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南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告查看PDF原文

南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024 年第 4 季

度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)

基金主代码 012515

交易代码 012515

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 7 月 27 日

报告期末基金份额总额 393,941,377.80 份

投资目标 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有

不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。

本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、

投资策略 债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选

具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回

报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

本基金为混合型基金中基金,目标风险系列 FOF 产品中,

风险系列根据不同风险程度划分为三档,分别是稳健、均衡、

风险收益特征 积极。本基金以风险控制为产品主要导向,定位为较为稳健

的 FOF 产品。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预

期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方富瑞稳健养老目标一年 南方富瑞稳健养老目标一年

持有混合(FOF)A 持有混合(FOF)Y

下属分级基金的交易代码 012515 017358

报告期末下属分级基金的份 390,275,936.77 份 3,665,441.03 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 南方富瑞稳健养老目标一年 南方富瑞稳健养老目标一年

持有混合(FOF)A 持有混合(FOF)Y

1.本期已实现收益 5,338,038.37 41,495.11

2.本期利润 5,494,134.32 44,654.57

3.加权平均基金份额本期利 0.0130 0.0140

4.期末基金资产净值 390,537,723.66 3,717,701.98

5.期末基金份额净值 1.0007 1.0143

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金 T 日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万份收益的当日(法定节假日顺延至第一个交易日)计算,并于 T+3 日公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 1.33% 0.29% 1.81% 0.35% -0.48% -0.06%

过去六个月 3.64% 0.30% 6.12% 0.31% -2.48% -0.01%

过去一年 6.20% 0.25% 9.73% 0.26% -3.53% -0.01%

过去三年 -1.59% 0.27% 8.64% 0.23% -10.23 0.04%

%

自基金合同 0.07% 0.26% 10.46% 0.23% -10.39 0.03%

生效起至今 %

南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去三个月 1.41% 0.29% 1.81% 0.35% -0.40% -0.06%

过去六个月 3.81% 0.30% 6.12% 0.31% -2.31% -0.01%

过去一年 6.56% 0.25% 9.73% 0.26% -3.17% -0.01%

自基金合同 4.92% 0.25% 11.17% 0.22% -6.25% 0.03%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金 Y 类份额自 2022 年 11 月 28 日起存续。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

四川大学经济学学士,具有基金从业资

格。曾先后就职于富士康集团财务部、

晨星资讯全球基金及养老金管理部、招

商银行总行基金团队,历任财务报表分

析员、基金数据分析员、投资分析与组

合构建组长、基金产品规划经理。2017

年 10 月加入南方基金,曾任宏观研究与

资产配置部研究员、FOF 投资部负责人,

现任 FOF 投资部总经理;2018 年 3 月 8

日至今,任南方全天候策略基金经理;

2021 年 7 月 27 日至今,任南方富瑞稳健

养老(FOF)基金经理;2021 年 9 月 29

本基金 日至今,任南方富誉稳健养老目标一年

李文良 基金经 2021 年 7 - 15 年 持有混合(FOF)基金经理;2022 年 4

理 月 27 日 月 26 日至今,任南方浩益进取聚申 3 个

月持有混合(FOF)基金经理;2022 年

6 月 2 日至今,任南方誉泰稳健 6 个月持

有混合(FOF)基金经理;2022 年 10

月 31 日至今,任南方浩鑫稳健优选 6 个

月持有混合(FOF)基金经理;2022 年

11 月 4 日至今,任南方浩誉稳健 18 个月

持有混合(FOF)基金经理;2023 年 4

月 7 日至今,任南方浩恒稳健优选 6 个

月持有混合(FOF)基金经理;2023 年

5 月 18 日至今,任南方浩升稳健优选 6

个月持有混合(FOF)基金经理;2023

年 5 月 23 日至今,任南方浩达稳健优选

一年持有混合(FOF)基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 49 次,是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度在一系列国内财政及货币政策发力的刺激下,宏观经济数据明显提升,地产销售数据大幅攀升,以旧换新带动家电需求释放,部分城市发放消费券也明显带动了餐饮链的修复。A 股市场四季度虽然交易情绪有所回落,但整体维持高位,板块和个股交易活跃并轮动较快。债券市场在预期货币宽松的情况下收益率继续快速下行,收益率曲线整体大幅下移。股债市场均表现不错的情况下,转债市场四季度表现也较为突出。海外市场,欧美股市震荡上行,美债收益率大幅上行,美元指数维持强势。大宗商品方面,黄金快速冲高回落,维持高位震荡,原油价格窄幅波动。

组合运作方面,我们继续采取多资产、多策略分散化投资的策略,在以境内资产配置为主基础上,继续配置境外资产和商品类资产。四季度,该策略在平滑波动和分散风险方面取得了较好的效果,境内外权益市场全季度虽然收涨,但过程中波动较大,分散化投资平抑了较多净值波动,组合净值表现较为平稳。在权益资产方面,随着美股大幅上涨,我们小幅降低了美股的配置,小幅增配了部分 A 股资产。在债券资产方面,我们继续采取主动债券基金打底,辅助配置以绝对收益为导向的一二级债基配置的配置。在久期方面,在近期收益率快速下行的过程中,我们降低了长端利率债工具的配置。

展望后市,我们认为 2025 年政策端将继续发力,宏观经济基本面大概率继续表现平稳。由于股票资产领先于基本面快速上涨,估值明显修复,我们将持续观察政策效果和基本面反馈,我们将采取中性乐观的策略,若基本面得到确认,我们将进一步上调至超配的策略。债券资产方面,我们认为降息降准仍有空间,但近期收益率水平大幅下行,我们将降低债券资产的配置久期,采取防御的短久期策略,积极关注收益率变化动态调仓。境外资产方面,我们继续看好境外债高票息的配置价值,积极关注欧美股票资产由于盈利不达预期可能带来的回调。大宗商品方面,我们继续看好黄金,铜铝、原油均维持宽幅震荡。

总结而言,在配置策略上,我们在 2025 年将继续贯彻多资产、多策略分散化投资的策略,在以境内资产配置为主基础上,适当配置境外资产和商品类资产,利用资产价格波动和估值水平积极进行再平衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A 份额净值为 1.0007 元,报告期内,份额净值增长率为 1.33%,

同期业绩基准增长率为 1.81%;本基金 Y 份额净值为 1.0143 元,报告期内,份额净值增长

率为 1.41%,同期业绩基准增长率为 1.81%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 26,510,232.00 6.57

其中:股票 26,510,232.00 6.57

2 基金投资 343,303,525.95 85.09

3 固定收益投资 20,916,862.33 5.18

其中:债券 20,916,862.33 5.18

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 9,096,249.31 2.25

8 其他资产 3,630,520.91 0.90

9 合计 403,457,390.50 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,022,600.00 0.51

C 制造业 20,271,732.00 5.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 570,600.00 0.14

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,005,200.00 0.25

J 金融业 1,798,500.00 0.46

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 841,600.00 0.21

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 26,510,232.00 6.72

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 688036 传音控股 25,000 2,375,000.00 0.60

2 600309 万华化学 30,000 2,140,500.00 0.54

3 002444 巨星科技 50,000 1,617,500.00 0.41

4 000425 徐工机械 200,000 1,586,000.00 0.40

5 601825 沪农商行 150,000 1,276,500.00 0.32

6 600079 人福医药 50,000 1,169,000.00 0.30

7 601899 紫金矿业 70,000 1,058,400.00 0.27

8 601231 环旭电子 60,000 990,000.00 0.25

9 601168 西部矿业 60,000 964,200.00 0.24

10 600989 宝丰能源 50,000 842,000.00 0.21

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 20,916,862.33 5.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 20,916,862.33 5.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 019698 23 国债 05 105,000 10,725,750.00 2.72

2 019733 24 国债 02 100,000 10,191,112.33 2.58

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 28,350.48

2 应收证券清算款 3,418,050.09

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 136,224.25

6 其他应收款 47,896.09

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,630,520.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于

占基金资 基金管理

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理

(份) (元) 例(%) 人关联方

所管理的

基金

1 007416 南方致远 契约型开 40,000,00 54,476,00 13.82 是

混合 C 放式 0.00 0.00

2 004706 南方祥元 契约型开 33,526,36 39,111,85 9.92 是

债券 C 放式 4.23 6.51

南方亚洲

美元收益

3 002400 债券 契约型开 31,259,78 31,472,35 7.98 是

(QDII) 放式 5.63 2.17

A(人民

币)

易方达信 契约型开 26,923,42 30,854,24

4 020082 用债债券 放式 4.77 4.79 7.83 否

D

5 006742 南方臻元 契约型开 16,236,29 18,725,31 4.75 是

债券 A 放式 5.37 9.45

华夏收益 契约型开 7,869,523 11,251,05

6 001061 债券 放式 .58 7.86 2.85 否

(QDII)

A

南方丰元 契约型开 7,831,577 10,623,53

7 000356 信用增强 放式 .90 5.42 2.69 是

债券 C

南方润元 契约型开 8,626,821 10,486,76

8 202110 纯债债券 放式 .13 3.77 2.66 是

C

富国全球

9 100050 债券 契约型开 8,245,409 10,346,33 2.62 否

(QDII) 放式 .11 9.35

A

富国稳健 契约型开 14,009,10 8,908,389

10 010625 增长混合 放式 3.96 .21 2.26 否

C

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中:交易及持有基金管理

项目 2024-10-01 至 2024-12-31 人以及管理人关联方所管理

基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费 549.93 -

(元)

当期交易基金产生的赎回费 2,686.17 -

(元)

当期持有基金产生的应支付 204,138.37 148,172.69

销售服务费(元)

当期持有基金产生的应支付 588,566.56 306,407.07

管理费(元)

当期持有基金产生的应支付 131,984.36 67,470.40

托管费(元)

当期交易所交易基金产生的 2,425.70 653.37

交易费(元)

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期南方富瑞稳健养老持有的子基金未发生重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方富瑞稳健养老目标一年 南方富瑞稳健养老目标一年

持有混合(FOF)A 持有混合(FOF)Y

报告期期初基金份额总额 454,035,374.07 2,932,403.63

报告期期间基金总申购份额 308,203.29 915,339.83

减:报告期期间基金总赎回 64,067,640.59 182,302.43

份额

报告期期间基金拆分变动份 - -

额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 390,275,936.77 3,665,441.03

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 份额

报告期期初管理人持有的本基金份额 93,026,777.77

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 93,026,777.77

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 23.61

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占

超过 20% 比

的时间区

机构 1 20241001- 93,026,777.77 - - 93,026,777.77 23.61%

20241231

产品特有风险

本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》;

2、《南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》;

3、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024 年 4 季度报告原

文。

10.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

10.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

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