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富国裕利债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告查看PDF原文

富国裕利债券型证券投资基金

二 0 二四年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国银行股份有限公司

报告送出日期: 2025 年 01 月 22 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月

20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 富国裕利债券

基金主代码 014671

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 02 月 23 日

报告期末基金份额总 5,479,616,477.20 份

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过

投资目标 积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩

比较基准的投资收益。

本基金采取稳健灵活的投资策略,力求在有效控制风险的基

础上,获得基金资产的稳定增值;同时根据对权益类市场的趋

势研判适度参与股票资产投资,力求提高基金总体收益率。在

资产配置方面,本基金采取自上而下的方法对基金资产进行

动态的整体资产配置和类属资产配置。在债券投资方面,本基

投资策略 金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏

观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略。在股

票投资方面,本基金将精选基本面良好、有长期投资价值的优

质企业。在基金投资方面,本基金投资于全市场的股票型 ETF

及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型

基金。本基金的动态收益增强策略、存托凭证投资策略、资产

支持证券投资策略、国债期货投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率(使用估值

汇率折算)×5%+沪深 300 指数收益率×10%

本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险

风险收益特征 水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基

金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、

投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 富国裕利债券 A 富国裕利债券 富国裕利债券

简称 C E

下属分级基金的交易 014671 014672 018187

代码

报告期末下属分级基 2,833,171,133.19 份 531,710,237.8 2,114,735,106

金的份额总额 7 份 .14 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:

人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

富国裕利债券 A 富国裕利债券 C 富国裕利债券 E

1.本期已实现收益 29,714,293.48 874,413.18 25,271,740.40

2.本期利润 40,027,745.44 -605,093.48 36,621,386.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0192 -0.0049 0.0216

4.期末基金资产净值 3,121,794,579.90 579,595,703.42 2,329,253,847.49

5.期末基金份额净值 1.1019 1.0901 1.1014

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上

本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(1)富国裕利债券 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 2.01% 0.32% 1.66% 0.23% 0.35% 0.09%

过去六个月 4.43% 0.31% 4.37% 0.20% 0.06% 0.11%

过去一年 5.89% 0.28% 6.96% 0.17% -1.07% 0.11%

自基金合同 10.19% 0.21% 5.40% 0.18% 4.79% 0.03%

生效起至今

(2)富国裕利债券 C

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 1.97% 0.32% 1.66% 0.23% 0.31% 0.09%

过去六个月 4.28% 0.31% 4.37% 0.20% -0.09% 0.11%

过去一年 5.54% 0.28% 6.96% 0.17% -1.42% 0.11%

自基金合同 9.01% 0.21% 5.40% 0.18% 3.61% 0.03%

生效起至今

(3)富国裕利债券 E

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

过去三个月 1.99% 0.32% 1.66% 0.23% 0.33% 0.09%

过去六个月 4.40% 0.31% 4.37% 0.20% 0.03% 0.11%

过去一年 5.86% 0.27% 6.96% 0.17% -1.10% 0.10%

自基金分级

生效日起至 5.64% 0.24% 6.04% 0.16% -0.40% 0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

(1)自基金合同生效以来富国裕利债券 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为 2024 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2022 年 2 月 23 日成立,建仓期 6 个月,从 2022 年 2 月 23 日起至

2022 年 8 月 22 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(2)自基金合同生效以来富国裕利债券 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为 2024 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2022 年 2 月 23 日成立,建仓期 6 个月,从 2022 年 2 月 23 日起至

2022 年 8 月 22 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(3)自基金 E 级份额生效以来富国裕利债券 E 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为 2024 年 12 月 31 日。

2、本基金自 2023 年 4 月 3 日起增加 E 类份额,相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

黄纪亮 本基金现 2022-02-23 - 17 硕士,曾任国泰君安证券股份

任基金经 有限公司助理研究员;自 2012

理 年 11 月加入富国基金管理有

限公司,历任债券研究员、固

定收益基金经理、固定收益投

资部固定收益投资副总监、固

定收益策略研究部总经理、高

级固定收益基金经理;现任富

国基金总经理助理,兼任富国

基金固定收益投资部总经理、

固定收益策略研究部总经理、

高级固定收益基金经理。自

2013 年 02 月起任富国强回报

定期开放债券型证券投资基金

基金经理;自 2014 年 03 月起

任富国汇利回报两年定期开放

债券型证券投资基金(原富国

汇利回报分级债券型证券投资

基金)基金经理;自 2014 年 03

月起任富国天利增长债券投资

基金基金经理;自 2014 年 06

月起任富国信用债债券型证券

投资基金基金经理;自 2016

年 08 月起任富国目标齐利一

年期纯债债券型证券投资基金

基金经理;自 2017 年 08 月起

任富国祥利一年期定期开放债

券型证券投资基金基金经理;

自 2022 年 02 月起任富国裕利

债券型证券投资基金基金经

理;具有基金从业资格。

刘兴旺 本基金现 2022-07-28 - 19 硕士,曾任申银万国证券股份

任基金经 有限公司固定收益研究员,华

理 宝兴业基金管理有限公司基金

经理助理兼债券研究员,泰信

基金管理有限公司基金经理,

国投瑞银基金管理有限公司基

金经理,国联证券股份有限公

司资产管理部副总经理,长安

基金管理有限公司固定收益总

监;自 2021 年 11 月加入富国

基金管理有限公司,自 2022

年 5 月起历任固定收益投资经

理;现任富国基金固定收益投

资部固定收益基金经理。自

2022 年 07 月起任富国裕利债

券型证券投资基金基金经理;

自 2022 年 09 月起任富国双利

增强债券型证券投资基金基金

经理;自 2022 年 12 月起任富

国久利稳健配置混合型证券投

资基金基金经理;自 2022 年

12 月起任富国优化增强债券型

证券投资基金基金经理;自

2023 年 05 月起任富国稳健添

利债券型证券投资基金基金经

理;自 2023 年 07 月起任富国

兴享回报 6 个月持有期混合型

证券投资基金基金经理;自

2024 年 12 月起任富国天利增

长债券投资基金基金经理助

理;具有基金从业资格。

注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确

定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理

人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国裕利债券型证券投资基金的管理

人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、

《富国裕利债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着

诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有

关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易

管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市

场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现 2 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

随着 2024 年三季度以来增量宏观政策持续发力,四季度国内经济有所企稳,

制造业 PMI 指数重新回到 50 以上,工业增加值等数据边际改善。11 月财政部宣

布 2024―2026 年每年新增 2 万亿地方政府债务限额用于置换隐债,货币政策加强协调配合,债券发行高峰期间流动性维持合理充裕。海外方面,美联储 11 和12 月分别降息 25bp,但通胀韧性较强,市场对后续的降息预期转弱,美债利率

和美元指数大幅反弹。市场方面,一揽子增量政策提振了预期,四季度股市在前期大幅反弹后,呈现震荡走势;债券 10 月初经历短暂调整,随后收益率重新回落,12 月政治局会议提出实施适度宽松的货币政策,债市宽松预期升温,10 年期国债收益率进一步下行到1.70%左右。投资操作上,本基金注重大类资产配置,根据市场变化适时调整久期和杠杆,优化权益持仓,报告期内净值有所增长。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率A级为2.01%,C级为1.97%,E级为1.99%,

同期业绩比较基准收益率 A 级为 1.66%,C 级为 1.66%,E 级为 1.66%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 487,312,225.72 7.99

其中:股票 487,312,225.72 7.99

2 基金投资 140,584,731.98 2.31

3 固定收益投资 5,054,446,444.82 82.88

其中:债券 5,024,103,648.88 82.39

资产支持证券 30,342,795.94 0.50

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 301,535,635.37 4.94

其中:买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 72,905,229.79 1.20

8 其他资产 41,373,676.04 0.68

9 合计 6,098,157,943.72 100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 90,693,444.00 元,占资

产净值比例为 1.50%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 329,454.00 0.01

B 采矿业 29,417,929.80 0.49

C 制造业 262,633,564.52 4.35

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 22,203,272.00 0.37

E 建筑业 2,451,262.00 0.04

F 批发和零售业 1,469,419.85 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 31,611,167.70 0.52

H 住宿和餐饮业 137,091.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务 11,500,145.21 0.19

J 金融业 21,256,376.12 0.35

K 房地产业 4,150,177.00 0.07

L 租赁和商务服务业 3,847,370.00 0.06

M 科学研究和技术服务业 4,228,188.10 0.07

N 水利、环境和公共设施管理业 330,254.42 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 282,333.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 665,780.00 0.01

S 综合 104,997.00 0.00

合计 396,618,781.72 6.58

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

非日常生活消费品 22,793,340.00 0.38

通信服务 15,446,400.00 0.26

医疗保健 14,106,377.00 0.23

原材料 11,466,125.00 0.19

能源 8,043,060.00 0.13

公用事业 6,992,000.00 0.12

工业 5,881,330.00 0.10

日常消费品 4,676,000.00 0.08

金融 1,288,812.00 0.02

合计 90,693,444.00 1.50

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 601233桐昆股份 2,854,900 33,687,820.00 0.56

2 601006大秦铁路 3,161,965 21,438,122.70 0.36

3 000589贵州轮胎 3,108,458 15,635,543.74 0.26

4 00700 腾讯控股 40,000 15,446,400.00 0.26

5 600761安徽合力 800,000 14,120,000.00 0.23

6 600426华鲁恒升 502,400 10,856,864.00 0.18

7 002475立讯精密 243,234 9,914,217.84 0.16

8 000400许继电气 351,400 9,674,042.00 0.16

9 001286陕西能源 1,007,700 9,351,456.00 0.16

10 603393新天然气 300,300 9,090,081.00 0.15

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 306,031,386.60 5.07

2 央行票据 - -

3 金融债券 3,234,231,936.60 53.63

其中:政策性金融债 424,653,954.14 7.04

4 企业债券 184,496,300.82 3.06

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 298,626,038.24 4.95

7 可转债(可交换债) 1,000,717,986.62 16.59

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,024,103,648.88 83.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

2028003 20 平安银行永 3,300,000

1 续债 01 341,804,622.95 5.67

2028017 20 农业银行永 2,500,000

2 续债 01 257,137,027.40 4.26

3 240011 24 附息国债 11 1,650,000 174,012,327.35 2.89

2028023 20 招商银行永 1,500,000

4 续债 01 154,550,589.04 2.56

312400001 24 工行 TLAC 非 1,300,000

5 资本债 01A 133,418,109.59 2.21

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

序号 证券代码 证券名称 数 量 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(份) (%)

1 180297 燕山湖 A 200,000 20,374,867.1 0.34

5

2 135099 22 金泰优 100,000 9,967,928.79 0.17

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中,平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中,招商银行股份有限公司在报告编制

日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同

及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念

进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 198,407.89

2 应收证券清算款 32,209,468.07

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 8,950,349.27

6 其他应收款 15,450.81

7 其他 -

8 合计 41,373,676.04

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 127089 晶澳转债 46,904,612.54 0.78

2 113064 东材转债 36,320,071.23 0.60

3 110062 烽火转债 35,828,749.83 0.59

4 110059 浦发转债 35,294,155.64 0.59

5 113048 晶科转债 32,672,331.58 0.54

6 123212 立中转债 29,781,852.25 0.49

7 118031 天 23 转债 29,754,834.25 0.49

8 128127 文科转债 25,231,976.71 0.42

9 113641 华友转债 23,927,187.12 0.40

10 118022 锂科转债 23,412,637.60 0.39

11 123236 家联转债 22,960,776.62 0.38

12 123119 康泰转 2 21,968,862.99 0.36

13 127078 优彩转债 21,756,046.84 0.36

14 110087 天业转债 20,786,780.49 0.34

15 118034 晶能转债 20,303,170.56 0.34

16 113685 升 24 转债 18,831,523.52 0.31

17 113545 金能转债 18,631,956.44 0.31

18 113654 永 02 转债 17,772,602.74 0.29

19 118040 宏微转债 16,644,494.79 0.28

20 113047 旗滨转债 16,145,813.64 0.27

21 113059 福莱转债 15,301,347.95 0.25

22 127073 天赐转债 15,007,964.72 0.25

23 127027 能化转债 14,651,442.52 0.24

24 128144 利民转债 13,976,645.89 0.23

25 127076 中宠转 2 13,505,687.34 0.22

26 111000 起帆转债 13,063,152.00 0.22

27 118000 嘉元转债 13,029,090.41 0.22

28 118005 天奈转债 12,387,989.59 0.21

29 127088 赫达转债 12,314,751.76 0.20

30 123214 东宝转债 12,302,091.94 0.20

31 111018 华康转债 11,582,613.70 0.19

32 123240 楚天转债 11,328,277.47 0.19

33 123162 东杰转债 11,142,426.49 0.18

34 113680 丽岛转债 10,621,120.55 0.18

35 113653 永 22 转债 10,531,039.79 0.17

36 128129 青农转债 10,320,374.70 0.17

37 127091 科数转债 10,064,284.93 0.17

38 127083 山路转债 9,704,646.12 0.16

39 118012 微芯转债 9,448,289.08 0.16

40 127086 恒邦转债 9,407,554.41 0.16

41 127031 洋丰转债 9,268,402.97 0.15

42 113636 甬金转债 9,178,654.34 0.15

43 118032 建龙转债 8,694,253.87 0.14

44 110093 神马转债 8,525,218.80 0.14

45 127070 大中转债 7,772,924.73 0.13

46 123172 漱玉转债 7,413,406.00 0.12

47 113623 凤 21 转债 7,361,166.54 0.12

48 113661 福 22 转债 7,225,813.94 0.12

49 123217 富仕转债 7,040,128.32 0.12

50 127061 美锦转债 6,993,407.73 0.12

51 127098 欧晶转债 6,687,849.12 0.11

52 123233 凯盛转债 6,587,935.89 0.11

53 127105 龙星转债 6,504,880.57 0.11

54 113640 苏利转债 6,497,950.68 0.11

55 123215 铭利转债 6,303,529.23 0.10

56 123076 强力转债 6,036,150.27 0.10

57 123169 正海转债 5,986,021.99 0.10

58 118023 广大转债 5,709,499.18 0.09

59 118038 金宏转债 5,457,378.09 0.09

60 127103 东南转债 5,189,754.23 0.09

61 123188 水羊转债 4,563,044.28 0.08

62 128117 道恩转债 4,413,669.06 0.07

63 123108 乐普转 2 4,313,627.40 0.07

64 118024 冠宇转债 4,308,568.13 0.07

65 123180 浙矿转债 4,244,075.62 0.07

66 123179 立高转债 4,102,487.63 0.07

67 113052 兴业转债 3,582,063.35 0.06

68 123211 阳谷转债 3,581,904.81 0.06

69 118009 华锐转债 3,327,348.15 0.06

70 113660 寿 22 转债 3,001,308.23 0.05

71 123196 正元转 02 2,903,457.39 0.05

72 123199 山河转债 2,883,643.02 0.05

73 110086 精工转债 2,746,891.23 0.05

74 118043 福立转债 2,658,775.34 0.04

75 111005 富春转债 2,365,428.21 0.04

76 127071 天箭转债 2,265,514.52 0.04

77 123071 天能转债 1,697,317.81 0.03

78 127087 星帅转 2 1,667,513.56 0.03

79 127060 湘佳转债 1,529,277.00 0.03

80 110090 爱迪转债 1,480,790.14 0.02

81 123120 隆华转债 1,393,409.18 0.02

82 118033 华特转债 1,227,558.72 0.02

83 113633 科沃转债 1,092,131.96 0.02

84 118042 奥维转债 1,086,762.47 0.02

85 127059 永东转 2 973,483.41 0.02

86 128121 宏川转债 967,525.15 0.02

87 113679 芯能转债 758,123.97 0.01

88 123165 回天转债 757,451.38 0.01

89 123113 仙乐转债 597,035.64 0.01

90 127040 国泰转债 511,023.79 0.01

91 128081 海亮转债 497,309.95 0.01

92 113609 永安转债 492,687.62 0.01

93 113068 金铜转债 469,917.49 0.01

94 113056 重银转债 436,461.12 0.01

95 113037 紫银转债 431,107.33 0.01

96 127018 本钢转债 415,612.26 0.01

97 113655 欧 22 转债 397,658.84 0.01

98 111019 宏柏转债 388,730.28 0.01

99 123197 光力转债 386,379.30 0.01

100 113542 好客转债 372,370.33 0.01

101 128097 奥佳转债 359,522.62 0.01

102 113530 大丰转债 320,020.51 0.01

103 127049 希望转 2 314,734.80 0.01

104 113054 绿动转债 280,442.04 0.00

105 113058 友发转债 272,752.90 0.00

106 128105 长集转债 269,216.09 0.00

107 113649 丰山转债 255,680.47 0.00

108 113532 海环转债 249,887.12 0.00

109 111001 山玻转债 240,486.82 0.00

110 127016 鲁泰转债 231,715.74 0.00

111 110084 贵燃转债 211,918.84 0.00

112 128131 崇达转 2 188,476.35 0.00

113 110064 建工转债 184,184.78 0.00

114 113042 上银转债 183,680.65 0.00

115 128066 亚泰转债 181,697.90 0.00

116 123155 中陆转债 181,619.59 0.00

117 123063 大禹转债 175,795.59 0.00

118 113044 大秦转债 174,713.29 0.00

119 127066 科利转债 166,106.98 0.00

120 128133 奇正转债 164,441.43 0.00

121 113608 威派转债 149,576.43 0.00

122 123150 九强转债 145,888.61 0.00

123 128125 华阳转债 143,878.71 0.00

124 123225 翔丰转债 141,533.58 0.00

125 127024 盈峰转债 140,840.47 0.00

126 113021 中信转债 115,033.52 0.00

127 123178 花园转债 114,640.97 0.00

128 123149 通裕转债 114,244.08 0.00

129 113065 齐鲁转债 112,523.62 0.00

130 128130 景兴转债 106,119.92 0.00

131 113030 东风转债 105,972.05 0.00

132 127020 中金转债 98,812.02 0.00

133 123107 温氏转债 96,960.22 0.00

134 127015 希望转债 96,842.69 0.00

135 113069 博 23 转债 94,948.67 0.00

136 123146 中环转 2 90,892.82 0.00

137 113657 再 22 转债 86,796.58 0.00

138 113051 节能转债 85,736.02 0.00

139 113667 春 23 转债 84,874.55 0.00

140 127102 浙建转债 78,922.30 0.00

141 127032 苏行转债 66,727.35 0.00

142 113681 镇洋转债 65,479.58 0.00

143 110063 鹰 19 转债 65,216.47 0.00

144 113046 金田转债 64,354.19 0.00

145 128141 旺能转债 63,885.76 0.00

146 110079 杭银转债 63,254.68 0.00

147 113050 南银转债 59,765.97 0.00

148 113625 江山转债 58,990.34 0.00

149 113584 家悦转债 58,574.25 0.00

150 113549 白电转债 58,280.17 0.00

151 123059 银信转债 57,874.57 0.00

152 128071 合兴转债 57,817.47 0.00

153 113628 晨丰转债 56,302.12 0.00

154 118013 道通转债 54,687.34 0.00

155 113055 成银转债 51,857.87 0.00

156 113651 松霖转债 51,664.66 0.00

157 113024 核建转债 50,501.01 0.00

158 110075 南航转债 50,214.58 0.00

159 127030 盛虹转债 49,646.41 0.00

160 123161 强联转债 46,599.89 0.00

161 111010 立昂转债 45,050.08 0.00

162 127085 韵达转债 44,272.93 0.00

163 123085 万顺转 2 44,157.14 0.00

164 128095 恩捷转债 41,320.95 0.00

165 118041 星球转债 40,164.80 0.00

166 113579 健友转债 39,304.13 0.00

167 123184 天阳转债 38,096.73 0.00

168 113627 太平转债 37,314.63 0.00

169 127052 西子转债 36,978.75 0.00

170 113652 伟 22 转债 34,174.74 0.00

171 110070 凌钢转债 33,999.86 0.00

172 127051 博杰转债 33,539.43 0.00

173 128072 翔鹭转债 31,201.10 0.00

174 128109 楚江转债 29,900.31 0.00

175 123147 中辰转债 29,232.31 0.00

176 127055 精装转债 28,502.33 0.00

177 113647 禾丰转债 27,951.68 0.00

178 128132 交建转债 27,881.94 0.00

179 123127 耐普转债 27,849.82 0.00

180 123224 宇邦转债 27,669.27 0.00

181 113062 常银转债 27,646.45 0.00

182 123039 开润转债 27,357.77 0.00

183 113668 鹿山转债 27,066.21 0.00

184 123112 万讯转债 25,823.46 0.00

185 123078 飞凯转债 25,808.60 0.00

186 113631 皖天转债 25,555.51 0.00

187 110067 华安转债 25,399.97 0.00

188 123166 蒙泰转债 25,389.56 0.00

189 127022 恒逸转债 25,069.33 0.00

190 123222 博俊转债 24,515.84 0.00

191 127026 超声转债 24,402.98 0.00

192 111015 东亚转债 24,017.06 0.00

193 123237 佳禾转债 23,847.79 0.00

194 113658 密卫转债 23,774.90 0.00

195 118003 华兴转债 23,582.51 0.00

196 123193 海能转债 23,366.33 0.00

197 127067 恒逸转 2 22,979.83 0.00

198 123121 帝尔转债 22,684.07 0.00

199 113534 鼎胜转债 22,492.87 0.00

200 123160 泰福转债 21,794.92 0.00

201 110085 通 22 转债 21,010.01 0.00

202 113574 华体转债 20,894.84 0.00

203 123204 金丹转债 20,563.33 0.00

204 123109 昌红转债 19,975.70 0.00

205 113039 嘉泽转债 19,736.46 0.00

206 127081 中旗转债 19,661.30 0.00

207 113669 景 23 转债 19,646.71 0.00

208 123087 明电转债 19,432.44 0.00

209 118004 博瑞转债 19,267.75 0.00

210 113673 岱美转债 19,021.28 0.00

211 128120 联诚转债 18,963.21 0.00

212 127082 亚科转债 18,764.49 0.00

213 128128 齐翔转 2 18,577.28 0.00

214 123130 设研转债 18,462.03 0.00

215 118028 会通转债 17,647.98 0.00

216 118015 芯海转债 16,567.70 0.00

217 123207 冠中转债 16,500.85 0.00

218 123218 宏昌转债 16,463.69 0.00

219 123235 亿田转债 16,426.49 0.00

220 123230 金钟转债 16,323.96 0.00

221 123124 晶瑞转 2 16,185.55 0.00

222 123122 富瀚转债 16,053.32 0.00

223 113033 利群转债 16,025.09 0.00

224 128070 智能转债 15,991.73 0.00

225 123227 雅创转债 15,888.00 0.00

226 118035 国力转债 15,726.55 0.00

227 123159 崧盛转债 15,618.46 0.00

228 128136 立讯转债 15,521.24 0.00

229 123090 三诺转债 15,042.74 0.00

230 123100 朗科转债 14,937.81 0.00

231 118011 银微转债 14,573.79 0.00

232 110052 贵广转债 14,560.28 0.00

233 127096 泰坦转债 13,530.48 0.00

234 113676 荣 23 转债 12,195.92 0.00

235 127075 百川转 2 12,072.74 0.00

236 110082 宏发转债 9,857.90 0.00

237 110076 华海转债 9,049.34 0.00

238 123234 中能转债 7,229.90 0.00

239 123133 佩蒂转债 6,135.14 0.00

240 113656 嘉诚转债 1,110.74 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于

占基金 基金管理

序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 资产净 人及管理

(份) (元) 值比例 人关联方

(%) 所管理的

基金

1 011830 富国天恒混 契约型开放 24,281,185 27,656,270 0.46 是

合 A 式 .81 .64

2 001508 富国新动力 契约型开放 8,819,416. 25,100,058 0.42 是

灵活配置混 式 34 .90

合 A

3 019636 富国研究精 契约型开放 5,597,157. 14,569,400 0.24 是

选灵活配置 式 46 .87

混合 D

4 515790 光伏 ETF 交易型开放 18,000,000 13,626,000 0.23 否

式 .00 .00

5 000880 富国研究精 契约型开放 3,978,894. 10,368,997 0.17 是

选灵活配置 式 05 .89

混合 A

6 008682 富国中证红 契约型开放 9,671,179. 9,961,315. 0.17 是

利指数增强 式 88 28

C

7 013291 富国沪深 契约型开放 6,321,112. 9,867,256. 0.16 是

300 指数增 式 52 64

强 C

8 159792 富国中证港 契约型,交 10,276,600 7,142,237. 0.12 是

股通互联网 易型开放式 .00 00

ETF

9 159629 富国中证 契约型,交 2,537,522. 6,145,878. 0.10 是

1000ETF 易型开放式 00 28

10 510500 南方中证 交易型开放 1,000,000. 5,811,000. 0.10 否

500ETF 式 00 00

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中:交易及持有基金

项目 (2024 年 10 月 01 日至 2024 年 12 管理人以及管理人关联

月 31 日) 方所管理基金产生的费

当期交易基金产生的申购费 - -

(元)

当期交易基金产生的赎回费 - -

(元)

当期持有基金产生的应支付销 1,416.94 1,416.94

售服务费(元)

当期持有基金产生的应支付管 192,535.98 162,021.17

理费(元)

当期持有基金产生的应支付托 39,952.32 33,711.93

管费(元)

当期交易基金产生的交易费 1,886.27 246.12

注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照

被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示

金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定

的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定,基

金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金

的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取

基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金

(ETF 除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法

规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服

务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销

售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

注:本基金本报告期所持有的基金未发生具有重大影响的事件。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目 富国裕利债券 A 富国裕利债券 C 富国裕利债券 E

报告期期初基金份额总额 1,770,172,075.3 21,464,756.83 1,478,075,180.42

8

报告期期间基金总申购份额 1,498,908,499.2 559,641,565.56 1,133,172,756.52

0

报告期期间基金总赎回份额 435,909,441.39 49,396,084.52 496,512,830.80

报告期期间基金拆分变动份额 - - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 2,833,171,133.1 531,710,237.87 2,114,735,106.14

9

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 959.14

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 959.14

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -

注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位:份

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

(份) (元)

1 赎回 2024-10- 959.14 -1,030.12 0.000%

10

合计 959.14 -1,030.12

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比

超过 20%的时 份额 份额 份额

间区间

2024-10-01 至 738,89 191,39 121,19

机构 1 2024-10- 4,835. 5,266. 6,398. 809,093,70 14.77%

27;2024-10-29 15 45 20 3.40

至 2024-11-12

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国裕利债券型证券投资基金的文件

2、富国裕利债券型证券投资基金基金合同

3、富国裕利债券型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国裕利债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

10.2 存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

10.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司

2025 年 01 月 22 日

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