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国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2025 年 01 月 20 日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式

基金主代码 014952

交易代码 014952

契约型、定期开放式。 本基金以定期开放方式运作,即

基金运作方式

采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2022 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 509,611,236.47 份

在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比

投资目标

较基准的投资收益。

1、封闭期投资策略:(1)久期策略;(2)收益率曲线

策略;(3)类属配置策略;(4)利率品种策略;(5)

投资策略

信用债策略;(6)资产支持证券投资策略。

2、开放期投资策略:开放期内,本基金为保持较高的组

合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资

限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资

品种。

业绩比较基准 中国债券总指数(全价)收益率

本基金为债券型基金,理论上其预期收益、预期风险高于

风险收益特征

货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 9,444,103.13

2.本期利润 15,212,132.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.0299

4.期末基金资产净值 523,050,307.35

5.期末基金份额净值 1.0264

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较

净值增长

阶段 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 率标准差

过去三个月 2.87% 0.11% 2.66% 0.12% 0.21% -0.01%

过去六个月 3.00% 0.12% 3.12% 0.12% -0.12% 0.00%

过去一年 6.73% 0.11% 5.43% 0.11% 1.30% 0.00%

自基金合同 9.97% 0.08% 6.48% 0.09% 3.49% -0.01%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2022 年 9 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日)

注:本基金的合同生效日为2022年9月27日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

国泰惠

丰纯债

债券、

国泰丰

盈纯债

债券、

国泰盛 硕士研究生。曾任职于兴业

合三个 经济研究咨询股份有限公

月定期 司、华泰证券股份有限公

开放债 司。2020 年 4 月加入国泰基

券、国 金,历任信用研究员。2023

泰惠盈 年4月起任国泰惠丰纯债债

纯债债 券型证券投资基金、国泰丰

券、国 盈纯债债券型证券投资基

泰民安 金、国泰盛合三个月定期开

增益纯 放债券型发起式证券投资

债债 基金、国泰惠盈纯债债券型

券、国 证券投资基金、国泰民安增

泰润泰 益纯债债券型证券投资基

李铭一 纯债债 2024-01-16 - 8 年 金和国泰润泰纯债债券型

券、国 证券投资基金的基金经理,

泰睿元 2023 年 6 月起兼任国泰睿

一年定 元一年定期开放债券型发

期开放 起式证券投资基金的基金

债券发 经理,2024 年 1 月起兼任国

起式、 泰睿鸿一年定期开放债券

国泰睿 型发起式证券投资基金的

鸿一年 基金经理,2024 年 3 月起兼

定期开 任国泰合益混合型证券投

放债券 资基金的基金经理,2024

发起 年 11 月起兼任国泰聚鑫纯

式、国 债债券型证券投资基金的

泰合益 基金经理。

混合、

国泰聚

鑫纯债

债券的

基金经

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基

金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024 年 Q4 内资金面继续保持宽松态势,股市风险偏好短期回升和政府债供给放量对债

市影响都有限,各品种收益率自高位回落,利率债各期限在年底再创新低。本基金以高等级信用债为底仓,并通过利率债进行灵活波段操作和久期增强,在四季度采取了偏高杠杆和中长久期策略,在四季度取得了不错的投资收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内的净值增长率为 2.87%,同期业绩比较基准收益率为 2.66%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 836,419,128.12 96.88

其中:债券 836,419,128.12 96.88

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 26,911,296.80 3.12

7 其他各项资产 8,678.36 0.00

8 合计 863,339,103.28 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 64,123,723.76 12.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 516,049,191.75 98.66

其中:政策性金融债 97,399,726.03 18.62

4 企业债券 256,246,212.61 48.99

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 836,419,128.12 159.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 240208 24 国开 08 950,000 97,399,726.03 18.62

2 2400006 24 特别国 600,000 64,123,723.76 12.26

债 06

22 重庆农

3 092280013 商行金融债 400,000 40,845,240.55 7.81

01

4 2220090 22 贵州银 400,000 40,695,320.55 7.78

行小微债

22 厦门银

5 2220065 行小微债 400,000 40,593,766.58 7.76

02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体(除“北京银行, 东方证券,

贵阳银行, 贵州银行, 国开行, 国信证券, 厦门银行, 渝农商行, 中信证券 ”违规

外)没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。北京银行及其下属分支机构因未按规定报送案件信息;EAST 信贷业务数据漏报等原因,受到监管机构公开处罚。

东方证券及其下属分支机构因营业部存在从业人员私下接受客户委托买卖股票期权、员工手机号码报备不完整、投资者适当性管理不到位、未妥善保存重要信息系统业务日志,不满足故障分析、调查取证未健全覆盖境外子公司的风险指标体系,未督促境外子公司有效落实风险管理要求等原因,受到监管机构公开处罚。贵阳银行及其下属分支机构因投资债权融资计划不审慎;贷款管理不到位;内部控制薄弱,发生员工盗窃、职务侵占;虚增存贷款等原因,受到监管机构公开处罚。

贵州银行下属分支机构因贸易背景审查不严格,违规办理保理业务;未尽职核实贷款用途真实性,信贷资金被挪用;贷款管理不到位;保理融资贸易背景真实性审查严重不尽职;经营性贷款违规流入房地产领域;贷款“三查”严重不尽职;贷

后检查不尽职,资金用途不真实;贷款“三查”不尽职,信贷资金被挪用;贷款管理不规范;办理无真实贸易背景的票据业务;利用资金中介虚增存贷款规模;要求借款人以存放一定资金为条件匹配发放贷款;贷款“三查”制度执行不到位;部分高管未经核准任职资格即履职等原因,受到监管机构公开处罚。

国开行及其下属分支机构因贷后管理不尽职,贷款企业未按合同约定使用贷款资金;固定资产贷款管理不审慎;向资本金不到位的项目发放贷款;贷款“三查”履职不到位;信贷资金支付管理不尽职;贷款资金滞留借款人账户;受托支付内控管理不到位等原因,受到监管机构公开处罚。

国信证券及其下属机构因经纪业务方面,存在合规管理职责部门之间划分不清晰、部分账户实名制核查管控不充分、第三方合作风险管控防范不足等;场外衍生品业务方面,存在为客户违规开展业务提供便利、适当性核查不完善、风险监测管控不完备、内控管理不足,且作为个别债券的联席主承销商,未能督促发行人规范发行行为;对承销的个别债券尽职调查不到位;对个别发行人募集资金使用持续督导不到位;个别保荐业务人员于发行人报销费用不规范;部分员工的投行工作底稿系统等权限变更不及时等原因,受到监管机构公开处罚。

厦门银行及其下属分支机构因存贷挂钩;向借款人转嫁抵押评估费用;违法向关系人发放信用贷款;流动资金贷款贷后管理不到位;分行营业部个人贷款“三查”不到位;芗城支行流动资金贷款贷前调查不尽职,未测算企业贷款资金需求,违规办理货物贸易付汇业务;未按规定报送统计报表等原因,受到监管机构公开处罚。

渝农商行下属分支机构因贷款“三查”不到位;未执行集团客户统一授信管理;贷款“三查”不尽职等原因,受到监管机构公开处罚。

中信证券及其分支机构因经纪业务管理存在不足,如业务制度未及时修订完善;客户开户信息采集登记不规范,部分客户回访由客户经理负责;部分账户的可疑交易预警核查及实名制核查不充分;对分支机构员工的执业信息登记备案、手机号报备管理、违规信息报送不及时不到位;下属子公司微信公众号推送营销信息不当;场外衍生品业务管理存在不足,在衍生品交易准入环节,对于部分交易对手的真实身份识别、关联关系的核查不深入,落实适当性管理要求不到位;在交易对手的持续管理环节,部分交易对手的年度复核资料及定期回访记录缺失;在

交易风险监测监控环节,对于风险提示跟踪处理不及时不完善;在日常报送管理方面,存在报送场外衍生品季度报告内容不完整的情况等原因,受到监管机构公开处罚。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究,认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响,对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 8,678.36

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,678.36

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 509,611,236.47

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 509,611,236.47

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,900.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,900.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.96

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

项目 持有份额 发起份额 发起份额承诺

基金总份额 基金总份额 持有期限

总数 总数

比例 比例

基金管理人固有资金 10,000,90 1.96% 10,000,90 1.96% 3 年

0.00 0.00

基金管理人高级管理人

员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,90 1.96% 10,000,90 1.96% -

0.00 0.00

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2024 年 10 月 01 499,61 499,610,306.

机构 1 日至2024年12 月 0,306.4 - - 47 98.04%

31 日 7

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、关于准予国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复

2、国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同

3、国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

10.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉

昱大厦 15-20 层。

基金托管人住所。

10.3 查阅方式

可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688

客户投诉电话:(021)31089000

公司网址:http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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