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新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资

基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:新沃基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新沃安鑫 87 个月定开债

交易代码 010607

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 5,050,222,364.35 份

本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回

投资目标 售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力

求基金资产的稳健增值。

本基金的主要投资策略包含

(一)封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开

放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投

资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到

期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期

日。具体投资策略含:

投资策略 1、债券类属配置策略

2、久期管理策略

3、收益率曲线策略

4、杠杆投资策略

5、现金管理策略

(二)开放期投资策略

开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安

排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,

主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合

期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性

需求的同时,尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公

布的三年期定期存款利率(税后)+0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货

币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 新沃基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2024 年 10 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日 )

1.本期已实现收益 43,502,711.29

2.本期利润 43,502,711.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0086

4.期末基金资产净值 5,087,710,243.77

5.期末基金份额净值 1.0074

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.85% 0.01% 0.74% 0.01% 0.11% 0.00%

过去六个月 1.71% 0.01% 1.50% 0.01% 0.21% 0.00%

过去一年 3.39% 0.01% 3.02% 0.01% 0.37% 0.00%

过去三年 10.34% 0.01% 9.62% 0.01% 0.72% 0.00%

自基金合同生 11.73% 0.01% 11.17% 0.01% 0.56% 0.00%

效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金合同生效日为 2021 年 7 月 27 日,本基金的建仓期为 6 个月,在建仓期结束时,各项

资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

中央财经大学金融学博士,

本基金的基 中国籍。2001 年 7 月起先

庄磊 金经理、公 2021 年 10 月 - 14 年 后在北京银行股份有限公司

司固定收益 28 日 资金交易部、资产管理部担

部总经理 任理财业务主管;贵阳银行

股份有限公司理财投资部兼

北京投行与同业中心担任副

总经理;华泰汽车金融有限

公司担任总裁助理;四川天

府银行股份有限公司资产管

理事业部担任副总裁;2020

年 9 月加入新沃基金管理

有限公司,现担任固定收益

部总经理、新沃安鑫 87 个月

定期开放债券型证券投资基

金(2021 年 10 月 28 日-至

今)、新沃通宝货币市场基金

(2022年10月26日-至今)、

新沃通利纯债债券型证券投

资基金(2022 年 10 月 26 日-

至今)、新沃中债 0-3 年政策

性金融债指数证券投资基金

(2024 年 11 月 1 日-至今)

的基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内,基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基金管理有限公司公平交易管理办法》,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组

合的独立投资决策权。从事后监控角度上,定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估,对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查,季度公平交易报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《异常交易监控管理办法》对各类异常交易的情形进行了界定,并制定相应的监控方法与识别、报告、处理程序。

本报告期内,公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

经济基本面方面,四季度宏观经济依然疲弱。四季度三个月制造业 PMI 指数虽然均在 50 荣枯

线以上,但仅略高于 50,低于市场预期。非制造业 PMI12 月大幅上升,但持续性有待观察。社会消费品零售总额同比增速经过10月短暂反弹后,11月掉头向下。1-11月固定资产投资增速继续回落,尚未见到拐点。规模以上工业增加值在低位盘整。10 月、11 月出口同比增速大涨,但进口同比负增长,显示内需疲弱。价格方面,四季度 CPI 同比增速持续下滑,12 月同比增速仅为 0.1%。通缩压力较大。PPI 同比增速继续为负,2024 年全年均未转正。金融数据方面,M1 同比增速继续为负。M2 同比增速仍处于历史低位。疲弱的经济基本面是支撑债市走牛的最大动力。

货币市场方面,四季度资金面先松后紧。10 月、11 月资金面整体偏松。12 月受税期、央行

MLF 缩量续做、降准预期落空等因素影响,叠加年末因素,资金面偏紧。

债券市场方面,四季度债券收益率先上后下。10 月初受股市大涨影响,债市收益率大幅上行。但随着股市转跌,股债跷跷板效应叠加疲弱的经济数据,债市收益率转头向下。整体来看,10 月末较 9 月末债市收益率下行幅度不大。11 月债市收益率先是震荡盘整,后受较弱经济数据支撑,年末机构“抢跑”提前,引发债市收益率快速下行。12 月债市收益率下行幅度大超市场预期。首先是同业存款利率下调进一步加剧了机构抢筹,其次是中共中央政治局会议、中央经济会议定调

“适度宽松的货币政策”,进一步打开了收益率下行空间。尽管央行约谈金融机构,提示债市风险,但债市收益率依然大幅下行。各期限利率债收益率基本以全年最低点收市。

四季度本基金债券持仓和杠杆比例未发生变化。12 月进行年内第二次分红,每 10 份基金份

额分红 0.15 元。本基金建仓于 2021 年,目前债券收益率较建仓时已大幅下行,故近期未有债券增仓动作。本基金日常操作主要通过对资金面的研判,努力降低杠杆融资成本,提升套息交易收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0074 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.85%,业绩

比较基准收益率为 0.74%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情况或基金资产

净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,979,907,721.77 99.99

其中:债券 6,979,907,721.77 99.99

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 457,947.48 0.01

8 其他资产 - -

9 合计 6,980,365,669.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,979,907,721.77 137.19

其中:政策性金融债 6,979,907,721.77 137.19

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,979,907,721.77 137.19

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比

例(%)

1 092118004 21 农发清发 04 36,900,000 3,733,906,463.54 73.39

2 210209 21 国开 09 28,600,000 2,891,060,138.69 56.82

3 180210 18 国开 10 3,400,000 354,941,119.54 6.98

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 5,050,222,364.33

报告期期间基金总申购份额 0.02

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 5,050,222,364.35

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资

者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比

的时间区间

1 20241001-20241231 2,000,065,666.67 - - 2,000,065,666.67 39.60%

机构

2 20241001-20241231 2,050,067,333.33 - - 2,050,067,333.33 40.59%

产品特有风险

本报告期内,本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下,如该投资者集中赎回,可能会增加基金的流动性风险。此外,由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产,可能对持有资产的价格形成冲击,增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产,加强防范流动性风险、市场风险,保护持有人利益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件

(二)《新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

(三)《新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

(四)《关于申请募集注册新沃安鑫 87 个月定期开放债券型证券投资基金之法律意见书》

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)中国证监会规定的其他备查文件

9.2 存放地点

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在办公时间内可供免费查阅。

9.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

新沃基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

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