创金合信产业智选混合型证券投资基
金 2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 10 月 24 日
目录
§1 重要提示......2
§2 基金产品概况 ...... 2
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 3
3.1 主要财务指标 ...... 3
3.2 基金净值表现 ...... 3
§4 管理人报告......5
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介...... 5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 5
4.3 公平交易专项说明 ...... 6
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析...... 6
4.5 报告期内基金的业绩表现 ...... 6
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 6
§5 投资组合报告 ...... 7
5.1 报告期末基金资产组合情况 ...... 7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 7
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细...... 8
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 9
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 ...... 9
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细...... 9
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 9
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 9
5.11 投资组合报告附注...... 10
§6 开放式基金份额变动 ...... 10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......11
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 影响投资者决策的其他重要信息......11
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......11
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......11
§9 备查文件目录 ......11
9.1 备查文件目录 ......11
9.2 存放地点 ...... 12
9.3 查阅方式 ...... 12
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 创金合信产业智选混合
基金主代码 012613
交易代码 012613
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 7 月 28 日
报告期末基金份额总额 3,112,813,827.88 份
投资目标 本基金主要投资于行业竞争格局良好的企业,在严格控制
风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要采取资产配置策略、股票投资策略、固定收益品
种投资策略、衍生产品投资策略、融资投资策略等其他策
略,其中,股票投资策略遵循重点投资优势产业与行业内精
选个股相结合的股票投资策略。本基金的股票投资将通过
投资策略 自上而下和自下而上相结合的方法,充分研究行业竞争格
局,智选有投资价值的产业;在充分研究公司商业模式、竞
争优势、公司成长空间的背景下,结合估值水平,注重安全
边际,选择内在价值被低估的股票构建投资组合。其中,股
票投资策略包括行业配置策略、个股投资策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率
*10%+中债综合指数收益率*30%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 创金合信产业智选混合 A 创金合信产业智选混合 C
下属分级基金的交易代码 012613 012614
报告期末下属分级基金的份 2,724,644,368.42 份 388,169,459.46 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
创金合信产业智选混合 A 创金合信产业智选混合 C
1.本期已实现收益 -96,272,952.84 -13,842,242.92
2.本期利润 117,847,658.06 16,052,969.61
3.加权平均基金份额本期利 0.0426 0.0404
润
4.期末基金资产净值 1,412,038,436.79 197,365,194.11
5.期末基金份额净值 0.5182 0.5085
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信产业智选混合 A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去三个月 9.35% 1.73% 11.01% 1.04% -1.66% 0.69%
过去六个月 3.14% 1.49% 10.84% 0.83% -7.70% 0.66%
过去一年 -10.35% 1.43% 8.24% 0.74% - 0.69%
18.59%
过去三年 -46.92% 1.50% -9.36% 0.76% - 0.74%
37.56%
自基金合同 -48.18% 1.46% -7.89% 0.76% - 0.70%
生效起至今 40.29%
创金合信产业智选混合 C
阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标
② 准差④
过去三个月 9.19% 1.73% 11.01% 1.04% -1.82% 0.69%
过去六个月 2.87% 1.49% 10.84% 0.83% -7.97% 0.66%
过去一年 -10.87% 1.43% 8.24% 0.74% - 0.69%
19.11%
过去三年 -47.85% 1.50% -9.36% 0.76% - 0.74%
38.49%
自基金合同 -49.15% 1.46% -7.89% 0.76% - 0.70%
生效起至今 41.26%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
李游先生,中国国籍,中南财经政法大学
硕士。2007 年 7 月加入五矿期货有限公
司,任研究部研究员,2011 年 9 月加入
本基金 2021 年 7 华创证券有限责任公司,任研究所研究
李游 基金经 月 28 日 - 17 员,2013 年 6 月加入第一创业证券股份
理 有限公司,任资产管理部研究员,2014 年
8 月加入创金合信基金管理有限公司,曾
任研究部行业研究员,现任基金经理、兼
任投资经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期;
2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量 资产净值(元) 任职时间
(只)
公募基金 6 5,636,812,417.1 2016-11-02
9
私募资产管理 1 1,097,723,258.0 2024-02-06
李游 计划 1
其他组合 - - -
合计 7 6,734,535,675.2 -
0
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发
现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度初的三中全会后,因市场对国内宏观经济的担忧加剧,本基金做了适当减仓,三季度末随着美联储降息落地和国内宏观经济数据进一步走弱,国内出台刺激政策的预期在升温,本基金开始逐步提升仓位,在 9 月底的连续刺激政策出台过程中,本基金进一步提升了仓位。持仓结构上仍然是新能源电力设备+周期+科技为主,小幅增加了白酒、医疗服务和非银金融持仓。报告期内新能源增加了储能持仓,随着储能成本大幅下降,海外大储和户储在欧美以外的国家开始加速发展,新能源其它持仓主要集中在电池、整车、光伏支架和海缆;报告期内本基金减少了电力设备中特高压的持仓,主要因特高压未来几年增长的市场预期已经较为充分;报告期内本基金周期持仓结构变化不大,小幅增加了建材持仓,周期行业受益于刺激政策稳地产和拉动下游需求的预期;报告期内科技持仓变化不大,除了之前持仓的 AI 算力链外,在刺激政策出台后小幅增加了半导体的持仓;报告期内,随着刺激政策的落地,本基金增加了顺周期的白酒、医疗服务和券商的持仓。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信产业智选混合 A 基金份额净值为 0.5182 元,本报告期内,该类
基金份额净值增长率为 9.35%,同期业绩比较基准收益率为 11.01%;截至本报告期末创金合信产业智选混合 C 基金份额净值为 0.5085 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为9.19%,同期业绩比较基准收益率为 11.01%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,500,750,212.03 90.21
其中:股票 1,500,750,212.03 90.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 60,066,082.19 3.61
其中:债券 60,066,082.19 3.61
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 39,717,259.71 2.39
8 其他资产 63,167,312.36 3.80
9 合计 1,663,700,866.29 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 108,456,118.99 元,占净值比为 6.74%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 285,014,112.38 17.71
C 制造业 1,001,472,265.76 62.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 12,059,552.00 0.75
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,355,496.00 0.83
J 金融业 46,865,175.50 2.91
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 4,577,960.00 0.28
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 28,949,531.40 1.80
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,392,294,093.04 86.51
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
原材料 78,267,237.84 4.86
非日常生活消费品 29,908,226.07 1.86
通讯业务 280,655.08 0.02
合计 108,456,118.99 6.74
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 300750 宁德时代 582,279 146,670,257.31 9.11
2 603993 洛阳钼业 12,504,400 108,788,280.00 6.76
3 601899 紫金矿业 4,001,658 72,590,076.12 4.51
4 002594 比亚迪 196,000 60,232,760.00 3.74
5 300274 阳光电源 575,927 57,350,810.66 3.56
6 002532 天山铝业 5,606,600 47,992,496.00 2.98
7 601138 工业富联 1,851,500 46,639,285.00 2.90
8 002463 沪电股份 1,127,808 45,292,769.28 2.81
9 603338 浙江鼎力 705,933 41,833,589.58 2.60
10 601168 西部矿业 2,183,400 41,419,098.00 2.57
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,066,082.19 3.73
其中:政策性金融债 60,066,082.19 3.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 60,066,082.19 3.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值(元) 占基金资产净值
(张) 比例(%)
1 240421 24 农发 21 600,000 60,066,082.19 3.73
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未持有股指期货合约。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。5.11.3 其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 517,135.02
2 应收清算款 62,223,885.39
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 426,291.95
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 63,167,312.36
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 创金合信产业智选混合 A 创金合信产业智选混合 C
报告期期初基金份额总额 2,807,104,233.12 404,502,858.07
报告期期间基金总申购份额 3,890,635.92 5,267,511.81
减:报告期期间基金总赎回 86,350,500.62 21,600,910.42
份额
报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 2,724,644,368.42 388,169,459.46
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
创金合信基金成立于 2014 年 7 月,是第一家成立时即实现员工持股的基金公司,由第
一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创金合信基金成立以来坚持以客户为中心,倡导合伙文化,致力于为客户提供优质的产品和服务。截至2024年9月30日,创金合信基金共管理99只公募基金,公募管理规模1646.07亿元。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、《创金合信产业智选混合型证券投资基金基金合同》;
2、《创金合信产业智选混合型证券投资基金托管协议》;
3、创金合信产业智选混合型证券投资基金 2024 年 3 季度报告原文。
9.2 存放地点
深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼
9.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
2024 年 10 月 24 日
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