基金公告

南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金
            2024年第4季度报告
              2024年12月31日
                基金管理人:南华基金管理有限公司
                基金托管人:宁波银行股份有限公司
                  报告送出日期:2025年01月21日
                                  目录
§1 重要提示......3
§2 基金产品概况 ......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4
  3.1 主要财务指标......4
  3.2 基金净值表现......4
§4 管理人报告......5
  4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......5
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......6
  4.3 公平交易专项说明 ......6
  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......7
  4.5 报告期内基金的业绩表现......7
  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......7
§5 投资组合报告 ......8
  5.1 报告期末基金资产组合情况......8
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......8
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......8
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......8
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......9
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......9
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......9
  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......9
  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......9
  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......9
  5.11 投资组合报告附注......10
§6 开放式基金份额变动 ......10
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......11
  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......11
  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......11
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......11
§9 影响投资者决策的其他重要信息 ......12
  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......12
  9.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§10 备查文件目录 ......12
  10.1 备查文件目录 ......12
  10.2 存放地点 ......12
  10.3 查阅方式 ......12
                              §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2025年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年10月1日起至2024年12月31日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称                        南华瑞诚一年定开债券发起式
基金主代码                      015851
基金运作方式                    契约型定期开放式
基金合同生效日                  2022年06月29日
报告期末基金份额总额            1,509,999,000.00份
                                本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础
投资目标                        上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较
                                基准的稳定收益。
                                1、封闭期投资策略
                                （1）资产配置策略；（2）债券及资产支持证
                                券投资策略；（3）国债期货投资策略；（4）
                                证券公司短期公司债券投资策略
投资策略                        2、开放期投资策略
                                开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，
                                方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
                                限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
                                动性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准                    中证综合债指数收益率
风险收益特征                    本基金为债券型证券投资基金，预期收益和风
                                险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货
                                  币市场基金。
 基金管理人                      南华基金管理有限公司
 基金托管人                      宁波银行股份有限公司
                      §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                            单位：人民币元
      主要财务指标          报告期（2024年10月01日 - 2024年12月31日）
 1.本期已实现收益                                              10,329,245.31
 2.本期利润                                                    13,412,998.74
 3.加权平均基金份额本期利润                                          0.0089
 4.期末基金资产净值                                          1,588,404,681.02
 5.期末基金份额净值                                                  1.0519
注：
（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                      净值增长  业绩比较  业绩比较
  阶段    净值增长  率标准差  基准收益  基准收益  ①-③    ②-④
              率①      ②      率③    率标准差
                                              ④
 过去三个月  0.85%    0.03%    2.71%    0.10%    -1.86%    -0.07%
 过去六个月  1.25%    0.03%    3.87%    0.11%    -2.62%    -0.08%
 过去一年    3.29%    0.03%    7.89%    0.09%    -4.60%    -0.06%
 自基金合同  9.66%    0.04%    14.82%    0.07%    -5.16%    -0.03%
 生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                              §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
                            任本基金的基  证券
  姓名          职务          金经理期限  从业            说明
                            任职  离任  年限
                            日期  日期
                                                  硕士研究生，具有基金从业
                                                  资格。2015年1月5日至2021
                                                  年7月16日先后在上海国际
                                                  货币经纪有限责任公司交
                                                  易部、兴证证券资产管理有
                                                  限公司固定收益部、海通国
                                                  际（上海）股权投资基金管
 沈致远  本基金基金经理      2022-    -    9    理有限公司研究部任职，20
                            07-16                21年7月19日入职南华基金
                                                  管理有限公司。曾任南华瑞
                                                  扬纯债债券型证券投资基
                                                  金基金经理（2022年7月5日
                                                  起至2024年2月20日任职），
                                                  现担任南华瑞恒中短债债
                                                  券型证券投资基金基金经
                                                  理（2022年7月5日起任职）、
                                                  南华瑞诚一年定期开放债
                                                  券型发起式证券投资基金
                                                  基金经理（2022年7月16日
                                                  起任职）、南华丰淳混合型
                                                  证券投资基金基金经理（20
                                                  22年7月16日起任职）、南
                                                  华价值启航纯债债券型证
                                                  券投资基金基金经理（2022
                                                  年9月1日起任职）、南华瑞
                                                  盈混合型发起式证券投资
                                                  基金基金经理（2022年11月
                                                  3日起任职）、南华瑞泰39
                                                  个月定期开放债券型证券
                                                  投资基金基金经理（2024年
                                                  1月30日起任职）、南华瑞
                                                  享纯债债券型证券投资基
                                                  金基金经理（2024年2月28
                                                  日起任）、南华瑞利债券型
                                                  证券投资基金基金经理（20
                                                  24年11月5日起任）。
注：
（1）上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日；
（2）证券从业的含义遵从法律法规的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
  在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
  在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
  本报告期内，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的差价进行分析，未发现有违反公平交易原则的异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  2024年四季度债市收益率呈现趋势性下行，10年期国债收益率由季初的2.15%水平下行至季末的1.67%。9月末在各项因素冲击下出现了一定债基赎回，此后，债市在存贷款利率下调等各项因素影响下再度走强。临近年末，市场提前抢跑年初的季节性行情，多重因素催化下利率快速下行。
  展望未来，市场已经提前定价了一定的降息预期，但在目前的经济金融环境下，利率下行空间依然存在，债市风险相对可控。节奏上力争把握好调整所带来的配置和交易机会。
  操作方面，以配置中短端债券为主，获取相对确定的票息收益，跟踪潜在的骑乘、利差和波段交易机会，力争增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末南华瑞诚一年定开债券发起式基金份额净值为1.0519元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.85%，同期业绩比较基准收益率为2.71%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  无。
                              §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号          项目                金额(元)        占基金总资产的比例
                                                            （%）
  1  权益投资                                  -                      -
      其中：股票                                -                      -
  2  基金投资                                  -                      -
  3  固定收益投资                  1,723,928,288.73                  99.88
      其中：债券                    1,703,896,380.78                  98.72
            资产支持证券              20,031,907.95                  1.16
  4  贵金属投资                                -                      -
  5  金融衍生品投资                            -                      -
  6  买入返售金融资产                          -                      -
      其中：买断式回购的买入
      返售金融资产                              -                      -
  7  银行存款和结算备付金合          2,072,486.97                  0.12
      计
  8  其他资产                            5,916.82                  0.00
  9  合计                          1,726,006,692.52                100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末，本基金未持有境内股票投资组合。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末，本基金未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
报告期末，本基金未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号            债券品种              公允价值(元)      占基金资产净
                                                              值比例（％）
    1    国家债券                                      -              -
    2    央行票据                                      -              -
    3    金融债券                          1,262,383,874.47          79.47
          其中：政策性金融债                1,139,289,219.18          71.73
    4    企业债券                            441,512,506.31          27.80
    5    企业短期融资券                                -              -
    6    中期票据                                      -              -
    7    可转债（可交换债）                            -              -
    8    同业存单                                      -              -
    9    其他                                          -              -
  10    合计                              1,703,896,380.78        107.27
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
 序  债券代码    债券名称    数量（张）    公允价值(元)    占基金资产净
 号                                                          值比例（％）
 1  200405    20农发05          6,300,000    642,069,246.58          40.42
 2  220406    22农发06          2,000,000    203,529,753.42          12.81
 3  220313    22进出13          2,000,000    203,070,575.34          12.78
 4  184026    21瓯海01          1,400,000    118,668,728.54          7.47
 5  240309    24进出09            900,000    90,619,643.84          5.71
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
 序    证券代码      证券名称    数量(份)    公允价值(元)  占基金资产净
 号                                                          值比例(%)
 1  159007        虹桥坊B          200,000    20,031,907.95          1.26
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末，本基金未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末，本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内，本基金未参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行分支机构在本报告编制日前一年内受到金融监督管理局地方分局、税务局地方分局、外汇管理局地方分局、银保监会地方分局、自然资源部地方分局的处罚。中国进出口银行分支机构在本报告编制日前一年内受到金融监督管理局地方分局、外汇管理局地方分局的处罚。湖南银行股份有限公司分支机构在本报告编制日前一年内受到金融监督管理局地方分局、税务局地方分局的处罚。
  本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
  除上述主体外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金不投资股票、权证等资产，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。
5.11.3 其他资产构成
  序号                名称                          金额(元)
    1    存出保证金                                              5,916.82
    2    应收证券清算款                                                -
    3    应收股利                                                      -
    4    应收利息                                                      -
    5    应收申购款                                                    -
    6    其他应收款                                                    -
    7    其他                                                          -
    8    合计                                                    5,916.82
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                          §6 开放式基金份额变动
                                                                  单位：份
 报告期期初基金份额总额                                    1,509,999,000.00
 报告期期间基金总申购份额                                                -
 减：报告期期间基金总赎回份额                                            -
 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
 “-”填列）                                                                -
 报告期期末基金份额总额                                    1,509,999,000.00
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
                  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
                                                                  单位：份
 报告期期初管理人持有的本基金份额                              10,000,000.00
 报告期期间买入/申购总份额                                                -
 报告期期间卖出/赎回总份额                                                -
 报告期期末管理人持有的本基金份额                              10,000,000.00
 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）                    0.6623
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
                              持有份额                发起份额  发起份额
    项目      持有份额总数  占基金总  发起份额总数  占基金总  承诺持有
                              份额比例                份额比例    期限
 基金管理人固  10,000,000.00  0.6623%  10,000,000.00  0.6623% 3年
 有资金
 基金管理人高
 级管理人员            0.00    0.00%          0.00    0.00% -
 基金经理等人
 员                    0.00    0.00%          0.00    0.00% -
 基金管理人股          0.00    0.00%          0.00    0.00% -
 东
 其他                  0.00    0.00%          0.00    0.00% -
 合计          10,000,000.00  0.6623%  10,000,000.00  0.6623% 3年
                      §9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
 投                        报告期内持有基金份额变化情况                              报告期末持有基金情况
 资      持有基金份额比
 者  序  例达到或者超过      期初份额        申购份额        赎回份额        持有份额        份额占比
 类  号  20%的时间区间
 别
 机  1  2024/10/1-2024/    1,499,999,000.00              0.00              0.00  1,499,999,000.00          99.34%
 构            12/31
                                                  产品特有风险
      基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者
 持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：
      （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险；
      （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回申请的风险；
      （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
      （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权；
      （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元
 而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
  无。
                            §10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
  （1）中国证监会准予南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批
复文件；
  （2）《南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；
  （3）《南华瑞诚一年期定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；
  （4）法律意见书；
  （5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
  （6）报告期内在指定报刊披露的各项公告。
10.2 存放地点
  杭州市上城区横店大厦801室南华基金管理有限公司
10.3 查阅方式
  （1）书面查询：投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件。
  （2）网站查询：www.nanhuafunds.com
  投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话400-810-5599。
                                                      南华基金管理有限公司
                                                            2025年01月21日
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