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西部利得量化优选一年持有期混合型证券
投资基金
2024 年中期报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人：西部利得基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：2024 年 8 月 29 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......7
3.3 其他指标......8
§4 管理人报告......9
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12
6.1 资产负债表......12
6.2 利润表......14
6.3 净资产变动表......15
6.4 报表附注......17
§7 投资组合报告......38
7.1 期末基金资产组合情况......38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......58
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......59
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......59
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......59
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......59
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 60
7.12 投资组合报告附注......60
§8 基金份额持有人信息......61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 61
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......61
§9 开放式基金份额变动......62
§10 重大事件揭示......62
10.1 基金份额持有人大会决议......62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 62
10.4 基金投资策略的改变...... 62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......63
10.8 其他重大事件......65
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 65
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......65
§12 备查文件目录......65
12.1 备查文件目录......65
12.2 存放地点......65
12.3 查阅方式......65
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 西部利得量化优选一年持有期混合
基金主代码 010779
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 19 日
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份 403,452,490.76 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 西部利得量化优选一年持有期混合 A 西部利得量化优选一年持有期混合 C
金简称
下属分级基金的交 010779 010780
易代码
报告期末下属分级 306,362,294.62 份 97,090,196.14 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上，通过积极主动的投资
管理，争取实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券的投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期
权投资策略、融资交易策略等。（详见《基金合同》）
业绩比较基准 中证 500 指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高
于债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 西部利得基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披 姓名 赵毅 石立平
露负责 联系电话 021-38572888 010-63639180
人 电子邮箱 service@westleadfund.com shiliping@cebbank.com
客户服务电话 4007-007-818 95595
传真 021-50710261 010-63639132
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区耀 北京市西城区太平桥大街 25
体路 276 号 901 室-908 室 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区耀 北京市西城区太平桥大街 25 号
体路 276 号 901 室-908 室 中国光大中心
邮政编码 200126 100033
法定代表人 何方 吴利军
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.westleadfund.com
址
基金中期报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶
耀商务广场 3 号楼 9 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 西部利得基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区
耀体路 276 号 901 室-908 室
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
据和指标 西部利得量化优选一年持有期混合 A 西部利得量化优选一年持有期混合 C
本期已实现收益 -42,317,702.91 -12,532,111.62
本期利润 -57,403,627.33 -16,816,513.32
加权平均基金份
-0.1764 -0.1689
额本期利润
本期加权平均净
-20.11% -19.52%
值利润率
本期基金份额净
-16.64% -16.82%
值增长率
3.1.2 期 末 数
报告期末(2024 年 6 月 30 日)
据和指标
期末可供分配利 -55,546,261.98 -18,776,967.60
润
期末可供分配基 -0.1813 -0.1934
金份额利润
期末基金资产净 253,687,131.79 79,286,435.78
值
期末基金份额净 0.8281 0.8166
值
3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日)
末指标
基金份额累计净 -13.12% -14.31%
值增长率
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用（除暂估附加税）后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 与本期暂估附加税费的合计值。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得量化优选一年持有期混合 A
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④
过去一个月 -7.05% 1.52% -5.04% 0.72% -2.01% 0.80%
过去三个月 -4.72% 1.33% -4.59% 0.85% -0.13% 0.48%
-10.67
过去六个月 -16.64% 1.64% -5.97% 1.20% 0.44%
%
过去一年 -15.73% 1.31% -12.49% 0.95% -3.24% 0.36%
过去三年 -26.55% 1.41% -19.29% 0.90% -7.26% 0.51%
自基金合同生效
-13.12% 1.43% -16.39% 0.88% 3.27% 0.55%
起至今
西部利得量化优选一年持有期混合 C
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④
过去一个月 -7.09% 1.52% -5.04% 0.72% -2.05% 0.80%
过去三个月 -4.81% 1.33% -4.59% 0.85% -0.22% 0.48%
-10.85
过去六个月 -16.82% 1.64% -5.97% 1.20% 0.44%
%
过去一年 -16.07% 1.31% -12.49% 0.95% -3.58% 0.36%
过去三年 -27.43% 1.41% -19.29% 0.90% -8.14% 0.51%
自基金合同生效
-14.31% 1.43% -16.39% 0.88% 2.08% 0.55%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.3 其他指标
无
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
西部利得基金管理有限公司于 2010 年 7 月 20 日正式成立，公司总部设在上海，在北京、深
圳设有分公司，是经中国证监会批准设立的第 60 家全国规范性基金管理公司。目前公司具有公募基金、特定客户资产管理、受托管理保险资金、合格境内机构投资者资格（获批筹建）等多类别资产管理业务。
2015 年起公司逐步建立了一支前中后台密切配合的专业化团队，树立了绝对收益的投资管理
方向，秉承专业稳健的投资风格，严谨科学的风险管理理念，以专业高效的服务，致力于打造良好业绩，为投资者创造长期稳定的价值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
2023 年 美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾
翟梓 基金经理 10 月 28 - 6 年 任华泰证券股份有限公司算法工程师。
舰 日 2022 年 6 月加入本公司，具有基金从业
资格，中国国籍。
注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证
券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。
本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不
同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了
分析。
当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
投资策略上，本基金始终维持高股票仓位。当前相对基准指数正向暴露的风格因子不明显；负向暴露的风格因子主要为市值、杠杆。量化子策略选择上有一定灵活度，股票持仓分散以弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是基于人工智能的多因子策略、基于分域建模的主动量化策略、量化为舟主观为舵，努力打造多策略风格的优质量化基金。感谢持有人的支持与信任，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来优异回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2024 年下半年，影响 A 股的主要有三股力量。
其一是美联储降息节奏
美联储降息预期几度变化，人民币汇率和人民币资产也几经涨落。美联储降息速度可能会在
未来一段时间内成为 A 股（特别是龙头股）的重要影响因素之一。
其二是中央加杠杆节奏
随着地产驱动的经济模式告一段落，居民部门、企业部门、地方政府部门的杠杆率也阶段性见顶，短期稳经济主要依赖于中央加杠杆。未来中国经济以及和经济紧密相关的股票资产表现可能取决于中央加杠杆的节奏。中央加杠杆或以对冲内外部负面压力的形式展开，危中有机。
其三是高质量发展的推进
中国经济高质量发展是未来一段时间的主旋律。高质量发展对于不同行业不同所有制企业的内涵不尽相同。对于过去贡献了大量社会正外部性的国企而言，高质量发展一般意味着 ROE 的提升；对于部分民企而言，高质量发展意味着减少社会负外部性以及增加正外部性，相关行业进入高质量替代高增速的发展模式。国企、特别是央企股票值得重点关注，它们是新时代的“核心资产”。央企股票不止是高股息资产，不少央企中小票也有投资价值，这部分市场远未定价。
整体来看，A 股权益市场估值处于历史低位区域，所以当下非常看好未来权益市场表现，结
构上看好央企潜力资产，其符合当下投资者的偏好，其中央企中小票当前定价并不充分。小市值风格一季度的大幅回撤和反弹深刻影响了市场对该类资产的交易模式，该板块未来潜在的波动可能加大，但考虑到其和中证 800 指数成分股的低相关性，该板块仍有配置价值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。
估值委员会的成员包括投资管理部、风险控制岗、监察稽核部、基金运营部等有关人员组成。基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据、流通受限股票流动性折扣。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
可参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人以及基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司在《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金》（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金 2024 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日：2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 6.4.7.1 29,665,063.83 59,131,646.69
结算备付金 6,638,808.88 5,398,352.27
存出保证金 1,598,415.74 1,323,668.69
交易性金融资产 6.4.7.2 295,604,088.58 412,127,596.82
其中：股票投资 295,604,088.58 412,127,596.82
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 674,193.12 -
应收股利 - -
应收申购款 7,026.56 117,374.01
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 334,187,596.71 478,098,638.48
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 36,037.18 19,438,167.55
应付赎回款 26,296.34 670,907.83
应付管理人报酬 337,026.18 466,681.36
应付托管费 56,171.03 77,780.22
应付销售服务费 26,641.07 34,611.70
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 731,857.34 992,259.44
负债合计 1,214,029.14 21,680,408.10
净资产：
实收基金 6.4.7.10 403,452,490.76 460,671,134.61
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 -70,478,923.19 -4,252,904.23
净资产合计 332,973,567.57 456,418,230.38
负债和净资产总计 334,187,596.71 478,098,638.48
注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日,西部利得量化优选一年持有期混合 A 基金份额净值为 0.8281
元，基金份额总额为 306,362,294.62 份；西部利得量化优选一年持有期混合 C 基金份额净值为0.8166 元，基金份额总额为 97,090,196.14 份。西部利得量化优选一年持有期混合基金总份额为403,452,490.76 份。
6.2 利润表
会计主体：西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 -71,385,625.95 61,943,319.75
1.利息收入 157,231.95 201,500.50
其中：存款利息收入 6.4.7.13 157,231.95 201,500.50
债券利息收入 - -
资产支持证券利 - -
息收入
买入返售金融资 - -
产收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” -52,172,531.78 31,292,113.89
填列）
其中：股票投资收益 -55,885,094.29 26,804,736.77
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 - -
资产支持证券投 6.4.7.16 - -
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 328,701.45 257,964.37
股利收益 6.4.7.19 3,383,861.06 4,229,412.75
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -19,370,326.12 30,449,705.36
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列）
减：二、营业总支出 2,834,514.70 4,804,579.93
1．管理人报酬 2,212,373.09 3,956,476.40
2．托管费 368,728.92 527,530.11
3．销售服务费 171,011.25 225,027.23
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产 - -
支出
6．信用减值损失 6.4.7.22 - -
7．税金及附加 3,632.04 1,326.64
8．其他费用 6.4.7.23 78,769.40 94,219.55
三、利润总额（亏损总 -74,220,140.65 57,138,739.82
额以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以 -74,220,140.65 57,138,739.82
“-”号填列）
五、其他综合收益的税 - -
后净额
六、综合收益总额 -74,220,140.65 57,138,739.82
6.3 净资产变动表
会计主体：西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 460,671,134.61 -4,252,904.23 456,418,230.38
二、本期期初净资产 460,671,134.61 -4,252,904.23 456,418,230.38
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填 -57,218,643.85 -66,226,018.96 -123,444,662.81
列）
（一）、综合收益总 - -74,220,140.65 -74,220,140.65
额
（二）、本期基金份 -57,218,643.85 7,994,121.69 -49,224,522.16
额交易产生的净资
产变动数
（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 2,630,562.45 -301,361.25 2,329,201.20
2.基金赎回 -59,849,206.30 8,295,482.94 -51,553,723.36
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）
四、本期期末净资产 403,452,490.76 -70,478,923.19 332,973,567.57
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 602,477,918.39 -71,230,890.43 531,247,027.96
二、本期期初净资产 602,477,918.39 -71,230,890.43 531,247,027.96
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填 -76,223,870.95 61,037,984.14 -15,185,886.81
列）
（一）、综合收益总 - 57,138,739.82 57,138,739.82
额
（二）、本期基金份
额交易产生的净资
产变动数 -76,223,870.95 3,899,244.32 -72,324,626.63
（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 6,612,290.89 -308,481.94 6,303,808.95
2.基金赎回 -82,836,161.84 4,207,726.26 -78,628,435.58
款
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变 - - -
动（净资产减少以
“-”号填列）
四、本期期末净资产 526,254,047.44 -10,192,906.29 516,061,141.15
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
贺燕萍 贺燕萍 张皞骏
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3017 号《关于准予西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》核准，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 402,595,060.25 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 2100001 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年
1 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 402,667,413.30 份基金份额，其中认
购资金利息折合 72,353.05 份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的二级资本债、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股
指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金财务报表以持续经营为基础编制。
本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》 (以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业
协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国
证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2024 年 6 月 30 日的财务状况、2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间的经营成果和净资产变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期未发生重大会计政策和会计估计变更。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78
号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》深圳证券交易所于
2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、
财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(b)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(c)对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
(d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自
2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
(e)对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
活期存款 29,665,063.83
等于：本金 29,658,663.55
加：应计利息 6,400.28
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 29,665,063.83
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 318,744,670.34 - 295,604,088.58 -23,140,581.76
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 - - - -
场
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 318,744,670.34 - 295,604,088.58 -23,140,581.76
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
单位：人民币元
本期末
2024 年 6 月 30 日
项目 合同/名义 公允价值
金额 资产 负债 备注
利率衍 - - - -
生工具
货币衍 - - - -
生工具
权益衍 12,268,320.00 - - -
生工具
其中：股 12,268,320.00 - - -
指期货
投资
其他衍 - - - -
生工具
合计 12,268,320.00 - - -
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则（试行）》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
单位：人民币元
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动
IC2407 IC2407 12.00 11,802,240.00 -466,080.00
合计 -466,080.00
减：可抵销期货 -466,080.00
暂收款
净额 -
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期未发生债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
本基金本报告期未发生其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
本基金本报告期末未持有其他权益工具投资。
6.4.7.8 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 653,287.94
其中：交易所市场 653,287.94
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 78,569.40
合计 731,857.34
6.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
西部利得量化优选一年持有期混合 A
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 356,862,660.98 356,862,660.98
本期申购 2,469,329.13 2,469,329.13
本期赎回（以“-”号填列） -52,969,695.49 -52,969,695.49
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 306,362,294.62 306,362,294.62
西部利得量化优选一年持有期混合 C
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 103,808,473.63 103,808,473.63
本期申购 161,233.32 161,233.32
本期赎回（以“-”号填列） -6,879,510.81 -6,879,510.81
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 97,090,196.14 97,090,196.14
注：申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
西部利得量化优选一年持有期混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -21,755,953.15 19,407,565.30 -2,348,387.85
本期期初 -21,755,953.15 19,407,565.30 -2,348,387.85
本期利润 -42,317,702.91 -15,085,924.42 -57,403,627.33
本期基金份额交易产 8,527,394.08 -1,450,541.73 7,076,852.35
生的变动数
其中：基金申购款 -395,985.94 113,638.62 -282,347.32
基金赎回款 8,923,380.02 -1,564,180.35 7,359,199.67
本期已分配利润 - - -
本期末 -55,546,261.98 2,871,099.15 -52,675,162.83
西部利得量化优选一年持有期混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -7,552,344.14 5,647,827.76 -1,904,516.38
本期期初 -7,552,344.14 5,647,827.76 -1,904,516.38
本期利润 -12,532,111.62 -4,284,401.70 -16,816,513.32
本期基金份额交易产 1,307,488.16 -390,218.82 917,269.34
生的变动数
其中：基金申购款 -26,427.37 7,413.44 -19,013.93
基金赎回款 1,333,915.53 -397,632.26 936,283.27
本期已分配利润 - - -
本期末 -18,776,967.60 973,207.24 -17,803,760.36
6.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 135,413.38
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 20,032.09
其他 1,786.48
合计 157,231.95
注：其他包括结算保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收 -55,885,094.29
入
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收
-
入
合计 -55,885,094.29
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,859,383,079.03
减：卖出股票成本总额 1,912,502,553.81
减：交易费用 2,765,619.51
买卖股票差价收入 -55,885,094.29
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
本基金本报告期无股票出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无资产支持证券赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无资产支持证券申购差价收入。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期未持有贵金属。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期未持有贵金属。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未持有贵金属。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期未持有贵金属。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股指期货投资收益 328,701.45
6.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 3,383,861.06
其中：证券出借权益补偿 -
收入
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,383,861.06
6.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -18,903,006.12
股票投资 -18,903,006.12
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -467,320.00
权证投资 -
期货投资 -467,320.00
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 -19,370,326.12
6.4.7.21 其他收入
本基金本报告期未有其他收入。
6.4.7.22 信用减值损失
本基金本报告期无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
审计费用 18,897.06
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行费用 200.00
合计 78,769.40
6.4.7.24 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人
西部证券股份有限公司 基金管理人的股东
利得科技有限公司 基金管理人的股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,212,373.09 3,956,476.40
其中：应支付销售机构的客户维 808,742.37 1,481,543.94
护费
应支付基金管理人的净管理费 1,403,630.72 2,474,932.46
注：支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 368,728.92 527,530.11
注：支付基金托管人中国光大银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称
西部利得量化优选一 西部利得量化优选一
合计
年持有期混合 A 年持有期混合 C
西部利得基金管理有限 - 444.71 444.71
公司
西部证券股份有限公司 - 652.81 652.81
中国光大银行股份有限 - 148,526.77 148,526.77
公司
合计 - 149,624.29 149,624.29
上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
获得销售服务费的各关
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
西部利得量化优选一 西部利得量化优选一 合计
年持有期混合 A 年持有期混合 C
中国光大银行股份有限 - 192,791.07 192,791.07
公司
西部利得基金管理有限 - 501.72 501.72
公司
西部证券股份有限公司 - 874.89 874.89
合计 - 194,167.68 194,167.68
注：支付基金销售机构的销售服务费：
按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给西部利
得基金管理有限公司，再由西部利得基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.40%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金于本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行股 29,665,063.83 135,413.38 31,101,260.35 182,170.06
份有限公司
注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
2.本基金通过“中国光大银行股份有限公司基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金，于 2024 年 06 月 30 日的相关余额为人民币 2,901,262.7
9 元。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证 成功 流通 期末 数量
证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额
称 股）
平 2024
001359 安 年 3 6 个月 锁定 17.39 20.60 184 3,199.76 3,790.40 -
电 月 19 期
工 日
腾 2024
001379 达 年 1 6 个月 锁定 16.98 13.48 213 3,616.74 2,871.24 -
科 月 11 期
技 日
雪 2024
001387 祺 年 1 6 个月 锁定 15.38 15.25 133 2,045.54 2,028.25 -
电 月 4 期
气 日
001387 雪 2024 6 个月 锁定 0 15.25 40 0.00 610.00 锁定
祺 年 6 期 期内
电 月 3 送股
气 日
广 2024
001389 合 年 3 6 个月 锁定 17.43 34.56 222 3,869.46 7,672.32 -
科 月 26 期
技 日
汇 2024
301392 成 年 5 6 个月 锁定 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 -
真 月 28 期
空 日
华 2024
301502 阳 年 1 6 个月 锁定 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 -
智 月 26 期
能 日
星 2024
301536 宸 年 3 6 个月 锁定 16.16 32.27 481 7,772.96 15,521.87 -
科 月 20 期
技 日
骏 2024
301538 鼎 年 3 6 个月 锁定 55.82 91.24 107 5,972.74 9,762.68 -
达 月 13 期
日
骏 2024 锁定
301538 鼎 年 5 6 个月 锁定 0 91.24 43 0.00 3,923.32 期内
达 月 22 期 送股
日
宏 2024
301539 鑫 年 4 6 个月 锁定 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 -
科 月 3 期
技 日
中 2024
301565 仑 年 6 6 个月 锁定 11.88 18.98 711 8,446.68 13,494.78 -
新 月 13 期
材 日
达 2023
301566 利 年 12 6 个月 锁定 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 -
凯 月 22 期
普 日
爱 2024
301580 迪 年 6 6 个月 锁定 44.95 65.93 202 9,079.90 13,317.86 -
特 月 19 期
日
301587 中 2024 6 个月 锁定 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 -
瑞 年 3 期
股 月 27
份 日
美 2024
301588 新 年 3 6 个月 锁定 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 -
科 月 6 期
技 日
诺 2024
301589 瓦 年 2 6 个月 锁定 126.89 188.01 493 62,556.77 92,688.93 -
星 月 1 期
云 日
诺 2024 锁定
301589 瓦 年 5 6 个月 锁定 0 188.01 394 0.00 74,075.94 期内
星 月 30 期 送股
云 日
肯 2024
301591 特 年 2 6 个月 锁定 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 -
股 月 20 期
份 日
永 2024
601033 兴 年 1 6 个月 锁定 16.20 15.96 680 11,016.00 10,852.80 -
股 月 11 期
份 日
北 2024
603082 自 年 1 6 个月 锁定 21.28 29.49 107 2,276.96 3,155.43 -
科 月 23 期
技 日
键 2024 新股
603285 邦 年 6 1 个月 未上 18.65 18.65 1,287 24,002.55 24,002.55 -
股 月 28 内（含） 市
份 日
西 2024
603312 典 年 1 6 个月 锁定 29.02 25.36 130 3,772.60 3,296.80 -
新 月 4 期
能 日
博 2024
603325 隆 年 1 6 个月 锁定 72.46 68.06 66 4,782.36 4,491.96 -
技 月 3 期
术 日
安 2024 新股
603350 乃 年 6 1 个月 未上 20.56 20.56 1,051 21,608.56 21,608.56 -
达 月 26 内（含） 市
日
603381 永 2024 6 个月 锁定 23.35 25.13 158 3,689.30 3,970.54 -
臻 年 6 期
股 月 19
份 日
欧 2024
688530 莱 年 4 6 个月 锁定 9.60 16.10 344 3,302.40 5,538.40 -
新 月 29 期
材 日
灿 2024
688691 芯 年 4 6 个月 锁定 19.86 42.51 247 4,905.42 10,499.97 -
股 月 2 期
份 日
达 2024
688692 梦 年 6 6 个月 锁定 86.96 174.93 130 11,304.80 22,740.90 -
数 月 4 期
据 日
中 2024
688695 创 年 3 6 个月 锁定 22.43 31.55 186 4,171.98 5,868.30 -
股 月 6 期
份 日
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末
码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘单 （股） 成本总 估值 备注
单价 价 额 总额
2024
600321 正源股 年 5 重大事 0.50 - - 100 162.05 50.00 -
份 月 31 项停牌
日
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人实行全员参与的全面风险管理，董事会及其下设合规审核委员会、监事会、经营管理层及其下设合规及风险管理委员会、督察长、风险管理部、监察稽核部、各业务部门和分支机构均根据公司制度规定履行各自的风险管理职责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用风险评估、交易对手分类管理、投资比例控制等方式来管控信用风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在信用良好的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基
金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2024 年 6 月 30 日
资产
货币资金 29,665,063.83 - - - 29,665,063.83
结算备付金 6,638,808.88 - - - 6,638,808.88
存出保证金 1,598,415.74 - - - 1,598,415.74
交易性金融资产 - - - 295,604,088.58 295,604,088.58
应收申购款 - - - 7,026.56 7,026.56
应收清算款 - - - 674,193.12 674,193.12
资产总计 37,902,288.45 - - 296,285,308.26 334,187,596.71
负债
应付赎回款 - - - 26,296.34 26,296.34
应付管理人报酬 - - - 337,026.18 337,026.18
应付托管费 - - - 56,171.03 56,171.03
应付清算款 - - - 36,037.18 36,037.18
应付销售服务费 - - - 26,641.07 26,641.07
其他负债 - - - 731,857.34 731,857.34
负债总计 - - - 1,214,029.14 1,214,029.14
利率敏感度缺口 37,902,288.45 - - 295,071,279.12 332,973,567.57
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 12 月 31 日
资产
货币资金 59,131,646.69 - - - 59,131,646.69
结算备付金 5,398,352.27 - - - 5,398,352.27
存出保证金 1,323,668.69 - - - 1,323,668.69
交易性金融资产 - - - 412,127,596.82 412,127,596.82
应收申购款 - - - 117,374.01 117,374.01
资产总计 65,853,667.65 - - 412,244,970.83 478,098,638.48
负债
应付赎回款 - - - 670,907.83 670,907.83
应付管理人报酬 - - - 466,681.36 466,681.36
应付托管费 - - - 77,780.22 77,780.22
应付清算款 - - - 19,438,167.55 19,438,167.55
应付销售服务费 - - - 34,611.70 34,611.70
其他负债 - - - 992,259.44 992,259.44
负债总计 - - - 21,680,408.10 21,680,408.10
利率敏感度缺口 65,853,667.65 - - 390,564,562.73 456,418,230.38
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2024 年 6 月 30 日，本基金主要投资于权益类金融工具，因此市场利率的变动对本基金资
产净值无重大影响（2023 年 12 月 31 日：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
于 6 月 30 日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日
公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资 295,604,088.58 88.78 412,127,596.82 90.30
产－股票投资
交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 295,604,088.58 88.78 412,127,596.82 90.30
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2023 年 12 月
本期末（2024 年 6 月 30 日）
31 日 ）
分析 业绩比较基准上升
21,657,000.00 31,126,000.00
5%的影响金额
业绩比较基准下降
-21,657,000.00 -31,126,000.00
5%的影响金额
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次
的输入值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
第一层次 295,195,691.53 410,471,489.19
第二层次 45,661.11 -
第三层次 362,735.94 1,656,107.63
合计 295,604,088.58 412,127,596.82
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2024 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2023 年 12 月 31
日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量
的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
于 2024 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 295,604,088.58 88.45
其中：股票 295,604,088.58 88.45
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 36,303,872.71 10.86
8 其他各项资产 2,279,635.42 0.68
9 合计 334,187,596.71 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,062,813.00 0.32
B 采矿业 12,801,635.00 3.84
C 制造业 202,833,218.35 60.92
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业 12,906,296.40 3.88
E 建筑业 4,967,289.00 1.49
F 批发和零售业 14,723,904.40 4.42
G 交通运输、仓储和邮政业 1,131,664.00 0.34
H 住宿和餐饮业 139,920.00 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服
务业 17,659,841.17 5.30
J 金融业 1,903,028.00 0.57
K 房地产业 486,279.00 0.15
L 租赁和商务服务业 4,493,830.80 1.35
M 科学研究和技术服务业 3,842,749.26 1.15
N 水利、环境和公共设施管理业 6,608,537.60 1.98
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 102,678.00 0.03
Q 卫生和社会工作 92,925.00 0.03
R 文化、体育和娱乐业 9,089,563.40 2.73
S 综合 757,916.20 0.23
合计 295,604,088.58 88.78
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码
1 600566 济川药业 92,000 2,917,320.00 0.88
2 600285 羚锐制药 119,300 2,888,253.00 0.87
3 300193 佳士科技 293,000 2,174,060.00 0.65
4 601127 赛力斯 23,800 2,168,656.00 0.65
5 600050 中国联通 458,300 2,154,010.00 0.65
6 000543 皖能电力 243,200 2,152,320.00 0.65
7 688226 威腾电气 119,800 2,094,104.00 0.63
8 600938 中国海油 63,200 2,085,600.00 0.63
9 688510 航亚科技 112,900 2,078,489.00 0.62
10 002027 分众传媒 342,500 2,075,550.00 0.62
11 600707 彩虹股份 303,700 2,068,197.00 0.62
12 002517 恺英网络 215,800 2,060,890.00 0.62
13 600547 山东黄金 75,000 2,053,500.00 0.62
14 605333 沪光股份 73,700 2,052,545.00 0.62
15 002159 三特索道 159,700 2,048,951.00 0.62
16 603993 洛阳钼业 239,800 2,038,300.00 0.61
17 301291 明阳电气 67,800 2,037,390.00 0.61
18 300251 光线传媒 242,000 2,035,220.00 0.61
19 603277 银都股份 67,700 2,033,708.00 0.61
20 601801 皖新传媒 293,100 2,031,183.00 0.61
21 000544 中原环保 256,100 2,015,507.00 0.61
22 300790 宇瞳光学 149,000 2,011,500.00 0.60
23 000975 银泰黄金 123,200 2,006,928.00 0.60
24 002073 软控股份 271,400 2,005,646.00 0.60
25 605196 华通线缆 190,600 2,005,112.00 0.60
26 603103 横店影视 144,600 2,001,264.00 0.60
27 002185 华天科技 245,500 2,000,825.00 0.60
28 600489 XD 中金黄 135,100 1,999,480.00 0.60
29 300679 电连技术 49,700 1,999,431.00 0.60
30 000065 北方国际 192,800 1,999,336.00 0.60
31 601500 通用股份 371,400 1,983,276.00 0.60
32 600023 浙能电力 278,800 1,982,268.00 0.60
33 002340 格林美 310,800 1,979,796.00 0.59
34 603158 腾龙股份 280,300 1,973,312.00 0.59
35 002035 华帝股份 315,400 1,964,942.00 0.59
36 300002 神州泰岳 241,900 1,964,228.00 0.59
37 603221 爱丽家居 221,300 1,962,931.00 0.59
38 002264 新 华 都 384,100 1,962,751.00 0.59
39 601886 江河集团 402,000 1,961,760.00 0.59
40 000050 深天马 A 269,100 1,959,048.00 0.59
41 600642 申能股份 221,500 1,955,845.00 0.59
42 300673 佩蒂股份 149,000 1,954,880.00 0.59
43 003019 宸展光电 77,070 1,952,183.10 0.59
44 603727 博迈科 147,800 1,945,048.00 0.58
45 603516 淳中科技 61,500 1,941,555.00 0.58
46 002582 好想你 360,900 1,938,033.00 0.58
47 601702 华峰铝业 105,100 1,919,126.00 0.58
48 002053 云南能投 158,000 1,910,220.00 0.57
49 688506 百利天恒 10,500 1,904,700.00 0.57
50 600095 湘财股份 319,300 1,903,028.00 0.57
51 003041 真爱美家 90,200 1,101,342.00 0.33
52 301081 严牌股份 138,900 1,041,750.00 0.31
53 600398 海澜之家 110,700 1,022,868.00 0.31
54 600210 紫江企业 191,200 1,017,184.00 0.31
55 002831 裕同科技 39,700 1,015,923.00 0.31
56 603080 新疆火炬 74,900 1,008,154.00 0.30
57 600737 中粮糖业 104,800 1,005,032.00 0.30
58 002674 兴业科技 97,700 998,494.00 0.30
59 600582 天地科技 144,600 996,294.00 0.30
60 603558 健盛集团 99,800 993,010.00 0.30
61 600916 中国黄金 102,600 987,012.00 0.30
62 002303 美盈森 409,400 986,654.00 0.30
63 603889 新澳股份 127,100 983,754.00 0.30
64 002557 洽洽食品 34,700 978,193.00 0.29
65 000858 五 粮 液 7,600 973,104.00 0.29
66 002833 弘亚数控 52,600 959,424.00 0.29
67 002315 焦点科技 35,400 954,384.00 0.29
68 603112 华翔股份 90,200 948,002.00 0.28
69 000568 泸州老窖 6,600 947,034.00 0.28
70 603238 诺邦股份 94,650 942,714.00 0.28
71 002345 潮宏基 199,300 940,696.00 0.28
72 300898 熊猫乳品 55,600 929,076.00 0.28
73 002991 甘源食品 15,257 925,337.05 0.28
74 600612 老凤祥 15,900 925,221.00 0.28
75 300017 网宿科技 116,300 918,770.00 0.28
76 001234 泰慕士 53,500 908,965.00 0.27
77 603508 思维列控 48,400 907,500.00 0.27
78 300403 汉宇集团 132,200 902,926.00 0.27
79 688036 传音控股 11,700 895,518.00 0.27
80 300791 仙乐健康 35,360 891,072.00 0.27
81 603726 朗迪集团 65,400 876,360.00 0.26
82 002832 比音勒芬 36,100 872,537.00 0.26
83 600694 大商股份 50,640 851,258.40 0.26
84 603027 千禾味业 63,826 848,885.80 0.25
85 603408 建霖家居 64,000 844,160.00 0.25
86 605599 菜百股份 66,000 840,180.00 0.25
87 603345 安井食品 11,200 832,272.00 0.25
88 603589 口子窖 21,200 830,828.00 0.25
89 301015 百洋医药 35,200 828,256.00 0.25
90 002003 伟星股份 65,900 827,045.00 0.25
91 000803 山高环能 233,000 813,170.00 0.24
92 000593 德龙汇能 165,400 770,764.00 0.23
93 002164 宁波东力 200,700 770,688.00 0.23
94 601339 百隆东方 141,800 738,778.00 0.22
95 300966 共同药业 44,600 728,764.00 0.22
96 002227 奥 特 迅 89,600 720,384.00 0.22
97 000952 广济药业 142,100 709,079.00 0.21
98 603289 泰瑞机器 78,700 702,004.00 0.21
99 002420 毅昌科技 149,900 683,544.00 0.21
100 300153 科泰电源 114,400 680,680.00 0.20
101 603701 德宏股份 62,900 665,482.00 0.20
102 002187 广百股份 160,700 663,691.00 0.20
103 603335 迪生力 161,700 662,970.00 0.20
104 600784 鲁银投资 139,800 662,652.00 0.20
105 603982 泉峰汽车 82,800 662,400.00 0.20
106 002972 科安达 72,200 661,352.00 0.20
107 300440 运达科技 125,700 659,925.00 0.20
108 001360 南矿集团 53,300 655,057.00 0.20
109 600278 东方创业 121,800 654,066.00 0.20
110 603551 奥普科技 66,600 652,680.00 0.20
111 605268 王力安防 90,500 645,265.00 0.19
112 002398 垒知集团 173,400 645,048.00 0.19
113 600829 人民同泰 114,900 644,589.00 0.19
114 300485 赛升药业 104,300 640,402.00 0.19
115 002301 齐心集团 132,500 639,975.00 0.19
116 002853 皮阿诺 85,700 636,751.00 0.19
117 603116 红蜻蜓 141,500 636,750.00 0.19
118 002658 雪迪龙 124,000 636,120.00 0.19
119 601086 国芳集团 172,300 635,787.00 0.19
120 605208 永茂泰 101,700 633,591.00 0.19
121 600620 天宸股份 148,300 633,241.00 0.19
122 002846 英联股份 92,400 631,092.00 0.19
123 605388 均瑶健康 115,120 630,857.60 0.19
124 603122 合富中国 123,600 629,124.00 0.19
125 600135 乐凯胶片 128,500 627,080.00 0.19
126 605366 宏柏新材 107,600 625,156.00 0.19
127 600526 菲达环保 168,300 624,393.00 0.19
128 002666 德联集团 171,900 622,278.00 0.19
129 603901 永创智能 87,700 621,793.00 0.19
130 300774 倍杰特 94,900 619,697.00 0.19
131 603808 歌力思 97,800 619,074.00 0.19
132 002566 益盛药业 101,100 618,732.00 0.19
133 600796 钱江生化 141,200 615,632.00 0.18
134 600851 海欣股份 133,700 611,009.00 0.18
135 000973 佛塑科技 165,400 610,326.00 0.18
136 000419 通程控股 148,500 607,365.00 0.18
137 002686 亿利达 144,500 605,455.00 0.18
138 002333 罗普斯金 112,700 605,199.00 0.18
139 600636 国新文化 80,200 601,500.00 0.18
140 002082 万邦德 142,800 601,188.00 0.18
141 002631 德尔未来 166,300 595,354.00 0.18
142 603028 赛福天 105,300 592,839.00 0.18
143 002571 德力股份 121,400 591,218.00 0.18
144 688373 盟科药业 135,900 591,165.00 0.18
145 002787 华源控股 87,300 590,148.00 0.18
146 300615 欣天科技 60,800 581,856.00 0.17
147 000931 中 关 村 163,000 575,390.00 0.17
148 603106 恒银科技 134,900 574,674.00 0.17
149 603378 亚士创能 113,400 573,804.00 0.17
150 001313 粤海饲料 76,200 573,024.00 0.17
151 300211 亿通科技 108,100 571,849.00 0.17
152 603070 万控智造 51,000 570,690.00 0.17
153 301256 华融化学 92,800 569,792.00 0.17
154 000633 合金投资 144,600 569,724.00 0.17
155 002238 天威视讯 72,400 568,340.00 0.17
156 603330 天洋新材 118,000 565,220.00 0.17
157 601566 九牧王 67,100 564,982.00 0.17
158 002817 黄山胶囊 104,300 556,962.00 0.17
159 301149 隆华新材 58,800 543,312.00 0.16
160 600152 维科技术 113,100 542,880.00 0.16
161 600613 神奇制药 101,000 540,350.00 0.16
162 600191 华资实业 111,800 538,876.00 0.16
163 002376 新北洋 99,800 537,922.00 0.16
164 002863 今飞凯达 130,300 530,321.00 0.16
165 603697 有友食品 91,400 530,120.00 0.16
166 603861 白云电器 63,100 528,147.00 0.16
167 000524 岭南控股 65,100 524,706.00 0.16
168 300805 电声股份 81,500 518,340.00 0.16
169 603256 宏和科技 73,400 518,204.00 0.16
170 603339 四方科技 57,100 517,897.00 0.16
171 300279 和晶科技 123,800 516,246.00 0.16
172 601956 东贝集团 112,300 514,334.00 0.15
173 002949 华阳国际 54,600 513,786.00 0.15
174 600429 三元股份 137,600 513,248.00 0.15
175 002989 中天精装 33,700 512,577.00 0.15
176 603387 基蛋生物 66,000 512,160.00 0.15
177 603937 丽岛新材 65,700 509,832.00 0.15
178 002573 清新环境 131,700 509,679.00 0.15
179 002905 金逸影视 82,100 509,020.00 0.15
180 603815 交建股份 88,400 505,648.00 0.15
181 301198 喜悦智行 63,000 504,630.00 0.15
182 000635 英 力 特 86,000 503,100.00 0.15
183 605188 国光连锁 64,800 502,200.00 0.15
184 605179 一鸣食品 55,000 502,150.00 0.15
185 600292 远达环保 106,800 500,892.00 0.15
186 301365 矩阵股份 45,574 500,858.26 0.15
187 002694 顾地科技 129,500 498,575.00 0.15
188 301277 新天地 38,400 498,432.00 0.15
189 603232 格尔软件 47,700 497,034.00 0.15
190 002873 新天药业 59,800 496,340.00 0.15
191 300326 凯利泰 130,247 494,938.60 0.15
192 603777 来伊份 52,700 493,799.00 0.15
193 300967 晓鸣股份 54,400 493,408.00 0.15
194 300246 宝莱特 81,350 492,167.50 0.15
195 688165 埃夫特 62,854 491,518.28 0.15
196 002062 宏润建设 140,600 489,288.00 0.15
197 002795 永和智控 131,000 487,320.00 0.15
198 600249 两面针 132,700 487,009.00 0.15
199 603739 蔚蓝生物 37,600 485,792.00 0.15
200 300649 杭州园林 46,400 483,952.00 0.15
201 688319 欧林生物 54,000 483,300.00 0.15
202 002136 安 纳 达 53,300 482,898.00 0.15
203 002909 集泰股份 116,200 476,420.00 0.14
204 603916 苏博特 70,700 474,397.00 0.14
205 002290 禾盛新材 35,600 474,192.00 0.14
206 301355 南王科技 49,200 471,828.00 0.14
207 003016 欣贺股份 74,700 467,622.00 0.14
208 603359 东珠生态 128,600 466,818.00 0.14
209 603917 合力科技 41,200 445,784.00 0.13
210 002492 恒基达鑫 96,000 441,600.00 0.13
211 002735 王子新材 44,900 441,367.00 0.13
212 605299 舒华体育 53,700 436,044.00 0.13
213 001217 华尔泰 46,500 425,475.00 0.13
214 603065 宿迁联盛 56,400 421,308.00 0.13
215 301439 泓淋电力 33,200 420,644.00 0.13
216 002695 煌上煌 64,800 420,552.00 0.13
217 300962 中金辐照 30,500 416,020.00 0.12
218 300945 曼卡龙 46,500 414,315.00 0.12
219 002454 松芝股份 74,100 414,219.00 0.12
220 300943 春晖智控 38,300 413,257.00 0.12
221 300654 世纪天鸿 48,300 410,550.00 0.12
222 300120 经纬辉开 78,900 409,491.00 0.12
223 301058 中粮科工 42,400 401,528.00 0.12
224 300248 新开普 61,600 399,784.00 0.12
225 300447 全信股份 32,100 397,398.00 0.12
226 002404 嘉欣丝绸 74,600 394,634.00 0.12
227 300625 三雄极光 37,600 394,424.00 0.12
228 603081 大丰实业 42,200 393,304.00 0.12
229 600405 动力源 108,900 393,129.00 0.12
230 002634 棒杰股份 109,500 393,105.00 0.12
231 600738 丽尚国潮 107,100 393,057.00 0.12
232 002644 佛慈制药 61,100 392,262.00 0.12
233 300771 智莱科技 44,600 392,034.00 0.12
234 300824 北鼎股份 53,800 390,050.00 0.12
235 603032 德新科技 34,100 389,763.00 0.12
236 002367 康力电梯 67,500 389,475.00 0.12
237 600819 耀皮玻璃 92,200 389,084.00 0.12
238 002282 博深股份 60,800 388,512.00 0.12
239 000779 甘咨询 55,400 388,354.00 0.12
240 002956 西麦食品 28,200 387,468.00 0.12
241 601999 出版传媒 74,200 387,324.00 0.12
242 300664 鹏鹞环保 86,700 385,815.00 0.12
243 603006 联明股份 39,600 385,308.00 0.12
244 300424 航新科技 31,500 385,245.00 0.12
245 300978 东箭科技 41,600 383,968.00 0.12
246 002235 安妮股份 96,600 382,536.00 0.11
247 002825 纳尔股份 61,400 382,522.00 0.11
248 603578 三星新材 31,600 382,360.00 0.11
249 002029 七 匹 狼 75,600 381,024.00 0.11
250 002538 司尔特 85,000 380,800.00 0.11
251 603999 读者传媒 80,400 380,292.00 0.11
252 002529 海源复材 72,300 373,068.00 0.11
253 605300 佳禾食品 34,100 373,054.00 0.11
254 000045 深纺织 A 46,500 372,930.00 0.11
255 002769 普路通 71,100 371,853.00 0.11
256 301500 飞南资源 21,300 371,685.00 0.11
257 300605 恒锋信息 41,000 371,460.00 0.11
258 600081 东风科技 42,200 369,250.00 0.11
259 301158 德石股份 29,800 368,626.00 0.11
260 000576 甘化科工 61,300 367,800.00 0.11
261 605228 神通科技 42,800 367,224.00 0.11
262 603101 汇嘉时代 73,900 364,327.00 0.11
263 002066 瑞泰科技 45,700 363,315.00 0.11
264 603856 东宏股份 35,600 362,408.00 0.11
265 300986 志特新材 53,200 360,164.00 0.11
266 688148 芳源股份 85,212 358,742.52 0.11
267 002360 同德化工 70,700 357,742.00 0.11
268 002474 榕基软件 81,600 355,776.00 0.11
269 301025 读客文化 35,200 351,648.00 0.11
270 000715 中兴商业 73,200 348,432.00 0.10
271 300335 迪森股份 89,900 347,913.00 0.10
272 300483 首华燃气 47,700 344,871.00 0.10
273 301388 欣灵电气 13,900 343,469.00 0.10
274 000159 国际实业 61,400 320,508.00 0.10
275 002823 凯中精密 25,200 307,440.00 0.09
276 300800 力合科技 29,400 304,584.00 0.09
277 603015 弘讯科技 38,700 292,572.00 0.09
278 603018 华设集团 31,700 288,153.00 0.09
279 002843 泰嘉股份 18,600 284,766.00 0.09
280 603676 卫信康 35,400 283,554.00 0.09
281 301197 工大科雅 21,600 283,392.00 0.09
282 300848 美瑞新材 17,100 281,124.00 0.08
283 002451 摩恩电气 52,300 280,851.00 0.08
284 002319 乐通股份 31,900 274,978.00 0.08
285 601798 蓝科高新 54,600 270,270.00 0.08
286 600476 湘邮科技 22,300 267,600.00 0.08
287 300435 中泰股份 22,400 263,648.00 0.08
288 603977 国泰集团 25,900 263,403.00 0.08
289 002734 利民股份 38,000 261,820.00 0.08
290 000788 北大医药 52,400 261,476.00 0.08
291 002381 双箭股份 38,900 261,019.00 0.08
292 300239 东宝生物 55,400 260,934.00 0.08
293 300950 德固特 17,100 260,604.00 0.08
294 002616 长青集团 60,200 260,064.00 0.08
295 603618 杭电股份 59,100 258,858.00 0.08
296 300291 百纳千成 60,700 258,582.00 0.08
297 603689 皖天然气 31,400 258,108.00 0.08
298 000026 飞亚达 29,200 257,252.00 0.08
299 002412 汉森制药 49,700 256,949.00 0.08
300 603848 好太太 20,400 256,836.00 0.08
301 000920 沃顿科技 35,000 256,550.00 0.08
302 300434 金石亚药 34,200 256,500.00 0.08
303 000534 万泽股份 25,800 256,194.00 0.08
304 300858 科拓生物 17,400 256,128.00 0.08
305 300491 通合科技 17,800 255,608.00 0.08
306 603811 诚意药业 40,800 255,000.00 0.08
307 000815 美利云 35,400 254,526.00 0.08
308 002103 广博股份 51,300 254,448.00 0.08
309 002669 康达新材 30,900 254,307.00 0.08
310 600228 返利科技 52,200 253,692.00 0.08
311 300426 唐德影视 37,300 252,894.00 0.08
312 603768 常青股份 22,300 252,882.00 0.08
313 300797 钢研纳克 27,300 252,798.00 0.08
314 300275 梅安森 25,300 252,241.00 0.08
315 000852 石化机械 46,900 251,384.00 0.08
316 002365 永安药业 34,800 251,256.00 0.08
317 300608 思特奇 27,900 250,542.00 0.08
318 002022 科华生物 44,300 250,295.00 0.08
319 301292 海科新源 20,200 249,874.00 0.08
320 300520 科大国创 15,600 248,820.00 0.07
321 601968 宝钢包装 53,100 248,508.00 0.07
322 300453 三鑫医疗 38,800 247,932.00 0.07
323 002574 明牌珠宝 59,300 247,874.00 0.07
324 000521 长虹美菱 32,700 247,866.00 0.07
325 301370 国科恒泰 22,800 247,836.00 0.07
326 603960 克来机电 11,700 246,870.00 0.07
327 301161 唯万密封 15,800 245,374.00 0.07
328 600731 湖南海利 53,100 245,322.00 0.07
329 301265 华新环保 30,300 239,673.00 0.07
330 301017 漱玉平民 24,100 237,144.00 0.07
331 000548 湖南投资 58,900 236,778.00 0.07
332 603817 海峡环保 49,700 236,572.00 0.07
333 300512 中亚股份 39,800 235,616.00 0.07
334 300539 横河精密 29,200 235,060.00 0.07
335 300448 浩云科技 56,000 234,640.00 0.07
336 002858 力盛体育 22,500 234,000.00 0.07
337 600858 银座股份 59,400 233,442.00 0.07
338 300399 天利科技 26,200 230,298.00 0.07
339 600470 六国化工 60,200 229,964.00 0.07
340 603329 上海雅仕 20,800 229,216.00 0.07
341 605567 春雪食品 29,900 229,034.00 0.07
342 600826 兰生股份 42,560 228,972.80 0.07
343 600616 金枫酒业 47,700 228,960.00 0.07
344 301227 森鹰窗业 11,700 220,077.00 0.07
345 300519 新光药业 20,100 218,085.00 0.07
346 002723 小崧股份 34,600 216,942.00 0.07
347 002760 凤形股份 13,200 174,240.00 0.05
348 301589 诺瓦星云 887 166,764.87 0.05
349 301120 新特电气 15,200 157,928.00 0.05
350 600571 信雅达 14,900 155,556.00 0.05
351 300387 富邦股份 24,800 148,552.00 0.04
352 300436 广生堂 9,300 146,103.00 0.04
353 300466 赛摩智能 23,700 145,281.00 0.04
354 002587 奥拓电子 26,600 143,108.00 0.04
355 605167 利柏特 18,000 140,580.00 0.04
356 002090 金智科技 16,200 139,968.00 0.04
357 301326 捷邦科技 4,300 139,922.00 0.04
358 601007 金陵饭店 22,000 139,920.00 0.04
359 603600 永艺股份 13,400 139,896.00 0.04
360 300830 金现代 23,000 139,840.00 0.04
361 603357 设计总院 15,200 139,688.00 0.04
362 603633 徕木股份 17,500 138,425.00 0.04
363 603890 春秋电子 15,200 137,712.00 0.04
364 300534 陇神戎发 19,400 137,352.00 0.04
365 002248 华东数控 22,900 137,171.00 0.04
366 605158 华达新材 21,200 136,316.00 0.04
367 002877 智能自控 18,400 135,976.00 0.04
368 300011 鼎汉技术 27,200 135,728.00 0.04
369 300173 福能东方 36,000 135,720.00 0.04
370 688277 天智航 17,500 135,450.00 0.04
371 600551 时代出版 19,080 135,086.40 0.04
372 603191 望变电气 9,100 134,680.00 0.04
373 000880 潍柴重机 16,800 134,232.00 0.04
374 002337 赛象科技 35,300 134,140.00 0.04
375 300439 美康生物 14,600 133,736.00 0.04
376 300441 鲍斯股份 22,400 132,832.00 0.04
377 000612 焦作万方 20,400 132,600.00 0.04
378 000421 南京公用 29,800 132,312.00 0.04
379 600962 国投中鲁 11,000 131,560.00 0.04
380 300523 辰安科技 8,700 131,283.00 0.04
381 601368 绿城水务 32,400 130,896.00 0.04
382 000919 金陵药业 20,900 130,834.00 0.04
383 300970 华绿生物 11,400 130,758.00 0.04
384 002279 久其软件 30,300 130,593.00 0.04
385 300616 尚品宅配 11,800 130,508.00 0.04
386 300249 依米康 20,100 130,248.00 0.04
387 603209 兴通股份 9,400 130,096.00 0.04
388 600560 金自天正 9,700 129,980.00 0.04
389 300286 安科瑞 6,000 129,840.00 0.04
390 603222 济民医疗 23,600 129,800.00 0.04
391 300219 鸿利智汇 23,200 129,688.00 0.04
392 000701 厦门信达 34,600 129,404.00 0.04
393 002394 联发股份 21,000 129,360.00 0.04
394 002521 齐峰新材 11,000 129,250.00 0.04
395 300603 立昂技术 18,700 129,217.00 0.04
396 605580 恒盛能源 14,500 129,195.00 0.04
397 603788 宁波高发 10,500 128,940.00 0.04
398 603706 东方环宇 8,800 128,920.00 0.04
399 605337 李子园 13,100 128,642.00 0.04
400 000505 京粮控股 23,600 128,384.00 0.04
401 000798 中水渔业 22,800 128,364.00 0.04
402 600215 派斯林 18,000 128,340.00 0.04
403 600860 京城股份 15,900 128,313.00 0.04
404 603698 航天工程 10,700 128,079.00 0.04
405 600814 杭州解百 21,700 128,030.00 0.04
406 601116 三江购物 16,800 127,848.00 0.04
407 600367 红星发展 12,900 127,839.00 0.04
408 002515 金字火腿 33,700 127,723.00 0.04
409 300471 厚普股份 16,200 127,656.00 0.04
410 003013 地铁设计 9,000 127,620.00 0.04
411 603615 茶花股份 12,100 127,413.00 0.04
412 002057 中钢天源 18,200 127,400.00 0.04
413 300048 合康新能 27,500 127,325.00 0.04
414 300938 信测标准 6,400 127,232.00 0.04
415 600619 海立股份 24,600 127,182.00 0.04
416 600336 澳柯玛 29,700 127,116.00 0.04
417 300586 美联新材 20,200 127,058.00 0.04
418 605199 葫芦娃 13,000 126,750.00 0.04
419 600724 宁波富达 34,900 126,687.00 0.04
420 002116 中国海诚 13,600 126,616.00 0.04
421 300580 贝斯特 8,600 126,420.00 0.04
422 300299 富春股份 36,400 126,308.00 0.04
423 300712 永福股份 5,800 126,150.00 0.04
424 601177 杭齿前进 18,200 125,944.00 0.04
425 301112 信邦智能 5,800 125,802.00 0.04
426 600184 光电股份 14,700 125,097.00 0.04
427 002481 双塔食品 32,300 125,001.00 0.04
428 000655 金岭矿业 22,600 124,978.00 0.04
429 000833 粤桂股份 26,640 124,675.20 0.04
430 002246 北化股份 14,800 124,468.00 0.04
431 300505 川金诺 10,200 124,338.00 0.04
432 605050 福然德 14,100 124,221.00 0.04
433 300918 南山智尚 13,000 124,020.00 0.04
434 603836 海程邦达 9,200 123,924.00 0.04
435 002386 天原股份 32,400 123,768.00 0.04
436 300565 科信技术 12,300 123,615.00 0.04
437 300733 西菱动力 12,400 123,504.00 0.04
438 603085 天成自控 13,800 123,372.00 0.04
439 600727 鲁北化工 19,500 122,850.00 0.04
440 001300 三柏硕 10,800 122,796.00 0.04
441 301111 粤万年青 8,800 122,760.00 0.04
442 002641 公元股份 31,200 122,616.00 0.04
443 600769 祥龙电业 19,400 122,026.00 0.04
444 002731 萃华珠宝 14,500 121,655.00 0.04
445 301332 德尔玛 13,700 121,108.00 0.04
446 301303 真兰仪表 10,500 120,960.00 0.04
447 002169 智光电气 27,400 120,834.00 0.04
448 300766 每日互动 12,200 120,658.00 0.04
449 300730 科创信息 11,600 120,524.00 0.04
450 603291 联合水务 9,800 120,148.00 0.04
451 600617 国新能源 47,740 119,350.00 0.04
452 301125 腾亚精工 12,040 119,075.60 0.04
453 603630 拉芳家化 11,300 118,763.00 0.04
454 301226 祥明智能 7,100 118,144.00 0.04
455 002838 道恩股份 13,000 117,780.00 0.04
456 300907 康平科技 6,200 117,738.00 0.04
457 301053 远信工业 5,800 115,768.00 0.03
458 603458 勘设股份 20,400 115,260.00 0.03
459 002887 绿茵生态 17,700 115,227.00 0.03
460 605005 合兴股份 7,200 114,912.00 0.03
461 300840 酷特智能 12,400 114,700.00 0.03
462 688247 宣泰医药 13,800 113,436.00 0.03
463 001210 金房能源 8,520 113,060.40 0.03
464 301390 经纬股份 3,400 112,676.00 0.03
465 300789 唐源电气 8,500 112,540.00 0.03
466 605003 众望布艺 7,000 112,350.00 0.03
467 300865 大宏立 7,000 112,280.00 0.03
468 688616 西力科技 9,900 112,266.00 0.03
469 301057 汇隆新材 9,800 112,112.00 0.03
470 605287 德才股份 8,900 112,051.00 0.03
471 301287 康力源 4,200 111,930.00 0.03
472 301118 恒光股份 7,500 111,825.00 0.03
473 300588 熙菱信息 14,400 111,456.00 0.03
474 300851 交大思诺 4,800 110,976.00 0.03
475 300932 三友联众 11,500 110,745.00 0.03
476 300780 德恩精工 8,200 110,618.00 0.03
477 300235 方直科技 13,750 110,275.00 0.03
478 300553 集智股份 4,500 110,205.00 0.03
479 300717 华信新材 6,400 110,016.00 0.03
480 301448 开创电气 5,300 109,816.00 0.03
481 300112 万讯自控 15,900 109,710.00 0.03
482 301298 东利机械 8,600 109,650.00 0.03
483 600097 开创国际 13,300 109,459.00 0.03
484 688607 康众医疗 8,800 109,296.00 0.03
485 603311 金海高科 12,800 109,056.00 0.03
486 301007 德迈仕 9,300 108,624.00 0.03
487 688466 金科环境 9,100 108,472.00 0.03
488 002652 扬子新材 40,900 108,385.00 0.03
489 300234 开尔新材 27,300 108,381.00 0.03
490 301167 建研设计 9,300 108,252.00 0.03
491 688613 奥精医疗 8,500 108,205.00 0.03
492 603331 百达精工 11,900 107,933.00 0.03
493 001209 洪兴股份 7,800 107,640.00 0.03
494 688455 科捷智能 13,400 107,602.00 0.03
495 688669 聚石化学 9,500 107,540.00 0.03
496 001230 劲旅环境 7,720 107,230.80 0.03
497 603137 恒尚节能 10,500 107,100.00 0.03
498 001255 博菲电气 4,900 107,016.00 0.03
499 301192 泰祥股份 6,200 107,012.00 0.03
500 300743 天地数码 7,900 106,966.00 0.03
501 003023 彩虹集团 6,700 106,865.00 0.03
502 300549 优德精密 7,900 106,808.00 0.03
503 300920 润阳科技 7,100 106,784.00 0.03
504 600444 国机通用 8,800 106,568.00 0.03
505 603656 泰禾智能 9,800 106,428.00 0.03
506 301006 迈拓股份 9,100 106,379.00 0.03
507 301002 崧盛股份 6,300 106,281.00 0.03
508 603988 中电电机 13,600 106,216.00 0.03
509 301234 五洲医疗 4,900 106,085.00 0.03
510 688011 新光光电 7,000 106,050.00 0.03
511 002998 优彩资源 18,700 106,029.00 0.03
512 600356 恒丰纸业 17,900 105,968.00 0.03
513 300837 浙矿股份 5,100 105,876.00 0.03
514 301163 宏德股份 5,200 105,664.00 0.03
515 300828 锐新科技 8,900 105,643.00 0.03
516 603029 天鹅股份 7,600 105,564.00 0.03
517 688171 纬德信息 7,000 105,560.00 0.03
518 002576 通达动力 9,300 105,555.00 0.03
519 300694 蠡湖股份 12,400 105,524.00 0.03
520 300823 建科智能 8,680 105,462.00 0.03
521 688395 正弦电气 7,400 105,450.00 0.03
522 300562 乐心医疗 11,800 105,138.00 0.03
522 603286 日盈电子 6,600 105,138.00 0.03
523 301209 联合化学 4,800 105,120.00 0.03
524 300692 中环环保 22,700 105,101.00 0.03
525 301043 绿岛风 4,400 105,028.00 0.03
526 603041 美思德 10,500 105,000.00 0.03
527 603683 晶华新材 13,200 104,808.00 0.03
528 002347 泰尔股份 27,800 104,806.00 0.03
529 300022 吉峰科技 29,500 104,725.00 0.03
530 603926 铁流股份 12,600 104,580.00 0.03
531 688511 天微电子 4,800 104,496.00 0.03
532 603903 中持股份 14,900 104,449.00 0.03
533 002883 中设股份 11,800 104,430.00 0.03
534 603079 圣达生物 10,400 104,416.00 0.03
535 605155 西大门 11,400 104,310.00 0.03
536 300984 金沃股份 4,700 104,293.00 0.03
537 300703 创源股份 12,900 104,232.00 0.03
538 603333 尚纬股份 33,500 104,185.00 0.03
539 603682 锦和商管 26,100 104,139.00 0.03
540 301119 正强股份 5,500 104,060.00 0.03
541 002899 英派斯 7,900 104,043.00 0.03
542 301001 凯淳股份 5,900 104,017.00 0.03
543 688013 天臣医疗 7,000 103,880.00 0.03
544 300371 汇中股份 12,400 103,788.00 0.03
545 000605 渤海股份 22,400 103,712.00 0.03
546 688203 海正生材 12,200 103,700.00 0.03
547 603790 雅运股份 10,800 103,680.00 0.03
548 603089 正裕工业 12,400 103,664.00 0.03
549 300515 三德科技 10,500 103,635.00 0.03
550 300610 晨化股份 11,800 103,486.00 0.03
551 300509 新美星 22,100 103,428.00 0.03
551 301113 雅艺科技 5,200 103,428.00 0.03
552 301059 金三江 11,600 103,356.00 0.03
553 301065 本立科技 6,500 103,350.00 0.03
554 300826 测绘股份 7,900 103,332.00 0.03
555 000985 大庆华科 8,200 103,320.00 0.03
556 300281 金明精机 22,900 103,279.00 0.03
557 300897 山科智能 5,600 103,264.00 0.03
558 603700 宁水集团 11,000 103,180.00 0.03
559 002921 联诚精密 10,300 103,103.00 0.03
560 002826 易明医药 13,000 103,090.00 0.03
561 600969 郴电国际 18,800 103,024.00 0.03
562 002209 达 意 隆 13,500 103,005.00 0.03
563 603958 哈森股份 12,600 102,942.00 0.03
564 301107 瑜欣电子 4,100 102,910.00 0.03
565 688285 高铁电气 16,000 102,880.00 0.03
566 603536 惠发食品 13,000 102,830.00 0.03
567 301056 森赫股份 13,400 102,778.00 0.03
568 600778 友好集团 26,400 102,696.00 0.03
569 002659 凯文教育 31,400 102,678.00 0.03
570 603073 彩蝶实业 7,100 102,666.00 0.03
571 300922 天秦装备 7,900 102,621.00 0.03
572 600192 长城电工 22,400 102,592.00 0.03
573 002682 龙洲股份 28,800 102,528.00 0.03
574 001225 和泰机电 3,700 102,527.00 0.03
575 301052 果麦文化 5,000 102,500.00 0.03
576 002828 贝肯能源 12,000 102,480.00 0.03
576 603637 镇海股份 16,800 102,480.00 0.03
577 300321 同大股份 5,500 102,465.00 0.03
578 300980 祥源新材 6,500 102,440.00 0.03
579 301010 晶雪节能 8,900 102,439.00 0.03
580 003017 大洋生物 6,300 102,438.00 0.03
581 603102 百合股份 3,400 102,374.00 0.03
582 603506 南都物业 12,200 102,236.00 0.03
583 688113 联测科技 3,600 102,132.00 0.03
584 600235 民丰特纸 22,200 102,120.00 0.03
585 001211 双枪科技 6,700 102,108.00 0.03
586 002357 富临运业 19,900 102,087.00 0.03
587 600137 浪莎股份 8,600 102,082.00 0.03
588 603159 上海亚虹 9,800 102,018.00 0.03
589 688355 明志科技 7,600 101,992.00 0.03
590 300675 建科院 9,100 101,920.00 0.03
591 000678 襄阳轴承 27,100 101,896.00 0.03
592 605033 美邦股份 8,200 101,844.00 0.03
593 301063 海锅股份 7,100 101,814.00 0.03
594 300838 浙江力诺 9,900 101,772.00 0.03
595 600051 宁波联合 19,300 101,711.00 0.03
596 688291 金橙子 5,900 101,598.00 0.03
597 300126 锐奇股份 22,400 101,472.00 0.03
598 603176 汇通集团 27,200 101,456.00 0.03
599 300106 西部牧业 16,900 101,400.00 0.03
600 300254 仟源医药 12,900 101,394.00 0.03
601 688077 大地熊 6,400 101,312.00 0.03
602 301008 宏昌科技 5,800 101,268.00 0.03
603 603177 德创环保 14,400 101,232.00 0.03
604 600099 林海股份 14,700 101,136.00 0.03
605 688345 博力威 5,984 101,069.76 0.03
606 600371 万向德农 14,600 101,032.00 0.03
607 688386 泛亚微透 3,600 101,016.00 0.03
608 605255 天普股份 8,400 100,968.00 0.03
609 002796 世嘉科技 12,700 100,965.00 0.03
610 300892 品渥食品 7,400 100,936.00 0.03
611 300155 安居宝 28,900 100,861.00 0.03
612 603183 建研院 31,400 100,794.00 0.03
613 600423 柳化股份 43,600 100,716.00 0.03
614 688026 洁特生物 10,100 100,596.00 0.03
615 300611 美力科技 13,200 100,584.00 0.03
616 605055 迎丰股份 24,700 100,529.00 0.03
617 603585 苏利股份 10,300 100,528.00 0.03
618 002188 中天服务 23,000 100,510.00 0.03
619 600697 欧亚集团 10,000 100,500.00 0.03
620 300164 通源石油 28,700 100,450.00 0.03
621 603320 迪贝电气 7,100 100,394.00 0.03
622 301336 趣睡科技 3,400 100,368.00 0.03
623 002133 广宇集团 45,000 100,350.00 0.03
624 603822 嘉澳环保 5,300 100,223.00 0.03
625 000619 海螺新材 24,800 100,192.00 0.03
626 002671 龙泉股份 27,900 100,161.00 0.03
627 300710 万隆光电 6,600 100,122.00 0.03
628 605122 四方新材 10,300 100,116.00 0.03
629 301335 天元宠物 6,300 100,107.00 0.03
630 300642 透景生命 8,600 100,104.00 0.03
631 300074 华平股份 30,600 100,062.00 0.03
632 301105 鸿铭股份 4,000 99,960.00 0.03
633 603182 嘉华股份 9,500 99,940.00 0.03
634 688216 气派科技 5,600 99,904.00 0.03
635 001366 播恩集团 9,000 99,900.00 0.03
636 001231 农心科技 7,100 99,897.00 0.03
637 002693 双成药业 22,700 99,880.00 0.03
638 002679 福建金森 14,400 99,792.00 0.03
639 688655 迅捷兴 9,500 99,750.00 0.03
640 000856 冀东装备 16,400 99,712.00 0.03
641 000586 汇源通信 12,700 99,695.00 0.03
642 003033 征和工业 4,300 99,631.00 0.03
643 002105 信隆健康 24,300 99,630.00 0.03
644 003042 中农联合 8,500 99,535.00 0.03
645 002715 登云股份 8,400 99,456.00 0.03
646 603709 中源家居 8,000 99,440.00 0.03
647 300992 泰福泵业 6,300 99,414.00 0.03
648 603192 汇得科技 7,400 99,382.00 0.03
649 603214 爱婴室 8,800 99,352.00 0.03
650 003011 海象新材 7,400 99,234.00 0.03
651 002963 豪尔赛 9,700 99,231.00 0.03
652 001259 利仁科技 4,600 99,222.00 0.03
653 300871 回盛生物 10,400 99,216.00 0.03
654 603839 安正时尚 22,700 99,199.00 0.03
655 003030 祖名股份 6,900 99,153.00 0.03
656 301148 嘉戎技术 5,600 99,120.00 0.03
657 002890 弘宇股份 12,350 99,047.00 0.03
658 603818 曲美家居 35,500 99,045.00 0.03
659 002820 桂发祥 13,400 99,026.00 0.03
660 300584 海辰药业 6,500 98,995.00 0.03
661 605069 正和生态 16,100 98,854.00 0.03
662 603332 苏州龙杰 13,400 98,758.00 0.03
663 603725 天安新材 15,900 98,739.00 0.03
664 603059 倍加洁 5,000 98,700.00 0.03
665 300931 通用电梯 18,000 98,640.00 0.03
666 301300 远翔新材 4,500 98,595.00 0.03
667 002802 洪汇新材 11,100 98,568.00 0.03
668 300845 捷安高科 9,100 98,553.00 0.03
669 300927 江天化学 7,200 98,424.00 0.03
670 688098 申联生物 23,600 98,412.00 0.03
671 002830 名雕股份 10,000 98,400.00 0.03
672 300813 泰林生物 5,800 98,310.00 0.03
673 002809 红墙股份 13,700 98,229.00 0.03
674 688092 爱科科技 4,600 98,210.00 0.03
675 300883 龙利得 23,200 98,136.00 0.03
676 301037 保立佳 11,060 97,991.60 0.03
677 002114 罗平锌电 23,000 97,980.00 0.03
678 300960 通业科技 6,500 97,955.00 0.03
679 300876 蒙泰高新 5,700 97,926.00 0.03
680 301429 森泰股份 6,400 97,920.00 0.03
681 603928 兴业股份 12,500 97,875.00 0.03
682 002942 新农股份 8,300 97,857.00 0.03
683 002743 富煌钢构 26,500 97,785.00 0.03
684 688314 康拓医疗 5,193 97,732.26 0.03
685 300955 嘉亨家化 7,700 97,559.00 0.03
686 002780 三夫户外 10,800 97,524.00 0.03
687 605566 福莱蒽特 6,400 97,472.00 0.03
688 002295 精艺股份 18,300 97,356.00 0.03
689 300746 汉嘉设计 15,500 97,340.00 0.03
690 603968 醋化股份 9,800 97,216.00 0.03
691 300819 聚杰微纤 8,400 97,188.00 0.03
692 003027 同兴环保 7,900 97,170.00 0.03
693 600149 廊坊发展 30,100 96,922.00 0.03
694 002800 天顺股份 6,700 96,882.00 0.03
695 002910 庄园牧场 15,600 96,720.00 0.03
696 603685 晨丰科技 8,400 96,432.00 0.03
697 300564 筑博设计 11,300 96,389.00 0.03
698 688656 浩欧博 4,200 96,306.00 0.03
699 688600 皖仪科技 7,200 96,264.00 0.03
700 600624 复旦复华 32,400 96,228.00 0.03
701 002691 冀凯股份 21,900 96,141.00 0.03
702 002718 友邦吊顶 9,200 96,048.00 0.03
703 605180 华生科技 8,100 95,985.00 0.03
704 605189 富春染织 9,000 95,940.00 0.03
705 600689 上海三毛 14,200 95,850.00 0.03
706 300689 澄天伟业 6,700 95,810.00 0.03
707 688501 青达环保 7,000 95,760.00 0.03
708 300640 德艺文创 24,300 95,742.00 0.03
709 600857 宁波中百 16,900 95,485.00 0.03
710 600831 ST 广网 35,600 95,408.00 0.03
711 300658 延江股份 22,600 95,372.00 0.03
712 300906 日月明 4,600 95,358.00 0.03
713 002767 先锋电子 7,900 95,195.00 0.03
714 603616 韩建河山 32,200 94,990.00 0.03
715 002494 华斯股份 30,400 94,848.00 0.03
716 603810 丰山集团 11,300 94,468.00 0.03
717 300247 融捷健康 38,800 94,284.00 0.03
718 300030 阳普医疗 25,300 94,116.00 0.03
719 002084 海鸥住工 38,400 94,080.00 0.03
720 002591 恒大高新 25,600 93,696.00 0.03
721 002696 百洋股份 23,700 93,615.00 0.03
722 600156 华升股份 30,100 93,611.00 0.03
723 002862 实丰文化 6,900 93,288.00 0.03
724 002524 光正眼科 29,500 92,925.00 0.03
725 301156 美农生物 7,600 92,872.00 0.03
726 600791 京能置业 29,100 92,829.00 0.03
727 001218 丽臣实业 6,200 92,814.00 0.03
728 003008 开普检测 5,700 92,739.00 0.03
729 300385 雪浪环境 27,400 92,338.00 0.03
730 603908 牧高笛 4,560 91,473.60 0.03
731 600665 天地源 40,700 90,354.00 0.03
732 300749 顶固集创 17,000 90,100.00 0.03
733 603090 宏盛股份 5,000 89,100.00 0.03
734 000702 正虹科技 20,700 87,975.00 0.03
735 300591 万里马 28,100 87,672.00 0.03
736 002871 伟隆股份 10,800 86,400.00 0.03
737 002370 亚太药业 33,900 84,411.00 0.03
738 300622 博士眼镜 6,600 80,322.00 0.02
739 301012 扬电科技 3,200 79,232.00 0.02
740 603860 中公高科 2,400 69,600.00 0.02
741 000906 浙商中拓 9,300 62,682.00 0.02
742 603136 天目湖 5,100 55,743.00 0.02
743 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.01
744 688692 达梦数据 130 22,740.90 0.01
745 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.01
746 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00
747 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00
748 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00
749 301580 爱迪特 202 13,317.86 0.00
750 601033 永兴股份 680 10,852.80 0.00
751 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00
752 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00
753 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00
754 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00
755 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00
756 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00
757 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00
758 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00
759 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00
760 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00
761 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00
762 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00
763 603381 永臻股份 158 3,970.54 0.00
764 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00
765 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00
766 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00
767 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00
768 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00
769 600321 正源股份 100 50.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 000403 派林生物 6,832,691.00 1.50
2 300192 科德教育 6,675,696.00 1.46
3 600057 厦门象屿 5,998,741.00 1.31
4 600582 天地科技 5,788,115.00 1.27
5 600489 XD 中金黄 5,697,708.05 1.25
6 002264 新 华 都 5,695,928.04 1.25
7 300001 特锐德 5,514,249.00 1.21
8 603993 洛阳钼业 5,298,554.00 1.16
9 600312 平高电气 5,001,940.00 1.10
10 603551 奥普科技 4,848,775.00 1.06
11 603221 爱丽家居 4,756,140.00 1.04
12 601108 财通证券 4,743,836.00 1.04
13 000997 新 大 陆 4,729,537.00 1.04
14 600642 申能股份 4,667,731.00 1.02
15 600050 中国联通 4,658,648.50 1.02
16 002371 北方华创 4,577,564.00 1.00
17 300679 电连技术 4,523,103.50 0.99
18 301339 通行宝 4,377,919.00 0.96
19 600023 浙能电力 4,370,833.00 0.96
20 000921 海信家电 4,363,752.00 0.96
注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 000403 派林生物 7,142,865.00 1.56
2 300192 科德教育 6,889,891.00 1.51
3 600312 平高电气 6,373,743.00 1.40
4 600057 厦门象屿 6,237,726.00 1.37
5 000921 海信家电 6,177,636.00 1.35
6 300001 特锐德 5,959,272.00 1.31
7 600066 宇通客车 5,213,317.00 1.14
8 002001 新 和 成 5,190,299.00 1.14
9 601019 山东出版 4,815,062.00 1.05
10 601108 财通证券 4,801,904.00 1.05
11 600582 天地科技 4,777,324.00 1.05
12 000997 新 大 陆 4,774,090.00 1.05
13 603556 海兴电力 4,727,992.80 1.04
14 603551 奥普科技 4,566,049.00 1.00
15 002371 北方华创 4,531,780.00 0.99
16 300394 天孚通信 4,469,270.74 0.98
17 601857 中国石油 4,417,861.00 0.97
18 301339 通行宝 4,380,588.00 0.96
19 600461 洪城环境 4,315,067.80 0.95
20 601163 三角轮胎 4,270,418.00 0.94
注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,814,882,051.69
卖出股票收入（成交）总额 1,859,383,079.03
注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金于本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力争超越标的指数的目的。
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,598,415.74
2 应收清算款 674,193.12
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 7,026.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,279,635.42
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额级别 户数 户均持有的基
金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
西部利得
量化优选 9,847 31,112.25 4,313,622.19 1.41 302,048,672.43 98.59
一年持有
期混合 A
西部利得
量化优选 730 133,000.27 0.00 0.00 97,090,196.14 100.00
一年持有
期混合 C
合计 10,521 38,347.35 4,313,622.19 1.07 399,138,868.57 98.93
注：1.“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和，是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额；
2.分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 西部利得量化优选一年持有 4,697,802.10 1.5334
理人所 期混合 A
有从业
人员持 西部利得量化优选一年持有 40,267.70 0.0415
有本基 期混合 C
金
合计 4,738,069.80 1.1744
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 西部利得量化优选一年持 50~100
基金投资和研究部门 有期混合 A
负责人持有本开放式 西部利得量化优选一年持 -
基金 有期混合 C
合计 50~100
西部利得量化优选一年持 >100
本基金基金经理持有 有期混合 A
本开放式基金 西部利得量化优选一年持 -
有期混合 C
合计 >100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 西部利得量化优选一年持有期混合 西部利得量化优选一年持有期混合
A C
基金合同生效日
（2021年1月19日） 266,149,101.37 136,518,311.93
基金份额总额
本报告期期初基金 356,862,660.98 103,808,473.63
份额总额
本报告期基金总申 2,469,329.13 161,233.32
购份额
减：本报告期基金总 52,969,695.49 6,879,510.81
赎回份额
本报告期基金拆分 - -
变动份额
本报告期期末基金 306,362,294.62 97,090,196.14
份额总额
注：其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
浙商证券 2 1,972,241,5 53.70 511,397.56 31.96 -
26.16
财通证券 2 566,557,322 15.43 422,600.10 26.41 -
.96
银河证券 2 522,854,636 14.24 234,429.26 14.65 -
.04
东海证券 2 356,401,124 9.70 265,838.15 16.61 -
.61
中泰证券 2 254,859,757 6.94 165,863.30 10.37 -
.37
东兴证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
江海证券 2 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
五矿证券 2 - - - - -
西藏东方 2 - - - - -
财富
注：1.基金租用席位的选择标准是：(1)资力雄厚，信誉良好；(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；(5)公司具有较强的研究能
力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证
称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)
浙商证 - - - - - -
券
财通证 - - - - - -
券
银河证 - - - - - -
券
东海证 - - - - - -
券
中泰证 - - - - - -
券
东兴证 - - - - - -
券
国信证 - - - - - -
券
华宝证 - - - - - -
券
华福证 - - - - - -
券
华泰证 - - - - - -
券
江海证 - - - - - -
券
世纪证 - - - - - -
券
五矿证 - - - - - -
券
西藏东 - - - - - -
方财富
注：本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
报告期内本基金未发生其他重大事件。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；
（2）本基金《基金合同》；
（3）本基金《招募说明书》；
（4）本基金《托管协议》；
（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；
（6）报告期内本基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。
西部利得基金管理有限公司
2024 年 8 月 29 日
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