基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年01月»
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投

资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:长信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长信稳健均衡 6 个月持有期混合

基金主代码 011105

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 91,699,966.09 份

投资目标 通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的

前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息

平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投

资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,

开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金

资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置。

业绩比较基准 中债综合指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒

生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币

市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投

资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因

投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

来的特有风险。

基金管理人 长信基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长信稳健均衡 6 个月持有期 长信稳健均衡 6 个月持有期

混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 011105 011106

报告期末下属分级基金的份额总额 76,647,745.24 份 15,052,220.85 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

长信稳健均衡 6个月持有期混合 A 长信稳健均衡 6个月持有期混合 C

1.本期已实现收益 806,335.61 139,761.01

2.本期利润 1,044,273.14 180,618.21

3.加权平均基金份额本期利 0.0125 0.0109

4.期末基金资产净值 75,018,910.90 14,457,235.15

5.期末基金份额净值 0.9787 0.9605

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长信稳健均衡 6 个月持有期混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 1.30% 0.05% 1.66% 0.23% -0.36% -0.18%

过去六个月 1.23% 0.05% 4.37% 0.20% -3.14% -0.15%

过去一年 6.05% 0.15% 6.96% 0.17% -0.91% -0.02%

过去三年 -6.28% 0.40% 4.86% 0.18% -11.14% 0.22%

自基金合同

-2.13% 0.38% 5.33% 0.17% -7.46% 0.21%

生效起至今

长信稳健均衡 6 个月持有期混合 C

阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 收益率标准差

过去三个月 1.18% 0.05% 1.66% 0.23% -0.48% -0.18%

过去六个月 0.99% 0.05% 4.37% 0.20% -3.38% -0.15%

过去一年 5.53% 0.15% 6.96% 0.17% -1.43% -0.02%

过去三年 -7.68% 0.40% 4.86% 0.18% -12.54% 0.22%

自基金合同

-3.95% 0.38% 5.33% 0.17% -9.28% 0.21%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、图示日期为 2021 年 3 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

清华大学管理科学与工程硕

长信利丰债券型 士,具有基金从业资格,中国

证券投资基金、 国籍。曾任职于上海浦东发展

长信利盈灵活配 银行股份有限公司和东方证

置混合型证券投 券股份有限公司。2017 年 5 月

资基金、长信利 加入长信基金管理有限责任

富债券型证券投 公司,曾任公司基金经理助

资基金、长信稳 理、长信先锐债券型证券投资

吴晖 健均衡 6 个月持2021 年 3 月 30 - 9 年 基金、长信先利半年定期开放

有期混合型证券 日 混合型证券投资基金、长信先

投资基金、长信 锐混合型证券投资基金、长信

稳健增长一年持 可转债债券型证券投资基金、

有期混合型证券 长信利广灵活配置混合型证

投资基金和长信 券投资基金和长信价值优选

稳健成长混合型 混合型证券投资基金的基金

证券投资基金的 经理,现任长信利丰债券型证

基金经理 券投资基金、长信利盈灵活配

置混合型证券投资基金、长信

利富债券型证券投资基金、长

信稳健均衡 6 个月持有期混合

型证券投资基金、长信稳健增

长一年持有期混合型证券投

资基金和长信稳健成长混合

型证券投资基金的基金经理。

香港大学工商管理硕士,具有

基金从业资格,中国国籍。曾

任职于长江证券有限责任公

司、汉唐证券有限责任公司、

长信利丰债券型 泰信基金管理有限公司、交银

证券投资基金、 施罗德基金管理有限公司、富

长信可转债债券 国基金管理有限公司和上海

型 证券 投资 基 东方证券资产管理有限公司。

金、长信利富债 2018年7月加入长信基金管理

券型证券投资基 有限责任公司,曾任总经理助

金、长信稳健精 理、长信中证可转债及可交换

选混合型证券投 债券 50 指数证券投资基金、

资基金、长信稳 长信利尚一年定期开放混合

李家春 健均衡 6 个月持2021 年 3 月 30 - 25 年 型证券投资基金、长信利盈灵

有期混合型证券 日 活配置混合型证券投资基金

投资基金、长信 和长信利广灵活配置混合型

稳健增长一年持 证券投资基金的基金经理,现

有期混合型证券 任固收投资管理中心总经理、

投资基金和长信 长信利丰债券型证券投资基

稳健成长混合型 金、长信可转债债券型证券投

证券投资基金的 资基金、长信利富债券型证券

基金经理、固收 投资基金、长信稳健精选混合

投资管理中心总 型证券投资基金、长信稳健均

经理 衡 6 个月持有期混合型证券投

资基金、长信稳健增长一年持

有期混合型证券投资基金和

长信稳健成长混合型证券投

资基金的基金经理。

注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写;

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾四季度,利率大踏步下行,一是政治局会议和中央经济工作会议提出明年要实施适度宽松的货币政策,市场预期明年大幅降息;二是非银同业存款自律机制落地,短端与存单利率大幅下行。权益市场维持区间震荡,上涨行情主要在科技板块的海外映射,以及中央经济工作会议前的政策预期,结构和个股重于指数。

面对市场的分化和波动,我们通过资产结构调整,努力实现组合回报。具体操作上,纯债维持中性久期和中高等级的持仓结构。权益部分保持在中枢仓位寻找结构性机会。

展望明年,为实现国内经济的增速目标,需要政策端进一步发力,财政政策方面,根据中央经济工作会议的提法,超长期特别国债和地方债的额度会增加。此外,货币政策会适度宽松,预期明年央行还会继续降准,每月的国债购买量也会进一步提升,继续通过公开市场操作提供流动性。股票市场来看,随着投资者对政策的预期出现了大幅改善,市场的风险偏好提升带动了股票市场的上涨。在利率市场大幅下降背景下,股债性价比凸显。低风险偏好资金来说,红利资产占优。其它中长线的机构资金,有望待基本面拐点明确后,稳步入场。

权益市场主线围绕科技和有政策拉动的消费:(1)科技核心看产业趋势逐步明晰的部分板块,关注板块包括但不限于机器人、字节产业链/豆包大模型、半导体产业链等等。AI 方面从去年的算力硬件到今年的 AI 端侧应用在震荡中会迎来新的布局机会。(2)消费方面,此次中央经济工

作会议把扩大内需放在首位,两新领域作为重要抓手,重点关注中长期问题,对于生育支持和服务类行业的培育。债券仍然以票息策略为主,同时关注利率调整后的性价比和金融机构资本债的投资机会。转债市场当前位置不算高估,配置方向上,关注底仓券、110-120 元之间的双低券和发布不强赎公告的股性券、规避纯题材高位标的。

我们将继续秉承谨慎原则,密切关注经济走势和政策动向,寻找权益资产的增强机会。坚持对信用风险的严格把控,加强组合的流动性管理,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在保证流动性的前提下,为投资者获取更好的收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 12 月 31 日,长信稳健均衡 6 个月持有期混合 A 基金份额净值为 0.9787 元,份额

累计净值为 0.9787 元,本报告期内长信稳健均衡 6 个月持有期混合 A 净值增长率为 1.30%;长信

稳健均衡 6 个月持有期混合 C 基金份额净值为 0.9605 元,份额累计净值为 0.9605 元,本报告期内

长信稳健均衡 6 个月持有期混合 C 净值增长率为 1.18%,同期业绩比较基准收益率为 1.66%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 81,373,264.23 90.73

其中:债券 81,373,264.23 90.73

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 8,317,487.10 9.27

8 其他资产 - -

9 合计 89,690,751.33 100.00

注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 7,889,264.33 8.82

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 34,941,559.56 39.05

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 25,941,603.07 28.99

7 可转债(可交换债) 12,600,837.27 14.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 81,373,264.23 90.94

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019733 24 国债 02 65,000 6,624,223.01 7.40

2 110059 浦发转债 53,010 5,778,082.74 6.46

3 102480104 24 景德镇陶 50,000 5,235,674.86 5.85

MTN001

4 102481580 24 电建地产 50,000 5,234,176.16 5.85

MTN001

5 115137 23 宏洋 02 50,000 5,207,187.67 5.82

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 5,778,082.74 6.46

2 128129 青农转债 2,333,524.82 2.61

3 113042 上银转债 1,800,790.68 2.01

4 113037 紫银转债 1,449,987.29 1.62

5 113056 重银转债 699,517.42 0.78

6 128135 洽洽转债 450,072.24 0.50

7 128136 立讯转债 88,862.08 0.10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 长信稳健均衡 6 个月持有 长信稳健均衡 6 个月持有

期混合 A 期混合 C

报告期期初基金份额总额 91,828,266.17 18,843,132.93

报告期期间基金总申购份额 10,699.88 1,241.43

减:报告期期间基金总赎回份额 15,191,220.81 3,792,153.51

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 76,647,745.24 15,052,220.85

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立基金的文件;

2、《长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》;

3、《长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》;

5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。

长信基金管理有限责任公司

2025 年 1 月 22 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1