有问题找小天
富国中证银行指数型证券投资基金
二 0 二四年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 07 月 19 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中证银行指数
场内简称 银行龙头 LOF
基金主代码 161029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 05 月 10 日
报告期末基金份额总 708,774,707.44 份
额
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证银行指数。在正常
投资目标 市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制
在 4%以内。
本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平
台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在
中证银行指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以
拟合、跟踪中证银行指数的收益表现，并根据标的指数成份股
投资策略 及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。本基金的资产配置策
略、股票投资组合构建、存托凭证投资策略、债券投资策略、
金融衍生工具投资策略、参与转融通证券出借业务策略详见
法律文件。
业绩比较基准 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率
（税后）
风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特
征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金 富国中证银行指数 A 富国中证银行指数 C
简称
下属分级基金场内简 银行龙头 LOF －
称
下属分级基金的交易 161029 013330
代码
报告期末下属分级基 584,808,913.31 份 123,965,794.13 份
金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
报告期（2024 年 04 月 01 日-2024 年 06 月 30
主要财务指标 日）
富国中证银行指数 A 富国中证银行指数 C
1.本期已实现收益 9,429,577.74 1,842,536.82
2.本期利润 57,759,591.34 9,313,546.78
3.加权平均基金份额本期利润 0.0914 0.0860
4.期末基金资产净值 796,750,619.37 167,970,540.64
5.期末基金份额净值 1.362 1.355
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国中证银行指数 A
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 6.82% 0.76% 5.52% 0.76% 1.30% 0.00%
过去六个月 17.31% 0.81% 16.35% 0.81% 0.96% 0.00%
过去一年 15.13% 0.80% 10.58% 0.80% 4.55% 0.00%
过去三年 2.18% 1.00% -9.96% 1.02% 12.14% -0.02%
过去五年 27.65% 1.06% -4.89% 1.08% 32.54% -0.02%
自基金合同 34.45% 1.06% -1.03% 1.08% 35.48% -0.02%
生效起至今
（2）富国中证银行指数 C
净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基
阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④
过去三个月 6.78% 0.77% 5.52% 0.76% 1.26% 0.01%
过去六个月 17.21% 0.82% 16.35% 0.81% 0.86% 0.01%
过去一年 14.93% 0.80% 10.58% 0.80% 4.35% 0.00%
自基金分级
生效日起至 6.69% 0.98% -2.62% 0.99% 9.31% -0.01%
今
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
（1）自基金转型以来富国中证银行指数 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2019 年 5 月 10 日转型，建仓期 6 个月，从 2019 年 5 月 10 日起至
2019 年 11 月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金转型以来富国中证银行指数 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
2、本基金自 2021 年 8 月 19 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
王保合 本基金现 2015-05-13 － 18 博士，自 2006 年 7 月加入富
任基金经 国基金管理有限公司，历任助
理 理数量研究员、研究员、基金
经理助理、基金经理、量化与
海外投资部量化投资副总监、
量化与海外投资部量化投资总
监；现任富国基金量化投资部
总经理，兼任富国基金资深定
量基金经理。自 2011 年 03 月
起任富国上证综指交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
基金经理；自 2011 年 03 月起
任上证综指交易型开放式指数
证券投资基金基金经理；自
2015 年 04 月起任富国中证国
有企业改革指数型证券投资基
金(原富国中证国有企业改革
指数分级证券投资基金)基金
经理；自 2015 年 05 月起任富
国中证全指证券公司指数型证
券投资基金(原富国中证全指
证券公司指数分级证券投资基
金)基金经理；自 2015 年 05
月起任富国中证银行指数型证
券投资基金(原富国中证银行
指数分级证券投资基金)基金
经理；自 2019 年 11 月起任富
国中证国企一带一路交易型开
放式指数证券投资基金基金经
理；自 2019 年 12 月起任富国
中证国企一带一路交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
基金经理；自 2020 年 09 月起
任富国新兴成长量化精选混合
型证券投资基金（LOF）基金
经理；自 2022 年 10 月起任富
国中证 1000 指数增强型证券
投资基金（LOF）基金经理；
自 2022 年 11 月起任富国中证
1000 优选股票型证券投资基金
基金经理；自 2023 年 03 月起
任富国创业板增强策略交易型
开放式指数证券投资基金基金
经理；自 2023 年 09 月起任富
国致弘量化选股股票型证券投
资基金基金经理；自 2023 年
12 月起任富国致航量化选股股
票型证券投资基金基金经理；
具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国中证银行指数型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证银行指数型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
4 月进入业绩发布期，24Q1 全 A 净利润增速仍在探底，叠加美国通胀、就业
数据强劲使得美联储降息预期一再推后，市场避险情绪增加。月中“新国九条”发布，大小风格迎来极致分化。月末，美国一季度经济呈现“滞涨”态势，降息预期推后下非美货币普遍贬值，而国内基本面较为稳健，人民币汇率抗跌走出独立行情，中国资产在全球的配置性价比和逻辑开始凸显，引发外资回流。业绩期进入尾声后，内资风险偏好抬升，合力推动沪指突破 3100 点。5 月月中地产需求侧迎来“公积金贷款利率、商贷利率政策下限、购房首付比例下调”三支箭，叠加政府收储存量房等政策预期，催化以上游周期、金融地产为代表的地产链权重大涨，一举推动指数再上台阶。但另一方面，“风格跷跷板效应下”以 TMT 为代表的成长板块跌幅明显。预期驱动过后，市场演绎电风扇式的行业轮动格局，做多动能减弱，沪指月末回调至 3100 点以下。6 月进入验证期，国内经济复苏再度放缓，PMI 回落枯荣线以下、信用扩张疲软、经济“供强需弱”特征延续。另外，国内降息预期落空，叠加退市新规下监管处罚趋严，政策端收紧使得市场风险偏好大幅收缩。海外降息路径依然曲折，6 月点阵图指引美联储年内降息次数由 3 月的三次降至一次。接连落空的预期验证放大悲观情绪，沪指连续调整至3000 点以下。
总体来看，2024 年 2 季度上证综指下跌 2.43%，沪深 300 下跌 2.14%，创业
板指下跌 7.41%，中证 500 指数下跌 6.5%。
在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 6.82%，C 级为 6.78%，同期业绩
比较基准收益率 A 级为 5.52%，C 级为 5.52%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 908,427,397.61 93.69
其中：股票 908,427,397.61 93.69
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 59,473,772.50 6.13
7 其他资产 1,680,588.64 0.17
8 合计 969,581,758.75 100.00
注：本基金通过转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 7,678,858.00 元，
占资产净值比例为 0.80%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 － －
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 － －
业
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务 － －
业
J 金融业 908,194,836.72 94.14
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 908,194,836.72 94.14
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 181,870.46 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应 － －
业
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务 30,612.75 0.00
业
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 20,077.68 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 232,560.89 0.02
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 600036招商银行 4,014,737 137,263,858.03 14.23
2 601166兴业银行 5,191,959 91,482,317.58 9.48
3 601328交通银行 9,809,693 73,278,406.71 7.60
4 601398工商银行 12,513,899 71,329,224.30 7.39
5 601288农业银行 11,398,100 49,695,716.00 5.15
6 600919江苏银行 5,241,650 38,945,459.50 4.04
7 000001平安银行 3,464,286 35,162,502.90 3.64
8 601988中国银行 7,525,011 34,765,550.82 3.60
9 600000浦发银行 4,191,887 34,499,230.01 3.58
10 601169北京银行 5,284,126 30,859,295.84 3.20
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 688692达梦数据 175 30,612.75 0.00
2 603285 N 键邦 1,287 24,002.55 0.00
3 601033永兴股份 1,258 20,077.68 0.00
4 688709成都华微 1,045 19,635.55 0.00
5 688584上海合晶 866 13,760.74 0.00
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局江苏监管局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局深圳监管局、中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局、国家金融监督管理总局深圳监管局、国家金融监督管理总局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 66,645.87
2 应收证券清算款 6,164.23
3 应收股利 23,541.60
4 应收利息 －
5 应收申购款 1,582,977.14
6 其他应收款 －
7 应计出借证券利息 1,259.80
8 其他 －
9 合计 1,680,588.64
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明
公允价值(元) 值比例（%）
1 688692 达梦数据 30,612.75 0.00 新股限售
2 603285 N 键邦 24,002.55 0.00 新股认购
3 601033 永兴股份 20,077.68 0.00 新股限售
4 688709 成都华微 19,635.55 0.00 新股限售
5 688584 上海合晶 13,760.74 0.00 新股限售
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 富国中证银行指数 A 富国中证银行指数 C
报告期期初基金份额总额 692,821,147.57 108,390,513.10
报告期期间基金总申购份额 24,823,059.11 53,014,518.19
报告期期间基金总赎回份额 132,835,293.37 37,439,237.16
报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 584,808,913.31 123,965,794.13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国中证银行指数型证券投资基金的文件
2、富国中证银行指数型证券投资基金基金合同
3、富国中证银行指数型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证银行指数型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2024 年 07 月 19 日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1