基金公告

基金公告
智能查询:
公告日期:
«2025年02月»
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728
长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告查看PDF原文

长江丰瑞 3 个月持有期债券型证券投资基金

2024 年第四季度报告

2024 年 12 月 31日

基金管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 01月 22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2025年01月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长江丰瑞 3 个月持有债券型

基金主代码 015402

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 04 月 28 日

报告期末基金份额总额 560,438,518.36 份

投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础

上,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的主要投资策略包括:

1、资产配置策略;

投资策略 2、债券投资策略;

3、资产支持证券投资策略;

4、国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债新综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构

人民币活期存款基准利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货

币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 长江证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长江丰瑞 3 个月持有债 长江丰瑞 3 个月持有债券

券型 A 型 C

下属分级基金的交易代码 015402 015403

报告期末下属分级基金的份额 373,399,067.28 份 187,039,451.08 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日)

主要财务指标 长江丰瑞 3 个月持有债 长江丰瑞 3 个月持有债券

券型 A 型 C

1.本期已实现收益 1,796,687.41 1,419,797.27

2.本期利润 4,919,041.40 3,715,139.32

3.加权平均基金份额本期利润 0.0183 0.0176

4.期末基金资产净值 409,599,353.96 204,080,020.79

5.期末基金份额净值 1.0969 1.0911

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长江丰瑞 3 个月持有债券型 A 净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 1.79% 0.10% 2.13% 0.09% -0.34% 0.01%

过去六个月 1.81% 0.08% 2.38% 0.10% -0.57% -0.02%

过去一年 5.08% 0.07% 4.74% 0.08% 0.34% -0.01%

自基金合同 9.69% 0.06% 7.04% 0.06% 2.65% 0.00%

生效起至今

注:(1)本基金的业绩比较基准为:中债新综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机

构人民币活期存款基准利率(税后)*5%;(2)本基金基金合同生效日为 2022 年 4 月 28

日。

长江丰瑞 3 个月持有债券型 C 净值表现

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 基准收益

② 率③ 率标准差

过去三个月 1.74% 0.10% 2.13% 0.09% -0.39% 0.01%

过去六个月 1.72% 0.08% 2.38% 0.10% -0.66% -0.02%

过去一年 4.88% 0.07% 4.74% 0.08% 0.14% -0.01%

自基金合同 9.11% 0.06% 7.04% 0.06% 2.07% 0.00%

生效起至今

注:(1)本基金的业绩比较基准为:中债新综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机

构人民币活期存款基准利率(税后)*5%;(2)本基金基金合同生效日为 2022 年 4 月 28

日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

国籍:中国。硕士研究生,

具备基金从业资格。曾任东

兴证券股份有限公司客服

经理、华农财产保险股份有

限公司投资经理。现任长江

证券(上海)资产管理有限

公司公募固定收益投资部

总经理,长江收益增强债券

漆志伟 基金经理 2022-04-28 - 15 年 型证券投资基金、长江乐盈

定期开放债券型发起式证

券投资基金、长江乐鑫定期

开放债券型发起式证券投

资基金、长江可转债债券型

证券投资基金、长江安盈中

短债六个月定期开放债券

型证券投资基金、长江添利

混合型证券投资基金、长江

致惠 30 天滚动持有短债债

券型发起式证券投资基金、

长江丰瑞 3 个月持有期债

券型证券投资基金、长江

90 天持有期债券型证券投

资基金的基金经理。

注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;(2)证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

(一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量

级及以下,且大部分溢价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。

(二)扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这

两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数=30),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。

(三)基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率

均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年四季度,债券市场特别是利率债品种为投资者带来了可观的收益回报,我们认为这是市场在年末阶段对宏观经济环境、货币政策预期以及资金配置需求等多方面因素的综合反应。具体而言,当前地产投资对 GDP 增速的负向贡献显著,尽管政府已推出多项政策,如保障性住房再贷款等,但效果有限。预计未来政策将进一步加码,以改善地产投资的低迷状况,但短期内难以逆转整体负向贡献;从财政政策来看,当前重点在化债、补充银行资本金和扩大内需三个方面,预计通过增加地方债限额、发行特别国债等方式,财政新增总融资将显著提升;货币政策方面,降息和降准等宽松货币政策,以降低实际利率、改善市场预期,并应对较高的债券供给压力,这为债券市场提供了较为宽松的流动性环境。相较于利率债收益率的快速下行,信用债市场在前期震荡调整后信用利差整体走阔;其中,长久期、低等级城投品种利差较高,而等级较高的长久期品种表现出较强的防御性。

报告期内,本基金在纯债部分采取了拉长久期、降低杠杆的策略,主要是基于年底资金面较紧、曲线有所走平的市场情况;在可转债方面,本基金保持了相对克制的仓位,主要以银行等红利品种为主要配置方向。我们认为,在未来较长的低利率环境下,红利风格仍然会有较好的表现。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.0969 元,C 类基金份额净值为 1.0911

元。本报告期内,A 类基金份额净值增长率为 1.79%,同期业绩比较基准收益率为 2.13%;C 类基金份额净值增长率为 1.74%,同期业绩比较基准收益率为 2.13%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 681,946,180.35 98.75

其中:债券 671,918,215.97 97.29

资产支持证券 10,027,964.38 1.45

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 7,647,336.11 1.11

8 其他资产 1,010,039.26 0.15

9 合计 690,603,555.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,007,761.64 0.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 296,174,993.62 48.26

其中:政策性金融债 52,560,230.23 8.56

4 企业债券 158,916,549.98 25.90

5 企业短期融资券 44,391,576.49 7.23

6 中期票据 112,471,893.32 18.33

7 可转债(可交换债) 58,955,440.92 9.61

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 671,918,215.97 109.49

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 150210 15 国开 10 200,000 20,784,701.37 3.39

2 2321023 23 杭州联合农 200,000 20,480,406.58 3.34

商小微债 02

3 2321027 23 北京农商 200,000 20,453,726.03 3.33

4 102482684 24 洛阳城乡 200,000 20,374,105.21 3.32

MTN002

5 241115 24 产基 01 200,000 20,350,359.45 3.32

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净

值比例(%)

1 144830 徐租 59A1 100,000 10,027,964.38 1.63

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同约定,本基金不得参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据风险管理的原则、在风险可控的前提下,本基金以套期保值为目的,适度参与国债期货的投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体之一国家开发银行在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局北京监管局处以罚款。

本基金投资的前十名证券的发行主体之一广西北部湾银行股份有限公司在报告编制日前一年内被中国人民银行广西壮族自治区分行处以罚款。

本基金投资的前十名证券的发行主体之一中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内被国家金融监督管理总局处以罚款。

本基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。5.11.2 本基金本报告期末未持有股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 18,129.56

2 应收证券清算款 702,255.41

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 289,654.29

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 1,010,039.26

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110059 浦发转债 4,359,994.52 0.71

2 113052 兴业转债 3,385,693.15 0.55

3 113037 紫银转债 2,777,753.42 0.45

4 113042 上银转债 1,800,790.68 0.29

5 113044 大秦转债 1,782,788.63 0.29

6 113056 重银转债 1,769,436.99 0.29

7 123107 温氏转债 1,436,447.67 0.23

8 127045 牧原转债 1,349,555.51 0.22

9 127032 苏行转债 1,308,379.45 0.21

10 113050 南银转债 1,299,260.27 0.21

11 110075 南航转债 1,255,364.38 0.20

12 113021 中信转债 1,250,364.38 0.20

13 113065 齐鲁转债 1,236,523.29 0.20

14 113047 旗滨转债 1,193,952.05 0.19

15 110073 国投转债 1,155,293.15 0.19

16 113641 华友转债 1,139,389.86 0.19

17 127083 山路转债 1,122,781.10 0.18

18 113024 核建转债 1,097,847.95 0.18

19 113046 金田转债 1,073,642.43 0.17

20 127049 希望转 2 1,045,978.08 0.17

21 118034 晶能转债 1,014,144.38 0.17

22 127089 晶澳转债 997,964.11 0.16

23 113061 拓普转债 966,772.55 0.16

24 128136 立讯转债 947,862.14 0.15

25 110089 兴发转债 912,250.96 0.15

26 127017 万青转债 899,994.52 0.15

27 127016 鲁泰转债 899,866.96 0.15

28 110067 华安转债 888,999.04 0.14

29 110085 通 22 转债 884,631.89 0.14

30 127024 盈峰转债 866,710.58 0.14

31 127030 盛虹转债 863,415.89 0.14

32 113053 隆 22 转债 848,823.89 0.14

33 127025 冀东转债 841,579.18 0.14

34 127067 恒逸转 2 835,630.25 0.14

35 127014 北方转债 683,812.33 0.11

36 113062 常银转债 628,328.49 0.10

37 127039 北港转债 625,007.53 0.10

38 127028 英特转债 623,184.25 0.10

39 127020 中金转债 602,512.33 0.10

40 127018 本钢转债 600,595.75 0.10

41 127027 能化转债 590,783.97 0.10

42 110093 神马转债 590,225.62 0.10

43 110081 闻泰转债 588,532.97 0.10

44 127086 恒邦转债 588,339.86 0.10

45 113616 韦尔转债 581,978.90 0.09

46 113045 环旭转债 579,816.71 0.09

47 127040 国泰转债 576,126.03 0.09

48 110062 烽火转债 574,307.53 0.09

49 127071 天箭转债 566,378.63 0.09

50 113049 长汽转债 563,947.26 0.09

51 127102 浙建转债 563,730.68 0.09

52 127085 韵达转债 553,411.64 0.09

53 123035 利德转债 448,651.23 0.07

54 123048 应急转债 397,498.27 0.06

55 113631 皖天转债 384,610.38 0.06

56 113068 金铜转债 342,172.93 0.06

57 127084 柳工转 2 331,570.96 0.05

58 127056 中特转债 323,254.52 0.05

59 110087 天业转债 321,097.48 0.05

60 123108 乐普转 2 215,681.37 0.04

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

长江丰瑞 3 个月持有 长江丰瑞 3 个月持有

债券型 A 债券型 C

报告期期初基金份额总额 252,945,253.37 287,559,953.23

报告期期间基金总申购份额 135,963,239.42 23,025,280.88

减:报告期期间基金总赎回份额 15,509,425.51 123,545,783.03

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 373,399,067.28 187,039,451.08

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

长江丰瑞 3 个 长江丰瑞 3 个

月持有债券型 月持有债券型

A C

报告期期初管理人持有的本基金份额 29,987,005.20 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 29,987,005.20 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 8.03 -

注:报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中,对下属分类基金,比例的分母采用各自类别的份额总额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者 序 持有基金份额比 赎 份额

类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 回 持有份额 占比

别 20%的时间区间 份

1 20241001-202412 192,232,976. - - 192,232,976. 34.30

机 31 17 17 %

构 2 20241216-202412 - 118,666,362. - 118,666,362. 21.17

31 39 39 %

产品特有风险

报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过 20%的情况,由此可能

导致的特有风险包括但不限于:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回、暂停赎回或延期办理赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予长江丰瑞 3 个月持有期债券型证券投资基金募集申请的注册文件

2、长江丰瑞 3 个月持有期债券型证券投资基金基金合同

3、长江丰瑞 3 个月持有期债券型证券投资基金招募说明书

4、长江丰瑞 3 个月持有期债券型证券投资基金托管协议

5、法律意见书

6、基金管理人业务资格批件、营业执照

7、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点

存放地点为基金管理人办公地址:上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 19

层。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公地点免费查阅,亦可通过基金管理人网站查

阅,网址为 www.cjzcgl.com。

长江证券(上海)资产管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

[查看PDF原文]
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1