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财通安盈混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

财通安盈混合型证券投资基金2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通安盈混合

场内简称 -

基金主代码 010636

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年11月25日

报告期末基金份额总额 113,926,048.59份

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管

理,追求基金资产的稳健回报。

本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、债券

投资策略 投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、股

指期货的交易策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×1

5%+恒生指数收益率×5%

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益及预期

风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于

风险收益特征 股票型基金。本基金可以投资港股通标的股票,除

需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险

等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场

风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通安盈混合A 财通安盈混合C

下属分级基金场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 010636 010637

报告期末下属分级基金的份额总 20,428.26份 113,905,620.33份

本基金是混合型证券投 本基金是混合型证券投

资基金,其预期收益及 资基金,其预期收益及

预期风险水平高于债券 预期风险水平高于债券

型基金和货币市场基 型基金和货币市场基

金,但低于股票型基金。 金,但低于股票型基金。

本基金可以投资港股通 本基金可以投资港股通

下属分级基金的风险收益特征 标的股票,除需承担与 标的股票,除需承担与

境内证券投资基金类似 境内证券投资基金类似

的市场波动风险等一般 的市场波动风险等一般

投资风险,还需承担汇 投资风险,还需承担汇

率风险以及香港市场风 率风险以及香港市场风

险等境外证券市场投资 险等境外证券市场投资

所面临的特别投资风 所面临的特别投资风

险。 险。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

财通安盈混合A 财通安盈混合C

1.本期已实现收益 13.26 131,212.88

2.本期利润 120.58 -632,058.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 -0.0055

4.期末基金资产净值 21,861.25 120,365,295.01

5.期末基金份额净值 1.0701 1.0567

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

财通安盈混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -0.42% 0.49% 1.48% 0.31% -1.90% 0.18%

过去六个月 4.50% 0.47% 4.98% 0.28% -0.48% 0.19%

过去一年 2.39% 0.46% 7.52% 0.23% -5.13% 0.23%

过去三年 0.15% 0.47% 3.47% 0.23% -3.32% 0.24%

自基金合同

生效起至今 7.01% 0.45% 5.19% 0.23% 1.82% 0.22%

财通安盈混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -0.53% 0.49% 1.48% 0.31% -2.01% 0.18%

过去六个月 4.31% 0.47% 4.98% 0.28% -0.67% 0.19%

过去一年 2.05% 0.46% 7.52% 0.23% -5.47% 0.23%

过去三年 -0.78% 0.47% 3.47% 0.23% -4.25% 0.24%

自基金合同 5.67% 0.45% 5.19% 0.23% 0.48% 0.22%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:(1)本基金合同生效日为 2020 年 11 月 25日;

(2)本基金建仓期为自基金合同生效起 6个月内,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

上海财经大学财经新闻专

业硕士。历任中国中投证券

有限责任公司投融资助理。

闫梦璇 本基金的基金经理 2022- - 13年 2014年9月加入财通基金管

07-08 理有限公司,曾任固收投资

部研究员、投资经理助理、

投资经理,现任固收公募投

资部(二级部)基金经理。

香港城市大学金融学硕士,

特许金融分析师(CFA)。

历任中泰证券股份有限公

司交易员、研究员、投资经

理,德邦证券股份有限公司

匡恒 本基金的基金经理 2023- - 13年 投资经理、高级投资经理,

02-10 华泰资产管理有限公司高

级投资经理。2022年9月加

入财通基金管理有限公司,

现任固收公募投资部(二级

部)基金经理。

注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

(2)非首任基金经理的“任职日期”和“离任日期”分别为根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

(3)证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和本基金合同,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和投资组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内,未发现本基金存在可能导致利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度工业生产稳中有升,装备制造业和高技术制造业增加值增速较快。从需求端看,消费和投资继续扩大。四季度以来市场销售总体回升,10-11月社会消费品零售总额平均增长3.9%,比三季度平均增速加快1.2个百分点,服务零售额增长继续快于商品零售额。四季度投资总体平稳,在大规模设备更新等政策的推动下,制造业投资增长较为强劲,对固定资产投资形成较强支撑。对外贸易持续回暖,10-11月出口增速相比三季度显著上升。整体上看,四季度生产、投资、消费增速稳中有升。9月底一揽子政策部署以来,市场预期有所改善,中国制造业采购经理指数(PMI)已经连续三个月处于“荣枯线”之上。

宏观政策方面,9月政治局会议部署一揽子增量政策以来,各部委陆续出台相关政策,11月8日在全国人大常委会办公厅举行的新闻发布会公布了近年来力度最大的化债方案,即3年新增6万亿专项债限额进行置换、5年4万亿专项债资金支持化债、2万亿2029年以后到期的棚改隐性债务按原合同偿还。我们认为12万亿的组合包有望大大减轻地方政府的短期偿债压力,缓解地方债务风险,也有助于促进政府有效投资。12月9日政治局会议提出“实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,防范化解重点领域风险和外部冲击”。12月12日中央经济工作会议提出“适时降准降息,保持流动性充裕;提高财政赤字率,确保财政政策持续用力、更加给力”,并提出了“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”等重点任务。

资金面方面,四季度2万亿用于置换地方政府隐性债务的专项债开始发行,央行通过公开市场操作、买断式逆回购操作、国债买卖操作等方式,保持了流动性的整体平稳,但临近年底资金面波动有所加大,流动性分层现象也有显现。

在四季度中,本基金债券部分以利率债和高评级信用债为主要投资品种,注重收益率和流动性的平衡。股票部分,综合考虑行业格局、企业基本面和成长潜力、估值水平等因素进行择券,行业配置较为均衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,财通安盈混合A基金份额净值为1.0701元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.42%,同期业绩比较基准收益率为1.48%;截至本报告期末,财通安盈混合C基金份额净值为1.0567元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为

-0.53%,同期业绩比较基准收益率为1.48%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未有连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 37,725,853.64 31.27

其中:股票 37,725,853.64 31.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 75,875,106.40 62.89

其中:债券 75,875,106.40 62.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 7,043,353.68 5.84

8 其他资产 580.92 0.00

9 合计 120,644,894.64 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 656,548.00 0.55

C 制造业 24,606,471.64 20.44

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 1,161,801.00 0.97

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 629,370.00 0.52

交通运输、仓储和邮政

G 业 662,017.00 0.55

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 - -

技术服务业

J 金融业 8,391,447.00 6.97

K 房地产业 903,720.00 0.75

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 714,479.00 0.59

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 37,725,853.64 31.34

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 600519 贵州茅台 5,700 8,686,800.00 7.22

2 600887 伊利股份 129,900 3,920,382.00 3.26

3 600660 福耀玻璃 51,500 3,213,600.00 2.67

4 600036 招商银行 77,800 3,057,540.00 2.54

5 601318 中国平安 42,300 2,227,095.00 1.85

6 600309 万华化学 29,100 2,076,285.00 1.72

7 600919 江苏银行 205,500 2,018,010.00 1.68

8 600276 恒瑞医药 35,454 1,627,338.60 1.35

9 600585 海螺水泥 38,600 917,908.00 0.76

10 600048 保利发展 102,000 903,720.00 0.75

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 75,875,106.40 63.03

其中:政策性金融债 55,182,959.55 45.84

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 75,875,106.40 63.03

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 210210 21国开10 100,000 11,253,323.29 9.35

2 240205 24国开05 100,000 10,979,969.95 9.12

3 092200008 22农行二级资本 100,000 10,422,410.96 8.66

债02A

4 232480033 24建行二级资本 100,000 10,269,735.89 8.53

债02A

5 240208 24国开08 100,000 10,252,602.74 8.52

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 580.92

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 580.92

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

财通安盈混合A 财通安盈混合C

报告期期初基金份额总额 5,325.32 113,903,487.54

报告期期间基金总申购份额 18,816.36 2,230.67

减:报告期期间基金总赎回份额 3,713.42 97.88

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 20,428.26 113,905,620.33

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

投 况

资 持有基金

者 份额比例

类 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

别 号 超过20%

的时间区

机 2024-10-0 85,634,897. 85,634,89

构 1 1至2024-1 85 - - 7.85 75.17%

2-31

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而 引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件;

2、财通安盈混合型证券投资基金基金合同;

3、财通安盈混合型证券投资基金托管协议;

4、财通安盈混合型证券投资基金招募说明书及其更新;

5、报告期内披露的各项公告;

6、法律法规要求备查的其他文件。

9.2 存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43、45楼。

9.3 查阅方式

投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件,对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。

咨询电话:400-820-9888

公司网址:www.ctfund.com

财通基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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