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中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
2024 年中期报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2024 年 08 月 28 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告......8
4.1 基金管理人及基金经理情况......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14
6.1 资产负债表......15
6.2 利润表......16
6.3 净资产变动表......18
6.4 报表附注......20
§7 投资组合报告......41
7.1 期末基金资产组合情况...... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48
7.12 投资组合报告附注...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 49
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......49
§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示......50
10.1 基金份额持有人大会决议......50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50
10.4 基金投资策略的改变......50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51
10.8 其他重大事件...... 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息......52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52
§12 备查文件目录......53
12.1 备查文件目录...... 53
12.2 存放地点......53
12.3 查阅方式......53
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
基金简称 中泰红利价值一年持有混合发起
基金主代码 014772
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年03月24日
基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 532,486,059.84份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础，
精选具有明确竞争优势、行业地位稳固、长期盈利稳定、分红
投资目标 收益率高且估值合理的龙头企业，在严格控制风险的前提下，
分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。
本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础，
精选具有明确竞争优势、行业地位稳固、长期盈利稳定、分红
收益率高且估值合理的龙头企业。
投资策略 在选择个股时，主要遵循两个标准，一是竞争优势的明确
性，第二是长期前景的稳定性。同时，本基金通过考察上市公
司历史分红政策和分红价值等特征来确定红利股票。
中证红利指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债
业绩比较基准 综合指数收益率×20%
本基金是混合型基金，其预期风险与收益理论上高于债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中泰证券（上海）资产管理有 中国工商银行股份有限公司
限公司
信息披 姓名 王洪懿 郭明
露负责 联系电话 021-20521199 （010）66105799
人 电子邮箱 wanghy@ztzqzg.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-821-0808 95588
传真 021-50933716 （010）66105798
注册地址 上海市黄浦区延安东路175号 北京市西城区复兴门内大街5
24楼05室 5号
办公地址 上海市浦东新区银城中路488 北京市西城区复兴门内大街5
号太平金融大厦1002-1003室 5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 黄文卿 廖林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.ztzqzg.com
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
点
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中泰证券（上海）资产管理有 上海市浦东新区银城中路488号太平
限公司 金融大厦1002-1003室
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期
3.1.1 期间数据和指标 （2024年01月01日- 2024年06月30日）
本期已实现收益 39,721,288.07
本期利润 98,884,894.11
加权平均基金份额本期利润 0.1858
本期加权平均净值利润率 16.70%
本期基金份额净值增长率 18.73%
报告期末
3.1.2 期末数据和指标 （2024年06月30日）
期末可供分配利润 86,127,012.65
期末可供分配基金份额利润 0.1617
期末基金资产净值 627,576,569.06
期末基金份额净值 1.1786
报告期末
3.1.3 累计期末指标 （2024年06月30日）
基金份额累计净值增长率 17.86%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较
份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
阶段 增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 0.53% 0.80% -3.60% 0.48% 4.13% 0.32%
过去三个月 8.03% 0.90% 1.44% 0.57% 6.59% 0.33%
过去六个月 18.73% 0.89% 6.19% 0.70% 12.54% 0.19%
过去一年 14.59% 0.85% 3.11% 0.63% 11.48% 0.22%
自基金合同 17.86% 1.04% 0.14% 0.77% 17.72% 0.27%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中泰证券（上海）资产管理有限公司成立于2014年8月13日。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可
[2014]355号）批准，是齐鲁证券有限公司（现已更名为"中泰证券股份有限公司"）出资设立的证券资产管理子公司。2017年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准中泰证券（上海）资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]2342号）批准，公司获得开展公募基金业务资格。目前公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投资基金业务。截至2024年6月30日，公司作为基金管理人共管理中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰蓝月短债债券型证券投资基金、中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金、中泰青月中短债债券型证券投资基金、中泰中证500指数增强型证券投资基金、中泰沪深300指数增强型证券投资基金、中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金、中泰兴诚价值一年持有期混合型证券投资基金、中泰星宇价值成
长混合型证券投资基金、中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金、中泰沪深300指数量化优选增强型证券投资基金、中泰安睿债券型证券投资基金、中泰安益利率债债券型证券投资基金、中泰锦泉汇金货币市场基金、中泰兴为价值精选混合型证券投资基金、中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金、中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金
（FOF）、中泰双利债券型证券投资基金、中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金、中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金、中泰研究精选6个月持有期股票型证券投资基金、中泰元和价值精选混合型证券投资基金、中泰天择稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）、中泰星锐景气成长混合型证券投资基金、中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中泰ESG主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金和中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金共三十只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基
金经理（助理） 证券
姓名 职务 期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
本基金基金经理；中 国籍：中国。学历：上海财
泰星元价值优选灵 经大学硕士研究生。具备证
活配置混合型证券 券从业资格和基金从业资
投资基金基金经理； 格。曾任国泰君安证券股份
中泰玉衡价值优选 有限公司资产管理总部研
灵活配置混合型证 究员、投资经理，安信基金
券投资基金基金经 管理有限责任公司研究部
姜诚 理；中泰兴诚价值一 2022- - 18 副总经理、基金投资部总经
年持有期混合型证 03-24 理。2016年4月加入中泰证
券投资基金基金经 券（上海）资产管理有限公
理；中泰兴为价值精 司，历任研究部总经理、基
选混合型证券投资 金业务部总经理，现任权益
基金基金经理；中泰 公募投资部总经理。2018年
红利优选一年持有 12月5日至今担任中泰星元
期混合型发起式证 价值优选灵活配置混合型
券投资基金基金经 证券投资基金基金经理，
理；中泰元和价值精 2019年3月20日至今担任中
选混合型证券投资 泰玉衡价值优选灵活配置
基金基金经理；权益 混合型证券投资基金基金
公募投资部总经理。 经理。2019年9月6日至2021
年3月22日期间担任中泰开
阳价值优选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
2021年2月8日至今担任中
泰兴诚价值一年持有期混
合型证券投资基金基金经
理。2022年1月18日至今担
任中泰兴为价值精选混合
型证券投资基金基金经理。
2022年3月24日至今担任中
泰红利价值一年持有期混
合型发起式证券投资基金
和中泰红利优选一年持有
期混合型发起式证券投资
基金基金经理。2022年9月
27日至2023年11月8日期间
担任中泰双利债券型证券
投资基金基金经理。2023年
2月17日至今担任中泰元和
价值精选混合型证券投资
基金基金经理。
国籍：中国。学历：上海交
本基金基金经理；中 通大学硕士研究生。具备证
泰红利优选一年持 券从业资格和基金从业资
王桃 有期混合型发起式 2023- - 8 格。2016年2月加入中泰证
证券投资基金基金 05-10 券（上海）资产管理有限公
经理。 司，历任上海业务部营销策
划业务经理、研究部研究
员、基金业务部研究员、基
金经理，现任权益公募投资
部基金经理。2023年5月10
日至今担任中泰红利价值
一年持有期混合型发起式
证券投资基金和中泰红利
优选一年持有期混合型发
起式证券投资基金基金经
理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。
本报告期内，我司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。
事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。
事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效
地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同帐户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。
事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。
1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。
本报告期内，公平交易分析基本结论如下：
1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；
2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。
风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求投资经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。
本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，市场经历反弹后再度回调，沪深300指数涨跌幅为0.89%，中证红利指数涨跌幅为7.75%，表现优于大盘；从行业来看，银行、公用事业等具有红利防御属性的板块相对收益较明显。我们根据标的性价比对持仓进行了调整，把部分A股标的切换到了港股，行业配置比例略有变化。
H1商业地产板块持仓有所增加，我们认为优秀的商业地产带来的租金回报所提供的价值支撑比较扎实，结合目前估值水平，投资判断的置信度较高。
银行板块持仓占比较高，持仓标的均为稳健龙头大银行。在货币周转速度不变的情况下，货币的供应量大体应该随着名义GDP增长而同步增长，银行作为经济增长的润滑剂、货币的创造者，是长期存续风险最小的行业。然而，由于银行高杠杆经营的商业模式，如果资产端恶化则会遭受较大冲击，因此我们在选择标的时要重点考察银行长期风险管理能力，即负债端低成本、资产端不激进，只要稳健经营活得久，长期来看是不错的优质资产。
总体而言，以尽可能低的价格买到尽可能好的资产是我们投资的核心宗旨，在价值投资的框架下，我们挑选出了符合本基金高分红策略的持仓标的，构建满足我们长期要求回报率的投资组合。无论市场风格如何变化，我们都会保持耐心和定力，坚持审慎选股、勤勉跟踪，不负各位持有人的信任。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中泰红利价值一年持有混合发起基金份额净值为1.1786元，本报告期内，基金份额净值增长率为18.73%，同期业绩比较基准收益率为6.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对中国经济的长期前景乐观，这种乐观不以经济高速增长为前提，而是以高质量增长为前提。近期，三中全会提出的政策部署充分反映出政策的延续性和稳定性，产业结构转型的大背景下，新产业要争当创新排头兵，老行业要提质增效站好岗。对投资而言，这意味着部分产业正逢需求端的好机遇，还有一些产业将受益于供给端的格局优化。叠加中国股市当前较低的估值水平，我们对A股未来总体回报乐观。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日
对基金资产估值后，将基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
基金管理人设立了估值委员会，由公司总经理、主管基金运营的公司高管、合规负责人及投资管理、风险管理、基金运营等方面的专业人员担任委员。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，形成估值委员会决议。运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满3年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人--中泰证券（上海）资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中泰证券（上海）资产管理有限公司编制和披露的本基金2024年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2024年06月30日 2023年12月31日
资 产：
货币资金 6.4.7.1 41,270,935.47 30,279,486.31
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 578,033,210.28 498,683,404.39
其中：股票投资 578,033,210.28 498,683,404.39
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券
投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收清算款 - -
应收股利 8,718,472.13 -
应收申购款 4,116.70 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 628,026,734.58 528,962,890.70
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
2024年06月30日 2023年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 582.73 -
应付管理人报酬 308,735.32 265,198.81
应付托管费 46,310.31 39,779.81
应付销售服务费 - -
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 94,537.16 190,000.00
负债合计 450,165.52 494,978.62
净资产：
实收基金 6.4.7.7 532,486,059.84 532,334,400.15
未分配利润 6.4.7.8 95,090,509.22 -3,866,488.07
净资产合计 627,576,569.06 528,467,912.08
负债和净资产总计 628,026,734.58 528,962,890.70
注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值1.1786元，基金份额总额532,486,059.84份。
6.2 利润表
会计主体：中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202
2024年06月30日 3年06月30日
一、营业总收入 101,009,749.69 34,028,940.05
1.利息收入 119,485.68 108,445.75
其中：存款利息收入 6.4.7.9 119,485.68 108,445.75
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
收入 - -
买入返售金融资产
收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” 41,726,657.97 14,921,646.44
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.10 25,810,900.17 1,115,538.70
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 - -
资产支持证券投资
收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.12 - -
股利收益 6.4.7.13 15,915,757.80 13,806,107.74
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.14 59,163,606.04 18,998,847.86
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 - -
号填列）
减：二、营业总支出 2,124,855.58 1,967,161.09
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,765,132.94 1,632,593.86
2.托管费 6.4.10.2.2 264,769.98 244,889.08
3.销售服务费 - -
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产
支出 - -
6.信用减值损失 - -
7.税金及附加 - -
8.其他费用 6.4.7.16 94,952.66 89,678.15
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列） 98,884,894.11 32,061,778.96
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 98,884,894.11 32,061,778.96
号填列）
五、其他综合收益的税后
净额 - -
六、综合收益总额 98,884,894.11 32,061,778.96
6.3 净资产变动表
会计主体：中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元
本期
项 目 2024年01月01日至2024年06月30日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产 532,334,400.15 -3,866,488.07 528,467,912.08
二、本期期初净资
产 532,334,400.15 -3,866,488.07 528,467,912.08
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 151,659.69 98,956,997.29 99,108,656.98
填列）
（一）、综合收益
总额 - 98,884,894.11 98,884,894.11
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 151,659.69 72,103.18 223,762.87
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,454,196.45 165,488.52 1,619,684.97
2.基金赎回 -1,302,536.76 -93,385.34 -1,395,922.10
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配
利润产生的净资产 - - -
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资
产 532,486,059.84 95,090,509.22 627,576,569.06
上年度可比期间
项 目 2023年01月01日至2023年06月30日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资
产 533,331,984.20 -16,868,256.98 516,463,727.22
二、本期期初净资
产 533,331,984.20 -16,868,256.98 516,463,727.22
三、本期增减变动
额（减少以“-”号 603,918.32 32,069,935.15 32,673,853.47
填列）
（一）、综合收益
总额 - 32,061,778.96 32,061,778.96
（二）、本期基金
份额交易产生的净
资产变动数（净资 603,918.32 8,156.19 612,074.51
产减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,387,818.08 39,674.46 1,427,492.54
2.基金赎回 -783,899.76 -31,518.27 -815,418.03
款
（三）、本期向基
金份额持有人分配 - - -
利润产生的净资产
变动（净资产减少
以“-”号填列）
四、本期期末净资
产 533,935,902.52 15,201,678.17 549,137,580.69
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
黄文卿 应晨奇 陈勇
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]4095号《关于准予中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由中泰证券(上海)资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币20,344,170.27元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0238号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》于2022年3月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为20,344,574.89份，其中认购资金利息折合404.62份基金份额。本基金的基金管理人为中泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购的基金份额为
10,002,076.76份，发起资金提供方承诺以发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于国内依法发行上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参
与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于红利股票的比例不低于非现金基金资产的80%，红利股票指满足以下一项或多项特征的股票：1)具有稳定的分红历史：最近3年内至少有2次分红的个股，其中分红包括现金股利和股票股利；上市时间不足3年的个股中，至少有1次分红的个股；2)具有较好的分红价值：最近一年的股息率市场排名进入前50%。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证红利指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。
本财务报表由本基金的基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司于2024年8月27日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2024年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况以及2024年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税
[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
本期末
项目
2024年06月30日
活期存款 4,311,850.71
等于：本金 4,311,438.93
加：应计利息 411.78
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 36,959,084.76
等于：本金 36,952,935.09
加：应计利息 6,149.67
减：坏账准备 -
合计 41,270,935.47
注：其他存款为本基金存放在开立于基金结算机构的证券账户内的存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2024年06月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 574,463,673.99 - 578,033,210.28 3,569,536.29
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市场 - - - -
债 银行间市场
券 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 574,463,673.99 - 578,033,210.28 3,569,536.29
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2024年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付交易费用 -
其中：交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用-审计费 34,809.32
预提费用-信息披露费 59,672.34
其他应付 55.50
合计 94,537.16
6.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2024年01月01日至2024年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 532,334,400.15 532,334,400.15
本期申购 1,454,196.45 1,454,196.45
本期赎回（以“-”号填列） -1,302,536.76 -1,302,536.76
本期末 532,486,059.84 532,486,059.84
6.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 46,371,031.51 -50,237,519.58 -3,866,488.07
本期期初 46,371,031.51 -50,237,519.58 -3,866,488.07
本期利润 39,721,288.07 59,163,606.04 98,884,894.11
本期基金份额交易产
生的变动数 34,693.07 37,410.11 72,103.18
其中：基金申购款 159,510.62 5,977.90 165,488.52
基金赎回款 -124,817.55 31,432.21 -93,385.34
本期已分配利润 - - -
本期末 86,127,012.65 8,963,496.57 95,090,509.22
6.4.7.9 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入 4,849.55
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 114,636.13
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 119,485.68
6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目
2024年01月01日至2024年06月30日
卖出股票成交总额 173,238,709.77
减：卖出股票成本总额 146,893,199.90
减：交易费用 534,609.70
买卖股票差价收入 25,810,900.17
6.4.7.11 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.12 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.13 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资产生的股利收益 15,915,757.80
基金投资产生的股利收益 -
合计 15,915,757.80
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产 59,163,606.04
——股票投资 59,163,606.04
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 -
值税
合计 59,163,606.04
6.4.7.15 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.16 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用 34,809.32
信息披露费 59,672.34
汇划手续费 471.00
合计 94,952.66
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 基金管理人、注册登记机构、基金
“中泰资管”） 销售机构
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银 基金托管人
行”）
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名 本期 上年度可比期间
称 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日
占当期 占当期
成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例
中泰证券 338,472,510.61 100.00% 207,736,551.73 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2024年01月01日至2024年06月30日
关联方名 占当期
称 佣金总 占期末应
当期佣金 量的比 期末应付佣金余额 付佣金总
例 额的比例
中泰证券 258,671.04 100.00% - -
上年度可比期间
2023年01月01日至2023年06月30日
关联方名 占当期
称 佣金总 占期末应
当期佣金 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例
中泰证券 155,517.60 100.00% - -
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.管理人从关联方获得的服务包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2024年01月01日至20 2023年01月01日至20
24年06月30日 23年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,765,132.94 1,632,593.86
其中：应支付销售机构的客户维护费 9.09 -
应支付基金管理人的净管理
费 1,765,123.85 1,632,593.86
注：支付基金管理人中泰资管的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管
费 264,769.98 244,889.08
注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.09%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.09%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至 2023年01月01日至
2024年06月30日 2023年06月30日
基金合同生效日（2022年03月24日）持有 6,699,134.00 6,699,134.00
的基金份额
报告期初持有的基金份额 6,699,134.00 6,699,134.00
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00
报告期末持有的基金份额 6,699,134.00 6,699,134.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例 1.26% 1.25%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名 2024年01月01日至2024年06月30日 2023年01月01日至2023年06月30日
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 4,311,850.71 4,849.55 2,185,365.70 6,515.09
中泰证券 36,959,084.76 114,636.13 29,306,071.58 101,930.66
注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业利率计息。本基金的其他存款由基金结算机构中泰证券保管，按协议约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券代码 证券名称 成功认购 受限期 流通受限类型 认购 期末估 数量（单 期末成 期末估值 备注
日 价格 值单价 位：股） 本总额 总额
诺瓦星云 6个月 创业板打新限
301589 2024-02-01 售 126.89 188.01 691.00 87,680.99 129,914.91 -
诺瓦星云 3个月 创业板打新限
301589 2024-05-30 售送股 - 188.01 553.00 - 103,969.53 -
达梦数据 6个月 科创板打新限
688692 2024-06-04 售 86.96 174.93 175.00 15,218.00 30,612.75 -
603285 键邦股份 2024-06-28 5个交 新股未上市 18.65 18.65 1,158 21,596.70 21,596.70 -
易日
成都华微 6个月 科创板打新限
688709 2024-01-31 售 15.69 18.79 920.00 14,434.80 17,286.80 -
星宸科技 6个月 创业板打新限
301536 2024-03-20 售 16.16 32.27 481.00 7,772.96 15,521.87 -
上海合晶 6个月 科创板打新限
688584 2024-02-01 售 22.66 15.89 866.00 19,623.56 13,760.74 -
骏鼎达 6个月 创业板打新限
301538 2024-03-13 售 55.82 91.24 107.00 5,972.74 9,762.68 -
骏鼎达 4个月 创业板打新限
301538 2024-05-22 售送股 - 91.24 42.00 - 3,832.08 -
中仑新材 6个月 创业板打新限
301565 2024-06-13 售 11.88 18.98 711.00 8,446.68 13,494.78 -
爱迪特 6个月 创业板打新限
301580 2024-06-19 售 44.95 65.93 202.00 9,079.90 13,317.86 -
601033 永兴股份 2024-01-11 6个月 新股锁定 16.20 15.96 760.00 12,312.00 12,129.60 -
灿芯股份 6个月 科创板打新限
688691 2024-04-02 售 19.86 42.51 247.00 4,905.42 10,499.97 -
603341 龙旗科技 2024-02-23 6个月 新股锁定 26.00 37.49 270.00 7,020.00 10,122.30 -
达利凯普 6个月 创业板打新限
301566 2023-12-22 售 8.90 16.97 576.00 5,126.40 9,774.72 -
汇成真空 6个月 创业板打新限
301392 2024-05-28 售 12.20 41.66 219.00 2,671.80 9,123.54 -
肯特股份 6个月 创业板打新限
301591 2024-02-20 售 19.43 36.98 219.00 4,255.17 8,098.62 -
中瑞股份 6个月 创业板打新限
301587 2024-03-27 售 21.73 25.26 306.00 6,649.38 7,729.56 -
001389 广合科技 2024-03-26 6个月 新股锁定 17.43 34.56 222.00 3,869.46 7,672.32 -
宏鑫科技 6个月 创业板打新限
301539 2024-04-03 售 10.64 19.82 361.00 3,841.04 7,155.02 -
中创股份 6个月 科创板打新限
688695 2024-03-06 售 22.43 31.55 186.00 4,171.98 5,868.30 -
欧莱新材 6个月 科创板打新限
688530 2024-04-29 售 9.60 16.10 344.00 3,302.40 5,538.40 -
美新科技 6个月 创业板打新限
301588 2024-03-06 售 14.50 21.25 257.00 3,726.50 5,461.25 -
华阳智能 6个月 创业板打新限
301502 2024-01-26 售 28.01 37.83 138.00 3,865.38 5,220.54 -
603325 博隆技术 2024-01-03 6个月 新股锁定 72.46 68.06 66.00 4,782.36 4,491.96 -
603381 永臻股份 2024-06-19 6个月 新股锁定 23.35 25.13 178.00 4,156.30 4,473.14 -
603344 星德胜 2024-03-13 6个月 新股锁定 19.18 22.66 182.00 3,490.76 4,124.12 -
001359 平安电工 2024-03-19 6个月 新股锁定 17.39 20.60 184.00 3,199.76 3,790.40 -
603312 西典新能 2024-01-04 6个月 新股锁定 29.02 25.36 130.00 3,772.60 3,296.80 -
603082 北自科技 2024-01-23 6个月 新股锁定 21.28 29.49 107.00 2,276.96 3,155.43 -
001387 雪祺电气 2024-01-04 6个月 新股锁定 15.38 15.25 133.00 2,045.54 2,028.25 -
001387 雪祺电气 2024-06-03 2个月 新股锁定送股 - 15.25 40.00 - 610.00 -
603285 键邦股份 2024-06-28 6个月 新股锁定 18.65 18.65 129.00 2,405.85 2,405.85 -
注：本基金在持有上述受限证券期间，若获得送股等权益，其数量与金额也包含在上述
披露的相应受限证券数据中。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理包括事前控制、事中控制和事后控
制。
事前控制流程包括：投资与研究部门根据宏观经济形势、财政与货币政策趋势、行
业景气度、证券市场走势，提出资产配置策略建议，构建备选库。专业投资委员会根据
投资与研究部门的研究成果，确立股票池、债券库和策略库的建立和调整方案，决定本
委员会下属的各项资产管理产品的资产配置策略或者交易策略；评估本委员会下属的各
项资产管理产品的风险。风险控制委员会负责建立公司全面风险管理体系，对公司重大
业务和管理工作的风险进行评估并对重大风险的处理方案进行审核。风险管理部根据专
业投资委员会制定的投资策略和资产配置方案，协助专业投资委员会进行投资策略的风险检验，以及制定相应的投资风险控制标准。
事中控制流程包括：风险管理部根据本基金资产实际投资运作状况，实时测算各种风险指标，并监测本基金资产各项风险控制指标的变化，识别、分析和评价相关业务的风险状况，出具业务风险评估报告，提出风险预警。如在风险监测中发现异常现象或存在重大隐患时，需要立即对风险进行识别，明确风险种类并对其进行度量，测算该风险的危害程度，及时向专业投资委员会提出处理措施，控制风险程度的上升。
事后控制流程包括：在风险处理措施实施以后，风险管理部实时监控处理效果并提出阶段性总结报告，进一步提出改善整体和局部风险管理的建议。此外，对本基金资产的投资组合风险状况进行定期或不定期分析和总结，定期或不定期编写风险管理报告提交风险控制委员会和专业投资委员会及投资决策委员会。风险管理部应根据市场环境的变化对投资组合的风险进行情景分析或模拟分析，在估计可能产生重大风险隐患时，及时通报专业投资委员会和投资决策委员会，并提出降低风险的建议。当市场环境的变化导致风险控制模型的适用性降低时，风险管理部应及时对所使用的风险控制模型进行重新检验和修正，包括但不限于压力测试、敏感性分析等。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了全面风险管理体系。公司业务的风险管理体系共分四个层次：第一层次为董事会，董事会是公司风险管理的最高决策机构，风险控制委员会为董事会风险管理的专门工作机构，负责制订公司风险管理总体目标和政策，审批公司风险管理的制度、流程与指标，并对公司重大经营及决策进行风险评估并提出意见；第二层次为行政办公会，行政办公会是公司风险管理的决策监督机构，风险控制执行委员会为行政办公会风险管理的常设机构，承担日常风险管理决策职责，负责提出公司业务经营管理过程中风险防范的指导意见、制定风险管理策略、对公司风险状况和风险管理能力进行评估、监督风控措施执行情况；第三层次为风险管理部及相关职能部门。风险管理部是公司风险管理的专职日常工作机构，在首席风险官领导下监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；第四层次为各业务部门的一线风险管理。各业务部门承担一线的风控职能，执行具体的风险管理制度，并承担风险管理有效性的直接责任。公司建立了完善的内部控制制度，交易部门、投资管理部门以及风险管理部门互相独立、互相制约。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务的行为。无论是整体市场投资者的信用偏好变化，还是基金具体投资债券和上市公司的信用恶化，都会对本基金的回报带来负面影响。另外，信用评级调整也会带来相应风险。当
信用评级机构调低本基金所持有的债券的信用级别时，债券的价格会下跌，从而导致本基金的收益下降。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了证券及交易对手库管理办法，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化组合投资以分散信用风险；管理人实行交易对手白名单制度，并根据交易对手的资信状况分别限定交易额度。
于本报告期末，本基金无信用债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现，从而可能为基金带来投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。
基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况，评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求，应对流动性风险。
本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。同时，对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2024年06月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
货币资金 41,270,935.47 - - - - - 41,270,935.47
交易性金融资产 - - - - - 578,033,210.28 578,033,210.28
应收股利 - - - - - 8,718,472.13 8,718,472.13
应收申购款 - - - - - 4,116.70 4,116.70
资产总计 41,270,935.47 - - - - 586,755,799.11 628,026,734.58
负债
应付赎回款 - - - - - 582.73 582.73
应付管理人报酬 - - - - - 308,735.32 308,735.32
应付托管费 - - - - - 46,310.31 46,310.31
其他负债 - - - - - 94,537.16 94,537.16
负债总计 - - - - - 450,165.52 450,165.52
利率敏感度缺口 41,270,935.47 - - - - 586,305,633.59 627,576,569.06
上年度末
2023年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
货币资金 30,279,486.31 - - - - - 30,279,486.31
交易性金融资产 - - - - - 498,683,404.39 498,683,404.39
资产总计 30,279,486.31 - - - - 498,683,404.39 528,962,890.70
负债
应付管理人报酬 - - - - - 265,198.81 265,198.81
应付托管费 - - - - - 39,779.81 39,779.81
其他负债 - - - - - 190,000.00 190,000.00
负债总计 - - - - - 494,978.62 494,978.62
利率敏感度缺口 30,279,486.31 - - - - 498,188,425.77 528,467,912.08
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本报告期末，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
本期末
项目 2024年06月30日
美元折合人 港币折合人民 其他币种折 合计
民币 币 合人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 272,635,112.46 - 272,635,112.46
应收股利 - 8,718,472.13 - 8,718,472.13
资产合计 - 281,353,584.59 - 281,353,584.59
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 281,353,584.59 - 281,353,584.59
上年度末
项目 2023年12月31日
美元折合人 港币折合人民 其他币种折 合计
民币 币 合人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 140,754,620.54 - 140,754,620.54
资产合计 - 140,754,620.54 - 140,754,620.54
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 140,754,620.54 - 140,754,620.54
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 假设
假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
分析 本期末 上年度末
2024年06月30日 2023年12月31日
港币相对人民币升值5% 13,631,755.62 7,037,731.03
港币相对人民币贬值5% -13,631,755.62 -7,037,731.03
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于证券市场的整体波动，以及单个证券发行主体的自身经营情况或特殊事件影响。
基金管理人通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础，精选具有明确竞争优势、行业地位稳固、长期盈利稳定、分红收益率高且估值合理的龙头企业。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货、股票期权和国债期货的投资。
本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于红利股票的比例不低于非现金基金资产的80%，红利股票指满足以下一项或多项特征的股票：1）具有稳定的分红历史：最近3年内至少有2次分红的个股，其中分红包括现金股利和股票股利；上市时间不足3年的个股中，至少有1次分红的个股；2）具有较好的分红价值：最近一年的股息率市场排名进入前50%。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的管理人通过风险敞口指标、风险价值指标、敏感性分析指标、集中度指标、压力测试指标、情景分析指标等方法进行市场风险度量、跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2024年06月30日 2023年12月31日
项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)
交易性金融资
产－股票投资 578,033,210.28 92.11 498,683,404.39 94.36
交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－债券投资 - - - -
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 578,033,210.28 92.11 498,683,404.39 94.36
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1、假设基金的市场价格风险主要源于系统性风险，公司采用beta系数
来衡量股票投资的系统性风险，股票基准值为沪深300指数； 2、假设除比
假设 较基准变动外，影响基金资产净值的其他价格风险变量保持不变；3、假设
比较基准变动5%，采用线性回归法分析，因而业绩比较基准的变化对基金
的净值影响线性相关。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析 2024年06月30日 2023年12月31日
比较基准上升5% 19,813,689.88 19,860,794.12
比较基准下降5% -19,813,689.88 -19,860,794.12
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
2024年06月30日 2023年12月31日
第一层次 577,527,369.49 497,583,761.34
第二层次 24,002.55 -
第三层次 481,838.24 1,099,643.05
合计 578,033,210.28 498,683,404.39
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于2024年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具（2023年12月31日：同）。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 578,033,210.28 92.04
其中：股票 578,033,210.28 92.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 41,270,935.47 6.57
8 其他各项资产 8,722,588.83 1.39
9 合计 628,026,734.58 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为272,635,112.46元，占期末资产净值比例为43.44%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 22,608,021.00 3.60
C 制造业 83,732,904.08 13.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 59,201,721.00 9.43
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 18,705,926.20 2.98
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,981.02 0.01
J 金融业 121,090,414.92 19.29
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 12,129.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 305,398,097.82 48.66
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）
基础材料 25,761,762.02 4.10
能源 52,628,596.98 8.39
金融 63,526,306.49 10.12
工业 61,706,089.45 9.83
地产业 69,012,357.52 11.00
合计 272,635,112.46 43.44
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序 占基金资
号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
例(%)
1 601288 农业银行 7,374,000 32,150,640.00 5.12
1 01288 农业银行 10,343,000 31,529,096.46 5.02
2 00939 建设银行 6,076,000 31,997,210.03 5.10
2 601939 建设银行 4,046,760 29,946,024.00 4.77
3 01109 华润置地 2,534,500 61,415,127.06 9.79
4 601668 中国建筑 11,149,100 59,201,721.00 9.43
5 600036 招商银行 1,725,468 58,993,750.92 9.40
6 000651 格力电器 1,356,399 53,197,968.78 8.48
7 01088 中国神华 1,604,000 52,628,596.98 8.39
8 600585 海螺水泥 909,502 21,455,152.18 3.42
8 00914 海螺水泥 690,500 11,721,823.04 1.87
9 00390 中国中铁 7,901,000 31,079,774.97 4.95
10 01186 中国铁建 6,024,500 30,626,314.48 4.88
11 601225 陕西煤业 877,300 22,608,021.00 3.60
12 000429 粤高速Ａ 1,473,000 15,333,930.00 2.44
13 03323 中国建材 5,494,000 14,039,938.98 2.24
14 600801 华新水泥 604,000 8,305,000.00 1.32
卓越商企服
15 06989 务 4,463,000 5,539,675.54 0.88
16 601000 唐山港 717,446 3,371,996.20 0.54
中国海外发
17 00688 展 166,500 2,057,554.92 0.33
18 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.04
19 301580 爱迪特 2,018 153,513.06 0.02
20 603341 龙旗科技 2,697 104,726.76 0.02
21 301502 华阳智能 1,375 53,673.83 0.01
22 603381 永臻股份 1,778 49,273.14 0.01
23 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00
24 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00
25 688709 成都华微 920 17,286.80 0.00
26 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00
27 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00
28 301538 骏鼎达 149 13,594.76 0.00
29 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00
30 601033 永兴股份 760 12,129.60 0.00
31 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00
32 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00
33 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00
34 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00
35 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00
36 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00
37 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00
38 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00
39 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00
40 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00
41 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00
42 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00
43 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00
44 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00
45 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00
46 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例(%)
1 01109 华润置地 45,074,810.08 8.53
2 01288 农业银行 35,782,461.30 6.77
3 00939 建设银行 31,505,241.88 5.96
4 00914 海螺水泥 13,305,986.26 2.52
5 601668 中国建筑 10,121,448.00 1.92
6 600036 招商银行 6,811,086.00 1.29
7 601939 建设银行 5,457,507.00 1.03
8 00390 中国中铁 4,959,957.18 0.94
9 01186 中国铁建 4,786,591.83 0.91
10 601288 农业银行 4,009,927.00 0.76
11 00688 中国海外发展 2,340,118.31 0.44
12 000651 格力电器 1,078,666.00 0.20
13 688584 上海合晶 196,212.94 0.04
14 301589 诺瓦星云 175,235.09 0.03
15 688692 达梦数据 151,745.20 0.03
16 688709 成都华微 144,253.86 0.03
17 601033 永兴股份 123,039.00 0.02
18 301580 爱迪特 90,709.10 0.02
19 301565 中仑新材 84,383.64 0.02
20 301536 星宸科技 77,713.44 0.01
注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序 占期初基金
号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)
1 601288 农业银行 33,585,308.00 6.36
2 601939 建设银行 33,452,533.00 6.33
3 601000 唐山港 26,696,021.38 5.05
4 600585 海螺水泥 18,604,233.00 3.52
5 01088 中国神华 10,574,828.76 2.00
6 601225 陕西煤业 9,260,926.00 1.75
7 000429 粤高速Ａ 9,172,754.00 1.74
8 00390 中国中铁 7,622,363.43 1.44
9 601088 中国神华 6,785,029.00 1.28
10 601668 中国建筑 5,311,471.00 1.01
11 01186 中国铁建 5,176,119.56 0.98
12 01109 华润置地 2,957,061.90 0.56
13 688692 达梦数据 432,558.28 0.08
14 301565 中仑新材 319,600.00 0.06
15 301589 诺瓦星云 272,820.90 0.05
16 688347 华虹公司 252,298.92 0.05
17 301536 星宸科技 192,276.28 0.04
18 688709 成都华微 179,015.43 0.03
19 688584 上海合晶 165,679.57 0.03
20 301591 肯特股份 154,732.70 0.03
注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 167,079,399.75
卖出股票收入（成交）总额 173,238,709.77
注："买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 8,718,472.13
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,116.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,722,588.83
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者
人户 额
数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例
125 4,259,888.48 6,699,134.00 1.26% 525,786,925.84 98.74%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,238,926.88 0.80%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金 >100
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 承诺持有
份额比例 份额比例 期限
基金管理人固 不低于三
有资金 6,699,134.00 1.26% 6,699,134.00 1.26% 年
基金管理人高 不低于三
级管理人员 3,002,960.76 0.56% 3,002,960.76 0.56% 年
基金经理等人 不低于三
员 299,982.00 0.06% 299,982.00 0.06% 年
基金管理人股
东 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
合计 不低于三
10,002,076.76 1.88% 10,002,076.76 1.88% 年
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2022年03月24日)基金份额总额 20,344,574.89
本报告期期初基金份额总额 532,334,400.15
本报告期基金总申购份额 1,454,196.45
减：本报告期基金总赎回份额 1,302,536.76
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 532,486,059.84
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人中泰证券（上海）资产管理有限公司于2024年4月8日聘任史少杰先生担任公司副总经理。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期内未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易
券商名 单 占当期股 占当期佣 备
称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例
量
中泰证
券 2 338,472,510.61 100.00% 258,671.04 100.00% -
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金本报告期内未通过证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
中泰红利价值一年持有期混
1 合型发起式证券投资基金20 中国证监会规定网站 2024-01-19
23年第4季度报告
中泰红利价值一年持有期混
2 合型发起式证券投资基金20 中国证监会规定网站 2024-03-26
23年年度报告
中泰红利价值一年持有期混
3 合型发起式证券投资基金招 中国证监会规定网站 2024-04-16
募说明书（更新）2024年第1
号
中泰红利价值一年持有期混
4 合型发起式证券投资基金基 中国证监会规定网站 2024-04-16
金产品资料概要更新
中泰红利价值一年持有期混
5 合型发起式证券投资基金20 中国证监会规定网站 2024-04-22
24年第1季度报告
中泰红利价值一年持有期混
6 合型发起式证券投资基金基 中国证监会规定网站 2024-06-24
金产品资料概要更新
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资
者 持有基金份额比
序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号
别 20%的时间区间
1 2024年1月1日至 247,380,057.20 0.00 0.00 247,380,057.20 46.46%
个 2024年6月30日
人 2024年1月1日至
2 2024年6月30日 247,380,057.20 0.00 0.00 247,380,057.20 46.46%
产品特有风险
当本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况时，可能会引发以下风险：
（1）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险。
（2）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。
基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
（3）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而
卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与 方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动。
（4）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，
基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
（5）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额
的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份 额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基 金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过 本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
本基金管理人将通过完善的风险管理机制，有效管理上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金募集注册的文件；
2、《中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
客户服务中心电话：400-821-0808
网站：https://www.ztzqzg.com/
中泰证券（上海）资产管理有限公司
二〇二四年八月二十八日
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