达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型
证券投资基金
2024 年中期报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:达诚基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
送出日期:2024 年 8 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录...... 2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ...... 5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......7
3.3 其他指标 ......8
§4 管理人报告 ...... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13
§5 托管人报告 ...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 14
6.1 资产负债表 ......14
6.2 利润表 ......15
6.3 净资产变动表 ......16
6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告 ...... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ......39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......41
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......41
7.11 投资组合报告附注 ......42
§8 基金份额持有人信息...... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......43
§9 开放式基金份额变动...... 44
§10 重大事件揭示...... 44
10.1 基金份额持有人大会决议 ......44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......44
10.4 基金投资策略的改变 ......44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......45
10.8 其他重大事件 ......46
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......47
§12 备查文件目录...... 47
12.1 备查文件目录 ......47
12.2 存放地点 ......47
12.3 查阅方式 ......47
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金简称 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债
基金主代码 013964
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 3 月 22 日
基金管理人 达诚基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
报告期末基金份 2,751,673,071.28 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 A 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 C
金简称
下属分级基金的交 013964 013965
易代码
报告期末下属分级 1,901,538,917.74 份 850,134,153.54 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳
健增值。
投资策略 本基金主要投资于短期债券,并控制投资组合久期,力求在承担较
低风险和保持组合较好流动性的前提下,实现基金资产的稳健增值。
本基金主要投资策略有固定收益类资产投资策略、衍生产品投资策
略等。
业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率×85%+一年期定期存款基准
利率(税后)×15%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但
低于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 达诚基金管理有限公司 上海银行股份有限公司
信息披露 姓名 丁险峰 周直毅
负责人 联系电话 021-60581280 021-68475608
电子邮箱 dingxf@integrity-funds.com custody@bosc.cn
客户服务电话 021-60581258 95594
传真 021-60581234 021-68476901
注册地址 上海市虹口区东大名路1089号29 中国(上海)自由贸易试验区银
层 2903 单元 城中路 168 号
办公地址 上海市虹口区东大名路1089号29 中国(上海)自由贸易试验区银
层 2903 单元 城中路 168 号 27 层
邮政编码 200080 200120
法定代表人 宋宜农 金煜
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.integrity-funds.com
址
基金中期报告备置地点 上海市虹口区东大名路 1089 号 29 层 2903 单元
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中信中证投资服务有限责任公 广东省深圳市福田区中心三路
司 8 号中信证券大厦
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路
(特殊普通合伙) 588 号前滩中心 42 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期 间 数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
据和指标 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 A 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 C
本期已实现收益 31,551,628.79 13,720,094.79
本期利润 41,675,972.83 18,535,850.55
加权平均基金份
0.0206 0.0196
额本期利润
本期加权平均净
1.91% 1.82%
值利润率
本期基金份额净
1.93% 1.84%
值增长率
3.1.2 期 末 数
报告期末(2024 年 6 月 30 日)
据和指标
期末可供分配利 127,142,021.06 53,004,694.83
润
期末可供分配基 0.0669 0.0623
金份额利润
期末基金资产净 2,066,210,456.46 919,893,174.11
值
期末基金份额净 1.0866 1.0821
值
3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日)
末指标
基金份额累计净 9.38% 8.89%
值增长率
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字;
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3.期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 A
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去一个月 0.25% 0.01% 0.18% 0.01% 0.07% 0.00%
过去三个月 0.85% 0.02% 0.58% 0.01% 0.27% 0.01%
过去六个月 1.93% 0.02% 1.24% 0.01% 0.69% 0.01%
过去一年 4.02% 0.02% 2.36% 0.01% 1.66% 0.01%
自基金合同生效起
9.38% 0.02% 5.46% 0.01% 3.92% 0.01%
至今
达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 C
份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 准差② ④
过去一个月 0.24% 0.01% 0.18% 0.01% 0.06% 0.00%
过去三个月 0.81% 0.02% 0.58% 0.01% 0.23% 0.01%
过去六个月 1.84% 0.02% 1.24% 0.01% 0.60% 0.01%
过去一年 3.82% 0.02% 2.36% 0.01% 1.46% 0.01%
自基金合同生效起 8.89% 0.02% 5.46% 0.01% 3.43% 0.01%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
达诚基金管理有限公司(以下简称“达诚基金”)经中国证监会证监许可[2019]1127 号文批
准,于 2019 年 8 月 5 日注册成立,是由五位资深专业人士发起设立的自然人控股公募基金管理公
司。公司注册地和主动办公所在地均为上海市虹口区,注册资本为 10990 万元人民币,经营范围包括公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证券监督管理委员会许可的其他业务。
截至报告期末,达诚基金旗下管理 8 只公开募集证券投资基金,具体包括达诚成长先锋混合
型证券投资基金、达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚宜创精选混合型证券投资基金、达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金、达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、达诚腾益债券型证券投资基金、达诚致益债券型发起式证券投资基金、达诚中证同业存单 AAA指数 7 天持有期证券投资基金。同时,达诚基金还管理多个私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 (助理)期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
陈佶先生,硕士。拥有 10 年证券相关行业
陈佶 本基金的 2022 年 3 - 9 年 经验,曾任永赢基金管理有限公司交易员、
基金经理 月 22 日 交易主管;华宝证券有限责任公司交易主
管。现任达诚基金管理有限公司基金经理。
王栋先生,硕士。拥有 16 年金融行业从业
经验,曾任中国民生银行深圳分行金融同
王栋 本基金的 2022 年 5 - 12 年 业业务业务经理;平安银行总行资管部固
基金经理 月 27 日 收投资投资经理;平安理财有限责任公司
固收投资投资经理。现任达诚基金管理有
限公司固收投资部部门总监。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,未损害基金份额持有人利益。本基金投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,建立了健全、有效的公平交易制度体系,贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各业务环节。基金管理人通过完善各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
报告期内,公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异以及分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内,不同时间窗口下同向交易的样本,根据 95%置信区间下差价率的 T 检验显著程度、差价率均值、同向交易占优比等方面进行综合分析,未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,未发生同日反向交易中成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。未发现不公平交易和利益输送的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从宏观经济来看,经济新旧动能转换仍是背景,总需求待提振的同时地产、债务的尾部风险仍需要消化,除此之外地缘因素以及外围大选的影响也存在不确定性,因此在当前时点难言经济有快速的改善,但整体呈回升向好的趋势。从内部看,宏观政策持续发力,货币政策大力配合,政策的效应逐步显现,经济对于房地产的依赖降低,新兴生产力加快培育;从外部看,全球经济稳步复苏,经济恢复整体好于预期,这也推动了国内出口的超预期好转。
PMI 方面,一季度前两个月制造业 PMI 处于收缩区间,3、4 月官方制造业数据重回扩张区间,
除季节性因素外,内外需同步改善是主因。供给端生产加快带动制造业整体上行、生产活动扩张;需求端扩张幅度收窄,4 月新订单及外需均较 3 月有所回落但仍处于扩张区间,大中小型企业差
距明显缩窄,大企业需求端回落幅度大,而中小型企业景气度提升主要由生产扩张带动。5 月数据转为收缩,除价格和从业人员指数环比上行外,其他均走弱,下行主要是生产和新出口订单降幅较大所致,同时也是由于五一节假日和南方连续且集中降雨等极端天气的有关。6 月数据与前月持平,需求问题依然是制约国内生产-消费循环有序运转的重要因素,中小型企业的景气度继续回升,但大型企业有所下行,生产端整体仍呈现扩张态势,供给驱动的特征较为鲜明。
通胀方面,一季度 CPI 整体偏弱,2 月由于春节因素小幅超预期,尽管春节因素带来的食品
分项环比提升,但受供给充裕影响,多数分项上升幅度不及此前春节所在月季节性;PPI 方面,中上游除了油价和能源需求支撑的石油开采和煤炭板块之外,其余分项多数走弱。二季度开始数据整体改善但有所分化,商品市场显著上涨带动 PPI 环比改善,CPI 回升动能弱化或指向居民实际需求仍然有限。从结构来看,4 月 CPI 中食品价格环比回落速度变慢,能源和服务价格环比上升,核心 CPI 环比开始缓步提升,而 5 月食品价格继续提升,环比转为持平,但受非食品价格拖累,核心 CPI 环比显著弱于季节性;食品项受南方暴雨等因素影响,猪肉、鸡蛋等价格上涨明显,非食品项环比读数波动加大,今年来看 2、4 月环比显著强于季节性,3、5 月环比显著弱于季节性。PPI 方面,同比增速持续收窄主要是国内政策力度增大带动宏观预期回暖的影响,同时还有有色金属等国际商品价格上涨带来的提振,但基建及地产等需求改善力度暂时有限,房地产政策放开后,具体的政策影响可能还需要后续的数据验证。
债券市场方面,由于经济仍处于缓慢复苏,且货币供给充裕与资产供给的错配,一季度利率债、信用债整体均持续下行,信用债利差在 3 月中下旬受季末因素影响,出现了小幅回调;二季度债市行情延续,各期限、评级利率进一步下行,各期限利差均达到或接近历史极低水平,4 月末市场出于对超长期国债的发行计划博弈以及监管对于长期利率风险的提示后,出现了短暂的回调,但随后利率继续下探,并在 6 月不断创下新低。2024 年上半年,产业债净融资较好,地方政府债、政金债偏弱,整体新增供给同比减少,主要由于去年底新增的再融资债有一半在今年使用,同时受地方政府投资项目审批偏慢影响,导致地方政府债发行进度较往年明显放缓,同时证金债发行同比下降 48%,都对利率债形成拖累。
2024 年上半年,达诚定海双月享 60 天滚动持有短债依旧以严控信用风险和回撤为主,不断
提高组合的久期和杠杆水平,将部分即将到期的短债置换成剩余期限一年左右的产业和城投债,同时利用部分仓位抓取利率下行带来的交易机会,通过银行金融债和银行二级资本债的波段交易为组合带来了不错的收益。产品整体运作稳定,净值稳中有升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 A 基金份额净值为 1.0866 元,本报告期
份额净值增长率为 1.93%;达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 C 基金份额净值为 1.0821 元,本
报告期份额净值增长率为 1.84%,同期业绩比较基准增长率为 1.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从历史来看,近五年的三季度利率走势均呈现了“先下后上”的季节性规律,其定价的背景是 7-8 月由于需求以及天气的因素往往处于经济的季节性“淡季”,而后通常会出现“金九银十”的旺季,工业品的需求出现回暖,产业政策也会继续加码,宏观政策同样持续助力巩固和增强经济回升向好态势。
展望下半年,首先基建和投资可能提速。上半年专项债发行相对滞后,目前地方政府专项债项目已筛选完成,同时地方债和专项债也开始加速发行,后续财政支出将加力推动基建投资增速。其次消费或将持续恢复增长态势。上半年消费品以旧换新政策持续显效,主要电商平台家电以旧换新销售额增长超 80%,家电、通讯器材消费对整体社零的贡献度实现由负转正,预计后期将进一步提升;同时今年以来各假期出游人数同比显著增长,未来伴随着暑期、中秋、国庆的到来,出游人数也将继续提升,或带动消费持续增长。除此之外,出口有望延续增长趋势。上半年外需改善带动出口增速好于预期,全球贸易景气度回升在下半年也将延续,出口有望保持平稳增长。
通胀方面,猪肉价格或将持续转好推动食品价格进一步上涨,节假日出行也将带动服务消费价格保持上涨态势,因此 CPI 涨幅可能逐步扩大。商品方面,夏季用电需求高峰会带动煤炭价格上行,原油消费旺季也将为国际油价提供支撑,在全球制造业生产持续好转的背景下,PPI 降幅有望继续收窄。
整体来看,上半年宏观经济缓慢复苏的同时,债券市场本身供给不足+“资产荒”下资金涌入非银,推动了债券收益率的持续下行。下半年考虑到仍处在资产荒的状态,资金面偏宽松且非银负债相对稳定,在经济数据没有明显超预期的情况下,后期信用利差有望进一步压缩;与此同时,信用风险可控的大环境虽没有改变,但下沉的性价比不高,通过拉长久期获取资本利得的策略,或仍将高于票息的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会由公司总经理、督察长、基
金运营部的分管高管、基金投资部门的分管领导、基金运营部负责人、风险与合规管理部负责人组成。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议,但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,香港联合交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定,诚实、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为复核内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
报告截止日:2024 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资 产:
货币资金 6.4.7.1 1,123,609.88 2,423,033.13
结算备付金 23,593,548.56 38,368,666.66
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 3,523,137,752.72 3,193,808,388.54
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,368,846,282.39 3,150,161,098.75
资产支持证券投资 154,291,470.33 43,647,289.79
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 70,164,948.26
债权投资 6.4.7.5 - -
其中:债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权益工具投资 6.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 7,269,807.44 21,881,277.74
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产总计 3,555,124,718.60 3,326,646,314.33
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 557,180,631.79 75,026,989.34
应付清算款 - -
应付赎回款 10,362,027.44 1,780,986.83
应付管理人报酬 758,190.47 826,492.00
应付托管费 126,365.10 137,748.68
应付销售服务费 156,838.52 173,100.08
应付投资顾问费 - -
应交税费 283,627.88 284,104.94
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.9 153,406.83 70,208.09
负债合计 569,021,088.03 78,299,629.96
净资产:
实收基金 6.4.7.10 2,751,673,071.28 3,050,231,645.18
其他综合收益 6.4.7.11 - -
未分配利润 6.4.7.12 234,430,559.29 198,115,039.19
净资产合计 2,986,103,630.57 3,248,346,684.37
负债和净资产总计 3,555,124,718.60 3,326,646,314.33
注: 报告截止日 2024 年 6 月 30 日,基金份额总额 2,751,673,071.28 份,其中达诚定海双月享
60 天滚动持有短债 A 基金份额总额 1,901,538,917.74 份,基金份额净值 1.0866 元;达诚定海双
月享 60 天滚动持有短债 C 基金份额总额 850,134,153.54 份,基金份额净值 1.0821 元。
6.2 利润表
会计主体:达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
本报告期:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、营业总收入 70,928,423.19 4,016,574.08
1.利息收入 55,959.22 175,788.12
其中:存款利息收入 6.4.7.13 40,249.95 38,009.03
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 15,709.27 137,779.09
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-” 55,932,364.17 2,494,058.62
填列)
其中:股票投资收益 6.4.7.14 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 54,954,077.74 2,406,765.97
资产支持证券投资 6.4.7.16 1,228,018.79 116,443.85
收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
衍生工具收益 6.4.7.18 -249,732.36 -29,151.20
股利收益 6.4.7.19 - -
以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的 - -
收益
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益(损 6.4.7.20 14,940,099.80 1,346,727.34
失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-” - -
号填列)
5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.21 - -
号填列)
减:二、营业总支出 10,716,599.81 550,533.89
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 4,778,099.20 199,633.74
其中:暂估管理人报酬 - -
2.托管费 6.4.10.2.2 796,349.88 33,272.22
3.销售服务费 6.4.10.2.3 1,014,979.90 73,726.34
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 3,832,206.30 196,123.21
其中:卖出回购金融资产 3,832,206.30 196,123.21
支出
6.信用减值损失 6.4.7.22 - -
7.税金及附加 181,870.87 10,232.59
8.其他费用 6.4.7.23 113,093.66 37,545.79
三、利润总额(亏损总额 60,211,823.38 3,466,040.19
以“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-” 60,211,823.38 3,466,040.19
号填列)
五、其他综合收益的税后 - -
净额
六、综合收益总额 60,211,823.38 3,466,040.19
6.3 净资产变动表
会计主体:达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金
本报告期:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 3,050,231,645.18 198,115,039.19 3,248,346,684.37
二、本期期初净资产 3,050,231,645.18 198,115,039.19 3,248,346,684.37
三、本期增减变动额
(减少以“-”号填 -298,558,573.90 36,315,520.10 -262,243,053.80
列)
(一)、综合收益总 - 60,211,823.38 60,211,823.38
额
(二)、本期基金份
额交易产生的净资
产变动数 -298,558,573.90 -23,896,303.28 -322,454,877.18
(净资产减少以“-”
号填列)
其中:1.基金申购款 1,842,932,722.65 137,070,182.22 1,980,002,904.87
2.基金赎回 -2,141,491,296.55 -160,966,485.50 -2,302,457,782.05
款
(三)、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的净资产变 - - -
动(净资产减少以
“-”号填列)
四、本期期末净资产 2,751,673,071.28 234,430,559.29 2,986,103,630.57
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 82,316,347.56 1,331,584.37 83,647,931.93
二、本期期初净资产 82,316,347.56 1,331,584.37 83,647,931.93
三、本期增减变动额
(减少以“-”号填 337,051,887.38 16,766,064.90 353,817,952.28
列)
(一)、综合收益总 - 3,466,040.19 3,466,040.19
额
(二)、本期基金份
额交易产生的净资
产变动数 337,051,887.38 13,300,024.71 350,351,912.09
(净资产减少以“-”
号填列)
其中:1.基金申购款 450,514,866.91 17,200,946.48 467,715,813.39
2.基金赎回 -113,462,979.53 -3,900,921.77 -117,363,901.30
款
(三)、本期向基金
份额持有人分配利 - - -
润产生的净资产变
动(净资产减少以
“-”号填列)
四、本期期末净资产 419,368,234.94 18,097,649.27 437,465,884.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
李宇龙 田中甲 徐毅翔
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3234 号《关于准予达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金注册的批复》核准,由达诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 217,855,476.47 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0231 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《达诚定海双月享 60 天滚动持有短债
债券型证券投资基金基金合同》于 2022 年 3 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额
为 217,882,319.31 份基金份额,其中认购资金利息折合 26,842.84 份基金份额。本基金的基金管理人为达诚基金管理有限公司,基金托管人为上海银行股份有限公司。
本基金对每份基金份额设置 60 天的运作日。对于每份基金份额,运作期指基金合同生效日(对
认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)起至基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 60 天(即运作期到期日。如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请;每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。
根据《达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认
购/申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认/申购基金份额时收取认购/申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资者认/申购基金份额时不收取认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置不同的基金代码。由于基金费用
的不同,本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券
投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为:中债综合财富(1 年以下)指数收益率×85%+一年期定期存款基准利率(税后)×15%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 《达诚定海双月享 60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
(4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位:人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
活期存款 1,117,125.38
等于:本金 1,116,785.36
加:应计利息 340.02
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 6,484.50
等于:本金 6,425.61
加:应计利息 58.89
减:坏账准备 -
合计 1,123,609.88
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2024 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 - - - -
贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约
交易所市 139,020,610.55 3,279,715.07 143,298,315.07 997,989.45
场
债券 银行间市 3,158,335,542.98 41,735,967.32 3,225,547,967.32 25,476,457.02
场
合计 3,297,356,153.53 45,015,682.39 3,368,846,282.39 26,474,446.47
资产支持证券 153,602,200.00 359,270.33 154,291,470.33 330,000.00
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 3,450,958,353.53 45,374,952.72 3,523,137,752.72 26,804,446.47
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 49,625.17
其中:交易所市场 -
银行间市场 49,625.17
应付利息 -
预提费用 103,781.66
合计 153,406.83
6.4.7.10 实收基金
金额单位:人民币元
达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 A
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 2,081,585,031.73 2,081,585,031.73
本期申购 1,209,479,454.30 1,209,479,454.30
本期赎回(以“-”号填列) -1,389,525,568.29 -1,389,525,568.29
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 1,901,538,917.74 1,901,538,917.74
达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 C
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 968,646,613.45 968,646,613.45
本期申购 633,453,268.35 633,453,268.35
本期赎回(以“-”号填列) -751,965,728.26 -751,965,728.26
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 850,134,153.54 850,134,153.54
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益
无。
6.4.7.12 未分配利润
单位:人民币元
达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 106,702,966.63 30,748,757.73 137,451,724.36
本期期初 106,702,966.63 30,748,757.73 137,451,724.36
本期利润 31,551,628.79 10,124,344.04 41,675,972.83
本期基金份额交易产 -11,112,574.36 -3,343,584.11 -14,456,158.47
生的变动数
其中:基金申购款 69,462,214.29 22,088,579.04 91,550,793.33
基金赎回款 -80,574,788.65 -25,432,163.15 -106,006,951.80
本期已分配利润 - - -
本期末 127,142,021.06 37,529,517.66 164,671,538.72
达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 46,365,744.89 14,297,569.94 60,663,314.83
本期期初 46,365,744.89 14,297,569.94 60,663,314.83
本期利润 13,720,094.79 4,815,755.76 18,535,850.55
本期基金份额交易产 -7,081,144.85 -2,358,999.96 -9,440,144.81
生的变动数
其中:基金申购款 33,978,544.15 11,540,844.74 45,519,388.89
基金赎回款 -41,059,689.00 -13,899,844.70 -54,959,533.70
本期已分配利润 - - -
本期末 53,004,694.83 16,754,325.74 69,759,020.57
6.4.7.13 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 16,715.06
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 1,205.99
结算备付金利息收入 22,328.90
其他 -
合计 40,249.95
6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
无。
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
无。
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期
2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入 54,617,568.05
债券投资收益——买卖债券(债转股及债 336,509.69
券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 54,954,077.74
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总 2,140,339,023.44
额
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 2,104,413,406.79
本总额
减:应计利息总额 35,567,934.46
减:交易费用 21,172.50
买卖债券差价收入 336,509.69
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期
2024年1月1日至2024年6月30日
资产支持证券投资收益——利息收入 1,230,760.68
资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券 -2,741.89
差价收入
资产支持证券投资收益——赎回差价收入 -
资产支持证券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,228,018.79
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
单位:人民币元
项目 本期
2024年1月1日至2024年6月30日
卖出资产支持证券成交总额 41,497,834.54
减:卖出资产支持证券成本总额 40,978,541.89
减:应计利息总额 522,034.54
减:交易费用 -
资产支持证券投资收益 -2,741.89
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
国债期货投资收益 -249,732.36
6.4.7.19 股利收益
无。
6.4.7.20 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 14,940,099.80
股票投资 -
债券投资 14,610,357.91
资产支持证券投资 329,741.89
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税
合计 14,940,099.80
6.4.7.21 其他收入
无。
6.4.7.22 信用减值损失
无。
6.4.7.23 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
审计费用 34,809.32
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行费用 12.00
银行间账户维护费 18,000.00
其他 600.00
合计 113,093.66
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
达诚基金管理有限公司 基金管理人
上海银行股份有限公司 基金托管人
宋宜农 基金管理人的股东
章月平 基金管理人的股东
赵楠 基金管理人的股东
徐蔓青 基金管理人的股东
李峻 基金管理人的股东
李宇龙 基金管理人的股东
注:1.以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2.本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,778,099.20 199,633.74
其中:应支付销售机构的客户维护 2,298,035.21 50,058.29
费
应支付基金管理人的净管理费 2,480,063.99 149,575.45
注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。日管理人报酬的计算方法为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%÷当年实际天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 796,349.88 33,272.22
注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。托管费的计算方法为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%÷当年实际天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
达诚定海双月享 60 天 达诚定海双月享 60 天
合计
滚动持有短债 A 滚动持有短债 C
达诚基金管理有限公司 - 1,572.82 1,572.82
上海银行股份有限公司 - - -
合计 - 1,572.82 1,572.82
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
达诚定海双月享 60 天 达诚定海双月享 60 天 合计
滚动持有短债 A 滚动持有短债 C
达诚基金管理有限公司 - 19,678.43 19,678.43
合计 - 19,678.43 19,678.43
注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%,销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提,每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付给达诚基金,再由达诚基金计算并按代销中约定的支付频率支付给各基金销售机构。销售服务费的计算方法为:日销售服务费=前一日 C 类基金份额资产净值×0.20%÷当年实际天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
达诚定海双月享 60 天滚动持有短 达诚定海双月享 60 天滚动持
债 A 有短债 C
基金合同生效日( 2022 年 3 - -
月 22 日)持有的基金份额
报告期初持有的基金份额 5,918,228.45 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减:报告期间赎回/卖出总份 - -
额
报告期末持有的基金份额 5,918,228.45 -
报告期末持有的基金份额 0.31% -
占基金总份额比例
项目 上年度可比期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
达诚定海双月享 60 天滚动持有短 达诚定海双月享 60 天滚动持
债 A 有短债 C
基金合同生效日( 2022 年 3 - -
月 22 日)持有的基金份额
报告期初持有的基金份额 5,918,228.45 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减:报告期间赎回/卖出总份 - -
额
报告期末持有的基金份额 5,918,228.45 -
报告期末持有的基金份额 3.91% -
占基金总份额比例
注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
2、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 2023年1月1日至2023年6月30日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海银行股份有 1,117,125.38 16,715.06 1,184,170.65 8,504.31
限公司
注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按适用利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末(2024 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.3 受限证券类别:资产支持证券
流
证 成功 通 期末 数量
证券 券 认购 受限 受 认购 估值 (单 期末 期末估值总额 备
代码 名 日 期 限 价格 单价 位: 成本总额 注
称 类 张)
型
资
产
示 2024 支
范 年 5 1-6 个 持
144260 区 月 月(含)证 100.00 100.17140,000 14,000,000.00 14,024,302.47 -
17A 29 券
日 未
上
市
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 557,180,631.79 元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量(张) 期末估值总额
价
200203 20 国开 03 2024 年 7 月 1 102.37 106,000 10,850,875.35
日
210218 21 国开 18 2024 年 7 月 1 102.17 527,000 53,842,510.08
日
012384125 23 津保投 2024 年 7 月 2 101.95 369,000 37,620,154.92
SCP022 日
012481326 24 甘公投 2024 年 7 月 2 100.50 295,000 29,648,954.79
SCP003 日
012384120 23 桂投资 2024 年 7 月 3 101.94 300,000 30,582,485.25
SCP002 日
012480843 24 滨建投 2024 年 7 月 3 100.90 400,000 40,361,095.89
SCP001 日
042480013 24 云投 2024 年 7 月 3 101.93 72,000 7,338,787.67
CP001 日
042480142 24 豫航空 2024 年 7 月 3 101.02 400,000 40,408,953.42
港 CP002 日
102300363 23 西咸新 2024 年 7 月 3 103.66 32,000 3,317,077.92
发 MTN001 日
102481381 24 平安租 2024 年 7 月 3 101.68 200,000 20,336,241.10
赁 MTN003 日
012481397 24 象屿股 2024 年 7 月 4 100.38 500,000 50,190,013.70
份 SCP004 日
012481682 24 远东租 2024 年 7 月 4 100.27 400,000 40,107,664.66
赁 SCP007 日
042380595 23 水发集 2024 年 7 月 4 104.12 37,000 3,852,288.36
团 CP001 日
042380601 23 云投 2024 年 7 月 4 103.83 300,000 31,148,606.56
CP002 日
042480013 24 云投 2024 年 7 月 4 101.93 43,000 4,382,887.08
CP001 日
102481669 24 安瑞科 2024 年 7 月 4 100.87 300,000 30,261,650.96
控 MTN001 日
042380647 23 青岛城 2024 年 7 月 5 102.04 300,000 30,613,291.80
投 CP002 日
042380649 23 水发集 2024 年 7 月 5 102.38 200,000 20,475,350.82
团 CP002 日
042480026 24 陕西金 2024 年 7 月 5 101.64 490,000 49,805,083.39
融 CP001 日
102383083 23 云投 2024 年 7 月 5 105.51 52,000 5,486,684.81
MTN002 日
24 中银消 2024 年 7 月 5
2422025 费金融债 日 100.71 258,000 25,982,908.57
01
252480005 24 杭银消 2024 年 7 月 5 101.18 100,000 10,117,977.53
费债 02 日
252480009 24 马上消 2024 年 7 月 5 100.56 198,000 19,911,346.52
费债 02 日
合计 5,879,000 596,642,891.15
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常投资管理过程中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果,对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。本基金在银行间市场进行的交易均通过银行间同业拆借中心的前台系统达成,并由中央结算公司和上海清算所完成资金和证券的交收清算;本基金在交易所进行的交易均由中国证券登记结算有限责任公司完成证券和资金的交收清算,因此违约风险发生的可能性较小。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行。本基金在进入银行间同业市场交易前,根据交易对手的信用级别,将交易对手进行了分类,并根据不同的交易对手类别设置了不同的交易额度。交易对手的信用评级会进行定期和不定期复评,并根据交易对手资信情况的动态变化随时调整,以此来控制相应的违约风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
A-1 52,215,249.18 56,301,628.90
A-1 以下 - -
未评级 2,013,076,727.89 2,182,731,655.72
合计 2,065,291,977.07 2,239,033,284.62
注:未评级债券为短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 - 29,944,753.70
合计 - 29,944,753.70
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
AAA 509,080,553.96 374,220,176.25
AAA 以下 71,511,741.22 87,295,243.09
未评级 722,962,010.14 419,667,641.09
合计 1,303,554,305.32 881,183,060.43
注:未评级债券为公司债、政策性金融和中期票据。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位:人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
AAA 154,291,470.33 43,647,289.79
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 154,291,470.33 43,647,289.79
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,使得基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金主要投资于上市交易的证券,除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限
证券外(如有),本期末本基金的其他资产均能及时变现。
本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2024 年 6 月 30 日
资产
货币资金 1,123,609.88 - - - 1,123,609.88
结算备付金 23,593,548.56 - - - 23,593,548.56
交易性金融资产 2,612,056,491.911,081,261.38 - - 3,523,137,752.72
34
应收申购款 - - - 7,269,807.44 7,269,807.44
资产总计 2,636,773,649.911,081,261.38 - 7,269,807.44 3,555,124,718.60
78
负债
应付赎回款 - - - 10,362,027.44 10,362,027.44
应付管理人报酬 - - - 758,190.47 758,190.47
应付托管费 - - - 126,365.10 126,365.10
卖出回购金融资产款 557,180,631.79 - - - 557,180,631.79
应付销售服务费 - - - 156,838.52 156,838.52
应交税费 - - - 283,627.88 283,627.88
其他负债 - - - 153,406.83 153,406.83
负债总计 557,180,631.79 - - 11,840,456.24 569,021,088.03
利率敏感度缺口 2,079,593,017.911,081,261.38 - -4,570,648.80 2,986,103,630.57
99
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 12 月 31 日
资产
货币资金 2,423,033.13 - - - 2,423,033.13
结算备付金 38,368,666.66 - - - 38,368,666.66
交易性金融资产 2,765,932,036.427,876,352.42 - - 3,193,808,388.54
12
买入返售金融资产 70,164,948.26 - - - 70,164,948.26
应收申购款 - - - 21,881,277.74 21,881,277.74
资产总计 2,876,888,684.427,876,352.42 - 21,881,277.74 3,326,646,314.33
17
负债
应付赎回款 - - - 1,780,986.83 1,780,986.83
应付管理人报酬 - - - 826,492.00 826,492.00
应付托管费 - - - 137,748.68 137,748.68
卖出回购金融资产款 75,026,989.34 - - - 75,026,989.34
应付销售服务费 - - - 173,100.08 173,100.08
应交税费 - - - 284,104.94 284,104.94
其他负债 - - - 70,208.09 70,208.09
负债总计 75,026,989.34 - - 3,272,640.62 78,299,629.96
利率敏感度缺口 2,801,861,694.427,876,352.42 - 18,608,637.12 3,248,346,684.37
83
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 市场利率曲线平行变动,除市场利率以外的其他市场变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)
动 上年度末 (2023 年 12 月
本期末 (2024 年 6 月 30 日)
31 日 )
分析 市场利率下降 25个
7,081,711.27 5,356,925.33
基点
市场利率上升 25个
-7,081,711.27 -5,356,925.33
基点
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金本报告期末的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于固定收益类品种,因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
第一层次 - -
第二层次 3,523,137,752.72 3,193,808,388.54
第三层次 - -
合计 3,523,137,752.72 3,193,808,388.54
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃
期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程度,确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2024 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 3,523,137,752.72 99.10
其中:债券 3,368,846,282.39 94.76
资产支持证券 154,291,470.33 4.34
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 24,717,158.44 0.70
8 其他各项资产 7,269,807.44 0.20
9 合计 3,555,124,718.60 100.00
注:1.本基金本报告期末未持有港股通股票。
2.本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
无。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
无。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
无。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 315,107,094.60 10.55
其中:政策性金融债 164,311,863.38 5.50
4 企业债券 153,803,465.89 5.15
5 企业短期融资券 2,065,291,977.07 69.16
6 中期票据 670,911,007.71 22.47
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 163,732,737.12 5.48
10 合计 3,368,846,282.39 112.82
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 190208 19 国开 08 600,000 62,064,393.44 2.08
2 210218 21 国开 18 600,000 61,300,770.49 2.05
3 23248001 24 农行二级资 600,000 60,522,414.25 2.03
1 本债 02A
01248155 24 碧水源
4 4 SCP002(科创 600,000 60,223,791.78 2.02
票据)
5 04238045 23 云能投 500,000 52,385,601.09 1.75
9 CP010
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 262178 通 11 优 A1 380,000 38,185,023.56 1.28
2 262026 24 新 11A1 300,000 30,123,887.67 1.01
3 262365 东煜 01A2 200,000 20,055,484.93 0.67
4 144260 示范区 17A 140,000 14,024,302.47 0.47
5 262368 德银 02A1 110,000 11,007,052.05 0.37
6 261340 通 9 优 A2 100,000 10,070,786.30 0.34
7 262364 东煜 01A1 100,000 10,020,986.30 0.34
8 261794 通 10 优 A1 200,000 9,067,739.62 0.30
9 261795 通 10 优 A2 60,000 6,097,495.89 0.20
10 261339 通 9 优 A1 200,000 3,922,004.32 0.13
11 262156 24YD3A1 20,000 1,716,707.22 0.06
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
无。
7.10.2 本期国债期货投资评价
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
无。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 7,269,807.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,269,807.44
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人 户均持有的基
份额级别 户数 占总份 占总
(户) 金份额 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
(%) (%)
达诚定海
双月享 60 35,863 53,022.30 62,437,680.08 3.28 1,839,101,237.6 96.7
天滚动持 6 2
有短债 A
达诚定海
双月享 60 21,200 40,100.67 1,000.18 - 850,133,153.36 100.
天滚动持 00
有短债 C
合计 54,151 50,814.82 62,438,680.26 2.27 2,689,234,391.0 97.7
2 3
注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额),户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管 达诚定海双月享 60 天滚动持有 555,652.07 0.03
理人所 短债 A
有从业
人员持 达诚定海双月享 60 天滚动持有 516,351.32 0.06
有本基 短债 C
金
合计 1,072,003.39 0.04
注:分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、 达诚定海双月享 60 天滚动 0~10
基金投资和研究部门 持有短债 A
负责人持有本开放式 达诚定海双月享 60 天滚动 0
基金 持有短债 C
合计 0~10
达诚定海双月享 60 天滚动 0
本基金基金经理持有 持有短债 A
本开放式基金 达诚定海双月享 60 天滚动 0
持有短债 C
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债 达诚定海双月享 60 天滚动持有短债
A C
基金合同生效日
(2022 年 3 月 22 日) 204,221,278.94 13,661,040.37
基金份额总额
本报告期期初基金份 2,081,585,031.73 968,646,613.45
额总额
本报告期基金总申购 1,209,479,454.30 633,453,268.35
份额
减:本报告期基金总 1,389,525,568.29 751,965,728.26
赎回份额
本报告期基金拆分变 - -
动份额
本报告期期末基金份 1,901,538,917.74 850,134,153.54
额总额
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内继续选聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或行政处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
国海证券
股份有限 2 - - - - -
公司
中信证券
股份有限 2 - - - - -
公司
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证
成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)
国海证
券股份 - - - - - -
有限公
司
中信证
券股份 - - - - - -
有限公
司
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
基金管理人的官方网
1 达诚基金关于新增上海陆金所为代销 站、中国证监会基金电 2024 年 1 月 11 日
机构并参加其费率优惠活动的公告 子披露网站、上海证券
报
达诚基金定海双月享2023年第4季度 基金管理人的官方网
2 报告 站、中国证监会基金电 2024 年 1 月 16 日
子披露网站
3 达诚基金管理有限公司旗下部分基金 中国证券报、上海证券 2024 年 1 月 16 日
2023 年第 4 季度报告提示性公告 报、证券时报
达诚基金关于新增度小满为代销机构 中国证券报、上海证券
4 的公告 报、证券时报、证券日 2024 年 1 月 22 日
报
基金管理人的官方网
达诚基金关于新增方德保险为代销机 站、中国证监会基金电
5 构并参加其费率优惠活动的公告 子披露网站、中国证券 2024 年 2 月 5 日
报、上海证券报、证券
时报、证券日报
基金管理人的官方网
6 达诚基金管理新增长城证券为代销机 站、中国证监会基金电 2024 年 3 月 18 日
构并参加其费率优惠活动的公告 子披露网站、上海证券
报
基金管理人的官方网
达诚基金关于新增国金证券为旗下基 站、中国证监会基金电
7 金代销机构并参加其费率优惠活动的 子披露网站、中国证券 2024 年 3 月 22 日
公告 报、上海证券报、证券
时报、证券日报
达诚基金定海双月享短债债券型证券 基金管理人的官方网
8 投资基金 2023 年年报 站、中国证监会基金电 2024 年 3 月 29 日
子披露网站
达诚基金管理有限公司旗下基金 2023 中国证券报、上海证券
9 年年度报告提示性公告 报、证券时报、证券日 2024 年 3 月 29 日
报
达诚基金定海双月享 60 天滚动持有 基金管理人的官方网
10 短债债券型证券投资基金2024年1季 站、中国证监会基金电 2024 年 4 月 22 日
报 子披露网站
达诚基金管理有限公司旗下基金 2024 中国证券报、上海证券
11 年第 1 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日 2024 年 4 月 22 日
报
基金管理人的官方网
12 达诚基金参与中泰证券基金转换申购 站、中国证监会基金电 2024 年 5 月 23 日
补差费率优惠活动的公告 子披露网站、中国证券
报、上海证券报、证券
时报、证券日报
达诚基金定海双月享短债债券型证券 基金管理人的官方网
13 投资基金 6 月临时更新产品资料概要 站、中国证监会基金电 2024 年 6 月 28 日
子披露网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金募集注册文件
(2)达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同
(3)达诚定海双月享 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金托管协议
(4)法律意见书
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
12.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人网站 www.integrity-funds.com 或客服电话 021-60581258。
达诚基金管理有限公司
2024 年 8 月 30 日
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