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太平睿安混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

太平睿安混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:太平基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平睿安混合

基金主代码 010268

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 347,136,389.22 份

投资目标 追求在严格控制风险的前提下,通过资产配置和灵活运

用多种投资策略,争取高于业绩收益比较基准的投资收

益。

投资策略 1、 资产配置策略

本基金采取主动投资管理的投资模式。在深入研究国内

外的宏观经济走势,跟踪资产市场环境变化,通过“自

上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各

类型证券上进行灵活配置。其中,当权益市场资产价格

明显上涨时,适当增加权益类资产配置比例;当权益市

场处于下行周期且市场风险偏好下降时,适当增加固定

收益类资产配置比例,并通过灵活运用衍生品合约的套

期保值与对冲功能,最终力求实现基金资产组合收益的

最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体

收益水平。

2、 债券投资策略

本管理人将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政

策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断

利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资

品种的收益性、流动性和风险特征,对资产组合进行积

极管理。

(1)利率策略

本基金研究 GDP、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入。

(2)期限配置策略

在短期利率期限结构分析的基础上,根据对投资对象流动性和收益性的动态考察,构建合理期限结构的投资组合。从组合总的剩余期限结构来看,一般说来,预期利率上涨时,将适当缩短组合的平均剩余期限;预期利率下降时,将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。

(3)信用债投资策略

本基金所指信用债包括:金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债和中期票据等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。

本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的

20%,并且不得投资于信用评级低于 AA+的信用债,其中投资于 AA+评级信用债的比例不超过信用债资产总值的50%,投资于 AAA 评级信用债的比例占信用债资产总值的50%-100%。

金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、次级债和中期票据等信用债的信用评级依照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级;短期融资券和超短期融资券等信用债的信用评级依照基金管理人选定评级机构出具的主体信用评级。信用债券相对国债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源,本基金将通过重点投资信用类债券,提高整体收益能力。本管理人在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。

债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用

利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金通过对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资。

(4)中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。

针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。

针对非系统性信用风险,本基金通过分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。

本基金主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售”策略,控制投资风险。

另外,部分中小企业私募债内嵌转股选择权,本基金将通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

3、 股票投资策略

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资思路,精选优质价值型股票进行重点投资。

(1)行业配置策略

本基金的行业配置,将根据宏观经济形势、国家政策变化、各行业景气差异以及市场风险偏好等因素的变化,结合历史经验总结,对行业配置不断进行调整和优化。(2)个股精选策略

研究员对上市公司进行深入分析和紧密调研,精选行业景气向上、拥有显著竞争优势且估值存在提升空间的优质公司。本基金将选择合适时机,对此类优质公司进行投资。

1)公司质量评估

在对行业进行充分评估的基础上,深入调研上市公司,基于公司竞争优势、发展战略、治理结构、管理水平和估值比较等关健因素,预测中长期发展前景,重点关注上市公司的成长性和核心竞争力。

从以下几个方面进行分析:

公司所处行业前景:所处行业具有良好的发展趋势;行业规模、行业景气周期、竞争格局等方面有利于公司持续提升市占率和盈利能力。

公司核心竞争力:公司在生产、技术、市场、创新、资

源、品牌等一个或多个方面占据领先位置或具有显著的成长性,能够保持竞争优势。

公司治理结构:公司管理层稳定、高效,具有良好的战略视野和执行能力,并能根据形势的变化灵活地做出调整和应对等。

公司盈利能力:公司具有良好的财务结构、资产状况、盈利指标、成本管控能力、现金流特征,经营和发展具有长期可持续性。

2)价值评估

本基金将结合市场阶段特点及行业特征,选取相应的相对估值指标(如 P/B、P/E、EV/EBITDA、PEG、PS 等)和绝对估值指标(如 DCF、NAV、FCFF、DDM、EVA 等)对上市公司进行估值分析,精选财务健康、持续成长、估值存在提升空间的股票。

3)新股申购策略

本基金将深入研究首次公开发行股票或增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体估值水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,制定相应的新股申购策略。

本基金还将结合研究员的实地调查研究,并按照投资决策程序,构建本基金的股票投资组合并进行动态调整。4、 股指期货投资策略

本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta 的稳定性,精细化确定投资方案比例。

5、 国债期货投资策略

本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

6、 资产支持证券投资策略

本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气

情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等

因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行

条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益

率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收

益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,

通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高

的品种进行投资。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率×80%

+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型

基金,高于债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 太平睿安混合 A 太平睿安混合 C

下属分级基金的交易代码 010268 010269

报告期末下属分级基金的份额总额 345,081,820.15 份 2,054,569.07 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

太平睿安混合 A 太平睿安混合 C

1.本期已实现收益 5,666,074.95 31,837.82

2.本期利润 6,180,023.48 33,539.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0179 0.0162

4.期末基金资产净值 293,762,954.26 1,712,471.36

5.期末基金份额净值 0.8513 0.8335

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

太平睿安混合 A

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 收益率标准差

过去三个月 2.15% 1.32% 1.51% 0.34% 0.64% 0.98%

过去六个月 6.23% 1.24% 4.94% 0.31% 1.29% 0.93%

过去一年 -2.93% 1.11% 7.24% 0.25% -10.17% 0.86%

过去三年 -20.47% 1.00% 2.23% 0.23% -22.70% 0.77%

自基金合同

-11.10% 0.88% 4.46% 0.23% -15.56% 0.65%

生效起至今

太平睿安混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 2.02% 1.32% 1.51% 0.34% 0.51% 0.98%

过去六个月 5.95% 1.24% 4.94% 0.31% 1.01% 0.93%

过去一年 -3.42% 1.11% 7.24% 0.25% -10.66% 0.86%

过去三年 -21.67% 1.00% 2.23% 0.23% -23.90% 0.77%

自基金合同

-12.94% 0.88% 4.46% 0.23% -17.40% 0.65%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金基金合同生效日为 2020 年 11 月 10 日,本基金的建仓期为六个月,建仓结束时各项资

产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的 2024年1 月11 上海交通大学工程硕士,具有证券投资基

邵闯 基金经理 日 - 7 年 金从业资格。2017 年 4 月起在光大证券

股份有限公司研究所从事研究分析工

作。2020 年 3 月加入本公司。2024 年 1

月 11 日起担任太平睿安混合型证券投资

基金基金经理。

南开大学精算学专业经济学硕士。2010

年 7 月加入光大保德信基金管理有限公

司,历任投资部研究助理、固定收益研究

员、固定收益高级研究员。2018 年 11 月

加入太平基金管理有限公司,现任公司助

理总经理、固定收益投资部总监。2019

年 3 月 29 日至 2020 年 4 月 15 日担任太

公司助理 平恒利纯债债券型证券投资基金基金经

总经理、 理。2019 年 3 月 29 日起担任太平睿盈混

固定收益 2020 年 11 月 合型证券投资基金基金经理。2020 年 9

陈晓 投资部总 10 日 - 14 年 月 17 日起担任太平丰和一年定期开放债

监、本基 券型发起式证券投资基金基金经理。2020

金的基金 年11月10日起担任太平睿安混合型证券

经理 投资基金基金经理。2021 年 4 月 22 日至

2024 年 6 月 24 日担任太平丰盈一年定期

开放债券型发起式证券投资基金基金经

理。2021 年 9 月 17 日起担任太平睿享混

合型证券投资基金基金经理。2021 年 12

月 21 日起担任太平睿庆混合型证券投资

基金基金经理。2022 年 5 月 5 日起担任

太平安元债券型证券投资基金基金经理。

注:1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职,则任职日期指本基金基金合同生效之日;

2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定;

3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为,不存在违法违规或未履行基金合同的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及有关法规,建立公司内部的公平交易管理制度体系,从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规

范,通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度,以确保公平对待本基金管理人管理的所有投资组合,防范不公平交易和利益输送行为。

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年 9 月底密集出台一系列稳增长政策,带动四季度经济阶段性企稳,地产销量与社零数

据均有所改善,另外化债亦有推进。考虑到当前积极的货币政策呵护与后续增量财政政策渐次落地,经济有望逐步回暖。

股票市场,在经历 9 月底的快速上涨之后转入震荡上行态势。四季度期间市场风格有所切换,

成长风格更占优,AI 方向的计算机、电子板块领涨。社零数据改善与消费复苏的预期下,商贸与社零等行业涨幅较大。直接受益政策的非银与地产行业亦有所表现,而前期表现强势的红利板块涨幅相对较小。回归市场,强政策预期下经济基本面并未如市场乐观预期快速复苏,组合亦于期间止盈部分仓位。展望明年一季度,业绩(尤其四季报)仍将是组合关注重点,部分绩优方向(算力、消费电子、半导体等)仍将是组合的配置重点。

纯债市场,2024 年四季度债券市场收益率先上后下。1)10 月初至 11 月 20 日左右,对政府

债供给和财政发力与货币政策宽松的预期交织,收益率表现为震荡向下;2)11 月末-年底,在同业活期存款利率调降、重要会议关于货币政策的表述明显宽松、基本面等因素的支撑下,各品种、各期限债券收益率普遍下行,市场提前定价降息预期,10Y 国债突破 2.0%,一路向下至 1.7%附近。预计 2025 年一季度可关注机构止盈行为、政府债供给放量带来的调整。四季度初转债市场明显滞涨,转债在经过一个季度的连续上涨后整体估值修复明显,转债市场整体性价比有所下降。展望明年一季度转债市场,精选个券将是组合配置转债的主要思路,部分正股低估、中低价转债仍有较好的配置价值。

本报告期内,本基金仍然坚持在权益较高仓位下寻求超额收益。权益持仓结构将维持均衡偏成长风格,精选优质赛道,保持科技和医药板块较高关注和持仓,阶段性参与红利、周期资产的投资机会,后续力争在风险可控的基础上增加超额收益。转债在四季度持续上涨后性价比有所下

降,精选个券将是组合后续配置转债的重点。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,太平睿安混合A的份额净值增长率为2.15%,同期业绩比较基准收益率为1.51%;太平睿安混合 C 的份额净值增长率为 2.02%,同期业绩比较基准收益率为 1.51%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 104,925,565.95 35.46

其中:股票 104,925,565.95 35.46

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 179,139,123.02 60.54

其中:债券 179,139,123.02 60.54

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,220,855.18 1.09

8 其他资产 8,600,575.30 2.91

9 合计 295,886,119.45 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,304,050.00 0.78

C 制造业 83,036,271.95 28.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 727,080.00 0.25

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,183,164.00 6.15

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 675,000.00 0.23

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 104,925,565.95 35.51

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300298 三诺生物 481,620 12,430,612.20 4.21

2 603986 兆易创新 42,000 4,485,600.00 1.52

3 000063 中兴通讯 100,000 4,040,000.00 1.37

4 688256 寒武纪 6,100 4,013,800.00 1.36

5 300442 润泽科技 74,100 3,850,236.00 1.30

6 002281 光迅科技 73,400 3,829,278.00 1.30

7 600941 中国移动 27,500 3,249,400.00 1.10

8 600893 航发动力 77,500 3,212,375.00 1.09

9 002475 立讯精密 77,300 3,150,748.00 1.07

10 000333 美的集团 40,000 3,008,800.00 1.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 6,078,828.76 2.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,108,909.59 3.42

其中:政策性金融债 10,108,909.59 3.42

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 162,951,384.67 55.15

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 179,139,123.02 60.63

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 240306 24 进出 06 100,000 10,108,909.59 3.42

2 110062 烽火转债 70,000 8,040,305.48 2.72

3 123174 精锻转债 55,000 6,487,287.67 2.20

4 113033 利群转债 50,000 5,723,246.58 1.94

5 128081 海亮转债 45,690 5,422,933.58 1.84

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合 beta 的稳定性,精细化确定投资方案比例。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金以提高对利率风险管理能力,在风险可控的前提下,本着谨慎原则参与国债期货投资。

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析;构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内,本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定备选股票库的情形。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 33,350.75

2 应收证券清算款 8,567,224.55

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 8,600,575.30

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110062 烽火转债 8,040,305.48 2.72

2 123174 精锻转债 6,487,287.67 2.20

3 113033 利群转债 5,723,246.58 1.94

4 128081 海亮转债 5,422,933.58 1.84

5 113632 鹤 21 转债 4,903,917.81 1.66

6 113623 凤 21 转债 4,554,529.89 1.54

7 123114 三角转债 4,542,141.56 1.54

8 113045 环旭转债 4,535,326.32 1.53

9 113058 友发转债 4,224,049.32 1.43

10 123165 回天转债 4,011,924.66 1.36

11 127043 川恒转债 3,991,705.48 1.35

12 113641 华友转债 3,987,864.52 1.35

13 113621 彤程转债 3,758,074.37 1.27

14 123158 宙邦转债 3,582,678.08 1.21

15 123120 隆华转债 3,551,926.67 1.20

16 113685 升 24 转债 3,516,843.29 1.19

17 113530 大丰转债 3,491,132.88 1.18

18 110089 兴发转债 3,420,941.10 1.16

19 123146 中环转 2 3,408,480.82 1.15

20 128105 长集转债 3,365,201.10 1.14

21 127085 韵达转债 3,333,198.33 1.13

22 110085 通 22 转债 3,317,369.59 1.12

23 128137 洁美转债 2,936,470.55 0.99

24 113064 东材转债 2,910,008.13 0.98

25 110064 建工转债 2,773,867.12 0.94

26 113545 金能转债 2,699,657.53 0.91

27 127030 盛虹转债 2,672,164.25 0.90

28 113065 齐鲁转债 2,521,270.98 0.85

29 110090 爱迪转债 2,467,983.56 0.84

30 123107 温氏转债 2,447,946.24 0.83

31 113056 重银转债 2,359,249.32 0.80

32 128122 兴森转债 2,289,842.58 0.77

33 127016 鲁泰转债 2,249,667.40 0.76

34 127045 牧原转债 2,216,644.92 0.75

35 127027 能化转债 2,197,716.38 0.74

36 110063 鹰 19 转债 2,173,882.19 0.74

37 110087 天业转债 2,077,500.69 0.70

38 123169 正海转债 1,795,519.32 0.61

39 127105 龙星转债 1,736,796.16 0.59

40 111000 起帆转债 1,731,747.95 0.59

41 111010 立昂转债 1,689,378.08 0.57

42 127083 山路转债 1,684,171.64 0.57

43 123216 科顺转债 1,644,937.29 0.56

44 110086 精工转债 1,610,492.16 0.55

45 118022 锂科转债 1,496,764.01 0.51

46 127070 大中转债 1,452,924.59 0.49

47 123067 斯莱转债 1,333,256.42 0.45

48 113666 爱玛转债 1,264,419.18 0.43

49 113062 常银转债 1,256,656.99 0.43

50 113677 华懋转债 1,225,094.52 0.41

51 123063 大禹转债 1,220,802.74 0.41

52 111007 永和转债 1,218,797.26 0.41

53 118038 金宏转债 1,184,841.10 0.40

54 113068 金铜转债 1,140,576.44 0.39

55 118033 华特转债 1,132,434.25 0.38

56 123113 仙乐转债 1,130,749.32 0.38

57 113640 苏利转债 1,082,991.78 0.37

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 太平睿安混合 A 太平睿安混合 C

报告期期初基金份额总额 345,346,650.07 2,295,461.49

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 264,829.92 240,892.42

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 345,081,820.15 2,054,569.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回

类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额 份额占比(%)

别 超过 20%的

时间区间

机 20241001

构 1 - 344,306,178.95 - -344,306,178.95 99.1847

20241231

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复

2、《太平睿安混合型证券投资基金基金合同》

3、《太平睿安混合型证券投资基金招募说明书》

4、《太平睿安混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、法律法规及中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

本基金管理人办公地点(地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼,503A)

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务电话:021-61560999、400-028-8699

公司网址:www.taipingfund.com.cn

太平基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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