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浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金2024年第3季度报告查看PDF原文

浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商汇金兴利增强债券

基金主代码 014492

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年03月08日

报告期末基金份额总额 56,288,416.55份

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定

投资目标 的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收

益。

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、固定收

投资策略 益类资产投资策略、股票投资策略、存托凭证投资

策略、可转换债券及可交换债券投资管理策略、资

产支持证券投资策略和国债期货交易策略等。

业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收

益率×10%

本基金为债券型基金,一般市场情况下,长期平均

风险收益特征 风险和预期收益率高于货币市场基金,低于混合型

基金、股票型基金。

基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商汇金兴利增强债券 浙商汇金兴利增强债券

A C

下属分级基金的交易代码 014492 014493

报告期末下属分级基金的份额总 55,869,974.34份 418,442.21份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)

主要财务指标 浙商汇金兴利增强债 浙商汇金兴利增强债

券A 券C

1.本期已实现收益 -970,455.25 -9,646.81

2.本期利润 293,224.23 -2,705.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0052 -0.0051

4.期末基金资产净值 53,902,039.27 399,589.65

5.期末基金份额净值 0.9648 0.9549

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浙商汇金兴利增强债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.55% 0.34% 1.81% 0.13% -1.26% 0.21%

过去六个月 0.72% 0.30% 2.58% 0.11% -1.86% 0.19%

过去一年 -0.17% 0.27% 4.20% 0.10% -4.37% 0.17%

自基金合同

生效起至今 -3.52% 0.19% 4.25% 0.11% -7.77% 0.08%

注:本基金的业绩比较基准:中债总指数(全价)收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

浙商汇金兴利增强债券C净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 0.44% 0.34% 1.81% 0.13% -1.37% 0.21%

过去六个月 0.52% 0.30% 2.58% 0.11% -2.06% 0.19%

过去一年 -0.57% 0.27% 4.20% 0.10% -4.77% 0.17%

自基金合同 -4.51% 0.19% 4.25% 0.11% -8.76% 0.08%

生效起至今

注:本基金的业绩比较基准:中债总指数(全价)收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

中国国籍,北京大学经济学

硕士,19年金融行业从业经

历。历任浦东发展银行股份

本基金基金经理,浙 有限公司资金总部交易员、

商汇金聚利一年定 太平养老保险股份有限公

期开放债券型证券 司投资管理中心投资经理、

蔡玮菁 投资基金、浙商汇金 2022- 20年 国投瑞银基金管理有限公

双月鑫60天滚动持 03-08 - 司固定收益部副总监兼基

有中短债债券型证 金经理。2021年5月加入浙

券投资基金基金经 江浙商证券资产管理有限

理。 公司,现任公司公募固定收

益投资部行政负责人,拥有

基金从业资格及证券从业

资格。

吴文钊 本基金基金经理 2024- 16年 中国国籍,经济学硕士,多

02-26 - 年证券投资研究经验。2008

年2月起历任恒泰证券、东

海证券、国金证券行业研究

员。2015年5月加入中银证

券,担任资管板块股票研究

团队主管,2018年9月起任

中银证券基金管理部基金

经理。2021年2月至2023年5

月,任鹏扬基金股票专户投

资部投资经理。2023年6月

加入浙江浙商证券资产管

理有限公司,任公募固定收

益投资部业务董事兼基金

经理。

中国国籍,复旦大学管理学

硕士、浙江大学管理学学

士,多年证券投资研究经

验。2012年10月至2015年6

月任杭州银行总行金融市

场部交易员,2015年6月至2

019年3月任泰信基金管理

有限公司专户投资部投资

李松 本基金基金经理 2024- - 1年 经理,2019年3月至2023年5

09-03 月任永赢基金管理有限公

司固定收益投资部投资经

理。2023年6月加入浙江浙

商证券资产管理有限公司,

现任公募固定收益投资部

业务董事兼基金经理,拥有

基金从业资格及证券从业

资格。

注:1、上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。对基金的首任基金经理,其"任职日期"按基金合同生效日填写;

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定;

3、2024年10月9日,蔡玮菁女士不再任职本基金的基金经理,并已按相关规定备案、公告。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度回顾:

三季度债市收益率先下后上,可转债及股票市场先跌后涨。9月24日,三部门召开发布会,出台金融政策“组合拳”。9月26日,政治局会议召开,定调更加积极,财政政策有望加力,但仍需观察后续落地情况;“促进房地产市场止跌回稳”为新表述,具有重要政策信号意义,落地效果仍待观察;消费民生等相关表述较积极,更加重视企业预期。市场风险偏好受政策面影响在9月下旬开始有所提升。

本季度投资过程中,结合基本面、政策面及市场走势,对纯债、可转债、股票资产进行了相应的大类资产配置调整。纯债方面,组合久期先升后降,在9月24日之前买入了较多10年以上期限国债,组合久期保持在较高水平。9月24日-9月30日区间段较大幅度减仓了10年以上期限国债,较大幅度降低了组合久期。可转债仓位先降后升,7月初至9月初鉴于可转债市场跟随正股下跌调整,降低了可转债仓位,9月中下旬开始陆续回补可转债仓位,9月24日-9月30日区间段重点增配了券商板块可转债及具有良好风险收益比的成长类公司正股对应的可转债。股票资产以低估值蓝筹公司为主,随着市场反转

也增加了一些估值低位的具有良好风险收益比的成长类公司,三季度也继续为组合贡献了一定正收益。

四季度展望:

展望后市,美联储已经进入降息周期,国内宏观政策近期也迎来了重大转变。我们认为,当前A股资产重估行情已经展开。如后续国内经济可明显改善,市场中长期行情可期。所需警惕的是,美国大选结果对全球资产仍有较大影响,短期急涨后市场也可能面临剧烈波动。本基金股票投资将继续以低估值优质资产为主,适当增加具有良好风险收益比的成长类公司,努力获取稳健收益。可转债方面,拟继续重点布局券商板块可转债及具有良好风险收益比的成长类公司正股对应的可转债。纯债方面,维持中低信用债久期获取票息收益,择机参与利率债波段投资。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末浙商汇金兴利增强债券A基金份额净值为0.9648元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.55%,同期业绩比较基准收益率为1.81%;截至报告期末浙商汇金兴利增强债券C基金份额净值为0.9549元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.44%,同期业绩比较基准收益率为1.81%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 8,961,969.87 13.33

其中:股票 8,961,969.87 13.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 54,890,397.39 81.62

其中:债券 54,890,397.39 81.62

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 723,982.65 1.08

8 其他资产 2,673,753.85 3.98

9 合计 67,250,103.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,063,948.00 1.96

C 制造业 4,387,075.87 8.08

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 572,903.00 1.06

F 批发和零售业 404,106.00 0.74

交通运输、仓储和邮政

G 业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息 296,190.00 0.55

技术服务业

J 金融业 1,910,615.00 3.52

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 104,636.00 0.19

M 科学研究和技术服务业 110,384.00 0.20

N 水利、环境和公共设施 112,112.00 0.21

管理业

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 8,961,969.87 16.50

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 601939 建设银行 62,400 494,832.00 0.91

2 601288 农业银行 91,000 436,800.00 0.80

3 000333 美的集团 5,400 410,724.00 0.76

4 600919 江苏银行 46,100 387,240.00 0.71

5 600028 中国石化 52,600 366,096.00 0.67

6 600938 中国海油 11,800 354,590.00 0.65

7 603198 迎驾贡酒 4,500 328,140.00 0.60

8 600036 招商银行 7,900 297,119.00 0.55

9 600941 中国移动 2,700 296,190.00 0.55

10 601377 兴业证券 43,200 294,624.00 0.54

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 国家债券 13,109,058.74 24.14

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 12,783,659.46 23.54

5 企业短期融资券 2,056,765.03 3.79

6 中期票据 4,370,613.18 8.05

7 可转债(可交换债) 21,277,504.11 39.18

8 同业存单 - -

9 其他 1,292,796.87 2.38

10 合计 54,890,397.39 101.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 019547 16国债19 40,000 4,627,934.25 8.52

2 149845 22深投01 33,000 3,451,803.07 6.36

3 149668 21徐工02 30,000 3,083,247.45 5.68

4 019706 23国债13 28,000 2,826,369.86 5.20

5 019721 23国债18 26,000 2,682,041.75 4.94

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名证券中,没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 11,372.14

2 应收证券清算款 2,662,381.71

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,673,753.85

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110067 华安转债 1,460,728.77 2.69

2 113043 财通转债 1,407,318.90 2.59

3 110073 国投转债 1,397,580.38 2.57

4 123145 药石转债 1,216,494.52 2.24

5 113675 新23转债 1,204,558.90 2.22

6 113049 长汽转债 1,179,973.11 2.17

7 110082 宏发转债 776,375.75 1.43

8 123179 立高转债 612,014.14 1.13

9 127040 国泰转债 572,053.81 1.05

10 123115 捷捷转债 570,040.41 1.05

11 123071 天能转债 549,549.32 1.01

12 118041 星球转债 472,358.21 0.87

13 113051 节能转债 347,386.03 0.64

14 113682 益丰转债 331,616.22 0.61

15 118013 道通转债 331,063.81 0.61

16 118024 冠宇转债 330,944.38 0.61

17 113638 台21转债 315,433.81 0.58

18 123231 信测转债 280,590.97 0.52

19 110068 龙净转债 268,927.07 0.50

20 123188 水羊转债 248,993.42 0.46

21 113061 拓普转债 244,067.78 0.45

22 123182 广联转债 240,605.65 0.44

23 127054 双箭转债 239,296.99 0.44

24 113632 鹤21转债 237,993.97 0.44

25 123234 中能转债 232,537.75 0.43

26 128142 新乳转债 223,307.12 0.41

27 127085 韵达转债 219,363.34 0.40

28 123230 金钟转债 213,011.62 0.39

29 123204 金丹转债 179,550.21 0.33

30 111007 永和转债 177,103.56 0.33

31 113605 大参转债 163,718.88 0.30

32 123085 万顺转2 162,939.76 0.30

33 118033 华特转债 157,303.72 0.29

34 127102 浙建转债 151,184.06 0.28

35 123212 立中转债 140,618.89 0.26

36 123158 宙邦转债 140,281.15 0.26

37 113658 密卫转债 135,767.29 0.25

38 123131 奥飞转债 135,048.56 0.25

39 111008 沿浦转债 124,197.92 0.23

40 128133 奇正转债 123,045.51 0.23

41 127064 杭氧转债 119,997.53 0.22

42 113666 爱玛转债 119,381.10 0.22

43 128141 旺能转债 118,736.85 0.22

44 128135 洽洽转债 113,537.53 0.21

45 113644 艾迪转债 107,989.61 0.20

46 113641 华友转债 104,128.00 0.19

47 127073 天赐转债 104,084.03 0.19

48 113059 福莱转债 102,713.70 0.19

49 123124 晶瑞转2 101,281.23 0.19

50 111003 聚合转债 86,651.92 0.16

51 123178 花园转债 84,689.94 0.16

52 127095 广泰转债 54,317.84 0.10

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

浙商汇金兴利增强债券 浙商汇金兴利增强债券

A C

报告期期初基金份额总额 55,874,219.25 619,623.00

报告期期间基金总申购份额 10.61 3,543.55

减:报告期期间基金总赎回份额 4,255.52 204,724.34

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 55,869,974.34 418,442.21

注:总申购份额含红利再投、转入份额,总赎回份额含转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

浙商汇金兴利增强债 浙商汇金兴利增强债

券A 券C

报告期期初管理人持有的本基金份

额 4,999,097.22 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份 4,999,097.22 -

报告期期末持有的本基金份额占基

金总份额比例(%) 8.95 -

注:上表列示的报告期间买入/申购总份额含红利再投、转换入份额,列示的报告期间卖

出/赎回总份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

1 20240701 - 2024 12,673,443.49 0.00 0.00 12,673,443.49 22.52%

机 0930

构 2 20240701 - 2024 20,917,268.07 0.00 0.00 20,917,268.07 37.16%

0930

产品特有风险

报告期内,本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的20%,除本基金招募说明书中列示的各项风险情形外,还包括

因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。

注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投;

2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

中国证监会批准设立浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金的文件;

《浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金基金合同》;

《浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金托管协议》;

报告期内在规定媒介上披露的各项公告;

基金管理人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人住所及托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查询;亦可通过公司网站查阅,公司网址为:www.stocke.com.cn。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2024年10月25日

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