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易方达中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

易方达中证 500 指数量化增强型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1

月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达中证 500 量化增强

基金主代码 012080

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 15 日

报告期末基金份额总额 550,921,975.92 份

投资目标 本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值

增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及

年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准

的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金属于指数增强型股票基金,力求控制本基

金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过

7%;同时通过量化策略进行投资组合管理,力争

实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资

产的长期增值。股票投资方面,本基金指数化投

资以标的指数的构成为基础,通过对各成份股权

重偏离的控制,实现对标的指数的跟踪。本基金

利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股

票超额回报,在力争有效控制风险及交易成本的

基础上构建和优化投资组合,其中股票选择以指

数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非

成份股,并根据定量投资模型在全市场优先选择

综合评估较高的股票,对投资组合构成及权重进

行优化调整。债券投资方面,本基金将密切跟踪

市场动态变化,选择合适的介入机会,并通过久

期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择等

方面进行积极主动的债券投资管理。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+活期存款利率(税后)

×5%

风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收

益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本

基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力

争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本

基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通

机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内

证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风

险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证

券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交

易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金

通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资

的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达中证 500 量化增 易方达中证 500 量化增

称 强 A 强 C

下属分级基金的交易代

012080 012081

报告期末下属分级基金 374,092,497.04 份 176,829,478.88 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

易方达中证 500 量化 易方达中证 500 量化

增强 A 增强 C

1.本期已实现收益 30,490,552.94 14,044,606.40

2.本期利润 -1,401,692.72 -1,386,635.88

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0037 -0.0077

4.期末基金资产净值 339,336,735.49 158,707,003.10

5.期末基金份额净值 0.9071 0.8975

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达中证 500 量化增强 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 -0.43% 1.84% -0.23% 1.93% -0.20% -0.09%

过去六个 13.33% 1.86% 15.14% 1.91% -1.81% -0.05%

过去一年 10.18% 1.66% 5.40% 1.73% 4.78% -0.07%

过去三年 -11.41% 1.29% -20.91% 1.33% 9.50% -0.04%

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 -9.29% 1.20% -13.81% 1.27% 4.52% -0.07%

至今

易方达中证 500 量化增强 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个 -0.50% 1.84% -0.23% 1.93% -0.27% -0.09%

过去六个 13.16% 1.86% 15.14% 1.91% -1.98% -0.05%

过去一年 9.84% 1.66% 5.40% 1.73% 4.44% -0.07%

过去三年 -12.20% 1.29% -20.91% 1.33% 8.71% -0.04%

过去五年 - - - - - -

自基金合

同生效起 -10.25% 1.20% -13.81% 1.27% 3.56% -0.07%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

易方达中证 500 指数量化增强型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 6 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日)

易方达中证 500 量化增强 A

易方达中证 500 量化增强 C

注:自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值增长率为-9.29%,同期业绩比较基准收益率为-13.81%;C 类基金份额净值增长率为-10.25%,同期业绩比较基准收益率为-13.81%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

硕士研究生,具有基金从业

资格。曾任招商基金管理有

限公司投资开发工程师,摩

本基金的基金经理,易方 根士丹利华鑫基金管理有

官 达中证 500 增强策略 ETF 限公司数量化研究员、基金

泽 的基金经理,量化投资部 2021- - 14 年 经理助理,易方达基金管理

帆 总经理助理、量化投资决 06-15 有限公司量化研究员、投资

策委员会委员 经理、基金经理助理,易方

达沪深 300 量化增强、易方

达量化策略精选混合、易方

达易百智能量化策略混合

的基金经理。

硕士研究生,具有基金从业

资格。曾任松河资本管理公

刘 本基金的基金经理,投资 2023- 司量化研究员,上海泓信投

文 经理 11-09 - 12 年 资管理有限公司衍生品投

贵 资总监,深圳市弘源泰平资

产管理有限公司量化投资

总监。

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”

为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离

任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间

公募基金 1 498,043,738.59 2023-11-09

刘文 私募资产管理计 1 50,058,979.86 2019-04-25

贵 划

其他组合 0 0.00 -

合计 2 548,102,718.45 -

注:“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次,其中21 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,2 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

从截至本报告期末已公布的最新宏观数据来看,经济增长延续改善趋势:最新公布的 12 月制造业 PMI,虽然环比小幅回落 0.2,但四季度均处于荣枯线之上,其中分项指标新订单指数为 51.0,较上月上升 0.2,表明制造业市场需求继续改善,但另一方面,价格总体有所回落,原材料和出厂价格均处于收缩区间;非制

造业 PMI 表现强于预期,12 月环比上行 2.2,达到 52.2,其中服务业和建筑业出

现大幅度回升,较上月分别上涨 1.9 和 3.5。此外,11 月经济数据表现仍有韧性,基建维持高位,消费有所回落,地产投资仍低迷,出口有所回落。

在上季度末央行与财政的政策出台之后,本季度中央各部委也相继推出稳增

长政策,市场风险偏好持续得到修复,各大宽基指数波动率明显放大,但临近季

末开始逐渐收敛。期间,沪深 300 累计下跌 2.06%,中证 500 累计下跌 0.30%,

中证 1000 累计上涨 4.36%,中证 2000 累计上涨 8.40%。从申万行业指数表现来

看,商贸零售、综合、电子、计算机上涨均超过 10%;美容护理、有色金属、食 品饮料则跌幅居前。从风格表现的角度来看,小盘表现明显优于大盘,价值与成 长在不同分域中表现互有优劣;此外,之前三季度末回撤较大的红利风格,在四 季度有所反弹,期间表现也优于多数风格因子。同时,市场成交量阶段性放大, 投资者交易活跃,以量价数据为主的中短期选股因子表现也相对较好。

本基金为指数增强型基金,主要采用多因子量化选股模型作为投资策略。报 告期内市场波动明显增大,管理人在组合管理过程中,以基准指数的构成为基础, 严格控制组合在行业与风格上的相对偏离,通过对个股的超低配,力求在跟踪指 数的基础上,获取较为稳健的超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 0.9071 元,本报告期份额净值

增长率为-0.43%,同期业绩比较基准收益率为-0.23%;C类基金份额净值为0.8975 元,本报告期份额净值增长率为-0.50%,同期业绩比较基准收益率为-0.23%。年 化跟踪误差 3.31%,在合同规定的目标控制范围之内。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 467,912,382.63 93.47

其中:股票 467,912,382.63 93.47

2 固定收益投资 6,763.12 0.00

其中:债券 6,763.12 0.00

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 31,195,605.63 6.23

7 其他资产 1,467,518.28 0.29

8 合计 500,582,269.66 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,616,643.00 0.53

B 采矿业 1,350,107.00 0.27

C 制造业 44,007,484.57 8.84

电力、热力、燃气及水生产和供应 326,144.00 0.07

D 业

E 建筑业 80,019.00 0.02

F 批发和零售业 506,426.00 0.10

G 交通运输、仓储和邮政业 567,340.00 0.11

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,245,466.31 1.66

J 金融业 3,704,866.00 0.74

K 房地产业 229,352.00 0.05

L 租赁和商务服务业 673,427.00 0.14

M 科学研究和技术服务业 1,753,224.84 0.35

N 水利、环境和公共设施管理业 37,254.00 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 33,285.00 0.01

S 综合 - -

合计 64,131,038.72 12.88

5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 647,347.00 0.13

B 采矿业 25,265,930.58 5.07

C 制造业 258,450,465.68 51.89

电力、热力、燃气及水生产和供应 15,442,466.00 3.10

D 业

E 建筑业 2,504,033.00 0.50

F 批发和零售业 6,903,767.23 1.39

G 交通运输、仓储和邮政业 7,958,010.00 1.60

H 住宿和餐饮业 2,650,869.00 0.53

I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,434,414.90 6.11

J 金融业 37,184,186.57 7.47

K 房地产业 3,957,018.00 0.79

L 租赁和商务服务业 530,208.00 0.11

M 科学研究和技术服务业 3,370,517.95 0.68

N 水利、环境和公共设施管理业 1,707,441.00 0.34

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 778,719.00 0.16

R 文化、体育和娱乐业 5,964,338.00 1.20

S 综合 31,612.00 0.01

合计 403,781,343.91 81.07

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

占基金

资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例

(%)

1 002625 光启技术 128,400 6,137,520.00 1.23

2 002273 水晶光电 189,600 4,212,912.00 0.85

3 600096 云天化 185,400 4,134,420.00 0.83

4 300207 欣旺达 183,800 4,100,578.00 0.82

5 601555 东吴证券 514,540 4,013,412.00 0.81

6 002202 金风科技 378,400 3,908,872.00 0.78

7 601168 西部矿业 237,500 3,816,625.00 0.77

8 300866 安克创新 38,990 3,806,983.60 0.76

9 601108 财通证券 454,300 3,711,631.00 0.75

10 002128 电投能源 182,300 3,569,434.00 0.72

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细

占基金

资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例

(%)

1 688018 乐鑫科技 12,293 2,679,874.00 0.54

2 601336 新华保险 36,000 1,789,200.00 0.36

3 300502 新易盛 14,900 1,722,142.00 0.35

4 605305 中际联合 58,860 1,667,503.80 0.33

5 301050 雷电微力 30,000 1,547,400.00 0.31

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 6,763.12 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,763.12 0.00

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金

资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例

(%)

1 113683 伟 24 转债 50 6,763.12 0.00

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,财通证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到建德市卫生健康局、玉环市消防救援大队的处罚。西部矿业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到海西蒙古族藏族自治州水利局、海

西蒙古族藏族自治州应急管理局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 44,958.72

2 应收证券清算款 132,201.37

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,290,358.19

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,467,518.28

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 113683 伟 24 转债 6,763.12 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 易方达中证500量化 易方达中证500量化

增强A 增强C

报告期期初基金份额总额 370,781,464.19 151,867,887.12

报告期期间基金总申购份额 52,980,100.00 81,066,487.85

减:报告期期间基金总赎回份额 49,669,067.15 56,104,896.09

报告期期间基金拆分变动份额(份

额减少以“-”填列) - -

报告期期末基金份额总额 374,092,497.04 176,829,478.88

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达中证 500 指数量化增强型证券投资基金注册的文

件;

2.《易方达中证 500 指数量化增强型证券投资基金基金合同》;

3.《易方达中证 500 指数量化增强型证券投资基金托管协议》;

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二五年一月二十一日

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