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浙商智多盈债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

浙商智多盈债券型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:浙商基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商智多盈债券

基金主代码 013231

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 791,840,812.37 份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下,通过精选债券进行投资,

并辅以适度的权益投资,力争实现基金资产的长期稳定

投资回报。

投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、国债期货投资

策略;4、流动性管理策略;5、股票投资策略;6、存托

凭证投资策略;7、信用衍生品投资策略;8、证券公司

短期公司债券投资策略

业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×80% + 沪深 300 指数收益

率×15%+恒生指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市

场基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资

于港股通标的股票后,需面临港股通机制下因投资环境、

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商智多盈债券 A 浙商智多盈债券 C

下属分级基金的交易代码 013231 013232

报告期末下属分级基金的份额总额 712,541,246.10 份 79,299,566.27 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

浙商智多盈债券 A 浙商智多盈债券 C

1.本期已实现收益 8,075,255.41 909,126.45

2.本期利润 13,969,553.55 2,849,290.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0259 0.0313

4.期末基金资产净值 751,952,829.13 82,657,285.46

5.期末基金份额净值 1.0553 1.0423

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浙商智多盈债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 2.42% 0.17% 1.69% 0.30% 0.73% -0.13%

过去六个月 4.62% 0.16% 5.42% 0.28% -0.80% -0.12%

过去一年 9.26% 0.15% 7.78% 0.23% 1.48% -0.08%

过去三年 5.41% 0.17% 2.63% 0.23% 2.78% -0.06%

自基金合同

5.53% 0.17% 3.22% 0.23% 2.31% -0.06%

生效起至今

浙商智多盈债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 2.31% 0.17% 1.69% 0.30% 0.62% -0.13%

过去六个月 4.40% 0.16% 5.42% 0.28% -1.02% -0.12%

过去一年 8.81% 0.14% 7.78% 0.23% 1.03% -0.09%

过去三年 4.14% 0.17% 2.63% 0.23% 1.51% -0.06%

自基金合同

4.23% 0.17% 3.22% 0.23% 1.01% -0.06%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准为:中债总指数(全价)收益率×80% +沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为 2021 年 12 月 7 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生

效时间已满一年。

2、本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的

基金经 朱靖宇女士,复旦大学金融学硕士,历任

朱靖宇 理,公司 2022 年 10 月 - 12 年 广发银行股份有限公司投资经理、国联安

固定收益 20 日 基金管理有限公司金基金经理。

部副总经

本基金的

基金经 刘新正女士,北京大学计算机技术硕士,

刘新正 理,公司 2023年4 月17 - 7 年 曾任香港鲍尔太平有限公司上海代表处

智能权益 日 分析师。

投资部基

金经理

本基金的

基金经

黄玥 理, 公司 2024 年 12 月 - 4 年 黄玥女士,上海财经大学金融硕士,2021

固定收益 16 日 年 6 月加入浙商基金管理有限公司。

部基金经

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注:本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司监察风控部将每日审查当天的投资交

易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,本基金主要采用股债平衡的配置策略,通过自上而下调整资产占比、自下而上精选投资标的,动态优化组合风险收益比,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。实际运作方面,四季度债券久期维持较高水平,股票仓位先下后上,转债仓位小幅增加。

四季度来看,经济基本面出现边际企稳迹象,表征景气度的 PMI 指标连续三个月维持在荣枯

线之上,通胀水平温和。三季度末市场风险偏好出现剧烈调整,但资产价格的高波上行往往具有不可持续性,天然提供了止盈等待的机会。随着四季度外围市场政策不确定性提升,货币政策重新定调“适度宽松”,机构对债券市场的配置意愿进一步加强,导致年末债券市场行情远超季节性特征。

展望下一季度,股债两类资产的主线可能不尽相同。对于权益市场来说:内需方面,以旧换新等系列刺激政策对提升居民购买力有所裨益,房地产下行带动的户籍制度松绑极大地消除了生产要素流动的障碍,为中长期的经济增长打开空间。外销方面,中国公司在更多的海外国家和领域获取市场份额和影响力,其长期增长潜力也值得期待。而对于债券市场而言,机构观点和投资策略的趋同性使得市场情绪与资产定价走向极致。在经济基本面提供增量信息有限的情况下,机构行为博弈成为影响债券定价的核心因素,债券市场长期高胜率与短期低赔率的局面或将持续。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 基金份额净值为 1.0553 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.42%;

截至本报告期末本基金 C 基金份额净值为 1.0423 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.31%;同

期业绩比较基准收益率为 1.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 111,726,905.19 12.54

其中:股票 111,726,905.19 12.54

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 707,673,225.99 79.42

其中:债券 707,673,225.99 79.42

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,954,781.38 1.23

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 9,746,383.04 1.09

8 其他资产 50,904,228.61 5.71

9 合计 891,005,524.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 42,716,321.18 5.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 10,378,140.30 1.24

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 3,320,850.00 0.40

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 56,415,311.48 6.76

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

原材料 - -

非日常生活消费品 4,302,681.20 0.52

日常消费品 2,503,760.00 0.30

能源 - -

金融 - -

医疗保健 - -

工业 28,779,470.59 3.45

信息技术 - -

通信服务 11,415,661.92 1.37

公用事业 8,310,020.00 1.00

房地产 - -

合计 55,311,593.71 6.63

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS);

本基金 GICS 数据由上海恒生聚源数据服务有限公司提供。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000333 美的集团 152,500 11,471,050.00 1.37

2 00700 腾讯控股 29,562 11,415,661.92 1.37

3 600309 万华化学 153,700 10,966,495.00 1.31

4 603871 嘉友国际 536,338 10,378,140.30 1.24

5 03808 中国重汽 446,869 9,433,404.59 1.13

6 02338 潍柴动力 841,500 9,256,500.00 1.11

7 06198 青岛港 1,161,000 6,884,730.00 0.82

8 01381 粤丰环保 1,552,000 6,596,000.00 0.79

9 603187 海容冷链 574,642 6,430,243.98 0.77

10 600519 贵州茅台 3,222 4,910,328.00 0.59

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 181,892,647.05 21.79

2 央行票据 - -

3 金融债券 443,064,350.09 53.09

其中:政策性金融债 176,172,682.68 21.11

4 企业债券 20,647,792.73 2.47

5 企业短期融资券 5,050,141.64 0.61

6 中期票据 20,197,805.47 2.42

7 可转债(可交换债) 36,820,489.01 4.41

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 707,673,225.99 84.79

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 240210 24 国开 10 500,000 53,337,602.74 6.39

2 242480082 24 农行永续债 500,000 51,025,326.03 6.11

03BC

3 232480052 24浦发银行二级 500,000 51,023,175.34 6.11

资本债 01A

4 240205 24 国开 05 400,000 43,919,879.78 5.26

5 210203 21 国开 03 400,000 42,007,397.26 5.03

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 66,037.98

2 应收证券清算款 631,271.78

3 应收股利 44,180.64

4 应收利息 -

5 应收申购款 50,162,738.21

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 50,904,228.61

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113042 上银转债 1,498,257.85 0.18

2 113062 常银转债 1,497,935.13 0.18

3 113052 兴业转债 1,477,290.78 0.18

4 110084 贵燃转债 1,016,720.44 0.12

5 113065 齐鲁转债 1,007,766.48 0.12

6 110059 浦发转债 988,628.76 0.12

7 113652 伟 22 转债 987,650.06 0.12

8 113056 重银转债 984,986.59 0.12

9 128141 旺能转债 981,172.63 0.12

10 110073 国投转债 973,912.13 0.12

11 113634 珀莱转债 957,753.45 0.11

12 113632 鹤 21 转债 882,705.21 0.11

13 123107 温氏转债 861,832.60 0.10

14 113627 太平转债 859,333.92 0.10

15 111002 特纸转债 857,304.00 0.10

16 113673 岱美转债 852,391.21 0.10

17 113647 禾丰转债 849,731.01 0.10

18 127042 嘉美转债 849,417.76 0.10

19 127045 牧原转债 849,117.99 0.10

20 127054 双箭转债 842,468.81 0.10

21 127039 北港转债 602,497.62 0.07

22 127082 亚科转债 595,435.90 0.07

23 127027 能化转债 594,323.65 0.07

24 113058 友发转债 591,366.90 0.07

25 113641 华友转债 589,064.56 0.07

26 128081 海亮转债 588,701.04 0.07

27 128128 齐翔转 2 587,491.44 0.07

28 127020 中金转债 586,837.27 0.07

29 113068 金铜转债 582,834.56 0.07

30 128132 交建转债 580,469.58 0.07

31 127070 大中转债 579,934.13 0.07

32 127091 科数转债 527,100.16 0.06

33 127028 英特转债 523,487.37 0.06

34 113045 环旭转债 521,835.04 0.06

35 127052 西子转债 518,895.41 0.06

36 110062 烽火转债 516,876.78 0.06

37 123149 通裕转债 514,687.23 0.06

38 127026 超声转债 513,602.61 0.06

39 113051 节能转债 513,225.35 0.06

40 123240 楚天转债 511,886.71 0.06

41 118024 冠宇转债 507,155.55 0.06

42 111010 立昂转债 506,813.42 0.06

43 113563 柳药转债 504,993.70 0.06

44 118031 天 23 转债 502,754.10 0.06

45 113639 华正转债 502,431.35 0.06

46 127046 百润转债 501,600.18 0.06

47 127089 晶澳转债 498,982.05 0.06

48 113605 大参转债 498,800.47 0.06

49 128133 奇正转债 496,974.46 0.06

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 浙商智多盈债券 A 浙商智多盈债券 C

报告期期初基金份额总额 533,533,296.77 42,246,729.95

报告期期间基金总申购份额 264,021,158.53 103,735,492.25

减:报告期期间基金总赎回份额 85,013,209.20 66,682,655.93

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 712,541,246.10 79,299,566.27

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例

者 序号 达到或者超过 20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

类 的时间区间 份额 份额 份额 (%)

机 1 20241205-20241222 98,128,203.7248,085,208.69 0.00146,213,412.41 18.47

构 2 20241001-20241231163,647,105.61 0.00 0.00163,647,105.61 20.67

产品特有风险

(1)赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与

机构投资者按同比例部分延期办理的风险。

(2)基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。(3)提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算。(4)基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准浙商智多盈债券型证券投资基金设立的相关文件;

2、《浙商智多盈债券型证券投资基金招募说明书》;

3、《浙商智多盈债券型证券投资基金基金合同》;

4、《浙商智多盈债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告;

7、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.zsfund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000 查询相关信息。

浙商基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

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