 9,114,903.00 0.82

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 977,137,244.79 87.42

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 277,300 73,761,800.00 6.60

2 600426 华鲁恒升 3,093,100 66,841,891.00 5.98

3 600036 招商银行 1,300,000 51,090,000.00 4.57

4 600919 江苏银行 4,525,700 44,442,374.00 3.98

5 600276 恒瑞医药 959,900 44,059,410.00 3.94

6 601233 桐昆股份 3,711,900 43,800,420.00 3.92

7 601333 广深铁路 12,375,000 42,446,250.00 3.80

8 601012 隆基绿能 2,636,850 41,424,913.50 3.71

9 600820 隧道股份 5,416,400 38,943,916.00 3.48

10 300037 新宙邦 1,015,000 38,001,600.00 3.40

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量,以获取相应股票组合的超额收益。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理原则,以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以获取相应债券组合的超额收益。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未进行国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券发行主体中,招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定,本基金管理人会对上述证券继续保持跟踪研究。

本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 375,862.84

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 375,862.84

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,812,000,266.60

报告期期间基金总申购份额 2.16

减:报告期期间基金总赎回份额 628,000,004.84

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 1,184,000,263.92

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本 10,000,000.00

基金份额

报告期期间买入/申购总份 -

报告期期间卖出/赎回总份 -

报告期期末管理人持有的本 10,000,000.00

基金份额

报告期期末持有的本基金份 0.84

额占基金总份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期,本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承

份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,000,000.00 0.8410,000,000.00 0.84 3 年

有资金

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 - - - - -

基金管理人股 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,000.00 0.8410,000,000.00 0.84 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

类 超过 20% 份额 份额 份额 (%)

别 的时间区

1 20241001-760,000,000.00 0.00115,000,000.00645,000,000.00 54.4763

20241231

机 2 20241001-430,000,000.00 0.00 69,000,000.00361,000,000.00 30.4899

构 20241231

3 20241001-612,000,000.00 0.00444,000,000.00168,000,000.00 14.1892

20241017

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额集中度较高的情况,可能存在巨额赎回的风险,增加基金管理人的流动性管理压力;基金管理人应付赎回的变现行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申购对基金份额集中度的影响,同时将完善流动性风险管控机制,加强对基金持有人利益的保护。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金的文件;

2、《东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》;

4、东方红鼎元 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金财务报表及报表附注;

5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。

10.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所:上海市黄浦区外马路 108 号 7 层。

10.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.dfham.com。

上海东方证券资产管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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