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英大稳固增强核心一年持有期混合型证券
投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人：英大基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 英大稳固增强核心一年持有混合
基金主代码 012521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 14 日
报告期末基金份额总额 57,248,320.24 份
投资目标 本基金以获取绝对收益为目标，在严格控制风险和保持
资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金
资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将在有效控制风险的前提下，采用科学的资产配
置策略和“自下而上”的个券精选策略，定性分析与定
量分析相结合，以获取绝对收益为目标，力争实现基金
资产的长期稳定增值。主要策略有：1、资产配置策略；
2、固定收益类资产投资策略（1）债券投资策略（2）资
产支持证券投资策略（3）杠杆投资策略（4）银行存款、
同业存单投资策略（5）信用债投资策略；3、股票精选
策略；4、衍生产品投资策略（1）国债期货投资策略（2）
股指期货投资策略；5、折价和套利策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益
水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 英大稳固增强核心一年持有 英大稳固增强核心一年持有
混合 A 混合 C
下属分级基金的交易代码 012521 012522
报告期末下属分级基金的份额总额 22,053,040.09 份 35,195,280.15 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
主要财务指标 英大稳固增强核心一年持有混合 英大稳固增强核心一年持有混合
A C
1.本期已实现收益 115,302.79 149,844.89
2.本期利润 795,815.74 1,186,062.32
3.加权平均基金份额本期利 0.0357 0.0328
润
4.期末基金资产净值 22,637,624.24 35,725,605.91
5.期末基金份额净值 1.0265 1.0151
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
英大稳固增强核心一年持有混合 A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③
④
过去三个月 3.73% 0.65% 2.59% 0.20% 1.14% 0.45%
过去六个月 3.88% 0.54% 3.20% 0.16% 0.68% 0.38%
过去一年 6.76% 0.52% 4.52% 0.15% 2.24% 0.37%
自基金合同
2.65% 0.45% 1.75% 0.16% 0.90% 0.29%
生效起至今
英大稳固增强核心一年持有混合 C
阶段 净值增长率①净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 3.63% 0.65% 2.59% 0.20% 1.04% 0.45%
过去六个月 3.68% 0.54% 3.20% 0.16% 0.48% 0.38%
过去一年 6.34% 0.52% 4.52% 0.15% 1.82% 0.37%
自基金合同
1.51% 0.45% 1.75% 0.16% -0.24% 0.29%
生效起至今
注：同期业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
硕士学位，研究生学历。历任中银国际证
券有限责任公司高级分析员，中国国际金
融有限公司固定收益部副总经理、资产管
理部副总经理，摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司助理总经理、固定收益投资部总
监，民生基金管理有限公司(筹)副总裁。
2019 年5 月加入英大基金管理有限公司，
本基金的 2021 年 12 月 历任公司总经理助理（投资总监）兼固定
张大铮 基金经理 14 日 - 22 年 收益部总经理、基金经理。现任公司副总
经理、基金经理，管理英大纯债债券型证
券投资基金、英大灵活配置混合型发起式
证券投资基金、英大策略优选混合型证券
投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资
基金、英大安惠纯债债券型证券投资基
金、英大安鑫 66 个月定期开放债券型证
券投资基金、英大智享债券型证券投资基
金、英大稳固增强核心一年持有期混合型
证券投资基金。
硕士学位，研究生学历。历任寰富投资咨
询（上海）有限公司衍生品交易员。2013
年 10 月加入英大基金管理有限公司，历
任公司交易管理部交易员、临时负责人、
副总经理、固定收益部基金经理。现任公
司固定收益部总经理助理、基金经理，管
本基金的 2021 年 12 月 理英大纯债债券型证券投资基金、英大现
易祺坤 基金经理 14 日 - 13 年 金宝货币市场基金、英大通盈纯债债券型
证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券
投资基金、英大安鑫 66 个月定期开放债
券型证券投资基金、英大智享债券型证券
投资基金、英大通惠多利债券型证券投资
基金、英大稳固增强核心一年持有期混合
型证券投资基金、英大通佑纯债一年定期
开放债券型证券投资基金。
注：1.上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《证券投资基金法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定，公司已经制定了《英大基金管理有限公司公平交
易管理办法》，适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。
公司保障投资决策公平的控制方法包括：实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负责制，明确各自的投资权限，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，交易执行部门与投资决策部门严格分离，业绩与风险评估以数量分析为基础，对投资组合进行事后监控。公司建立了规范的投资流程，明确投资各环节的业务职责，防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资研究平台，投资研究团队使用同一研究报告系统，确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。
公司保障交易分配公平的控制方法包括：建立交易分配公平的内部控制流程，将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行包括所有投资品种的集中交易制度，并确保公平交易可操作、可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，以技术措施保障公平交易的实现。
风险管理部定期对不同投资组合（尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合）在连续四个季度期间内、不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内等）的同向交易以及反向交易的交易时机和交易价差进行事后合理性分析。
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年三季度，经济增速继续放缓。房地产投资延续下行走势，消费持续疲弱，仅出口仍对
基本面有较强支撑。国内供需两端动能均有所减弱，有效需求不足的局面未有明显改善，居民消费及企业投资扩产意愿仍然有待加强。9 月底包含增量货币政策、地产支持政策、金融市场相关支持政策等在内的一揽子逆周期政策出台，力度及时点均超市场预期，随后政治局会议召开进一步确认了稳增长周期开启，后续需观察政策实施细节以及落地节奏。
债券市场方面，三季度资金面整体维持平稳，7 月初央行公告借券卖出操作，债市收益率小
幅上行。7 月 22 日央行超预期降息，债市全面走强。8 月初止盈盘一度带动收益率走高，但随后
在经济、金融数据不佳以及资金面整体宽松等因素驱动下，收益率震荡下行至年内低点。9 月底一揽子逆周期政策出台，市场预期扭转，风险偏好抬升，债券市场收益率快速上行。截至三季度
末，1 年期国债位于 1.37%，10 年期国债位于 2.15%。三季度 R001 中位数 1.78%，R007 中位数 1.88%，
较二季度略有下降。
股市方面，三季度 A 股呈现 V 型反转走势，7-8 月受经济数据连续不达预期以及部分行业及
企业业绩不佳影响，股票市场呈现单边震荡下行走势，9 月美联储降息幅度超预期，随后逆周期政策出台大幅提升风险偏好，股市快速反弹。三季度上证指数上行 12.44%，深证成指上行 19%，创业板指上行 29.31%。
报告期内，本基金整体维持稳健的组合久期，再投资过程中始终秉持低杠杆、短久期、高评级原则。在信用风险频发的环境下，严控产品的信用风险。权益投资方面，本基金坚持自下而上的品种选择和组合构建理念，灵活调整行业板块配置比例，保持稳健的风格。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末英大稳固增强核心一年持有混合 A 基金份额净值为 1.0265 元，本报告期基金
份额净值增长率为 3.73%；截至本报告期末英大稳固增强核心一年持有混合 C 基金份额净值为1.0151 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.63%；业绩比较基准收益率为 2.59%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 19,354,972.03 33.05
其中：股票 19,354,972.03 33.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 31,079,310.35 53.07
其中：债券 31,079,310.35 53.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 -2,966.50 -0.01
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 2,118,220.90 3.62
8 其他资产 6,013,754.54 10.27
9 合计 58,563,291.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 15,015,282.53 25.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 976,060.00 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 735,732.00 1.26
J 金融业 1,274,626.00 2.18
K 房地产业 777,600.00 1.33
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 575,671.50 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 19,354,972.03 33.16
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金于本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000725 京东方 A 412,700 1,844,769.00 3.16
2 000423 东阿阿胶 28,100 1,733,770.00 2.97
3 601966 玲珑轮胎 83,000 1,671,620.00 2.86
4 688169 石头科技 5,250 1,459,080.00 2.50
5 000858 五粮液 8,800 1,430,088.00 2.45
6 002876 三利谱 48,700 1,131,301.00 1.94
7 600197 伊力特 57,933 1,105,940.97 1.89
8 002035 华帝股份 126,200 1,008,338.00 1.73
9 600315 上海家化 54,054 1,007,566.56 1.73
10 002867 周大生 74,000 976,060.00 1.67
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 16,018,429.64 27.45
其中：政策性金融债 5,128,209.02 8.79
4 企业债券 5,073,749.32 8.69
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 5,202,765.57 8.91
7 可转债（可交换债） 4,784,365.82 8.20
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 31,079,310.35 53.25
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901578 19 津城建 50,000 5,202,765.57 8.91
MTN011B
2 210218 21 国开 18 50,000 5,128,209.02 8.79
3 148372 23 国际 P1 50,000 5,073,749.32 8.69
4 2228035 22百信银行二级 40,000 4,270,863.12 7.32
02
5 232480052 24浦发银行二级 40,000 3,947,951.34 6.76
资本债 01A
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金于本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金于本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金于本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金于本报告期内未参与股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金于本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金于本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金于报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金于本报告期内未参与国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，在基金管理人知悉的范围内，本基金投资的前十名证券的发行主体，除以下情形外，未出现其他本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
东阿阿胶：2024 年 1 月 25 日披露，东阿阿胶股份有限公司因欠税、未按期申报税款被国家
税务总局广州市天河区税务局责令改正。
基金管理人通过对上述发行人进一步了解分析后，认为以上处罚不会对所持有证券的投资价值构成实质性影响。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,864.75
2 应收证券清算款 6,003,390.29
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,499.50
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 6,013,754.54
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113053 隆 22 转债 2,036,633.42 3.49
2 110075 南航转债 1,103,719.07 1.89
3 127083 山路转债 954,427.07 1.64
4 113043 财通转债 689,586.26 1.18
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 英大稳固增强核心一年持 英大稳固增强核心一年持
有混合 A 有混合 C
报告期期初基金份额总额 22,610,445.77 37,095,508.93
报告期期间基金总申购份额 893.21 11,579.07
减:报告期期间基金总赎回份额 558,298.89 1,911,807.85
报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 22,053,040.09 35,195,280.15
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金设立的文件
《英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
《英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
《英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
《英大稳固增强核心一年持有期混合型证券投资基金产品资料概要》
基金管理人业务资格批件和营业执照
报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：http://www.ydamc.com/
英大基金管理有限公司
2024 年 10 月 25 日
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