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格林聚鑫增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告查看PDF原文

格林聚鑫增强债券型证券投资基金

2024年第4季度报告

2024年12月31日

基金管理人:格林基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2025年01月22日

目录

§1 重要提示......3

§2 基金产品概况 ......3

§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......4

§4 管理人报告......6

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......7

4.3 公平交易专项说明 ......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5 报告期内基金的业绩表现......9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......9

§5 投资组合报告 ......9

5.1 报告期末基金资产组合情况......9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......9

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......11

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注......11

§6 开放式基金份额变动 ......12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13

§8 影响投资者决策的其他重要信息 ......13

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......13

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......13

§9 备查文件目录 ......13

9.1 备查文件目录......13

9.2 存放地点 ......14

9.3 查阅方式 ......14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据基金合同约定,于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林聚鑫增强债券

基金主代码 015713

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年12月06日

报告期末基金份额总额 231,815.27份

在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产

投资目标 的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投

资回报。

投资策略 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、债券投

资策略、股票投资策略和国债期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*85%+沪深300指数收益

率*15%

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货

风险收益特征 币市场基金,低于混合型、股票型基金,本基金为

二级债基,预期风险高于纯债基金。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 格林聚鑫增强债券A 格林聚鑫增强债券C

下属分级基金的交易代码 015713 015714

报告期末下属分级基金的份额总 130,373.02份 101,442.25份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)

格林聚鑫增强债券A 格林聚鑫增强债券C

1.本期已实现收益 -1,030.10 -890.55

2.本期利润 -1,733.36 -1,442.29

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0133 -0.0142

4.期末基金资产净值 126,326.37 96,806.65

5.期末基金份额净值 0.9690 0.9543

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

格林聚鑫增强债券A净值表现

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

过去三个月 -1.34% 0.06% 2.17% 0.26% -3.51% -0.20%

过去六个月 -1.55% 0.05% 5.38% 0.23% -6.93% -0.18%

过去一年 -2.33% 0.04% 8.96% 0.19% -11.29% -0.15%

自基金合同 -3.10% 0.11% 11.33% 0.16% -14.43% -0.05%

生效起至今

格林聚鑫增强债券C净值表现

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

② 率③ 率标准差

过去三个月 -1.46% 0.06% 2.17% 0.26% -3.63% -0.20%

过去六个月 -2.34% 0.06% 5.38% 0.23% -7.72% -0.17%

过去一年 -3.21% 0.04% 8.96% 0.19% -12.17% -0.15%

自基金合同

生效起至今 -4.57% 0.11% 11.33% 0.16% -15.90% -0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

刘冬先生,西南财经大学金

融学硕士。曾任长江证券宏

观策略分析师;天弘基金研

究员、基金经理助理、基金

经理、投资部总经理助理、

投委会成员、投资经理等

职;渤海人寿资产管理中心

股票投资部总监。2021年3

月底加入格林基金,任权益

投资总监、基金经理。2021

年8月26日至今,担任格林

权益投资总监、基金 研究优选混合型证券投资

刘冬 2022- - 17年 基金基金经理;2021年11月

经理 12-06 19日至今,担任格林伯锐灵

活配置混合型证券投资基

金基金经理;2022年3月8日

至今,担任格林新兴产业混

合型证券投资基金基金经

理;2022年12月6日至今,

担任格林聚鑫增强债券型

证券投资基金基金经理;20

23年1月18日至2024年2月8

日,担任格林碳中和主题混

合型证券投资基金基金经

理。

尹子昕女士,英国布里斯托

天津分公司副总经 大学硕士。曾任渤海证券固

尹子昕 2022- - 8年 定收益总部业务专员。2018

理、基金经理 12-28 年8月加入格林基金,曾任

特定客户资产管理部投资

经理、天津分公司总经理助

理,现任天津分公司副总经

理、基金经理。2022年10月

27日至今,担任格林泓鑫纯

债债券型证券投资基金基

金经理;2022年10月27日至

今,担任格林泓安63个月定

期开放债券型证券投资基

金基金经理;2022年12月28

日至今,担任格林聚鑫增强

债券型证券投资基金基金

经理;2023年9月20日至今,

担任格林泓盈利率债债券

型证券投资基金基金经理。

1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内,基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024年第四季度,9月底以来,相关部委对外释放了发展经济、支持股票市场稳定发展的积极信息,以及政治局会议、中央经济工作会议均进一步强调实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。政策基调转向宽松,促进经济发展是非常明确的信号,在化债、稳地产的目标下,通过一系列的宽松政策“组合拳”,逐步让经济走出“通缩”状态,重回增长的通道。债市整体表现为“震荡中走强”的态势,收益率曲线有所平坦化。10月以来,债市受政策预期和股债“跷跷板效应”影响震荡加剧,月初因权益市场回暖,债市收益率有所上行;随后在股市回调、通胀及贸易数据不及预期、财政部和住建部政策落地后未超市场预期的背景下,债市收益率转为下行;但月末经济数据表现较好,政策预期推动债市收益率震荡上行,10年期国债收益率较上月底持平至2.15%。11月债市在财政增发政策未超预期、地方债供给加快发行及流动性宽松的影响下震荡走牛,10年期国债收益率创下年内新低至2.02%。12月,债市受到货币政策宽松预期提振,月初非银同业存款利率调降推动债市收益率明显下行;中旬政治局会议及中央经济工作会议表态“适度宽松”的货币政策基调进一步强化市场信心,10年期国债收益率再度下探;尽管月末因央行处罚违规行为和明年债券供给增加的担忧导致债市小幅回调,但机构配置需求较强,收益率继续小幅下行。四季度A股市场是震荡为主,更多地是在消化9月底10月初的拔估值式的暴涨,后续需要等待经济基本面的改善,才能有望逐步走出震荡格局,转向涨业绩的阶段。对后续的A股市场以看好为主,在宏观经济逐步化解“通缩”的过程中,是能慢慢看到很多行业的量、价得以修复的,大部分公司的盈利水平也能随之改善,为A股市场的向好提供利润支撑。权益资产配置方面,总体投资策略以寻找股价跌幅较大且基本面有望逐步改善或反转的标的进行投资,9月24号以来,相关部委陆续进行经济、金融领域的发布会,释放利好信息,对改善经济基本面、提振资本市场起到积极作用,本基金在四季度逐步增加投资了一些权益资产。

往后看,在宏观经济政策放松的前提下,经济结构调整,推进高质量发展也是重中之重,因此,在行业层面可以更多地关注新质生产力和有望困境反转的领域。债市可能在政策、基本面和资金面的综合影响下呈现震荡调整态势。1月央行暂停国债买入操作,意在稳定国债利率并防范金融风险,但整体货币宽松基调未变,流动性管理预计将保持中性偏松。从基本面来看,尽管中央经济工作会议明确提出“扩内需、促消费”,PMI连续三个月位于荣枯线之上,外需超预期,但信贷、消费仍在低位,短期内建筑业和房地产等领域的复苏尚未完全确认,经济增长基础仍显脆弱。长期来看,2024年12月中央经济工作会议召开后,在“适度宽松货币政策”的主基调下,2025年降息降准概率和力度也有望提升,但从“宽财政”角度来看,进入2025年财政扩张节奏有可能会进一步加

快。政策的出台与落地将有助于缓解地方财政压力,促进居民消费和投资,地方债供给与特别国债发行可能仍会阶段性对债市造成一定压力,但“宽货币”周期下,基本面无明显好转背景下,债市仍处顺风环境。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林聚鑫增强债券A基金份额净值为0.9690元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.34%,同期业绩比较基准收益率为2.17%;截至报告期末格林聚鑫增强债券C基金份额净值为0.9543元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为

-1.46%,同期业绩比较基准收益率为2.17%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至报告期末,本基金存在连续六十个工作日基金份额持有人不满二百人和基金资产净值低于五千万元的情形,本基金管理人已按法规要求向证监会报送解决方案。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 23,731.00 10.34

其中:股票 23,731.00 10.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 计 205,612.13 89.59

8 其他资产 171.15 0.07

9 合计 229,514.28 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 20,634.00 9.25

电力、热力、燃气及水

D 生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 1,772.00 0.79

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 管理业 - -

居民服务、修理和其他

O 服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,325.00 0.59

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 23,731.00 10.64

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净

号 值比例(%)

1 600887 伊利股份 100 3,018.00 1.35

2 600732 爱旭股份 200 2,204.00 0.99

3 600104 上汽集团 100 2,076.00 0.93

4 600161 天坛生物 100 2,050.00 0.92

5 600048 保利发展 200 1,772.00 0.79

6 603659 璞泰来 100 1,591.00 0.71

7 601012 隆基绿能 100 1,571.00 0.70

8 300129 泰胜风能 200 1,410.00 0.63

9 002511 中顺洁柔 200 1,362.00 0.61

10 300015 爱尔眼科 100 1,325.00 0.59

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未发生被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 161.16

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 9.99

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 171.15

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

格林聚鑫增强债券A 格林聚鑫增强债券C

报告期期初基金份额总额 131,618.76 101,442.25

报告期期间基金总申购份额 622.82 3,121.10

减:报告期期间基金总赎回份额 1,868.56 3,121.10

报告期期间基金拆分变动份额 - -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 130,373.02 101,442.25

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

1 20241001 - 2024 101,317.12 0.00 0.00 101,317.12 43.71%

个 1231

人 2 20241001 - 2024 101,297.43 0.00 0.00 101,297.43 43.70%

1231

产品特有风险

1、净值大幅波动的风险

由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此

该机构投资者大额赎回时,有可能导致基金份额净值大幅波动,剩余的持有人存在大幅亏损的风险。

2、出现巨额赎回的风险

该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时,根据基金当时资产组合状况,

基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分 延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,本基金管理人有 可能暂停接受赎回申请,已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确 认或者无法及时收到赎回款项的风险。

3、基金规模过小的风险

根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000

万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并 提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后,可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予格林聚鑫增强债券型证券投资基金募集注册的文件;

2、《格林聚鑫增强债券型证券投资基金基金合同》;

3、《格林聚鑫增强债券型证券投资基金托管协议》;

4、《格林聚鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》及其更新;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司

2025年01月22日

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