基金公告

瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金
            2024年第4季度报告
            2024年12月31日
              基金管理人:瑞达基金管理有限公司
              基金托管人:华鑫证券有限责任公司
                报告送出日期:2025年01月22日
                              §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人华鑫证券有限责任公司根据本基金合同规定，于2025年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称                      瑞达鑫红量化6个月持有混合
基金主代码                    012977
基金运作方式                  契约型开放式
基金合同生效日                2021年07月14日
报告期末基金份额总额          38,773,797.21份
投资目标                      本基金通过量化投资模型精选标的，在风险可控的
                              前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
                              本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观
                              经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、市场
                              走势以及市场流动性等进行综合分析，并结合回撤
投资策略                      与风险管理要求，积极动态调整权益资产仓位。采
                              用定量和定性相结合的方法进行资产配置，在严格
                              控制风险的前提下，定期对投资组合类属资产进行
                              优化，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准                  中证500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×2
                              0%
                              本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风
风险收益特征                  险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基
                              金、货币市场基金。
 基金管理人                    瑞达基金管理有限公司
 基金托管人                    华鑫证券有限责任公司
 下属分级基金的基金简称        瑞达鑫红量化6个月持  瑞达鑫红量化6个月持
                              有混合A              有混合C
 下属分级基金的交易代码        012977                012978
 报告期末下属分级基金的份额总  30,719,500.76份        8,054,296.45份
 额
                      §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                            单位：人民币元
                                  报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
          主要财务指标          瑞达鑫红量化6个月持  瑞达鑫红量化6个月持
                                        有混合A            有混合C
 1.本期已实现收益                          2,816,941.57            730,092.39
 2.本期利润                                  382,950.64            90,259.42
 3.加权平均基金份额本期利润                    0.0119              0.0104
 4.期末基金资产净值                      19,390,672.61          4,996,625.13
 5.期末基金份额净值                            0.6312              0.6204
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
瑞达鑫红量化6个月持有混合A净值表现
                      净值增长  业绩比较  业绩比较
 阶段        净值增长            基准收益  基准收益
              率①    率标准差            率标准差  ①-③    ②-④
                          ②      率③      ④
 过去三个月  1.77%    1.59%    0.47%    1.62%    1.30%    -0.03%
 过去六个月  11.99%    1.61%    13.81%    1.60%    -1.82%    0.01%
 过去一年    4.66%    1.48%    6.66%    1.45%    -2.00%    0.03%
 过去三年    -30.58%    1.23%    -14.72%    1.12%    -15.86%    0.11%
 自基金合同
 生效起至今  -36.88%    1.22%    -10.37%    1.08%    -26.51%    0.14%
瑞达鑫红量化6个月持有混合C净值表现
                      净值增长  业绩比较  业绩比较
 阶段        净值增长            基准收益  基准收益
              率①    率标准差            率标准差  ①-③    ②-④
                          ②      率③      ④
 过去三个月  1.65%    1.59%    0.47%    1.62%    1.18%    -0.03%
 过去六个月  11.72%    1.61%    13.81%    1.60%    -2.09%    0.01%
 过去一年    4.15%    1.48%    6.66%    1.45%    -2.51%    0.03%
 过去三年    -31.61%    1.23%    -14.72%    1.12%    -16.89%    0.11%
 自基金合同
 生效起至今  -37.96%    1.22%    -10.37%    1.08%    -27.59%    0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                              §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
                            任本基金的基
                              金经理期限  证券
  姓名        职务                        从业            说明
                            任职  离任  年限
                            日期  日期
                                                  国籍：中国。学历：北京工
                                                  业大学管理科学与工程硕
                                                  士。从业资格：证券投资基
                                                  金从业资格。 从业经历：
                                                  曾任苏州非金属矿工业设
                                                  计研究院助理工程师、中国
                                                  民族证券有限责任公司证
 袁忠伟  本基金的基金经理    2021-                券投资部总经理助理、华西
                            07-14    -    24    证券股份有限公司资产管
                                                  理部研究总监、英大基金管
                                                  理有限公司权益投资部总
                                                  经理、郑州明泉基金管理有
                                                  限公司投资研究部投资总
                                                  监、副总经理。2021年1月4
                                                  日加入瑞达基金管理有限
                                                  公司投资研究部担任投资
                                                  总监。2021年6月9日至今任
                                                  瑞达行业轮动混合型证券
                                                  投资基金的基金经理。2021
                                                  年7月14日至今任瑞达鑫红
                                                  量化6个月持有期混合型证
                                                  券投资基金的基金经理。20
                                                  22年5月17日至今任瑞达策
                                                  略优选混合型发起式证券
                                                  投资基金的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的所有投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、授权、业绩评估等投资管理活动各个环节均得到公平对待。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内，本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理
的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未出现超过该证券当日交易量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  基于宏观经济基本面和市场运行节奏，我们在四季度初期认为股市仍为震荡市、结构性机会。因此，在资产配置方面，我们坚持景气回升与红利资产的攻守结合，关注三条主线：（1）经济转型中顺应AI和产业自主趋势的成长板块；（2）自下而上寻找需求率先好转或供给出清细分机会；（3）现金流充足、持续高分红的高股息资产。
  本基金量化投资采取如下策略：1、针对复杂多变的市场，坚持行业分散投资，组合保持10个行业以上的投资；2、加强行业中的个股优选，通过模型选股、基本面跟踪加强优质公司的投资；3、提高行业中个股集中度，个股投资比例上限提升至5%左右；4、个股长期投资与波段操作相结合。
  四季度，本基金的股票组合的整体估值水平较低，且组合中各公司基本面在同行业中处于优良水平。本报告期内本基金单位净值增长率高于业绩比较基准收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末瑞达鑫红量化6个月持有混合A基金份额净值为0.6312元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.77%，同期业绩比较基准收益率为0.47%；截至报告期末瑞达鑫红量化6个月持有混合C基金份额净值为0.6204元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.65%，同期业绩比较基准收益率为0.47%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。基金管理人已于2024年第二季度以通讯方式二次召开了瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并在指定媒介上披露了相关公告。后续基金管理人将按照规定持续运作本基金并在定期报告中披露本基金资产净值情况。
                              §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号          项目                金额(元)        占基金总资产的比例
                                                            （%）
  1  权益投资                        22,958,778.00                  93.95
      其中：股票                      22,958,778.00                  93.95
  2  基金投资                                  -                      -
  3  固定收益投资                              -                      -
      其中：债券                                -                      -
            资产支持证券                        -                      -
  4  贵金属投资                                -                      -
  5  金融衍生品投资                            -                      -
  6  买入返售金融资产                          -                      -
      其中：买断式回购的买入
      返售金融资产                              -                      -
      银行存款和结算备付金合
  7  计                              1,478,347.83                  6.05
  8  其他资产                              208.81                  0.00
  9  合计                            24,437,334.64                100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 代码        行业类别            公允价值(元)      占基金资产净值比例（%）
  A  农、林、牧、渔业                          -                      -
  B  采矿业                          2,423,980.00                    9.94
  C  制造业                        11,105,958.00                  45.54
      电力、热力、燃气及水
  D  生产和供应业                              -                      -
  E  建筑业                                    -                      -
  F  批发和零售业                    2,388,320.00                    9.79
      交通运输、仓储和邮政
  G  业                                        -                      -
  H  住宿和餐饮业                              -                      -
      信息传输、软件和信息
  I    技术服务业                      1,196,100.00                    4.90
  J  金融业                          5,844,420.00                  23.97
  K  房地产业                                  -                      -
  L  租赁和商务服务业                          -                      -
  M  科学研究和技术服务业                      -                      -
      水利、环境和公共设施
  N  管理业                                    -                      -
      居民服务、修理和其他
  O  服务业                                    -                      -
  P  教育                                      -                      -
  Q  卫生和社会工作                            -                      -
  R  文化、体育和娱乐业                        -                      -
  S  综合                                      -                      -
      合计                          22,958,778.00                  94.14
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序  股票代码    股票名称      数量(股)    公允价值(元)  占基金资产净
 号                                                          值比例（％）
 1  600566      济川药业              42,000    1,221,360.00          5.01
 2  001309      德明利                14,000    1,220,800.00          5.01
 3  002236      大华股份              76,000    1,216,000.00          4.99
 4  002128      电投能源              62,000    1,213,960.00          4.98
 5  601318      中国平安              23,000    1,210,950.00          4.97
 6  600985      淮北矿业              86,000    1,210,020.00          4.96
 7  603368      柳药集团              67,000    1,196,620.00          4.91
 8  603613      国联股份              45,000    1,196,100.00          4.90
 9  601717      郑煤机                92,000    1,194,160.00          4.90
 10 601336      新华保险              24,000    1,192,800.00          4.89
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
  注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
  注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
  注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，新华人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行北京市分行的处罚。
  本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处罚不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
  序号                名称                          金额(元)
    1    存出保证金                                                    -
    2    应收证券清算款                                                -
    3    应收股利                                                      -
    4    应收利息                                                      -
    5    应收申购款                                              208.81
    6    其他应收款                                                    -
    7    其他                                                          -
    8    合计                                                    208.81
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                          §6 开放式基金份额变动
                                                                  单位：份
                                瑞达鑫红量化6个月持  瑞达鑫红量化6个月持
                                    有混合A              有混合C
 报告期期初基金份额总额                33,445,340.93            8,904,855.02
 报告期期间基金总申购份额                    7,921.17              6,996.81
 减：报告期期间基金总赎回份额            2,733,761.34            857,555.38
 报告期期间基金拆分变动份额
 （份额减少以“-”填列）                              -                      -
 报告期期末基金份额总额                30,719,500.76            8,054,296.45
                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。
                      §8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
                              §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
  1、中国证监会批准设立瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金的文件
  2、《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
  3、《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金托管协议》
  4、《瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
  5、瑞达基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照和公司章程
  6、报告期内瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
  7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
  上海市浦东新区民生路1188号706室。
9.3 查阅方式
  投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：400-995-8822，公司网址：www.ruidaamc.com。
                                                      瑞达基金管理有限公司
                                                            2025年01月22日
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