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国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型

发起式证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 01

月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式

基金主代码 014231

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 3,894,462,366.31 份

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动

的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收

益以及长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点,通

过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动

性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析

以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动投资策略,主要

包括:类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、信用债投

资策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段,对债券市场

及债券收益率曲线的变化进行预测,相机而动、积极调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于

股票型基金和混合型基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 14,615,543.66

2.本期利润 55,902,022.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0144

4.期末基金资产净值 4,022,283,448.97

5.期末基金份额净值 1.0328

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 1.40% 0.08% 2.23% 0.09% -0.83% -0.01%

过去六个月 1.25% 0.08% 2.50% 0.10% -1.25% -0.02%

过去一年 4.80% 0.07% 4.98% 0.09% -0.18% -0.02%

过去三年 12.60% 0.06% 7.69% 0.06% 4.91% 0.00%

自基金合同 12.66% 0.06% 8.03% 0.06% 4.63% 0.00%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金基金合同生效日为 2021 年 12 月 22 日,按照本基金的基金合同规定,自基金合同

生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。

本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2021 年 12 月 22 日至 2024

年 12 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司投

资经理助理;现任国寿安保安裕纯债半年

定期开放债券型发起式证券投资基金、国

寿安保安盛纯债 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金、国寿安保稳和 6

个月持有期混合型证券投资基金、国寿安

本基金的 2024 年 11 月 保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金、

黄力 基金经理 18 日 - 14 年 国寿安保稳安混合型证券投资基金、国寿

安保稳福 6 个月持有期混合型证券投资

基金、国寿安保安弘纯债一年定期开放债

券型发起式证券投资基金、国寿安保安锦

纯债一年定期开放债券型发起式证券投

资基金、国寿安保尊荣中短债债券型证券

投资基金和国寿安保利率债三个月定期

开放债券型证券投资基金基金经理。

卢珊 本基金的 2023 年 2 月 1 2024 年 11 11 年 博士,曾任九州证券股份有限公司投资顾

基金经理 日 月 18 日 问。2019 年加入国寿安保基金管理有限

公司担任基金经理助理,从事债券投资、

研究工作。现任国寿安保尊恒利率债债券

型证券投资基金、国寿安保中债-3-5 年

政策性金融债指数证券投资基金、国寿安

保安盛纯债 3 个月定期开放债券型发起

式证券投资基金、国寿安保尊庆 6 个月持

有期债券型证券投资基金、国寿安保安泽

纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基

金和国寿安保安泰三个月定期开放债券

型证券投资基金基金经理。

注:任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从

业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国寿安

保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规

的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基

础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在

违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执

行,严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平

交易相关制度。

本基金管理人对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用不同的

时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了 T 分布检验。经分析,本报告期未发现

本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报

告期内,未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度,一揽子政策出台提振宏观经济动能。政策加力转向稳增长带动市场预期和有效需求边际改善,PMI 连续三个月微幅站上荣枯线,“抢出口”效应带动出口维持较高增速,消费、制造业投资、基建投资均有不同程度好转,但社融数据不及预期、主要依靠政府融资支撑,信贷结构仍较差,CPI、PPI 维持低位震荡,实体融资需求还未看到明显回暖,需求不足仍是主要制约因素。12 月政治局会议和中央经济工作会议要求实施“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”“全方位扩大国内需求”,未来政策将会持续发力。流动性方面,央行坚持支持性货币政策立场,通过买断式逆回购、国债买卖等对冲政府债券发行,资金利率高于政策利率运行,资金面维持紧平衡。

债券市场方面,四季度收益率整体由震荡转入快速下行,曲线陡峭化。9 月末政策超预期转向,债市大幅回调后企稳,信用利差显著走阔。进入 10 月份,财政政策的不确定性、股市对资金的虹吸效应,广义基金负债端稳定性走弱,债市呈现震荡格局。11 月人大常委会公布十万亿化债政策,年内两万亿新增供给冲击之下,曲线长端宽幅震荡、先上后下。12 月政治局会议定调“适度宽松的货币政策”,降准降息预期快速升温,市场一致抢跑,10 年、30 年国债先后突破 1.70%、2.0%再创新低,短端亦创出新低,曲线显著陡峭化。信用涨幅不及利率,利差明显走阔。12 月下旬以来,央行约谈债券投资激进机构释放强监管信号,叠加资金面边际收敛,收益率重新进入窄幅震荡。

投资运作方面,报告期内本基金以票息策略为主,维持中性久期和杠杆,持续优化持仓债券的期限、品种及结构,提高组合静态收益,做好基础配置。同时,加大利率债波段操作,增厚组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.0328 元;本报告期基金份额净值增长率为1.40%,业绩比较基准收益率为 2.23%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,037,654,583.84 99.47

其中:债券 5,037,654,583.84 99.47

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 27,044,158.72 0.53

8 其他资产 51,967.60 0.00

9 合计 5,064,750,710.16 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 966,359,948.41 24.03

其中:政策性金融债 365,052,628.97 9.08

4 企业债券 768,399,961.12 19.10

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 3,091,672,421.57 76.86

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 99,208,285.71 2.47

9 其他 112,013,967.03 2.78

10 合计 5,037,654,583.84 125.24

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1 2128042 21 兴业银行二级 02 1,300,000135,009,637.26 3.36

2 115640 23 绿发 03 1,300,000133,628,146.85 3.32

3 232879 24 四川 68 1,100,000112,013,967.03 2.78

4 240210 24 国开 10 1,000,000106,675,205.48 2.65

5 102480803 24 湘建工 MTN001(科创票 1,000,000103,716,547.95 2.58

据)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本报告期,本基金的国债期货投资以风险管理为原则,以套期保值为目的,并结

合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策

略进行操作,对冲投资风险。本基金国债期货交易总体风险可控,符合既定的投资政

策和投资目标。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明

- - - - - -

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -2,453,112.71

国债期货投资本期公允价值变动(元) 95,000.00

5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期,本基金的国债期货投资整体操作上相对谨慎,对基金的收益以及波动

性控制都有一定的积极作用。后期仍将努力把握确定性较大的机会,对冲投资风险,

提升基金收益。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限公司在报告编制日前

一年内曾受到地方国税局、地方市场监督管理局、国家金融监督管理总局地方监管局、证监会分局、中国人民银行分支行的处罚;国家开发银行在报告编制日前一年内曾受

到国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行的处罚;湖南建工集团有

限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国税局、地方住房和城乡建设厅、人社局、

综合行政执法局的处罚;上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受

到地方国税局、地方市场监督管理局、国家金融监督管理总局地方监管局、国家外汇

管理局、中国人民银行分支行的处罚;湖南银行股份有限公司在报告编制日前一年内

曾受到地方国税局、地方住房和城乡建设厅的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合

同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管

部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 51,967.60

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 51,967.60

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 3,894,462,346.92

报告期期间基金总申购份额 19.39

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 3,894,462,366.31

注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 39,843,993.85

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 39,843,993.85

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.02

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金交易本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承

份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固39,843,993.85 1.0210,003,150.32 0.26 3 年

有资金

基金管理人高 - - - - -

级管理人员

基金经理等人 - - - - -

基金管理人股 - - - - -

其他 - - - - -

合计 39,843,993.85 1.0210,003,150.32 0.26 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类 序 持有基金份额比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

别 号 超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 比(%)

机构 1 20241001~20241231 3,854,618,353.07 0.00 0.00 3,854,618,353.07 98.98

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能存在大额赎回

的风险,并导致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于

基金的正常运作。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证

中小投资者的合法权益。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

10.1.1 中国证监会批准国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资

基金募集的文件

10.1.2《国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

10.1.3《国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

10.1.5 报告期内国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金在

指定媒体上披露的各项公告

10.1.6 中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2

号楼 11 层

10.3 查阅方式

10.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

10.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn

10.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司

2025 年 1 月 22 日

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