基金公告

中加量化研选混合型证券投资基金
      2024年第3季度报告
        2024年09月30日
      基金管理人:中加基金管理有限公司
      基金托管人:中信银行股份有限公司
        报告送出日期:2024年10月24日
                              §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称                      中加量化研选混合
基金主代码                    014691
基金运作方式                  契约型开放式
基金合同生效日                2022年04月11日
报告期末基金份额总额          18,067,070.94份
投资目标                      本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险的前
                              提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
                              本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行
                              状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资
                              本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观
投资策略                      经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、
                              债券市场相对收益率，主动调整股票、债券类资产
                              在给定时间区间内的动态配置，以使基金在保持总
                              体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组合。
                              中证500指数收益率*93%+中证港股通综合指数
业绩比较基准                  （人民币）收益率*2%+同期银行活期存款利率(税
                              后)*5%
风险收益特征                  本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券
                              型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
 基金管理人                    中加基金管理有限公司
 基金托管人                    中信银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称        中加量化研选混合A    中加量化研选混合C
 下属分级基金的交易代码        014691                014692
 报告期末下属分级基金的份额总  2,974,641.63份          15,092,429.31份
 额
                      §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                            单位：人民币元
          主要财务指标            报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
                                    中加量化研选混合A  中加量化研选混合C
 1.本期已实现收益                          -329,922.77        -2,321,741.04
 2.本期利润                                  284,838.57          1,122,864.78
 3.加权平均基金份额本期利润                    0.0921              0.0537
 4.期末基金资产净值                        2,675,487.13        13,451,256.75
 5.期末基金份额净值                            0.8994              0.8913
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加量化研选混合A净值表现
                      净值增长  业绩比较  业绩比较
 阶段        净值增长            基准收益  基准收益
              率①    率标准差            率标准差  ①-③    ②-④
                          ②      率③      ④
 过去三个月  12.83%    1.92%    15.35%    1.88%    -2.52%    0.04%
 过去六个月  6.29%    1.64%    8.57%    1.54%    -2.28%    0.10%
 过去一年    -2.16%    1.61%    1.29%    1.48%    -3.45%    0.13%
 自基金合同
 生效起至今  -10.06%    1.17%    -6.77%    1.24%    -3.29%    -0.07%
中加量化研选混合C净值表现
                      净值增长  业绩比较  业绩比较
 阶段        净值增长            基准收益  基准收益  ①-③    ②-④
              率①    率标准差            率标准差
                          ②      率③      ④
 过去三个月  12.77%    1.92%    15.35%    1.88%    -2.58%    0.04%
 过去六个月  6.13%    1.64%    8.57%    1.54%    -2.44%    0.10%
 过去一年    -2.46%    1.61%    1.29%    1.48%    -3.75%    0.13%
 自基金合同
 生效起至今  -10.87%    1.17%    -6.77%    1.24%    -4.10%    -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                              §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
                              任本基金的基
                              金经理期限  证券
  姓名        职务                        从业            说明
                              任职  离任  年限
                              日期  日期
                                                  钟伟先生，复旦大学数学博
                                                  士。2009年7月至2016年5
                                                  月，先后在广发基金管理有
                                                  限公司金融工程部、数量投
                                                  资部任研究员、基金经理。
                                                  2013年11月7日至2015年8
                                                  月任广发中债金融债指数
 钟伟    本基金基金经理      2022-    -    15    基金的基金经理。2015年2
                              04-11                月至2016年5月任广发对冲
                                                  套利定期开放混合型发起
                                                  式证券投资基金基金经理。
                                                  2016年5月至2020年3月，任
                                                  吉富创业投资股份有限公
                                                  司量化投资部总经理、基金
                                                  经理。2020年3月加入中加
                                                  基金管理有限公司，曾任中
                                                  加紫金灵活配置混合型证
                                                  券投资基金（2022年4月22
                                                  日至2023年6月30日）的基
                                                  金经理，现任中加中证500
                                                  指数增强型证券投资基金
                                                  （2020年9月27日至今）、
                                                  中加心享灵活配置混合型
                                                  证券投资基金（2021年8月1
                                                  3日至今）、中加量化研选
                                                  混合型证券投资基金（2022
                                                  年4月11日至今）、中加科
                                                  丰价值精选混合型证券投
                                                  资基金（2023年2月15日至
                                                  今）、中加聚享增盈债券型
                                                  证券投资基金（2023年7月1
                                                  3日至今）的基金经理。
注：1、任职日期说明：本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公司内部规章，制定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵
股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  今年三季度A股市场触底反弹，波动较大。由于国内经济数据未出现显著改善，市场悲观情绪浓烈，三季度大部分时间市场呈现震荡下行走势，成交额也逐步萎缩至历史低点。前期防御属性较强的红利板块，在9月份也迎来了补跌。9月24日，央行发布包括降准、降息等一揽子新政，大超市场预期，尤其是互换便利工具的推出，为股票市场提供充足的资金支持。市场触底反弹。9月26日，中央政治局召开会议，强调促进房地产止跌回稳，政策呵护市场的预期被强化，投资者的信心也重新点燃，市场快速暴力拉升，市场成交额也连续突破万亿的规模，创出历史新高。市场风格也逐步转向进攻性强的中小市值风格。
  本基金采用量化多因子模型选股模型对股票投资价值做定量分析，在此基础上构建股票投资组合，基金的持股分散，股票仓位基本保持稳定。力争通过获取持续稳定的超额收益来平抑市场波动的影响，增加投资收益的确定性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末中加量化研选混合A基金份额净值为0.8994元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为12.83%，同期业绩比较基准收益率为15.35%；截至报告期末中加量化研选混合C基金份额净值为0.8913元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
12.77%，同期业绩比较基准收益率为15.35%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形，发生连续六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元的情形，本基金管理人已将相关解决方案上报中国证监会。
  自2024年7月1日起，本基金迷你期间的信息披露费、审计费等固定费用由基金管理人承担。
                              §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号          项目                金额(元)        占基金总资产的比例
                                                              （%）
  1  权益投资                        15,308,260.78                  94.57
        其中：股票                      15,308,260.78                  94.57
  2  基金投资                                  -                      -
  3  固定收益投资                              -                      -
        其中：债券                                -                      -
              资产支持证券                        -                      -
  4  贵金属投资                                -                      -
  5  金融衍生品投资                            -                      -
  6  买入返售金融资产                          -                      -
        其中：买断式回购的买入
        返售金融资产                              -                      -
        银行存款和结算备付金合
  7  计                                879,490.27                  5.43
  8  其他资产                                  -                      -
  9  合计                            16,187,751.05                100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  代码        行业类别            公允价值(元)      占基金资产净值比例（%）
  A  农、林、牧、渔业                  323,046.00                    2.00
  B  采矿业                            96,952.00                    0.60
  C  制造业                        10,131,810.72                  62.83
        电力、热力、燃气及水
  D  生产和供应业                      501,639.00                    3.11
  E  建筑业                            359,344.00                    2.23
  F  批发和零售业                      292,614.00                    1.81
        交通运输、仓储和邮政
  G  业                                601,998.00                    3.73
  H  住宿和餐饮业                              -                      -
        信息传输、软件和信息
  I    技术服务业                      1,935,621.26                  12.00
  J  金融业                            437,268.00                    2.71
  K  房地产业                          153,658.00                    0.95
  L  租赁和商务服务业                  250,383.00                    1.55
  M  科学研究和技术服务业              90,701.00                    0.56
        水利、环境和公共设施
  N  管理业                            93,445.80                    0.58
        居民服务、修理和其他
  O  服务业                                    -                      -
  P  教育                                      -                      -
  Q  卫生和社会工作                      4,095.00                    0.03
  R  文化、体育和娱乐业                35,685.00                    0.22
  S  综合                                      -                      -
        合计                          15,308,260.78                  94.92
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
 序  股票代码    股票名称      数量(股)    公允价值(元)  占基金资产净
 号                                                          值比例（％）
  1  300035      中科电气              46,100    486,816.00          3.02
  2  300525      博思软件              30,600    466,650.00          2.89
  3  002139      拓邦股份              40,100    453,130.00          2.81
  4  600623      华谊集团              58,900    425,258.00          2.64
  5  300463      迈克生物              22,600    329,734.00          2.04
  6  603236      移远通信              6,700    324,347.00          2.01
  7  002245      蔚蓝锂芯              36,200    322,904.00          2.00
  8  002020      京新药业              24,300    309,582.00          1.92
  9  688232      新点软件              10,098    307,686.06          1.91
 10 002204      大连重工              61,100    293,280.00          1.82
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
无。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
                          §6 开放式基金份额变动
                                                                  单位：份
                                中加量化研选混合A    中加量化研选混合C
 报告期期初基金份额总额                  4,192,344.70          26,256,997.61
 报告期期间基金总申购份额                    2,570.71              75,475.02
 减：报告期期间基金总赎回份额            1,220,273.78          11,240,043.32
 报告期期间基金拆分变动份额
 （份额减少以“-”填列）                              -                      -
 报告期期末基金份额总额                  2,974,641.63          15,092,429.31
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理
人未持有本基金。
                      §8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
  投                        报告期内持有基金份额变化情况                            报告期末持有基金情况
  资
  者  序  持有基金份额比
  类  号  例达到或者超过      期初份额        申购份额        赎回份额        持有份额        份额占比
  别      20%的时间区间
        1  20240813-20240      5,747,829.28              0.00              0.00      5,747,829.28          31.81%
  机            930
  构  2  20240701-20240      7,896,555.13              0.00      7,896,555.13            0.00          0.00%
                812
                                                  产品特有风险
      本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投
  资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可
  能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
                              §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
  1、中国证监会批准中加量化研选混合型证券投资基金设立的文件
  2、《中加量化研选混合型证券投资基金基金合同》
  3、《中加量化研选混合型证券投资基金托管协议》
  4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
  基金管理人处
9.3 查阅方式
  基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
  投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
  客服电话：400-00-95526（免长途费）
  基金管理人网址：www.bobbns.com
                                                      中加基金管理有限公司
                                                            2024年10月24日
[查看PDF原文]