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睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:睿远基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 睿远稳进配置两年持有混合

基金主代码 014362

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年12月06日

报告期末基金份额总额 5,659,763,001.97份

本基金投资于精选的股票、债券等金融工具,并辅

投资目标 助以金融衍生品投资,通过资产配置,严格控制基

金的风险,力争实现基金的长期增值。

本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,通过对

宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、

投资策略 行业周期阶段等的评估分析,研判国内经济发展形

势,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调

整投资组合中各类资产的配置比例,从而实现本基

金长期、持续、稳定增值。

中债综合财富(总值)指数收益率×75%+沪深300

业绩比较基准 指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)

收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平

高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基

金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通

机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易

规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 睿远基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 睿远稳进配置两年持有 睿远稳进配置两年持有

混合A 混合C

下属分级基金的交易代码 014362 014363

报告期末下属分级基金的份额总 3,716,886,532.03份 1,942,876,469.94份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

主要财务指标 睿远稳进配置两年持 睿远稳进配置两年持

有混合A 有混合C

1.本期已实现收益 56,983,664.20 28,344,882.84

2.本期利润 32,828,355.53 15,156,149.41

3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0071

4.期末基金资产净值 3,901,483,468.81 2,020,678,139.48

5.期末基金份额净值 1.0497 1.0400

注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

睿远稳进配置两年持有混合A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

阶段 率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 0.86% 0.55% 1.76% 0.38% -0.90% 0.17%

过去六个月 5.30% 0.49% 6.36% 0.36% -1.06% 0.13%

过去一年 13.35% 0.42% 10.01% 0.30% 3.34% 0.12%

过去三年 5.58% 0.43% 7.92% 0.28% -2.34% 0.15%

自基金合同

生效起至今 4.97% 0.43% 8.46% 0.28% -3.49% 0.15%

睿远稳进配置两年持有混合C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

阶段 率① 率标准差 率标准差

② 率③ ④

过去三个月 0.78% 0.55% 1.76% 0.38% -0.98% 0.17%

过去六个月 5.14% 0.49% 6.36% 0.36% -1.22% 0.13%

过去一年 12.99% 0.42% 10.01% 0.30% 2.98% 0.12%

过去三年 4.63% 0.43% 7.92% 0.28% -3.29% 0.15%

自基金合同

生效起至今 4.00% 0.43% 8.46% 0.28% -4.46% 0.15%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 其他指标

注:本基金建仓期为本基金基金合同生效之日(2021年12月6日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基

金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

饶刚先生,复旦大学理学硕

士。曾任兴业证券股份有限

公司职员,富国基金管理有

限公司研究员、固定收益部

总经理兼基金经理、总经理

饶刚 公司总经理、本基金 2021- 25年 助理,富国资产管理(上海)

基金经理 12-06 - 有限公司总经理;上海东方

证券资产管理有限公司副

总经理;2021年8月至今,

先后任睿远基金管理有限

公司副总经理、总经理。20

21年12月至今任睿远稳进

配置两年持有期混合型证

券投资基金基金经理。

侯振新先生,复旦大学经济

学硕士。曾任交通银行股份

有限公司总行资产管理部

高级经理、资产管理业务中

心资本市场部副总经理,中

信银行股份有限公司总行

资产管理业务中心机构理

财投资处处长、股权融资处

侯振新 本基金基金经理 2023- 5年 处长,上海东方证券资产管

01-19 - 理有限公司私募固定收益

投资部总经理。2022年6月

加入睿远基金管理有限公

司,现任公募混合资产投资

管理部总经理兼固收研究

部联席总经理,2023年1月

至今任睿远稳进配置两年

持有期混合型证券投资基

金基金经理。

注:1. 基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

2. 非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

3. 证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期,本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内,本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在9月以来系列政策密集出台后,四季度整体宏观经济预期有了较为显著的改善,制造业PMI指数自10月以来持续运行在荣枯线上方。同时,从“货币→信用→增长→通胀”的链条来观察经济,可以发现货币环节无论是价的层面对应的短端利率水平,还是量的层面对应的M2和M1增速,在四季度都已经出现了较为积极的信号。而在政府债券集中发行的推动下,社融增速也已经呈现出逐步企稳的迹象。整体来看,9月底以来一揽子增量政策的效果在宏观层面逐步体现。

市场表现方面,在9月底市场中枢快速抬升后,四季度整体A股呈现为区间震荡特征。行业表现方面,四季度商贸零售、电子、计算机、通信和机械设备居申万一级行业涨幅前五名,除本身基于政策预期或者产业趋势的基本面因素外,大幅上行的市场日均成交额也是理解上述行业市场表现不可或缺的视角。

在资产配置上,基于政策信号方向性的明确以及股债性价比的动态变化,四季度本基金对权益品种进行了加仓,债券仓位变化不大。对于权益资产的加仓主要体现在两个方向,一是对部分从股息率绝对水平以及稳定性角度来看相对占优的红利资产进行了加

仓,二是围绕着消费这个2025年扩内需的核心政策抓手,对于汽车、消费电子等本身有客观需求、同时还正在经历技术迭代和变革的板块进行了增配。转债方面,本基金依旧主要持有低估值的转债品种,持仓占比较高的银行转债依旧具备着不错的安全边际;对于行业“反内卷”信号逐步清晰、行业信用风险显著降低,但估值依旧在债底以下或债底附近的高性价比新能源转债,本基金也进行了加仓。

纯债方面,四季度在降息降准以及央行公开市场操作等货币宽松政策密集落地,以及中央经济工作会议“适度宽松”的货币政策定调之下,债券市场创下年内最大季度涨幅。在四季度债券收益率显著下行前,本基金适度加仓了长债,整体持仓久期相较三季度有所提升。

综合来看,今年一季度将进入政策密集落地后的效果验证期,在“更加积极的财政政策”的基调下,广义财政赤字的扩张将对经济基本面的企稳回升起到更为积极的推动作用,我们对内需品种的结构性机会也更加重视。同时考虑到增量政策对于以股市、楼市为代表的资产价格和广义物价的重视程度提升,我们认为“量”和“价”的经验性规律中可能需要进一步提升对于“价”的权重。债市方面,目前除短端资金利率外,各期限债券收益率均处于历史最低位附近,需要关注债市波动率放大的可能性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末睿远稳进配置两年持有混合A基金份额净值为1.0497元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.86%,同期业绩比较基准收益率为1.76%;截至报告期末睿远稳进配置两年持有混合C基金份额净值为1.0400元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.78%,同期业绩比较基准收益率为1.76%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 2,305,924,082.57 31.71

其中:股票 2,305,924,082.57 31.71

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,908,808,084.81 67.50

其中:债券 4,908,808,084.81 67.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 50,795,283.88 0.70

其中:买断式回购的买入

返售金融资产 - -

银行存款和结算备付金合

7 计 5,609,739.39 0.08

8 其他资产 1,103,118.76 0.02

9 合计 7,272,240,309.41 100.00

注:1. 本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币1,157,342,700.00元, 占期末基金资产净值比例为19.54%。

2. 其他资产包括且不限于应收股利、应收利息、证券清算款等。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 746,615,783.06 12.61

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G 业 56,760,000.00 0.96

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 85,344.95 0.00

J 金融业 109,341,000.00 1.85

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 35,150,000.00 0.59

M 科学研究和技术服务业 11,148.56 0.00

水利、环境和公共设施

N 管理业 200,618,106.00 3.39

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,148,581,382.57 19.39

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

原材料 15,225,000.00 0.26

非日常生活消费品 54,486,000.00 0.92

金融 68,760,000.00 1.16

工业 54,642,900.00 0.92

信息技术 127,730,000.00 2.16

通讯业务 792,592,800.00 13.38

公用事业 7,780,000.00 0.13

房地产 36,126,000.00 0.61

合计 1,157,342,700.00 19.54

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 00941 中国移动 7,200,000 510,696,000.00 8.62

2 00700 腾讯控股 730,000 281,896,800.00 4.76

3 300750 宁德时代 600,000 159,600,000.00 2.69

4 603568 伟明环保 6,500,000 140,595,000.00 2.37

5 002028 思源电气 1,500,000 109,050,000.00 1.84

6 01810 小米集团-W 3,000,000 95,850,000.00 1.62

7 02601 中国太保 2,000,000 46,680,000.00 0.79

7 601601 中国太保 1,200,000 40,896,000.00 0.69

8 600309 万华化学 1,000,000 71,350,000.00 1.20

9 601318 中国平安 1,300,000 68,445,000.00 1.16

10 601827 三峰环境 6,995,700 60,023,106.00 1.01

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 117,560,160.22 1.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 427,969,424.66 7.23

其中:政策性金融债 396,811,780.82 6.70

4 企业债券 2,293,476,534.28 38.73

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 1,517,209,595.38 25.62

7 可转债(可交换债) 552,592,370.27 9.33

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 4,908,808,084.81 82.89

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 113052 兴业转债 2,100,000 237,007,150.70 4.00

2 240291 23中证28 2,000,000 204,744,767.12 3.46

3 240408 23中证30 2,000,000 204,590,684.94 3.45

4 149575 21申证09 1,600,000 166,422,180.82 2.81

5 102382432 23国盛MTN004 1,500,000 157,042,808.22 2.65

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期期末无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期期末无国债期货持仓。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告编制日前一年内,本基金投资的前十名证券的发行主体中:中信证券股份有限公司被中国证监会立案调查并受到行政处罚;兴业银行股份有限公司受到国家金融监督管理总局福建监管局行政处罚;申万宏源证券有限公司受到中国人民银行上海市分行行政处罚;中国太平洋保险(集团)股份有限公司受到国家外汇管理局上海市分局行政处罚。经管理人评估,上述情形未对相应证券的投资价值构成实质性的负面影响。

除此之外,暂未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体存在本期被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 737,969.46

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 365,149.30

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,103,118.76

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113052 兴业转债 237,007,150.70 4.00

2 110085 通22转债 60,819,678.08 1.03

3 113652 伟22转债 60,029,126.16 1.01

4 110082 宏发转债 45,594,035.62 0.77

5 113059 福莱转债 32,789,753.42 0.55

6 127045 牧原转债 26,990,725.35 0.46

7 127073 天赐转债 12,296,809.59 0.21

8 113048 晶科转债 11,666,569.86 0.20

9 127066 科利转债 11,299,702.12 0.19

10 127038 国微转债 8,973,980.22 0.15

11 127089 晶澳转债 7,983,441.10 0.13

12 123107 温氏转债 6,934,363.84 0.12

13 118034 晶能转债 6,084,632.88 0.10

14 127052 西子转债 5,964,143.84 0.10

15 113563 柳药转债 4,922,917.12 0.08

16 113659 莱克转债 4,645,457.53 0.08

17 110062 烽火转债 2,765,934.36 0.05

18 113632 鹤21转债 2,451,898.63 0.04

19 113638 台21转债 1,146,986.06 0.02

20 113623 凤21转债 1,137,213.70 0.02

21 128142 新乳转债 1,087,850.09 0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:因四舍五入,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

睿远稳进配置两年持有 睿远稳进配置两年持有

混合A 混合C

报告期期初基金份额总额 4,790,982,217.70 2,612,671,686.02

报告期期间基金总申购份额 22,513,613.60 8,580,630.25

减:报告期期间基金总赎回份额 1,096,609,299.27 678,375,846.33

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 3,716,886,532.03 1,942,876,469.94

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

睿远稳进配置两年持 睿远稳进配置两年持

有混合A 有混合C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 95,196,401.30 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份

额 95,196,401.30 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例(%) 2.56 -

注:基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金募集的文件;

2. 《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金基金合同》;

3. 《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金托管协议》;

4. 《睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新(如有);

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;

6. 报告期内睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

7. 中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司

9.3 查阅方式

投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公时间预约查阅,或登录基金管理人网站

www.foresightfund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-920-1000查询相关信息。

睿远基金管理有限公司

2025年01月20日

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