长信优质企业混合型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长信优质企业混合
基金主代码 011669
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 28 日
报告期末基金份额总额 339,369,973.74 份
投资目标 本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产
风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
投资策略 本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息
平台以及自身的研究平台等信息资源,基于本基金的投
资目标和投资理念,从宏观和微观两个角度进行研究,
开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金
资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*30%+中证 800 指数收益率*60%+恒
生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币
市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投
资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 长信优质企业混合 A 长信优质企业混合 C
下属分级基金的交易代码 011669 011670
报告期末下属分级基金的份额总额 286,822,527.63 份 52,547,446.11 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
长信优质企业混合 A 长信优质企业混合 C
1.本期已实现收益 11,109,792.17 1,972,357.82
2.本期利润 -8,097,641.10 -1,547,772.48
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0274 -0.0284
4.期末基金资产净值 174,328,750.39 31,234,624.21
5.期末基金份额净值 0.6078 0.5944
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信优质企业混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -4.31% 1.73% -0.34% 1.15% -3.97% 0.58%
过去六个月 4.31% 1.68% 11.13% 1.11% -6.82% 0.57%
过去一年 -6.30% 1.49% 11.49% 0.93% -17.79% 0.56%
过去三年 -34.99% 1.31% -9.98% 0.82% -25.01% 0.49%
自基金合同
-39.22% 1.31% -13.44% 0.79% -25.78% 0.52%
生效起至今
长信优质企业混合 C
净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准
阶段 净值增长率① ①-③ ②-④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 -4.51% 1.73% -0.34% 1.15% -4.17% 0.58%
过去六个月 3.92% 1.68% 11.13% 1.11% -7.21% 0.57%
过去一年 -6.92% 1.49% 11.49% 0.93% -18.41% 0.56%
过去三年 -36.20% 1.31% -9.98% 0.82% -26.22% 0.49%
自基金合同
-40.56% 1.31% -13.44% 0.79% -27.12% 0.52%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、图示日期为 2021 年 5 月 28 日至 2024 年 12 月 31 日。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期 证券从业
姓名 职务 限 年限 说明
任职日期 离任日期
长信企业精选两 经济学硕士,具有基金从业资格,中
年定期开放灵活 国国籍,中南财经政法大学投资学专
配置混合型证券 业研究生毕业。2007 年 7 月加入长信
投资基金、长信 基金管理有限责任公司,担任行业研
企业优选一年持 究员,从事行业和上市公司研究工作,
有期灵活配置混 曾任基金经理助理、绝对收益部总监、
合型证券投资基 权益投资部总监、总经理助理、养老
金、长信企业成2022 年 10 FOF 投资部总监、长信新利灵活配置混
叶松 长三年持有期混 月 13 日 - 17 年 合型证券投资基金、长信创新驱动股
合型证券投资基 票型证券投资基金、长信内需成长混
金、长信优质企 合型证券投资基金、长信双利优选灵
业混合型证券投 活配置混合型证券投资基金、长信多
资基金和长信先 利灵活配置混合型证券投资基金、长
锐混合型证券投 信恒利优势混合型证券投资基金、长
资基金的基金经 信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混
理、权益投资管 合型证券投资基金、长信增利动态策
理中心总经理兼 略混合型证券投资基金、长信利泰灵
权益投资部总监 活配置混合型证券投资基金、长信改
革红利灵活配置混合型证券投资基
金、长信利信灵活配置混合型证券投
资基金和长信睿进灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。现任权益投
资管理中心总经理兼权益投资部总
监、长信企业精选两年定期开放灵活
配置混合型证券投资基金、长信企业
优选一年持有期灵活配置混合型证券
投资基金、长信企业成长三年持有期
混合型证券投资基金、长信优质企业
混合型证券投资基金和长信先锐混合
型证券投资基金的基金经理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写;
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 市场企稳,我们对于 2025 有了新的期待。从政策的角度看,适度宽松的货币政策加上
积极财政政策的定调为经济打下了较为坚实的基础。尽管市场上对于政策效果、何时能够扭转价格趋势仍然存在着分歧。但我们认为在大基调确定的方向上,我们缺的可能是更多一些的信心和时间。
从内部看,解决债务问题,提升保障,拉动内需成为了主要方向。解决债务是拆除风险,让地方政府轻装上阵;提升保障是让老百姓敢消费,是中长期拉动边际消费倾向的重要一环;而直接拉动内需则是启动整个内循环的触发器。三个方向的政策合理搭配,能够保证政策效果的有效性和可持续性,也是让内循环转起来的有力保证。
从外部看,虽然我们面临着较为紧张的国际局势,外部贸易环境日益复杂。但我们看到国家对外开放的态度仍然坚决。让世界更多人直接地看到中国,了解中国可能是消除隔阂的有效途径。而中国制造从产业发展的阶段来看,已经开始从价格优势逐步过渡到品质优势,从中国制造在迈向中国品牌。越来越多优秀的企业也开始走出去,为全球更多的客户提供中国的解决方案,虽然短期,会遇到种种贸易壁垒的阻碍,但中国企业走出去这个大趋势我们认为是不可阻挡的。
从产业趋势的角度来看,科技竞赛未来仍然是全球主要大国之间竞争的主旋律。虽然部分关键领域我们仍然有待突破,但从我们走过的路程来看,我们快速前进的脚步一直也没有停歇。在实现新型现代化的目标指引下,我们在决定科技创新的方方面面都在改革。这里面也蕴含着巨大的机会。
最后从资本市场的角度来看,今年开启的资本市场改革我们相信只是一个开端,优化上市公司质量,吸引长线资金,可能需要更加完备、细致、严格的配套制度。这都不是能一蹴而就的,但我们相信开弓没有回头箭,我们也期待市场能够逐步走向健康成熟。
因此,我们对中国的资本市场还是充满信心,2025 可能仍然是个开端。内需、出海、科技、
国企改革,机会可能会层出不穷,我们可能需要的是多一点点信心!
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2024 年 12 月 31 日,长信优质企业混合 A 基金份额净值为 0.6078 元,份额累计净值为
0.6078 元,本报告期内长信优质企业混合 A 净值增长率为-4.31%;长信优质企业混合 C 基金份额
净值为 0.5944 元,份额累计净值为 0.5944 元,本报告期内长信优质企业混合 C 净值增长率为
-4.51%,同期业绩比较基准收益率为-0.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 183,718,764.78 89.11
其中:股票 183,718,764.78 89.11
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 22,461,844.08 10.89
8 其他资产 1,225.68 0.00
9 合计 206,181,834.54 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 19,669,089.60 元,占资产净值比例为 9.57%。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 139,711,427.18 67.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,673,748.00 7.62
J 金融业 8,664,500.00 4.22
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 164,049,675.18 79.80
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
原材料 - -
非日常生活消费品 19,607,970.96 9.54
日常消费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 - -
通信服务 - -
公用事业 - -
房地产 61,118.64 0.03
合计 19,669,089.60 9.57
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 689009 九号公司 304,427 14,460,282.50 7.03
2 00175 吉利汽车 1,050,000 14,410,108.44 7.01
3 301291 明阳电气 259,202 11,384,151.84 5.54
4 601702 华峰铝业 516,700 9,465,944.00 4.60
5 601665 齐鲁银行 1,550,000 8,664,500.00 4.22
6 603707 健友股份 588,972 7,815,658.44 3.80
7 688789 宏华数科 115,305 7,653,945.90 3.72
8 600131 国网信通 393,800 7,446,758.00 3.62
9 603529 爱玛科技 180,000 7,383,600.00 3.59
10 603558 健盛集团 680,000 7,316,800.00 3.56
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,225.68
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,225.68
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 长信优质企业混合 A 长信优质企业混合 C
报告期期初基金份额总额 313,679,052.40 56,749,276.63
报告期期间基金总申购份额 372,524.24 1,215,413.42
减:报告期期间基金总赎回份额 27,229,049.01 5,417,243.94
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 286,822,527.63 52,547,446.11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 长信优质企业混合 A 长信优质企业混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 14,776,119.40 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 7,891,414.14 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 6,884,705.26 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总 2.03 -
份额比例(%)
注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 赎回 2024-10-8 7,891,414.14 5,012,626.26 0.00
合计 7,891,414.14 5,012,626.26
注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书中公布的费率执行。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件;
2、《长信优质企业混合型证券投资基金基金合同》;
3、《长信优质企业混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《长信优质企业混合型证券投资基金托管协议》;
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
9.2 存放地点
基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2025 年 1 月 22 日
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