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同泰同欣混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

同泰同欣混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:同泰基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 同泰同欣混合

基金主代码 013657

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总额 30,589,798.91 份

投资目标 在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投

资管理,追求超越基金业绩比较基准的资本增值。

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而

下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同

投资策略 约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置

比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变

化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作

风险,提高基金资产风险调整后收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+恒生综合指数收益率×10%+中债综

合全价(总值)指数收益率×70%

本基金为混合型基金,长期平均风险与预期收益水平低于股票

型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环

境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险。

基金管理人 同泰基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分类基金的基金简称 同泰同欣混合 A 同泰同欣混合 C

下属分类基金的交易代码 013657 013658

报告 期末下属 分类基金的份额 25,345,928.41 份 5,243,870.50 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日—2024 年 12 月 31 日)

同泰同欣混合 A 同泰同欣混合 C

1.本期已实现收益 235,935.35 119,204.34

2.本期利润 701,563.32 127,718.08

3.加权平均基金份额本期利 0.0315 0.0090

4.期末基金资产净值 23,636,897.40 4,829,505.17

5.期末基金份额净值 0.9326 0.9210

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

同泰同欣混合 A

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.78% 0.26% 0.83% 0.43% 1.95% -0.17%

过去六个月 5.37% 0.23% 5.99% 0.41% -0.62% -0.18%

过去一年 6.67% 0.18% 8.52% 0.35% -1.85% -0.17%

过去三年 -6.75% 0.29% 0.19% 0.36% -6.94% -0.07%

自基金合同 -6.74% 0.29% 0.49% 0.36% -7.23% -0.07%

生效起至今

同泰同欣混合 C

阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 2.68% 0.26% 0.83% 0.43% 1.85% -0.17%

过去六个月 5.15% 0.23% 5.99% 0.41% -0.84% -0.18%

过去一年 6.23% 0.18% 8.52% 0.35% -2.29% -0.17%

过去三年 -7.90% 0.29% 0.19% 0.36% -8.09% -0.07%

自基金合同 -7.90% 0.29% 0.49% 0.36% -8.39% -0.07%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

马毅先 生,中国国 籍,硕

本基 金 基 士。曾 任华泰资产 管理有

马毅 金经理, 固 2024 年 1 月 23 日 - 16 限公司 投资经理、 富国基

定收 益 部 金管理 有限公司年 金投资

总监 经理兼 研究员、摩 根基金

管理(中国)有限公司(原

上投摩 根基金管理 有限公

司)基金经理、浙商证券股

份有限公司自营分公司

ED(执行 总监)、上 海玖歌

投资管 理有限公司 量化多

策略负 责人兼投资 经理。

2023 年 10 月加入同泰基

金管理 有限公司, 现任固

定收益 部总监、同 泰恒兴

纯债债 券型证券投 资基金

基金经 理、同泰泰 享中短

债债券 型证券投资 基金基

金经理 、同泰恒盛 债券型

证券投 资基金基金 经理、

同泰沪深 300 指数量化增

强型证 券投资基金 基金经

理、同 泰同欣混合型证券

投资基 金基金经理 、同泰

泰裕三 个月定期开 放债券

型证券投资基金基金经

理、同 泰恒利纯债 债券型

证券投 资基金基金 经理、

同泰远 见灵活配置 混合型

证券投资基金基金经理。

1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

2、基金的非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期,无此情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,通过系统和 人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度,国内利率市场整体呈现多头震荡行情,其中 10-11 月缓慢修复 9 月下旬的债券

价格调整空间,12 月利率下行突破前低后加速下行。其中多头因素包括:央行持续的货币宽松政策、财政部化债方案落地及债券供给 担忧因素缓解、非银同存利率下行、配置力量进场、权益资产阶段性回调提振避险资产情绪等;空 头因素包括:资金面税期变动、监管警示利率风险、机构抢跑主动止盈等。四季度国内股市整体表现为区间震荡,大盘指数呈现收敛三角形特征。

本产品专注于使用量化策略进行资产配置以力争达到中长期获取绝对收益的目标。根据风险收益比分配债券、股票及可转债的 部位上限,以动量策略为核心进行利率债的久期管理,以风格动量为核心进行红利及成长风格的部位分配,以因子策略为核心进行可转债的部位管理。 报告期内,投资利率品种保持组合中性偏积极 久期,配置转债量化策略组合以及红利低波和成长风格为特征的权益仓位。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末同泰同欣混合 A 的基金份额净值为 0.9326 元,本报告期基金份额净值增长率为

2.78%;截至本报告期末同泰同欣混合 C 的基金份额净值为 0.9210 元,本报告期基金份额净值增长率为 2.68%;同期业绩比较基准收益率为 0.83%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,406,435.84 8.44

其中:股票 2,406,435.84 8.44

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 23,865,848.73 83.66

其中:债券 23,865,848.73 83.66

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,700,003.40 5.96

其中:买断式 回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 439,059.13 1.54

8 其他资产 115,359.52 0.40

9 合计 28,526,706.62 100.00

注:存放在证券经纪商的证券交 易资金账户中的证券交易结算资金统计在“其他资产”内的“存出保证金”项下。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 13,208.00 0.05

B 采矿业 247,895.00 0.87

C 制造业 1,027,997.00 3.61

D 电力、热力、燃气及水生产 和 77,557.00 0.27

供应业

E 建筑业 101,910.00 0.36

F 批发和零售业 5,648.00 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 90,917.00 0.32

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术 服 138,611.84 0.49

务业

J 金融业 570,407.00 2.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 69,062.00 0.24

M 科学研究和技术服务业 12,836.00 0.05

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 50,387.00 0.18

S 综合 - -

合计 2,406,435.84 8.45

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 688608 恒玄科技 200 65,074.00 0.23

2 688235 百济神州 400 64,408.00 0.23

3 688027 国盾量子 200 59,672.00 0.21

4 601088 中国神华 1,200 52,176.00 0.18

5 601288 农业银行 8,000 42,720.00 0.15

6 601077 渝农商行 7,000 42,350.00 0.15

7 601328 交通银行 5,200 40,404.00 0.14

8 600350 山东高速 3,900 40,092.00 0.14

9 601398 工商银行 5,600 38,752.00 0.14

10 601169 北京银行 6,300 38,745.00 0.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 18,475,464.79 64.90

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 5,390,383.94 18.94

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 23,865,848.73 83.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 019743 24 国债 11 53,000 5,587,265.81 19.63

2 019753 24 国债 17 43,000 4,499,766.22 15.81

3 019749 24 国债 15 25,000 2,519,404.11 8.85

4 019735 24 国债 04 22,000 2,339,272.05 8.22

5 019721 23 国债 18 17,000 1,827,170.71 6.42

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风 险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率 。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动 风险指标说明

(买/卖) (元)

T2503 国债(10 年 3 3,267,300.00 60,000.00 -

期)2503

公允价值变动总额合计(元) 60,000.00

国债期货投资本期收益(元) 3,968.33

国债期货投资本期公允价值变动(元) 60,650.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本期国债期货投资通过买入套保调整组合久期,对基金总体风险影响不大,符合既定投资政策和投资目标。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 105,891.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9,468.36

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 115,359.52

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113042 上银转债 582,255.65 2.05

2 113068 金铜转债 374,109.07 1.31

3 127032 苏行转债 350,645.69 1.23

4 110079 杭银转债 347,255.27 1.22

5 110059 浦发转债 300,839.62 1.06

6 113056 重银转债 202,895.44 0.71

7 113061 拓普转债 200,887.80 0.71

8 113052 兴业转债 170,413.22 0.60

9 113050 南银转债 142,918.63 0.50

10 123107 温氏转债 142,447.73 0.50

11 110093 神马转债 141,654.15 0.50

12 113024 核建转债 141,622.38 0.50

13 127020 中金转债 140,987.88 0.50

14 113631 皖天转债 139,277.51 0.49

15 113037 紫银转债 132,221.06 0.46

16 123108 乐普转 2 131,565.64 0.46

17 127025 冀东转债 131,496.75 0.46

18 113054 绿动转债 131,457.21 0.46

19 128129 青农转债 130,248.34 0.46

20 127024 盈峰转债 130,006.59 0.46

21 113053 隆 22 转债 129,445.64 0.45

22 127016 鲁泰转债 129,355.88 0.45

23 127030 盛虹转债 128,433.11 0.45

24 127022 恒逸转债 128,428.94 0.45

25 118013 道通转债 52,083.18 0.18

26 113030 东风转债 47,687.42 0.17

27 128132 交建转债 44,357.63 0.16

28 127091 科数转债 38,999.10 0.14

29 127035 濮耐转债 38,257.97 0.13

30 128130 景兴转债 35,784.63 0.13

31 128109 楚江转债 35,595.61 0.13

32 113069 博 23 转债 33,910.24 0.12

33 127100 神码转债 31,955.51 0.11

34 127072 博实转债 31,130.73 0.11

35 128081 海亮转债 30,859.33 0.11

36 113682 益丰转债 30,566.49 0.11

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 同泰同欣混合 A 同泰同欣混合 C

报告期期初基金份额总额 3,925,251.96 5,503,223.21

报告期期间 基金总申购 份 22,106,479.64 24,720,339.70

减:报告期 期间基金总 赎 685,803.19 24,979,692.41

回份额

报告期期间 基金拆分变 动

份额(份额减少以 "-"填 - -

列)

报告期期末基金份额总额 25,345,928.41 5,243,870.50

注:总申购份额含红利再投、转换入份额等;总赎回份额含转换出份额等。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者 额比例达到 份额

类别 序号 或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比

20%的时间

区间

1 20241021- - 24,594,745.67 24,594,745.67 - 0.00%

机构 20241119

2 20241021- - 22,098,342.54 - 22,098,342.54 72.24%

20241231

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基金份额净值出现大幅波动等风险。此外,还存在因巨额赎回或集中赎回导致连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元,基金合同终止的风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

自 2024 年 11 月 5 日起,本基金管理人上海分公司的办公地址由上海市浦东新区银城中路 168

号 1909,变更为上海市浦东新区东方路 69 号 15 层 1506 室。前述事项已于 2024 年 11 月 5 日在中

国证监会指定的媒介上公告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《同泰同欣混合型证券投资基金基金合同》;

2、《同泰同欣混合型证券投资基金托管协议》;

3、报告期内同泰同欣混合型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理人网站(www.tongtaiamc.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人住所或办公场所免费查阅。

同泰基金管理有限公司

2025 年 1 月 21 日

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