基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第4季度报告查看PDF原文

建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证

券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券

基金主代码 011946

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 3,574,730,025.79 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,力争获得高于业绩比

较基准的投资收益,追求稳定的当期收益和基金资产的

长期稳健增值。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通

过定性分析和定量分析相结合,在基金合同约定的范围

内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各

类证券风险收益特征的相对变化,以规避相关风险,提

高基金收益率。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期

存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型

基金及混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信裕丰利率债三个月定期 建信裕丰利率债三个月定期

开放债券 A 开放债券 C

下属分级基金的交易代码 011946 011947

报告期末下属分级基金的份额总额 3,574,728,385.71 份 1,640.08 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 建信裕丰利率债三个月定期开放债 建信裕丰利率债三个月定期开放债

券 A 券 C

1.本期已实现收益 46,437,866.61 19.29

2.本期利润 91,735,706.71 39.23

3.加权平均基金份额本期 0.0234 0.0238

利润

4.期末基金资产净值 3,865,002,669.20 1,767.89

5.期末基金份额净值 1.0812 1.0779

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信裕丰利率债三个月定期开放债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 2.31% 0.08% 3.03% 0.10% -0.72% -0.02%

过去六个月 2.96% 0.08% 4.03% 0.11% -1.07% -0.03%

过去一年 5.58% 0.07% 7.55% 0.10% -1.97% -0.03%

过去三年 12.04% 0.06% 15.55% 0.08% -3.51% -0.02%

自基金合同

14.37% 0.06% 19.53% 0.08% -5.16% -0.02%

生效起至今

建信裕丰利率债三个月定期开放债券 C

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 收益率标准差

过去三个月 2.26% 0.08% 3.03% 0.10% -0.77% -0.02%

过去六个月 2.84% 0.08% 4.03% 0.11% -1.19% -0.03%

过去一年 5.37% 0.07% 7.55% 0.10% -2.18% -0.03%

过去三年 11.45% 0.06% 15.55% 0.08% -4.10% -0.02%

自基金合同

13.62% 0.06% 19.53% 0.08% -5.91% -0.02%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

刘思女士,硕士。2009 年 5 月加入建信

基金管理公司,历任助理交易员、初级交

易员、交易员、交易主管、基金经理助理、

基金经理。2016 年 7 月 19 日起任建信月

盈安心理财债券型证券投资基金的基金

经理,该基金于 2020 年 1 月 13 日转型为

建信短债债券型证券投资基金,刘思自

2020 年 1 月 13 日至 2021 年 6 月 17 日担

刘思 本基金的 2021年6 月29 - 15 任该基金的基金经理;2016 年 11 月 8 日

基金经理 日 至2018年1月15日任建信睿享纯债债券

型证券投资基金的基金经理;2016 年 11

月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯

债债券型证券投资基金的基金经理;2016

年11月25日起任建信睿富纯债债券型证

券投资基金的基金经理;2017 年 8 月 9

日至2021年5月11日任建信中证政策性

金融债 8-10 年指数证券投资基金(LOF)

的基金经理;2017 年 8 月 9 日至 2020 年

2 月 23 日任建信中证政策性金融债 1-3

年指数证券投资基金(LOF)的基金经理;

2017 年 8 月 9 日至 2018 年 4 月 11 日任

建信中证政策性金融债 3-5 年指数证券

投资基金(LOF)基金经理;2017 年 8 月

16 日至 2018 年 4 月 11 日任建信中证政

策性金融债 5-8 年指数证券投资基金

(LOF);2017 年 8 月 16 日至 2018 年 5

月 31 日任建信睿源纯债债券型证券投资

基金的基金经理;2018 年 3 月 26 日起任

建信双月安心理财债券型证券投资基金

的基金经理,该基金自 2020 年 5 月 7 日

转型为建信荣元一年定期开放债券型发

起式证券投资基金,刘思继续担任该基金

的基金经理;2019 年 3 月 25 日起任建信

中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基

金的基金经理;2019 年 4 月 26 日起任建

信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金

经理;2019 年 11 月 20 日起任建信荣瑞

一年定期开放债券型证券投资基金的基

金经理;2021 年 6 月 29 日起任建信裕丰

利率债三个月定期开放债券型证券投资

基金的基金经理;2023 年 6 月 29 日起任

建信睿安一年定期开放债券型发起式证

券投资基金的基金经理;2023 年 11 月 1

日起任建信中债 1-3 年政策性金融债指

数证券投资基金的基金经理。

姜月女士,硕士。2013 年 7 月至 2014 年

11 月在泰康资产管理有限责任公司担任

权益投资部股票投资支持经理,2014 年

12 月加入建信基金,历任交易部交易

员、固定收益投资部投资助理、基金经理

助理、投资经理、基金经理等职务。2022

年 9 月 13 日起任建信睿享纯债债券型证

券投资基金的基金经理;2023 年 8 月 24

姜月 本基金的 2024年2 月22 - 11 日起任建信利率债债券型证券投资基金

基金经理 日 的基金经理;2023 年 11 月 10 日起任建

信安心回报定期开放债券型证券投资基

金的基金经理;2024 年 1 月 29 日起任建

信利率债策略纯债债券型证券投资基金

的基金经理;2024 年 2 月 22 日起任建信

荣瑞一年定期开放债券型证券投资基

金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券

型证券投资基金的基金经理;2024 年 6

月 27 日起任建信中债 1-3 年国开行债券

指数证券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度以来,中国经济持续回升向好,消费、投资、工业、企业生产经营等领域的多项经济指标出现积极变化。从先行指标来看,11 月份制造业采购经理指数(PMI)为 50.3%,比上

月上升 0.2 个百分点,连续 3 个月上升,且连续 2 个月运行在扩张区间,表明经济底部恢复迹象

更为明显,增量政策对企业信心的提振效果趋强。生产指数、采购量指数、生产经营活动信心指数均有提高,表明企业生产经营活动呈现恢复态势。四季度专项债支出迎来高峰,带动石油沥青开工率、水泥发运率、磨机运转率同比表现连续两个月改善。10 月工业企业利润同比降幅收窄,叠加支持设备更新的超长期特别国债仍在发力期,且 11 月统计局制造业 PMI 显著改善,制造业投

资保持增速。高频数据显示 11 月商品房和二手房销售保持高增长,房价降幅收窄,新一轮房地产政策的效果逐步显现。消费同比增速转向上行,1-11 月社会消费品零售总额同比增长 3.5%,相比24 年前三季度回升 0.2 个百分点。

从消费者价格指数上看,1-11 月份居民消费价格 CPI 同比持平 24 年前三季度,为 0.3%,分

月看 10、11 月份全国居民消费价格同比分别上升 0.3%和上升 0.2%,其中食品项同比读数大幅下行是主要拖累。从工业品价格指数上看,1-11 月全国工业生产者出厂价格相比 24 年前三季度降幅走扩,收于-2.1%,其中 10、11 月当月 PPI 同比分别为-2.9%和-2.5%,工业品价格环比改善,但受到基数扰动,同比降幅仍大。

资本市场方面,四季度以来,中央各部委政策发布会密集召开,在中央政治局会议顶层部署下,各类增量宏观政策高频发布,经济刺激不断加码。在此背景下,9 月末开始国内权益市场出现强势反弹,股债跷跷板效应明显,各期限债券收益率急速上行,10 年国债收益率一度上行至2.25%附近,1 年国债收益率上行至 1.43%附近。随后股市回调降温,人大常委会化债政策出台,政策力度符合市场预期,债券收益率呈现震荡走势。进入 11 月,市场短暂盘整后,市场机构配置“抢跑”情绪发酵,推动十年期国债收益率下破 2%关键点位。12 月政治局会议强调“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节”,打开市场对于货币政策的想象空间,进一步提振市场做多情绪叠加空头回补操作带动现券收益率快速下行。整体看,四季度 10

年国债收益率下行 48BP 到 1.68%,10 年国开债收益率下行 52BP 到 1.73%。1 年期国债和 1 年期国

开债全季度分别下行 28BP 和 45BP 至 1.08%和 1.20%,期限利差明显收窄。

综上所述,本基金在 2024 年第四季度主要持仓利率债,跨季时点进行了部分杠杆操作,并维

持了中性的久期。本基金在本季度内积极参与了各期限利率债的波段操作。截至季末,业绩表现良好。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 2.31%,波动率 0.08%,业绩比较基准收益率 3.03%,波动率

0.10%。本报告期本基金 C 净值增长率 2.26%,波动率 0.08%,业绩比较基准收益率 3.03%,波动

率 0.10%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,708,019,649.04 99.93

其中:债券 4,708,019,649.04 99.93

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 3,477,395.16 0.07

8 其他资产 - -

9 合计 4,711,497,044.20 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 440,081,914.98 11.39

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,267,937,734.06 110.43

其中:政策性金融债 4,267,937,734.06 110.43

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,708,019,649.04 121.81

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 190406 19 农发 06 4,400,000 490,215,693.15 12.68

2 180210 18 国开 10 4,200,000 465,197,293.15 12.04

3 180205 18 国开 05 4,000,000 458,960,000.00 11.87

4 240208 24 国开 08 3,900,000 399,851,506.85 10.35

5 140217 14 国开 17 3,200,000 380,379,090.41 9.84

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

无。

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信裕丰利率债三个月定期 建信裕丰利率债三个月

开放债券 A 定期开放债券 C

报告期期初基金份额总额 4,074,728,385.71 1,650.08

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 500,000,000.00 10.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 3,574,728,385.71 1,640.08

注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本 168,403,841.57

基金份额

报告期期间买入/申购总份 -

报告期期间卖出/赎回总份 -

报告期期末管理人持有的本 168,403,841.57

基金份额

报告期期末持有的本基金份 4.71

额占基金总份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

单位:份

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)

类 超过 20% 份额 份额 份额

别 的时间区

2024年10

月 01 日

1 -2024 年 1,437,055,949.42 - -1,437,055,949.42 40.20

12 月 31

机 日

构 2024年10

月 01 日

2 -2024 年 1,478,608,104.42 - -1,478,608,104.42 41.36

12 月 31

产品特有风险

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件;

2、《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

3、《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2025 年 1 月 21 日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1