上银丰益混合型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上银丰益混合
基金主代码 011504
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 04 月 28 日
报告期末基金份额总额 76,268,008.18 份
本基金主要投资于债券等固定收益类金融资产,部分投资于精
投资目标 选股票资产,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实
现基金资产长期持续稳定增值。
投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而
上”选股策略相结合的方法进行资产配置和组合风险管理。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型
基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上银丰益混合 A 上银丰益混合 C
下属分级基金的交易代码 011504 011505
报告期末下属分级基金的份额 42,501,364.70 份 33,766,643.48 份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)
上银丰益混合 A 上银丰益混合 C
1.本期已实现收益 2,908,909.35 1,670,457.82
2.本期利润 2,054,778.96 1,211,367.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.0420 0.0351
4.期末基金资产净值 44,608,141.49 34,918,561.57
5.期末基金份额净值 1.0496 1.0341
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上银丰益混合 A 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 3.55% 0.84% 1.51% 0.34% 2.04% 0.50%
过去六个月 6.50% 0.91% 4.94% 0.31% 1.56% 0.60%
过去一年 7.04% 0.78% 7.24% 0.25% -0.20% 0.53%
过去三年 0.86% 0.52% 2.23% 0.23% -1.37% 0.29%
自基金合同 4.96% 0.48% 3.19% 0.22% 1.77% 0.26%
生效起至今
上银丰益混合 C 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 3.44% 0.84% 1.51% 0.34% 1.93% 0.50%
过去六个月 6.28% 0.91% 4.94% 0.31% 1.34% 0.60%
过去一年 6.61% 0.78% 7.24% 0.25% -0.63% 0.53%
过去三年 -0.36% 0.52% 2.23% 0.23% -2.59% 0.29%
自基金合同 3.41% 0.48% 3.19% 0.22% 0.22% 0.26%
生效起至今
注:本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金合同生效日为 2021 年 4 月 28 日,自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束
时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
硕士研究生,
历任中国外汇
交易中心产品
开发及风险管
理、货币经纪
人员,深圳发
展银行资金交
易中心债券自
营交易员,平
高永 基金经理 2021-04-28 - 18.5 年 安银行金融市
场部理财债券
资产投资经
理,平安银行
资产管理事业
部资深投资经
理。2021 年
4 月担任上银
丰益混合型证
券投资基金基
金经理。
硕士研究生,
历任上银基金
研究员、基金
经理助理等职
务。2020 年
2 月担任上银
鑫达灵活配置
混合型证券投
资基金基金经
理,2020 年
陈博 基金经理 2021-04-28 2024-12-26 8 年 11 月担任上
银未来生活灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理,
2021 年 12 月
担任上银慧尚
6 个月持有期
混合型证券投
资基金基金经
理,2021 年
12 月担任上
银价值增长 3
个月持有期混
合型证券投资
基金基金经
理,2023 年
7 月担任上银
高质量优选 9
个月持有期混
合型证券投资
基金基金经
理,2024 年
3 月担任上银
国企红利混合
型发起式证券
投资基金基金
经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的公平交易管理制度,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度债券市场收益率持续下行,股票市场冲高回落,市场获利了结,风险偏好下降。可以对
权益市场保持积极乐观,市场整体估值合理,宏观政策持续落地,地产销售同比转正,在以旧换新等政策刺激下,消费逐步企稳回升,经济基本面边际向好。组合债券资产以高评级短久期的信用债为主,赚取合理的票息收益。组合降低了转债的持仓,卖出部分获利品种,还有部分银行转债临近赎回期。组合增持了股票仓位,特别增加买入了电气设备、医药、消费等行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末上银丰益混合 A 基金份额净值为 1.0496 元,本报告期内,该类基金份额净值增长
率为 3.55%,同期业绩比较基准收益率为 1.51%;截至报告期末上银丰益混合 C 基金份额净值为1.0341 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 3.44%,同期业绩比较基准收益率为 1.51%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予以披露的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 23,156,959.02 28.47
其中:股票 23,156,959.02 28.47
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 51,550,064.16 63.38
其中:债券 51,550,064.16 63.38
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的 - -
买入返售金融资产
7 银行存款和结算备付 6,609,426.11 8.13
金合计
8 其他资产 20,710.61 0.03
9 合计 81,337,159.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 653,480.00 0.82
B 采矿业 453,600.00 0.57
C 制造业 17,688,582.23 22.24
D 电力、热力、燃气及 238,000.00 0.30
水生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,167,000.00 1.47
G 交通运输、仓储和邮 341,500.00 0.43
政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 978,366.79 1.23
息技术服务业
J 金融业 471,600.00 0.59
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 201,030.00 0.25
M 科学研究和技术服务 550,400.00 0.69
业
N 水利、环境和公共设 - -
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 413,400.00 0.52
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,156,959.02 29.12
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 600436 片仔癀 5,000 1,072,500.00 1.35
2 300760 迈瑞医疗 3,500 892,500.00 1.12
3 600285 羚锐制药 40,000 886,400.00 1.11
4 300274 阳光电源 12,000 885,960.00 1.11
5 002130 沃尔核材 30,000 757,500.00 0.95
6 002050 三花智控 30,000 705,300.00 0.89
7 002371 北方华创 1,800 703,800.00 0.88
8 600511 国药股份 20,000 684,400.00 0.86
9 002714 牧原股份 17,000 653,480.00 0.82
10 000733 振华科技 15,100 636,767.00 0.80
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,117,872.60 6.44
其中:政策性金融债 5,117,872.60 6.44
4 企业债券 15,446,152.74 19.42
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 30,986,038.82 38.96
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 51,550,064.16 64.82
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 092318002 23 农发清发 50,000 5,117,872.60 6.44
02
2 185229 22 中化 G1 30,000 3,069,799.07 3.86
3 185243 22 中航 01 30,000 3,068,908.11 3.86
4 185286 22 招证 G1 30,000 3,067,819.56 3.86
5 149764 22 鲲鹏 01 28,000 2,866,117.59 3.60
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司出现本报告期内被监管部门立案调查的情况。本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或处罚的情况。经分析,上述事项对证券投资价值未产生实质影响;本基金对证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述情形外,本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年内没有受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 20,650.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 59.92
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 20,710.61
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 127084 柳工转 2 2,320,996.71 2.92
2 113066 平煤转债 2,296,617.10 2.89
3 110079 杭银转债 1,807,276.49 2.27
4 123048 应急转债 1,457,493.67 1.83
5 127032 苏行转债 1,308,379.45 1.65
6 113061 拓普转债 1,255,548.77 1.58
7 110075 南航转债 1,255,364.38 1.58
8 118030 睿创转债 1,186,689.45 1.49
9 127100 神码转债 1,150,270.67 1.45
10 113582 火炬转债 1,139,872.00 1.43
11 127037 银轮转债 1,118,123.01 1.41
12 118003 华兴转债 1,117,066.44 1.40
13 127064 杭氧转债 1,096,186.68 1.38
14 113621 彤程转债 1,065,742.47 1.34
15 113671 武进转债 1,049,416.03 1.32
16 113588 润达转债 1,033,768.05 1.30
17 111017 蓝天转债 989,676.30 1.24
18 123158 宙邦转债 955,380.82 1.20
19 113049 长汽转债 902,315.62 1.13
20 113069 博 23 转债 813,845.75 1.02
21 127030 盛虹转债 755,488.90 0.95
22 113067 燃 23 转债 602,092.60 0.76
23 113051 节能转债 595,389.04 0.75
24 127054 双箭转债 587,500.68 0.74
25 127038 国微转债 579,519.86 0.73
26 118024 冠宇转债 563,506.16 0.71
27 111010 立昂转债 563,126.03 0.71
28 127050 麒麟转债 535,990.68 0.67
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
上银丰益混合 A 上银丰益混合 C
报告期期初基金份额总额 60,675,120.00 35,545,734.40
报告期期间基金总申购份额 549,551.56 613,254.42
减:报告期期间基金总赎回份 18,723,306.86 2,392,345.34
额
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 42,501,364.70 33,766,643.48
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况
持有基金
投资者类 份额比例
别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
超过 20%
的时间区
间
20241001 30,000,0 30,000,0
机构 1 - 00 0 0 00 39.33%
20241231
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,可能会出现集中赎回或巨
额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险,甚至引发基金的流动性风险,基金管理 人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时 赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立上银丰益混合型证券投资基金的文件
2、《上银丰益混合型证券投资基金基金合同》
3、《上银丰益混合型证券投资基金托管协议》
4、《上银丰益混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人,客服电话:021-60231999,公司网址:www.boscam.com.cn。
上银基金管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1