基金公告

国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基
                  金联接基金
              2024 年第 4 季度报告
                            2024 年 12 月 31 日
                基金管理人：国联安基金管理有限公司
                基金托管人：交通银行股份有限公司
                报告送出日期：二〇二五年一月二十二日
                                    §1  重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                                  §2  基金产品概况
2.1 基金产品概况
 基金简称                  国联安上证科创 50ETF 联接
 基金主代码                013893
 基金运作方式              契约型开放式
 基金合同生效日            2022 年 5 月 24 日
 报告期末基金份额总额      1,262,343,214.27 份
 投资目标                  通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
                            度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控
                            制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。
 投资策略                  本基金为目标 ETF 的联接基金。目标 ETF 是采用完全复
                            制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
                            本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
                            ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投
                            资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金力争将日均
                            跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控
                            制在 4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟
                            踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合
                            理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                            本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在
                            目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实
                            现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟
                            踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。
                            本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管
                            理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的
                            前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。
 业绩比较基准              上证科创板 50 成份指数收益率×95%＋银行活期存款利
                            率（税后）×5%。
 风险收益特征              本基金属于目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指
                            数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基
                            金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标
                            ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所
                            代表的市场组合的风险收益特征相似。
 基金管理人                国联安基金管理有限公司
 基金托管人                交通银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称    国联安上证科创 50ETF 联  国联安上证科创 50ETF 联
                            接 A                      接 C
 下属分级基金的交易代码    013893                    013894
 报告期末下属分级基金的份
                            1,119,860,731.65 份        142,482,482.62 份
 额总额
2.1.1 目标基金基本情况
 基金名称                国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
 基金主代码              588180
 基金运作方式            交易型开放式
 基金合同生效日          2021 年 6 月 24 日
 基金份额上市的证券交易
                          上海证券交易所
 所
 上市日期                2021 年 7 月 1 日
 基金管理人名称          国联安基金管理有限公司
 基金托管人名称          交通银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
 投资目标                  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
                            本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，
 投资策略                  年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整
                            或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取
                            合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
 业绩比较基准              上证科创板 50 成份指数收益率
                            本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场
                            基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指
 风险收益特征              数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特
                            征。
                          §3  主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                                单位：人民币元
                                                    报告期
                                      (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
          主要财务指标
                                  国联安上证科创 50ETF  国联安上证科创 50ETF
                                        联接 A                联接 C
 1.本期已实现收益                          7,835,829.37              623,586.48
 2.本期利润                                113,480,920.14            1,986,256.72
 3.加权平均基金份额本期利润                      0.1019                  0.0161
 4.期末基金资产净值                      1,002,748,575.85          126,216,355.66
 5.期末基金份额净值                              0.8954                  0.8858
    注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响。
    2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国联安上证科创 50ETF 联接 A：
            净值增长率  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基
    阶段        ①      标准差②  准收益率③  准收益率标    ①－③      ②－④
                                                    准差④
 过去三个月      12.88%      3.23%      12.83%      3.26%      0.05%      -0.03%
 过去六个月      36.70%      2.94%      36.98%      2.97%      -0.28%      -0.03%
 过去一年        14.30%      2.38%      15.62%      2.41%      -1.32%      -0.03%
 过去三年            -          -          -          -          -          -
 过去五年            -          -          -          -          -          -
 自基金合同    -10.46%      1.73%      -0.18%      1.80%    -10.28%      -0.07%
 生效起至今
2、国联安上证科创 50ETF 联接 C：
            净值增长率  净值增长率  业绩比较基  业绩比较基
    阶段        ①      标准差②  准收益率③  准收益率标    ①－③      ②－④
                                                    准差④
 过去三个月      12.77%      3.23%      12.83%      3.26%      -0.06%      -0.03%
 过去六个月      36.40%      2.94%      36.98%      2.97%      -0.58%      -0.03%
 过去一年        13.86%      2.38%      15.62%      2.41%      -1.76%      -0.03%
 过去三年            -          -          -          -          -          -
 过去五年            -          -          -          -          -          -
 自基金合同    -11.42%      1.73%      -0.18%      1.80%    -11.24%      -0.07%
 生效起至今
3.2.2  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
            国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
                累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                          (2022 年 5 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日)
1．国联安上证科创 50ETF 联接 A：
    注：1、本基金业绩比较基准为上证科创板 50 成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%；
    2、本基金基金合同于 2022 年 5 月 24 日生效；
    3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约
定。
2．国联安上证科创 50ETF 联接 C：
    注：1、本基金业绩比较基准为上证科创板 50 成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税
后)*5%；
    2、本基金基金合同于 2022 年 5 月 24 日生效；
    3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约
定。
                                  §4  管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
                    任本基金的基金经理期
                                            证券从业
  姓名    职务            限                                    说明
                                              年限
                  任职日期    离任日期
                                                      黄欣先生，硕士研究生。2003 年
                                                      10 月加入国联安基金管理有限公
                                                      司，历任产品开发部经理助理、债
                                                      券投资助理、基金经理助理、基金
  黄欣  基金经  2022-05-24      -      22 年（自  经理等职。2010 年 4 月起担任国
            理                            2002 年起） 联安中证A100指数证券投资基金
                                                      (LOF)（2024 年 10 月由国联安中
                                                      证 100 指数证券投资基金(LOF)更
                                                      名而来）的基金经理；2010 年 5
                                                      月至 2012 年 9 月兼任国联安德盛
                                                安心成长混合型证券投资基金的
                                                基金经理；2010 年 11 月起兼任上
                                                证大宗商品股票交易型开放式指
                                                数证券投资基金的基金经理；2010
                                                年 12 月起兼任国联安上证大宗商
                                                品股票交易型开放式指数证券投
                                                资基金联接基金的基金经理；2013
                                                年 6 月至 2017 年 3 月兼任国联安
                                                中证股债动态策略指数证券投资
                                                基金的基金经理；2016 年 8 月起
                                                兼任国联安中证医药 100 指数证
                                                券投资基金的基金经理；2016 年 8
                                                月至 2023 年 1 月兼任国联安中小
                                                企业综合指数证券投资基金(LOF)
                                                的基金经理；2018 年 3 月至 2019
                                                年 7 月兼任国联安添鑫灵活配置
                                                混合型证券投资基金的基金经理；
                                                2019 年 5 月起兼任国联安中证全
                                                指半导体产品与设备交易型开放
                                                式指数证券投资基金的基金经理；
                                                2019 年 6 月起兼任国联安中证全
                                                指半导体产品与设备交易型开放
                                                式指数证券投资基金联接基金的
                                                基金经理；2019 年 11 月起兼任国
                                                联安沪深 300 交易型开放式指数
                                                证券投资基金的基金经理；2019
                                                年 12 月起兼任国联安沪深 300 交
                                                易型开放式指数证券投资基金联
                                                接基金的基金经理；2021 年 2 月
                                                起兼任国联安中证全指证券公司
                                                交易型开放式指数证券投资基金
                                                的基金经理；2021 年 5 月起兼任
                                                国联安中证新材料主题交易型开
                                                放式指数证券投资基金的基金经
                                                理；2021 年 6 月起兼任国联安上
                                                证科创板 50 成份交易型开放式指
                                                数证券投资基金的基金经理；2021
                                                年 9 月起兼任国联安创业板科技
                                                交易型开放式指数证券投资基金
                                                的基金经理；2022 年 5 月起兼任
                                                国联安上证科创板 50 成份交易型
                                                开放式指数证券投资基金联接基
                                                金的基金经理；2023 年 3 月起兼
                                                任国联安国证 ESG300 交易型开
                                                      放式指数证券投资基金的基金经
                                                      理；2023 年 4 月起兼任国联安中
                                                      证消费 50 交易型开放式指数证券
                                                      投资基金的基金经理；2024 年 12
                                                      月起兼任国联安上证科创板芯片
                                                      设计主题交易型开放式指数证券
                                                      投资基金的基金经理。
    注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；
    2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
    本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
    本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要求。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
    国际方面，特朗普当选美国总统，预计在下一个任期内将会继续加强对中国在科技领域的打压；俄乌战争持续、巴以冲突继续外溢，叙利亚巴沙尔政府突然倒台，国际政治局势依旧动荡。国内方面，洲际导弹成功试射、珠海航展、尖端战机的试飞以及四川舰下水，都显示出我国军事、科技水平更上一个台阶，但在经济方面，内需不足仍是核心问题，投资者对后市信心不足，股市在 4 季度呈区间震荡下行的趋势。
    整个 4 季度股市涨跌表现不一，小盘股表现相对较好。沪深 300 指数下跌 2.06%，创业板综
指上涨 3.06%，科创 50 指数上涨 13.36%。
    依据基金合同的约定，科创 50ETF 联接基金始终保持较高的仓位，将主要资产投资于科创
50ETF 中以跟踪科创 50 指数，将跟踪误差控制在合理范围。"
4.5报告期内基金的业绩表现
    截止报告期末，国联安科创 50ETF 联接 A 的份额净值为 0.8954 元，国联安科创 50ETF 联接
C 的份额净值为 0.8858 元。本报告期内，国联安科创 50ETF 联接 A 的份额净值增长率为 12.88%，
同期业绩比较基准收益率为 12.83%；国联安科创 50ETF 联接 C 的份额净值增长率为 12.77%，同
期业绩比较基准收益率为 12.83%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
                                  §5  投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                  占基金总资产的
 序号              项目                      金额(元)
                                                                    比例(%)
  1    权益投资                                              -                -
        其中：股票                                            -                -
  2    基金投资                                1,069,492,383.00            94.44
  3    固定收益投资                                17,707,403.34            1.56
        其中：债券                                  17,707,403.34            1.56
              资产支持证券                                    -                -
  4    贵金属投资                                            -                -
  5    金融衍生品投资                                        -                -
  6    买入返售金融资产                                      -                -
        其中：买断式回购的买入返售金融
                                                              -                -
        资产
  7    银行存款和结算备付金合计                    44,136,891.75            3.90
  8  其他各项资产                                1,167,440.93            0.10
  9  合计                                    1,132,504,119.02          100.00
    注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2期末投资目标基金明细
                                                                            占基金资
                      基金类
  序号    基金名称            运作方式      管理人        公允价值    产净值比
                        型
                                                                            例（%）
    1    国联安科创  股票型  交易型开  国联安基金管理  1,069,492,383.00    94.73
            ETF                放式        有限公司
5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
    本报告期末本基金未持有股票。
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
    本报告期末本基金未持有港股通股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    本报告期末本基金未持有股票。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合
 序号            债券品种                公允价值(元)      占基金资产净值比
                                                                    例(％)
  1    国家债券                                17,707,403.34                1.57
  2    央行票据                                          -                  -
  3    金融债券                                          -                  -
        其中：政策性金融债                                -                  -
  4    企业债券                                          -                  -
  5    企业短期融资券                                    -                  -
  6    中期票据                                          -                  -
  7    可转债（可交换债）                                -                  -
  8    同业存单                                          -                  -
  9    其他                                              -                  -
  10    合计                                    17,707,403.34                1.57
    注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                        占基金资产净
    序号        债券代码      债券名称    数量（张）  公允价值(元)
                                                                        值比例（％）
      1          019740      24 国债 09        108,000  10,936,446.90          0.97
      2          019749      24 国债 15          43,000  4,333,375.07          0.38
      3          019706      23 国债 13          24,000  2,437,581.37          0.22
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
    本报告期末本基金未持有贵金属。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
    本报告期末本基金未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本报告期末本基金未持有股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
    本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的股指期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
    本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本报告期末本基金未持有国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价
    本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。
5.12投资组合报告附注
5.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。
5.12.3其他资产构成
  序号            名称                              金额(元)
    1    存出保证金                                                    29,289.80
    2    应收证券清算款                                                      -
    3    应收股利                                                            -
    4    应收利息                                                            -
    5    应收申购款                                                1,138,151.13
    6    其他应收款                                                          -
    7    待摊费用                                                            -
    8    其他                                                                -
    9    合计                                                      1,167,440.93
5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本报告期末本基金未持有股票，不存在期末前十名股票流通受限情况。
                              §6  开放式基金份额变动
                                                                      单位：份
                                      国联安上证科创50ETF  国联安上证科创50ETF
                项目
                                                    联接A                联接C
 本报告期期初基金份额总额                  1,112,115,148.51          74,726,119.05
 报告期期间基金总申购份额                      48,746,184.49          206,332,598.56
 减：报告期期间基金总赎回份额                  41,000,601.35          138,576,234.99
 报告期期间基金拆分变动份额                              -                    -
 本报告期期末基金份额总额                  1,119,860,731.65          142,482,482.62
    注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。
                      §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
                            §8 影响投资者决策的其他重要信息
 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                    报告期内持有基金份额变化情况              报告期末持有基金情况
 投资者            持有基金份额比  期初份  申购份
 类别    序号    例达到或者超过    额      额    赎回份额    持有份额    份额占比
                  20%的时间区间
                  2024 年 10 月 1 日  280,23                    280,230,753.
            1      至 2024 年 12 月  0,753.3    -        -          32        22.20%
机构                    31 日          2
                  2024 年 10 月 1 日  769,08                    769,084,960.
            2      至 2024 年 12 月  4,960.3    -        -          38        60.93%
                        31 日          8
                                    产品特有风险
（1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
（2）基金净值大幅波动的风险
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。
（3）基金规模较小导致的风险
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
 8.2 影响投资者决策的其他重要信息
    2024 年 11 月 5 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更
 公告》，唐华先生担任公司总经理职务，常务副总经理兼首席投资官魏东先生不再代行总经理职务。
                                    §9 备查文件目录
 9.1备查文件目录
    1、中国证监会批准国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金发行
 及募集的文件
    2、《国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
    3、《国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
    4、《国联安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》
    5、基金管理人业务资格批件和营业执照
    6、基金托管人业务资格批件和营业执照
    7、中国证监会要求的其他文件
9.2存放地点
    中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
9.3查阅方式
    网址：www.cpicfunds.com
                                                              国联安基金管理有限公司
                                                              二〇二五年一月二十二日
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