中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
2024年第3季度报告
2024年09月30日
基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2024年10月25日
目录
§1 重要提示......3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4
3.1 主要财务指标......4
3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7
4.3 公平交易专项说明...... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8
4.5 报告期内基金的业绩表现...... 9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9
§5 投资组合报告......10
5.1 报告期末基金资产组合情况......10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......12
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......12
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......12
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......12
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......12
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......12
5.11 投资组合报告附注...... 13
§6 基金中基金......13
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......13
6.2 当期交易及持有基金产生的费用......14
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......14
§7 开放式基金份额变动......14
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......14
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......15
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......15
§9 备查文件目录......15
9.1 备查文件目录......15
9.2 存放地点......15
9.3 查阅方式......15
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）
基金主代码 015264
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年08月02日
报告期末基金份额总额 149,496,242.54份
本基金通过大类资产配置和精选优质基金构建投资组
投资目标 合，在控制投资风险并保持良好流动性的前提下，追
求基金资产的长期稳健增值。
本基金是一只平衡风险策略基金。在设定的投资范围
及风险目标下，通过定量和定性的结合分析实现基金
的资产配置。同时，根据宏观经济、资本市场的动量
因素和事件驱动做出资产动态调整决策。
投资策略 本基金将根据基金产品特征，综合定量和定性两个维
度优选拟投资基金标的。首先，对全市场基金进行筛
选，构建基础基金池，再通过对基础基金池中基金管
理人和基金经理的调研情况进一步筛选，构建精选基
金池，最后结合市场情况和基金风格构建投资组合，
努力获取基金经理优秀管理能力所产生的超额收益。
业绩比较基准 中证800指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和收益水平
理论上高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市
场基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票
型基金中基金。
基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中泰星汇平衡三个月持有 中泰星汇平衡三个月持
混合（FOF）A 有混合（FOF）C
下属分级基金的交易代码 015264 015265
报告期末下属分级基金的份额 57,109,710.33份 92,386,532.21份
总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
主要财务指标 中泰星汇平衡三个月 中泰星汇平衡三个月
持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C
1.本期已实现收益 -980,100.95 -1,649,403.46
2.本期利润 3,524,989.85 5,586,471.70
3.加权平均基金份额本期利润 0.0605 0.0590
4.期末基金资产净值 54,372,242.36 87,388,041.73
5.期末基金份额净值 0.9521 0.9459
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 基准收益 基准收益
率① 率标准差 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③ ④
过去三个月 7.00% 0.77% 8.14% 0.81% -1.14% -0.04%
过去六个月 6.43% 0.62% 6.97% 0.64% -0.54% -0.02%
过去一年 3.99% 0.58% 5.60% 0.58% -1.61% 0.00%
自基金合同
生效起至今 -4.79% 0.49% 0.03% 0.52% -4.82% -0.03%
中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差 率标准差
② 率③ ④
过去三个月 6.92% 0.77% 8.14% 0.81% -1.22% -0.04%
过去六个月 6.27% 0.62% 6.97% 0.64% -0.70% -0.02%
过去一年 3.67% 0.58% 5.60% 0.58% -1.93% 0.00%
自基金合同
生效起至今 -5.41% 0.49% 0.03% 0.52% -5.44% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基
金经理期限 证券
姓名 职务 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
国籍：中国。学历：天津大
学博士研究生。具备证券从
业资格和基金从业资格。曾
任国泰君安证券股份有限
本基金基金经理；中 公司研究所研究员、衍生产
泰福瑞稳健养老目 品部、资产管理总部高级投
标一年持有期混合 资经理，上海国泰君安证券
田宏伟 型发起式基金中基 2022- 资产管理有限公司投资管
08-02 - 23 理部总经理、产品部总经
金（FOF）基金经理； 理、基金管理部总经理，国
公司总经理助理兼
组合投资部总经理。 融基金管理有限公司总经
理助理、首席投资官。2020
年8月加入中泰证券（上海）
资产管理有限公司任公司
总经理助理兼组合投资部
总经理。2022年8月2日至今
担任中泰星汇优选平衡三
个月持有期混合型基金中
基金（FOF）基金经理。2024
年3月26日至今担任中泰福
瑞稳健养老目标一年持有
期混合型发起式基金中基
金（FOF）基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。
公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有效的公平交易体系。
事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。
事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同账户的交易指令按照"时间优先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。
事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。
1、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（1日、3日、5日）的同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。
2、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、3日、5日）反向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利益输送嫌疑的交易行为。
本报告期内，公平交易分析基本结论如下：
1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果；
2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。
本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违反制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过30%，即作为交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。
风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求基金经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。
本报告期内，未发生异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024年三季度，国内股市先弱后强，9月底之前市场信心低迷，各类股价指数节节走弱，中秋节后创出阶段低点，主要指数逼近或低于年初新低位置，随后，九月底央行证监会金融总局联合推出系列刺激政策，随后召开的政治局会议再度明确抗通缩系列政
策措施，极大激活了市场情绪和投资者预期，九月最后一周市场出现了大幅反弹，带动主要指数年内收益回正，港股更早开始反弹，三季度涨幅更大。整个三季度，创业板科创板前期跌幅较大，季末反弹更猛，红利资产季度涨幅落后，核心资产指数表现更好。三季度国内债券市场以长久期为代表的国债资产继续大幅上涨，季末随股市走强出现大幅回落。三季度以美国为代表的海外市场受美联储大幅降息刺激，继续大幅上涨。人民币汇率先贬后升，季末出现大幅升值。
基金分类表现方面，根据wind数据，三季度中证股票、偏股和混合基金指数一举扭转跌跌不休的局面，季度分别上涨了14.76%、12.45%、9.77%。中证债券基金指数季度涨幅为0.47%。QDII基金指数季度涨幅为6.63%。
三季度，本基金在配置方面在保持均衡持仓的同时根据市场情况对组合进行了适当优化，一方面，大力聚焦指数化复合配置，增加了宽基指数的配置比例，组合中适当增加了指增策略产品。在保持红利资产和贵金属资产稳定配置的同时，加大了机动操作的力度。同时，逐步加大了港股资产的配置比例，重点放在了具有估值、分红和业绩增长优势的红利基金品种。在债券基金组合中降低了长久期纯债基金的配置，以避免季末流动性的不利影响。
展望未来，我们看到，九月底的政策转向信号值得高度重视，我们认为国内经济经过多年转型洗礼，已经发生了巨大变化，一方面经济新质发展动力明显增强，来自上市公司的业绩见底反弹为A股提供了重要支撑，另一方面，经济通缩风险得到高度重视，正在推出的一系列针对需求端的组合政策必将大幅改善投资者预期和资金流向，A股市场在扭转整体需求不足的战略格局中具有重要引领作用。目前A股核心资产的估值水平在全球具有巨大的洼地效应，预计有越来越多的外部资金会将关注的目光转向国内市场，同时，国内市场制度改革的加速推进也让更多的长期资本、耐心资本持续流入A股市场。尽管各项宏观基本面数据仍然有待好转，抗通缩任务仍然艰巨，但大的方向上需要适当增加组合的进攻性。我们仍会注意控制组合的整体波动风险，提升投资者持有体验。
我们将继续发挥专业专注精神做好投资管理，争取份额净值稳健增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A基金份额净值为0.9521元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.00%，同期业绩比较基准收益率为8.14%；截至报告期末中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C基金份额净值为0.9459元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.92%，同期业绩比较基准收益率为8.14%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 15,965,728.00 11.20
其中：股票 15,965,728.00 11.20
2 基金投资 116,287,137.12 81.60
3 固定收益投资 5,486,338.13 3.85
其中：债券 5,486,338.13 3.85
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 4,771,080.65 3.35
8 其他资产 - -
9 合计 142,510,283.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12,332,683.00 8.70
电力、热力、燃气及水
D 生产和供应业 3,633,045.00 2.56
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G 业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 管理业 - -
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,965,728.00 11.26
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）
1 600519 贵州茅台 4,300 7,516,400.00 5.30
2 600900 长江电力 120,900 3,633,045.00 2.56
3 000333 美的集团 31,600 2,403,496.00 1.70
4 600887 伊利股份 76,700 2,229,669.00 1.57
5 600285 羚锐制药 4,700 116,466.00 0.08
6 600276 恒瑞医药 700 36,610.00 0.03
7 300122 智飞生物 900 30,042.00 0.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 5,486,338.13 3.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,486,338.13 3.87
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）
1 019733 24国债02 28,000 2,842,198.68 2.00
2 019698 23国债05 26,000 2,644,139.45 1.87
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
本基金本报告期末无其他资产。
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
是否属于基
持有份额 公允价值 占基金资 金管理人及
序号 基金代码 基金名称 运作方式 （份） （元） 产净值比 管理人关联
例（%） 方所管理的
基金
1 518880 华安黄金易（ETF） 契约型开放式 1,710,000.00 9,758,970.00 6.88 否
2 380009 中银添利债券发起A 契约型开放式 6,216,965.59 8,703,751.83 6.14 否
3 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 契约型开放式 1,900,400.00 8,044,393.20 5.67 否
4 519718 交银纯债债券发起A/B 契约型开放式 6,936,395.14 7,607,838.19 5.37 否
5 510050 华夏上证50ETF 契约型开放式 2,345,700.00 6,823,641.30 4.81 否
6 513690 博时恒生高股息ETF 契约型开放式 6,751,700.00 6,117,040.20 4.32 否
7 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 契约型开放式 1,681,100.00 5,714,058.90 4.03 否
8 159601 华夏MSCI中国A50互联 契约型开放式 6,130,100.00 5,394,488.00 3.81 否
互通ETF
9 004316 前海开源沪港深裕鑫A 契约型开放式 3,858,647.32 5,098,044.84 3.60 否
10 000015 华夏纯债债券A 契约型开放式 4,290,738.71 4,880,715.28 3.44 否
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本期费用2024年07月01日至 其中：交易及持有基金管理
项目 2024年09月30日 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用
当期交易基金产生的申
购费（元） 6,142.19 -
当期交易基金产生的赎
回费（元） 16,056.46 -
当期持有基金产生的应
支付销售服务费（元） 79.30 -
当期持有基金产生的应
支付管理费（元） 154,967.22 7,379.98
当期持有基金产生的应
支付托管费（元） 33,299.50 922.49
当期交易基金产生的交
易费（元） 4,137.63 -
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
中泰星汇平衡三个月持 中泰星汇平衡三个月持
有混合（FOF）A 有混合（FOF）C
报告期期初基金份额总额 59,756,765.11 96,437,550.04
报告期期间基金总申购份额 522.10 30,254.67
减：报告期期间基金总赎回份额 2,647,576.88 4,081,272.50
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 57,109,710.33 92,386,532.21
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金份额。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集注册的文件；
2、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
3、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
4、《中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
客户服务中心电话：400-821-0808
网站：https://www.ztzqzg.com/
中泰证券（上海）资产管理有限公司
2024年10月25日
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