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国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安中证 500 指数增强
基金主代码 014155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日
报告期末基金份额总额 2,211,021,390.31 份
本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格
的投资纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准
投资目标 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不
超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基
金资产的长期增值。
本基金为增强型指数产品，在标的指数成份券权重的基础上根
据量化模型对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控
制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。
股票投资策略为本基金的核心策略，主要包括以下几个方面：
1）行业配置
投资策略 本基金在行业配置方面尽量遵循基准指数的行业市值占比，尽
量控制投资组合相对于基准指数的行业暴露带来的风险损失。
2）个股选择
本基金根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市场
风险偏好等要素选择风险收益比最具吸引力的个股，并根据投
资标的公司股价主要驱动因素的变化动态调整投资组合，而在
投资组合管理层面需要充分考虑其相对于中证 500 指数的风险
偏离度。
A、股票池的建立
考虑到 Alpha 选股模型的强度理论上正比于投资广度的平方根
（选股的范围），本基金在策略选股的覆盖面上尽量保留符合风
控和流动性等要求的所有股票。基于这样的理念，模型训练和
投资组合管理模型覆盖的股票较广，基本上能覆盖市场上六成
以上的股票，但是根据可交易性、个股的历史长度以及风控要
求，一般情况下会剔除如下股票：上市时间较短的次新股；在
过去一段时间流动性和规模综合排名市场排名相对靠后；被交
易所标注 ST、即将退市、业绩有连续亏损风险或者被证监会立
案调查或者出具警示函等高风险的股票；根据市场政策变化，
主要基于流动性考虑需要额外剔除的股票等。
B、选股策略
本基金通过具有前瞻性、差异性和时效性的研究，致力于通过
智能化的模型和全方位覆盖的股票因子特征来捕捉市场短期失
效带来的盈利空间。本基金通过对股票库中可选投资标的公司
中短期的期望收益率、股票有效流动性、市场风险偏好等核心
要素的综合比较，选择风险收益比最具吸引力的个股，并根据
投资标的公司股价的中短期主要驱动因素的变化动态调整投资
组合构成。本基金的选股策略以低中高等不同调仓频率的多因
子选股策略为主，多因子策略投资的详细过程需要分成因子库
的维护、股票池的选择、模型的训练和个股信号预测、投资组
合生成、策略库的维护和策略配置等几个环节。因子库全方位
覆盖股票的日频交易数据相关因子、股票定期报告衍生因子、
分析师报告衍生因子、事件驱动合成因子、股票高频交易数据
相关因子以及互联网和舆情数据因子等。在多因子模型算法层
面，以人工智能选股模型为核心，并基于股票市场的高噪音和
时序性的特征，构建多维度阿尔法预测模型。在投资组合层
面，均严格控制其相对于基准指数在市场主要风险因子的风险
暴露程度，通过配套的风险模型和组合优化模型得到不同调仓
频率的投资组合，并在基金中进行相对均衡的配置。
本基金的投资策略还包括：债券投资策略、股指期货投资策
略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融
通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略和可转换债券、
可交换债券的投资策略。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混
合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰君安中证 500 指数增强 A 国泰君安中证 500 指数增强 C
下属分级基金的交易代码 014155 014156
报告期末下属分级基金的份额 1,512,370,458.39 份 698,650,931.92 份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日）
国泰君安中证 500 指数增强 A 国泰君安中证 500 指数增强 C
1.本期已实现收益 274,518,320.67 119,056,755.28
2.本期利润 13,658,651.09 8,233,410.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0096 0.0127
4.期末基金资产净值 1,476,645,113.09 673,867,512.75
5.期末基金份额净值 0.9764 0.9645
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安中证 500 指数增强 A 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 1.03% 1.99% -0.23% 1.93% 1.26% 0.06%
过去六个月 17.27% 1.94% 15.13% 1.91% 2.14% 0.03%
过去一年 11.41% 1.75% 5.40% 1.73% 6.01% 0.02%
过去三年 -3.79% 1.34% -20.91% 1.33% 17.12% 0.01%
自基金合同 -2.36% 1.33% -20.54% 1.32% 18.18% 0.01%
生效起至今
国泰君安中证 500 指数增强 C 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 0.93% 1.99% -0.23% 1.93% 1.16% 0.06%
过去六个月 17.02% 1.94% 15.13% 1.91% 1.89% 0.03%
过去一年 10.95% 1.75% 5.40% 1.73% 5.55% 0.02%
过去三年 -4.95% 1.34% -20.91% 1.33% 15.96% 0.01%
自基金合同 -3.55% 1.33% -20.54% 1.32% 16.99% 0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国泰君安中证
500 指数增强
型证券投资基 胡崇海，浙江
金基金经理， 大学数学系运
国泰君安中证 筹学与控制论
1000 指数增 专业博士。曾
强型证券投资 任香港科技大
基金基金经 学人工智能实
理，国泰君安 验室访问学
量化选股混合 者，其后加盟
型发起式证券 方正证券研究
投资基金基金 所、国泰君安
经理，国泰君 证券咨询部及
安科技创新精 研究所从事量
选三个月持有 化对冲模型的
期股票型发起 研发工作，
式证券投资基 2014 年加入
金基金经理， 上海国泰君安
国泰君安沪深 证券资产管理
300 指数增强 有限公司，先
胡崇海 型发起式证券 2021-12-15 - 13 年 后在量化投资
投资基金基金 部、权益与衍
经理，国泰君 生品部担任高
安中证 1000 级投资经理，
优选股票型发 从事量化投资
起式证券投资 和策略研发工
基金基金经 作，在 Alpha
理，国泰君安 量化策略以及
稳债增利债券 基于机器学习
型发起式证券 的投资方面有
投资基金基金 独到且深入的
经理，国泰君 研究。现任上
安科创板量化 海国泰君安证
选股股票型发 券资产管理有
起式证券投资 限公司量化投
基金基金经 资部总经理，
理，国泰君安 兼任量化投资
红利量化选股 部（公募）总
混合型证券投 经理。
资基金基金经
理，国泰君安
中证 A500 指
数增强型证券
投资基金基金
经理。现任量
化投资部总经
理，兼任量化
投资部（公
募）总经理。
邓雅琨，卡耐
基梅隆大学计
国泰君安中证 算金融专业，
500 指数增强 硕士研究生。
型证券投资基 2021 年 3 月
金基金经理， 加入上海国泰
国泰君安中证 君安证券资产
香港科技指数 管理有限公
邓雅琨 型发起式证券 2024-05-16 - 3 年 司，历任权益
投资基金 与衍生品部量
（QDII）基金 化研究员助
经理。现任量 理，量化投资
化投资部（公 部研究员助
募）基金经 理、投资助
理。 理，现任量化
投资部（公
募）基金经
理。
注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 3 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在市场方面，A 股四季度走出了先扬后抑的行情。“一行一局一会”的重磅利好在国庆期间不断发酵，市场情绪达到顶峰，致使指数在 10 月初大幅高开，但随后快速回落。随后习近平总书记在考察中强调要推进中国式现代化，叠加央行推出证券、基金、保险公司互换便利操作，并联合金融监管总局、中国证监会设立股票回购增持再贷款，快速提振了资本市场的信心，开启新一轮反弹。
进入 11 月后，虽然利好不断，包括 11 月推出的 6+4+2 万亿化债方案、市值管理规定等，12 月的中
央经济工作会议提出的“更加积极”的财政政策与“适度宽松”的货币政策，但受美国大选引发的外部不确定性影响，市场维持震荡走势，成交仍保持活跃，维持在每日 2 万亿附近的成交额。12 月中旬，受年底及海内外避险情绪影响，指数出现一定下跌，市场风格也从 9 月末以来的小微盘切换到大盘的防守型风格上。直至四季度末，中证 500 指数表现适中（涨幅 5.46%），弱于沪深 300（涨
幅 14.68%）但好于中证 1000（涨幅 1.20%）。展望 2025 年，央行支持资本市场的货币工具有望进入
实质性落地阶段，为市场带来实质性的资金支持，进一步稳定了投资者和国际资本的信心。不过每一次市场中长期底部都不是一蹴而就的，在当前复杂的国际政治形势和尚未企稳的经济基本面的现实面前，短期出现较大波动依然是难免的。
从主要风险因子的走势来看，动量在第四季度整体表现强势但在季度末走弱，盈利和市值因子在季度末出现反转；大盘股在年末再度占优。四季度市场反复震荡波动，风格从前期的小微盘强势逐渐切换到“大盘占优、低估为盾、稳扎稳打”的防守型风格。从行业来看，第四季度商贸、计算机等行业延续了第三季度的强势，涨幅依然位居前列，防御性行业如石油石化、煤炭和公用事业等
则相对滞涨。从风格角度来看，小微盘股在三季度末一揽子政策发布后一直维持上涨态势，直至 12月中上旬出于海外等因素的影响，大盘价值重占上风。Alpha 表现方面，三季度末政策发布后，市场交投情绪快速改善、量价齐升，整体量价因子表现优于基本面因子；但由于四季度末散户、游资交投情绪的退潮，市场逐渐切换为防守姿态，基本面因子表现有所反弹。鉴于今年市场环境的复杂性，我们特别重视提升业绩稳定性，根据市场的演化过程不断引入新的因子和改良原有的模型，并强化选股模型对不同风格的适应能力，在保持稳重求胜的风格下追求更好的超额收益率。展望未来，随着经济进一步复苏以及政策进一步发力，资本市场信心和活跃度有望逐步恢复，我们认为基本面和量价模型会有较好的发挥空间，同时我们也将合理进行模型配置。
从中证 500 指数当前的估值水平来看，截至 12 月底其加权 PE 和整体 PE 分别在 28 倍和 28 倍左
右，依然处于历史较为低估的水平，在历史上的分位数为 37%左右，而用 PB 估值的话，则历史分位数更低，在市场主要宽基指数当中是历史相对估值最低的指数之一，在历史上的分位数为 15%左右。另外一方面，即便剔除中证 500 指数中煤炭、有色、石油石化、钢铁和基础化工等五大强周期行业的成分股，从历史纵向来分析，其加权 PE 历史分位数也仍处低位，从业绩的可持续角度来看，估值进一步向下的空间要显著小于向上的空间。未来随着经济的逐步企稳向好，作为市场中优质中盘股的代表，中证 500 指数有望迎来估值和盈利的双击。我们认为做为一个价值股和成长股、周期股和非周期股、新兴行业和传统行业均相对均衡的中盘宽基指数，中证 500 指数依然是当前市场环境下进可攻、退可守的选择。
以分散化投资为主的量化投资在今年大盘股引领的防御性行情下，阶段性面临一定的挑战，也本没有一种投资方法论可以通吃所有风格的行情，但是量化投资从投资理念和投资逻辑来讲并未发生本质性改变，以博取 Alpha 为主要目的的宽基增强型产品在当前市场点位仍具有很高的性价比。尽管市场风格和行业走势会发生变化，但我们仍将坚持一贯的投资理念和投资组合管理体系。在本基金中，我们通过挖掘有投资逻辑的 Alpha 因子，不断改进底层量化模型以及定期监控策略的表现等方式来增强策略表现。我们一直坚守一贯的投资体系和理念，并尽可能以此来稳定投资者对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们将结合财务数据为基础的基本面信号和实时量价信号，并不断挖掘基于另类数据的 Alpha 因子，通过机器学习模型来有效选择因子并做出预测，并通过投资组合管理来控制模型在主要市场风险和行业上相对于基准指数的暴露程度，力求以较为稳定的方式增强中证 500 指数。另外一方面，由于本基金采用的基本面量化信号和实时量价信号在逻辑和数值层面均有较低的相关性，我们相信能够在兼顾两者的情况下追求稳健的 Alpha，更有效发挥两者的协同和共振效应，并根据市场的流动性和波动率进行及时优化。我们的投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者长期持有。我们认为中证 500 指数当前依然处于历史低估阶段，成长性良好，指数未来上涨的空间依然远大于下跌的空间，我们将努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国泰君安中证 500 指数增强 A 基金份额净值为 0.9764 元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为 1.03%，同期业绩比较基准收益率为-0.23%；截至报告期末国泰君安中证 500 指
数增强 C 基金份额净值为 0.9645 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.93%，同期业绩比
较基准收益率为-0.23%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,002,902,446.73 92.41
其中：股票 2,002,902,446.73 92.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
7 银行存款和结算备付 127,512,328.80 5.88
金合计
8 其他资产 36,919,202.17 1.70
9 合计 2,167,333,977.70 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 1,582,966.00 0.07
B 采矿业 86,154,390.00 4.01
C 制造业 981,439,950.35 45.64
D 电力、热力、燃气及 87,454,502.00 4.07
水生产和供应业
E 建筑业 34,196,872.60 1.59
F 批发和零售业 37,226,143.00 1.73
G 交通运输、仓储和邮 36,074,101.00 1.68
政业
H 住宿和餐饮业 2,072,871.00 0.10
I 信息传输、软件和信 164,825,943.48 7.66
息技术服务业
J 金融业 206,547,544.73 9.60
K 房地产业 5,073,969.30 0.24
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务 9,354,140.46 0.43
业
N 水利、环境和公共设 - -
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,493,685.00 0.39
R 文化、体育和娱乐业 2,754,786.00 0.13
S 综合 - -
合计 1,663,251,864.92 77.34
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 521,528.00 0.02
B 采矿业 3,233,622.00 0.15
C 制造业 215,943,372.89 10.04
D 电力、热力、燃气及 734,294.00 0.03
水生产和供应业
E 建筑业 891,013.00 0.04
F 批发和零售业 17,558,430.00 0.82
G 交通运输、仓储和邮 2,840,846.00 0.13
政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信 46,607,527.40 2.17
息技术服务业
J 金融业 25,971,374.00 1.21
K 房地产业 6,160,931.00 0.29
L 租赁和商务服务业 3,070,759.00 0.14
M 科学研究和技术服务 8,566,753.56 0.40
业
N 水利、环境和公共设 4,656,972.96 0.22
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,893,158.00 0.13
S 综合 - -
合计 339,650,581.81 15.79
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 002273 水晶光电 1,274,365 28,316,390.3 1.32
0
2 600096 云天化 1,262,000 28,142,600.0 1.31
0
3 688469 芯联集成 4,769,100 24,465,483.0 1.14
0
4 000021 深科技 1,272,800 24,259,568.0 1.13
0
5 601555 东吴证券 3,084,700 24,060,660.0 1.12
0
6 002385 大北农 5,452,450 23,609,108.5 1.10
0
7 002414 高德红外 3,141,152 23,338,759.3 1.09
6
8 000997 新 大 陆 1,161,180 23,165,541.0 1.08
0
9 600380 健康元 2,054,963 23,159,433.0 1.08
1
10 600517 国网英大 4,068,600 22,417,986.0 1.04
0
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 000617 中油资本 2,392,900 16,487,081.0 0.77
0
2 603986 兆易创新 113,500 12,121,800.0 0.56
0
3 600875 东方电气 645,000 10,249,050.0 0.48
0
4 000166 申万宏源 1,678,800 8,981,580.00 0.42
5 002396 星网锐捷 425,200 8,074,548.00 0.38
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
卖） （元）
IC2501 IC2501 1 1,143,920.00 -32,424.17 -
IC2503 IC2503 17 19,296,360.0 -633,618.33 -
0
IC2506 IC2506 10 11,168,400.0 -727,320.00 -
0
公允价值变动总额合计（元） -
1,393,362.50
股指期货投资本期收益（元） -
2,216,533.59
股指期货投资本期公允价值变动（元） -
1,393,362.50
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机，并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本基金持有的前十名证券发行主体东吴证券股份有限公司，2024 年 2 月因未认真履行信披义务，
被上海证券交易所书面警示；2024 年 4-5 月因非公开发行业务未勤勉尽责，被证监会立案调查、书面警示，被深证交易所通报批评；2024 年 11 月因未依法履行职责被证监会罚款并责令改正。
本基金持有的前十名证券发行主体国网英大股份有限公司，2024 年 4 月因信息披露虚假或严重
误导性称述，被证监会分局责令改正。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,793,041.60
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 33,126,160.57
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 36,919,202.17
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
国泰君安中证 500 指数增强 A 国泰君安中证 500 指数增强 C
报告期期初基金份额总额 1,326,822,575.09 550,512,618.87
报告期期间基金总申购份额 428,934,998.38 433,561,038.81
减：报告期期间基金总赎回份 243,387,115.08 285,422,725.76
额
报告期期间基金拆分变动份额 - -
（份额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额 1,512,370,458.39 698,650,931.92
注：基金总申购份额含红利再投资及转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金募集注册的文件；
2、《国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》；
4、《国泰君安中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、法律意见书；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
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