基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告查看PDF原文

创金合信景雯灵活配置混合型证券投

资基金 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:创金合信基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:2024 年 10 月 24 日

目录

§1 重要提示......2

§2 基金产品概况 ...... 2

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3

3.1 主要财务指标 ...... 3

3.2 基金净值表现 ...... 3

§4 管理人报告......5

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 5

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 6

4.3 公平交易专项说明 ...... 6

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6

4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 7

§5 投资组合报告 ...... 7

5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 9

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 ...... 10

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 10

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 10

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 10

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 10

5.11 投资组合报告附注...... 10

§6 开放式基金份额变动 ......11

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细...... 12

§8 影响投资者决策的其他重要信息...... 12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 12

§9 备查文件目录 ...... 12

9.1 备查文件目录 ...... 12

9.2 存放地点 ...... 13

9.3 查阅方式 ...... 13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 22 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 创金合信景雯混合

基金主代码 010597

交易代码 010597

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 19 日

报告期末基金份额总额 24,722,564.73 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

本基金根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发

展状况的综合分析,结合对股票市场整体估值水平、上市公

司利润增长情况,债券市场整体收益率曲线变化等综合指

标的分析,形成对各大类资产收益风险水平的前瞻性预测,

以此确定股票、固定收益证券和现金等大类资产及中国证

监会允许基金投资的其他金融工具在给定区间内的动态配

置。本基金的股票投资比例主要参考股票基准指数整体估

投资策略 值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整,力争控

制下行风险。其中,股票基准指数为沪深 300 指数,估值水

平主要使用股票基准指数的市净率 PB。在此基础上,本基

金还将进一步通过对宏观经济(包括国内生产总值(GDP)

增长率、居民消费价格指数(CPI)走势、广义货币(M2)

的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、证券市场流动

性、大类资产相对收益特征等因素,并结合主观综合判断,

确定基金组合中股票、债券、短期金融工具等大类资产的战

略配置方向与范围。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+中债综合指数收益率×60%

风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平

低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 创金合信景雯混合 A 创金合信景雯混合 C

下属分级基金的交易代码 010597 010598

报告期末下属分级基金的份 23,635,808.53 份 1,086,756.20 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

创金合信景雯混合 A 创金合信景雯混合 C

1.本期已实现收益 192,937.46 6,826.55

2.本期利润 2,095,716.30 93,956.48

3.加权平均基金份额本期利 0.0816 0.0802

4.期末基金资产净值 26,931,305.68 1,220,739.60

5.期末基金份额净值 1.1394 1.1233

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

创金合信景雯混合 A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 8.51% 0.77% 6.52% 0.60% 1.99% 0.17%

过去六个月 7.44% 0.62% 6.31% 0.48% 1.13% 0.14%

过去一年 7.23% 0.53% 6.03% 0.42% 1.20% 0.11%

过去三年 13.38% 0.42% -3.07% 0.43% 16.45% -0.01%

自基金合同 13.94% 0.42% -8.29% 0.44% 22.23% -0.02%

生效起至今

创金合信景雯混合 C

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 8.42% 0.77% 6.52% 0.60% 1.90% 0.17%

过去六个月 7.24% 0.62% 6.31% 0.48% 0.93% 0.14%

过去一年 6.81% 0.53% 6.03% 0.42% 0.78% 0.11%

过去三年 12.06% 0.42% -3.07% 0.43% 15.13% -0.01%

自基金合同 12.33% 0.42% -8.29% 0.44% 20.62% -0.02%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金 吕沂洋先生,中国国籍,中山大学硕士。

吕沂洋 基金经 2024 年 4 - 9 2015 年 7 月加入创金合信基金管理有限

理 月 10 日 公司,曾任产品研发部产品经理、固定收

益部投资顾问,现任基金经理。

王一兵先生,中国国籍,四川大学 MBA。

本基金 曾任职于四川和正期货公司,2009 年 3

基金经 月加入第一创业证券股份有限公司,历

王一兵 理、总 2021 年 8 - 20 任固定收益部高级交易经理、资产管理

经理助 月 27 日 部投资经理、固定收益部投资副总监,

理 2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限

公司,曾任固定收益总部总监,现任总经

理助理、基金经理。

本基金 黄弢先生,中国国籍,清华大学硕士。

基金经 2002 年 7 月加入长城基金管理有限公

理、权 2021 年 2 司,任市场部渠道主管,2005 年 11 月加

黄弢 益投研 月 19 日 - 21 入海富通基金管理有限公司,任市场部

总部、 南方区总经理,2008 年 2 月加入深圳市

行业投 鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总

资研究 裁,2017 年 5 月加入北京和聚投资管理

部、风 有限公司,任首席策略师,2018 年 4 月

格策略 加入上海禾驹投资管理中心(有限合

投资 伙),任首席策略师,2020 年 2 月加入创

部、绝 金合信基金管理有限公司,现任权益投

对收益 研总部负责人、兼任行业投资研究部、风

目标权 格策略投资部和绝对收益目标权益投资

益投资 部负责人、基金经理。

部负责

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;

2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

权益市场方面,三季度市场经历了罕见的大反转,9 月 24 号金融监管总局的联合发布

会以及 9 月 26 号的中共中央政治局会议使得政策端出现重大变化,可以说从根本上扭转了

各类社会主体的预期,股票市场很快以持续的大阳线给以正面反应。在本季度基金运作过程中,管理人始终坚持相信投资常识、相信均值回归的基本原则,在市场下行的过程中,保持并逆势增加了权益仓位,在结构上也始终维持以中下游为主的龙头配置思维。

债券市场方面,2024 年第三季度,债市收益率整体呈现震荡下行的走势。7 月,随着

央行对于流动性的超额投放,叠加降息落地,收益率整体下行,7 月 31 日,中债 10 年期国

债收益率下行至 2.15%;8 月初,监管层对于长债利率的管理,对债市造成了一定的波动;9 月下旬,降息降准落地后,中债 10 年期国债收益率有所下行;9 月底,随着宏观政策的战略性调整,市场风险偏好大幅走高,利率债收益率快速上行,中债 10 年期国债收益率最

高上行至 9 月 29 日的 2.25%。报告期内,债券部分兼顾流动性与收益,在控制风险的前提

下尽量增厚组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信景雯混合 A 基金份额净值为 1.1394 元,本报告期内,该类基金

份额净值增长率为 8.51%,同期业绩比较基准收益率为 6.52%;截至本报告期末创金合信景

雯混合 C 基金份额净值为 1.1233 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 8.42%,同

期业绩比较基准收益率为 6.52%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

自 2024 年 6 月 14 日至 2024 年 9 月 30 日,基金管理人自主承担本基金的信息披露费、

审计费等固定费用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 9,060,880.54 27.28

其中:股票 9,060,880.54 27.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 20,539,611.90 61.84

其中:债券 20,539,611.90 61.84

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,454,724.92 7.39

8 其他资产 1,159,483.73 3.49

9 合计 33,214,701.09 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 173,375.00 0.62

B 采矿业 - -

C 制造业 6,094,392.32 21.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,527.00 0.10

E 建筑业 18,952.00 0.07

F 批发和零售业 89,320.00 0.32

G 交通运输、仓储和邮政业 445,302.00 1.58

H 住宿和餐饮业 624,560.00 2.22

I 信息传输、软件和信息技术服务业 333,062.00 1.18

J 金融业 24,105.00 0.09

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 687,080.00 2.44

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 542,205.22 1.93

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 9,060,880.54 32.19

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 601888 中国中免 8,900 687,080.00 2.44

2 600258 首旅酒店 42,200 624,560.00 2.22

3 002352 顺丰控股 9,900 445,302.00 1.58

4 603345 安井食品 4,300 427,162.00 1.52

5 002415 海康威视 11,600 374,564.00 1.33

6 002850 科达利 3,700 359,455.00 1.28

7 002812 恩捷股份 9,700 331,837.00 1.18

8 603236 移远通信 6,720 325,315.20 1.16

9 000568 泸州老窖 2,100 314,370.00 1.12

10 300015 爱尔眼科 18,600 295,926.00 1.05

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 2,555,219.18 9.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 15,898,510.75 56.47

其中:政策性金融债 13,377,782.94 47.52

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 2,085,881.97 7.41

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 20,539,611.90 72.96

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值

(张) 比例(%)

1 220208 22 国开 08 100,000 10,300,857.53 36.59

2 210218 21 国开 18 30,000 3,076,925.41 10.93

3 019727 23 国债 24 25,000 2,555,219.18 9.08

4 102002319 20 赣州城投 20,000 2,085,881.97 7.41

MTN001

5 232480061 24 工行二级资本 15,000 1,490,591.10 5.29

债 01A(BC)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,海通证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内被中国证券监督管理委员会立案调查的情况。

除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.11.2

本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成

金额单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,962.92

2 应收清算款 1,084,466.50

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 68,054.31

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,159,483.73

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 创金合信景雯混合 A 创金合信景雯混合 C

报告期期初基金份额总额 33,189,096.14 1,562,358.82

报告期期间基金总申购份额 86,915.12 357,579.22

减:报告期期间基金总赎回 9,640,202.73 833,181.84

份额

报告期期间基金拆分变动份 - -

额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 23,635,808.53 1,086,756.20

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

超过 20% 比

的时间区

机构 1 20240701 - 10,985,077.36 0.00 2,400,000.00 8,585,077.36 34.73%

20240930

产品特有风险

本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险:

1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。

2、大额赎回风险

(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;

(2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;

(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作;

(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;

(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

创金合信基金成立于 2014 年 7 月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司,由第

一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创

金合信基金成立以来坚持以客户为中心,倡导合伙文化,致力于为客户提供优质的产品和

服务。截至2024年9月30日,创金合信基金共管理99只公募基金,公募管理规模1646.07

亿元。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

2、《创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

3、创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金 2024 年 3 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

9.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2024 年 10 月 24 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1