汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金
2024 年中期报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:汇泉基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 08 月 30 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 8 月 27 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......6
§4 管理人报告......7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......10
§5 托管人报告......10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......11
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ......11
6.1 资产负债表 ......11
6.2 利润表 ......12
6.3 净资产变动表 ......14
6.4 报表附注 ......15
§7 投资组合报告......34
7.1 期末基金资产组合情况 ......34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......48
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......48
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......48
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49
7.12 投资组合报告附注 ......49
§8 基金份额持有人信息......49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......50
§9 开放式基金份额变动......50
§10 重大事件揭示......51
10.1 基金份额持有人大会决议 ......51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51
10.4 基金投资策略的改变 ......51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......51
10.8 其他重大事件 ......52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......52
§12 备查文件目录......53
12.1 备查文件目录 ......53
12.2 存放地点 ......53
12.3 查阅方式 ......53
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 汇泉匠心智选一年持有混合
基金主代码 016091
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 09 月 13 日
基金管理人 汇泉基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 169,213,491.59 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇泉匠心智选一年持有混合 汇泉匠心智选一年持有混合
A C
下属分级基金的交易代码 016091 016092
报告期末下属分级基金的份额总额 146,951,128.57 份 22,262,363.02 份
2.2 基金产品说明
本基金在控制投资组合风险的前提下,依托基金管理人的研究平台和研究能
投资目标 力,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,追求超越基金业绩比较基准
的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资策略主要包括:
投资策略 1、大类资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、可转换债券
和可交换债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、股指期货投资策略;
7、股票期权投资策略;8、国债期货投资策略;9、参与融资业务的投资策略
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+一年期
定期存款利率(税后)*25%
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货
风险收益特征 币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇泉基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负 姓名 寻卫国 任航
责人 联系电话 010-81925263 010-66060069
电子邮箱 xunwg@springsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-001-5252、010-81925252 95599
传真 010-81925299 010-68121816
注册地址 北京市通州区贡院街 1 号院 1 北京市东城区建国门内大街 69
号楼二层 206-40 室 号
办公地址 北京市海淀区西直门外大街 北京市西城区复兴门内大街 28
168 号腾达大厦 16 层 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 100044 100031
法定代表人 梁永强 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.springsfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇泉基金管理有限公司 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 16 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 01 月 01 日-2024 年 06 月 30 日)
汇泉匠心智选一年持有混合 A 汇泉匠心智选一年持有混合 C
本期已实现收益 -9,045,859.04 -1,415,775.68
本期利润 -4,048,638.40 -664,404.78
加权平均基金份额本期利润 -0.0259 -0.0283
本期加权平均净值利润率 -3.15% -3.48%
本期基金份额净值增长率 -3.01% -3.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 -27,772,245.75 -4,401,041.00
期末可供分配基金份额利润 -0.1890 -0.1977
期末基金资产净值 119,178,882.82 17,861,322.02
期末基金份额净值 0.8110 0.8023
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -18.90% -19.77%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇泉匠心智选一年持有混合 A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 -3.62% 0.64% -2.90% 0.39% -0.72% 0.25%
过去三个月 -2.73% 0.82% -1.23% 0.60% -1.50% 0.22%
过去六个月 -3.01% 1.12% -0.19% 0.75% -2.82% 0.37%
过去一年 -16.87% 0.98% -7.93% 0.69% -8.94% 0.29%
自基金合同 -18.90% 0.90% -10.72% 0.71% -8.18% 0.19%
生效起至今
汇泉匠心智选一年持有混合 C
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 -3.66% 0.64% -2.90% 0.39% -0.76% 0.25%
过去三个月 -2.88% 0.82% -1.23% 0.60% -1.65% 0.22%
过去六个月 -3.30% 1.12% -0.19% 0.75% -3.11% 0.37%
过去一年 -17.37% 0.98% -7.93% 0.69% -9.44% 0.29%
自基金合同 -19.77% 0.90% -10.72% 0.71% -9.05% 0.19%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇泉基金管理有限公司(以下简称“我公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】
1028 号文批准,于 2020 年 6 月 15 日在北京市注册成立,注册资本 1 亿元人民币。并于 2020 年 12
月 21 日取得中国证券监督管理委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。我公司目前股东及其出资比例为:杨宇先生 55.30%,梁永强先生 30.00%,北京溪泉企业管理中心(有限合伙)4.90%,上海澹泉企业管理中心(有限合伙)4.90%,上海沛泉企业管理中心(有限合伙)4.90%。
截至本报告期末,我公司共管理 8 只公募基金,具体包括汇泉策略优选混合型证券投资基金、汇泉臻心致远混合型证券投资基金、汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金、汇泉安盈回报债券型证券投资基金、汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金、汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金、汇泉中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、汇泉安阳纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经
姓名 职务 理(助理)期限 证券从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资
格。曾任万家(天同)基金管理有限公司
本基金的 2022- 投资管理部总经理,金贝塔网络金融科技
杨宇 基金经理 09-13 - 26 年 (深圳)有限公司联席 CEO,嘉实基金管
理有限公司董事总经理、指数及量化首席
投资官、基金经理。现任汇泉基金管理有
限公司基金经理。
中国国籍,博士研究生,具有基金从业资
本基金的 格。曾任华西证券股份有限公司固定收益
沈鑫 基金经理 2024- - 8 年 研究员、中国国际期货有限公司权益研究
助理 01-08 员、大家资产管理有限公司量化研究员。
现任汇泉基金管理有限公司量化投资部
副总监、基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率进行分析,对连续四个季度期间内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内、10 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情
况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年上半年,制造业 PMI 数据大部分时间处于荣枯线下方,CPI 同比微正,但 PPI 同比仍为
负数。北上资金净流入 386 亿元,主要集中在沪市。离岸人民币贬值 2.17%。A 股、港股经历较大幅度震荡。海外方面,美股表现亮眼,美国或在年内降息。
2024 年上半年,中证 100 下跌 0.04%,沪深 300 下跌 0.99%,中证 500 下跌 10.86%,中证 1000
下跌 19.48%,中证 2000 下跌 24.98%,大盘股优于小盘股;国证成长下跌 10.34%,国证价值上涨
9.26%,价值股优于成长股。从行业来看,银行、煤炭、石油石化、家电、电力及公用事业、有色金属、交通运输、通信、汽车、建筑表现较好,纺织服装、综合金融、轻工制造、房地产、医药、传媒、商贸零售、计算机、消费者服务的综合表现较弱。
从 2024 年上半年偏股基金整体表现来看,中证偏股基金指数下跌 7.77%,逊于以中证 100 及沪
深 300 为代表的大盘指数,优于中证 500、中证 1000、中证 2000 等中小盘指数,基金赚钱效应不
佳。
报告期间,产品一直坚持按照系统化主动投资的思路运作:在行业配置层面,以偏股混合基金
行业配置水平为中枢,根据行业配置模型,采取有限偏离,严格控制行业错配风险;在个股选择层面,通过多因子模型进行股票优选;在组合优化层面,根据风险偏好,在控制风险暴露的前提下,寻求超额收益与风险之间的最优化平衡。
本基金管理人将继续坚持系统化主动投资的运作思路,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有长期竞争力的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末汇泉匠心智选一年持有混合 A 基金份额净值为 0.8110 元,本报告期内,该类基金
份额净值增长率为-3.01%,同期业绩比较基准收益率为-0.19%;截至报告期末汇泉匠心智选一年持有混合 C 基金份额净值为 0.8023 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-3.30%,同期业绩比较基准收益率为-0.19%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2024 年下半年,无论是从赔率或是胜率的视角,股票市场已大概率接近底部。虽然很难精准预测权益资产溢价何时回归,但方向较为明确。随着我国政策持续的助力,以及海外流动性的逐步宽松,需严密关注股票市场随时可能发生的风格切换。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
本基金管理人设有估值委员会,负责对估值政策和程序进行定期评价和适时调整,指导和监督估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备基金估值运作、行业研究、风险管理和法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务。
本报告期内,本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—汇
泉基金管理有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 汇泉基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,汇泉基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金
报告截止日:2024 年 06 月 30 日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
资 产:
货币资金 6.4.7.1 2,404,747.97 3,569,092.35
结算备付金 350,080.10 11,262,990.88
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 126,655,013.21 145,147,650.65
其中:股票投资 119,037,900.20 137,501,932.84
基金投资 - -
债券投资 7,617,113.01 7,645,717.81
资产支持证 - -
券投资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - 7,300.00
买入返售金融资产 6.4.7.4 8,000,008.00 -
应收清算款 - 91,924.39
应收股利 47,773.04 960.00
应收申购款 1,182.26 1,684.87
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 137,458,804.58 160,081,603.14
负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产 - -
款
应付清算款 - -
应付赎回款 158,509.81 261,665.65
应付管理人报酬 139,081.86 164,692.44
应付托管费 23,180.32 27,448.74
应付销售服务费 9,040.17 10,815.85
应付投资顾问费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 88,787.58 214,073.62
负债合计 418,599.74 678,696.30
净资产:
实收基金 6.4.7.7 169,213,491.59 190,812,796.11
未分配利润 6.4.7.8 -32,173,286.75 -31,409,889.27
净资产合计 137,040,204.84 159,402,906.84
负债和净资产总计 137,458,804.58 160,081,603.14
注:报告截止日 2024 年 06 月 30 日,基金份额总额 169,213,491.59 份。其中汇泉匠心智选一
年持有混合 A 基金份额净值 0.8110 元,基金份额总额 146,951,128.57 份;汇泉匠心智选一年持有
混合 C 基金份额净值 0.8023 元,基金份额总额 22,262,363.02 份。
6.2 利润表
会计主体:汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金
本报告期:2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位:人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日 上年度可比期间 2023 年 01
项 目 附注号 至 2024 年 06 月 30 日 月 01 日至 2023 年 06 月 30
日
一、营业总收入 -3,540,838.63 440,081.40
1.利息收入 76,352.75 145,234.40
其中:存款利息收入 6.4.7.9 75,124.76 145,234.40
债券利息收入 - -
资产支持证券利 - -
息收入
买入返售金融资 1,227.99 -
产收入
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以 -9,365,782.92 -4,531,025.80
“-”填列)
其中:股票投资收益 6.4.7.10 -10,899,268.28 -5,540,074.42
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.11 72,100.78 92,585.80
资产支持证券投 6.4.7.12 - -
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.13 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 3,989.17 -961,951.74
股利收益 6.4.7.15 1,457,395.41 1,878,414.56
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 5,748,591.54 4,825,872.80
(损失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以 - -
“-”号填列)
5.其他收入(损失以 6.4.7.17 - -
“-”号填列)
减:二、营业总支出 1,172,204.55 2,198,046.10
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 879,193.68 1,729,191.79
2.托管费 6.4.10.2.2 146,532.22 288,198.61
3.销售服务费 6.4.10.2.3 57,005.85 93,637.88
4.投资顾问费 - -
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资 - -
产支出
6.信用减值损失 - -
7.税金及附加 58.24 -
8.其他费用 6.4.7.18 89,414.56 87,017.82
三、利润总额(亏损总 -4,713,043.18 -1,757,964.70
额以“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以 -4,713,043.18 -1,757,964.70
“-”号填列)
五、其他综合收益的税 - -
后净额
六、综合收益总额 -4,713,043.18 -1,757,964.70
6.3 净资产变动表
会计主体:汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金
本报告期:2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位:人民币元
项 目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 190,812,796.11 -31,409,889.27 159,402,906.84
二、本期期初净资产 190,812,796.11 -31,409,889.27 159,402,906.84
三、本期增减变动额(减少以 -21,599,304.52 -763,397.48 -22,362,702.00
“-”号填列)
(一)、综合收益总额 - -4,713,043.18 -4,713,043.18
(二)、本期基金份额交易产生
的净资产变动数(净资产减少 -21,599,304.52 3,949,645.70 -17,649,658.82
以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 345,968.44 -73,864.92 272,103.52
2.基金赎回款 -21,945,272.96 4,023,510.62 -17,921,762.34
(三)、本期向基金份额持有人
分配利润产生的净资产变动 - - -
(净资产减少以“-”号填列)
四、本期期末净资产 169,213,491.59 -32,173,286.75 137,040,204.84
项 目 上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 228,625,087.88 -4,181,814.88 224,443,273.00
二、本期期初净资产 228,625,087.88 -4,181,814.88 224,443,273.00
三、本期增减变动额(减少以 10,073,976.11 -1,799,887.44 8,274,088.67
“-”号填列)
(一)、综合收益总额 - -1,757,964.70 -1,757,964.70
(二)、本期基金份额交易产生
的净资产变动数(净资产减少 10,073,976.11 -41,922.74 10,032,053.37
以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 10,073,976.11 -41,922.74 10,032,053.37
2.基金赎回款 - - -
(三)、本期向基金份额持有人
分配利润产生的净资产变动 - - -
(净资产减少以“-”号填列)
四、本期期末净资产 238,699,063.99 -5,981,702.32 232,717,361.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
梁永强 陈磊 武曌
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1169 号《关于准予汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册,由汇泉基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 228,444,852.09 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0760 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案,《汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 9 月 13 日正式生
效,基金合同生效日的基金份额总额为 228,565,471.68 份基金份额,其中认购资金利息折合120,619.59 份基金份额。本基金的基金管理人为汇泉基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金对于每份基金份额设定一年(一年按 365 天计算)最短持有期限,投资者认购或申购、转换转入基金份额后,自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。
根据《汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》,本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金两类基金份额分别设置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的 0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+一年期定期存款利率(税后)×25%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2024 年中期财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2024 年 6
月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《财
政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部、国家税务总局、证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《财政部、国家税务总局关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《财政部、国家税务总局关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《财政部、税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《财政部、税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股
息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应
纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券登
记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》,自 2023 年 8
月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
单位:人民币元
项目 本期末 2024 年 06 月 30 日
活期存款 73,705.65
等于:本金 73,677.06
加:应计利息 28.59
减:坏账准备 -
定期存款 -
等于:本金 -
加:应计利息 -
减:坏账准备 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 2,331,042.32
等于:本金 2,330,361.63
加:应计利息 680.69
减:坏账准备 -
合计 2,404,747.97
注:其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末 2024 年 06 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 125,982,286.77 - 119,037,900.20 -6,944,386.57
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 7,489,922.90 115,613.01 7,617,113.01 11,577.10
债券 银行间市场 - - - -
合计 7,489,922.90 115,613.01 7,617,113.01 11,577.10
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 133,472,209.67 115,613.01 126,655,013.21 -6,932,809.47
注:股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
项目 本期末 2024 年 06 月 30 日
账面余额 其中:买断式逆回购
交易所市场 8,000,008.00 -
银行间市场 - -
合计 8,000,008.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末 2024 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 -
其中:交易所市场 -
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用 87,021.48
其他应付 1,766.10
合计 88,787.58
6.4.7.7 实收基金
汇泉匠心智选一年持有混合 A
金额单位:人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 165,799,507.75 165,799,507.75
本期申购 333,724.72 333,724.72
本期赎回(以“-”号填列) -19,182,103.90 -19,182,103.90
本期末 146,951,128.57 146,951,128.57
汇泉匠心智选一年持有混合 C
金额单位:人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 25,013,288.36 25,013,288.36
本期申购 12,243.72 12,243.72
本期赎回(以“-”号填列) -2,763,169.06 -2,763,169.06
本期末 22,262,363.02 22,262,363.02
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
汇泉匠心智选一年持有混合 A
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -18,301,684.56 -8,849,443.68 -27,151,128.24
本期期初 -18,301,684.56 -8,849,443.68 -27,151,128.24
本期利润 -9,045,859.04 4,997,220.64 -4,048,638.40
本期基金份额交易产生的变动数 3,011,903.94 415,616.95 3,427,520.89
其中:基金申购款 -52,851.82 -18,687.60 -71,539.42
基金赎回款 3,064,755.76 434,304.55 3,499,060.31
本期已分配利润 - - -
本期末 -24,335,639.66 -3,436,606.09 -27,772,245.75
汇泉匠心智选一年持有混合 C
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,930,875.52 -1,327,885.51 -4,258,761.03
本期期初 -2,930,875.52 -1,327,885.51 -4,258,761.03
本期利润 -1,415,775.68 751,370.90 -664,404.78
本期基金份额交易产生的变动数 464,483.63 57,641.18 522,124.81
其中:基金申购款 -2,193.75 -131.75 -2,325.50
基金赎回款 466,677.38 57,772.93 524,450.31
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,882,167.57 -518,873.43 -4,401,041.00
6.4.7.9 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
活期存款利息收入 654.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 8,995.18
结算备付金利息收入 65,474.78
其他 -
合计 75,124.76
注:其他存款利息收入所列金额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额 347,648,350.82
减:卖出股票成本总额 357,830,010.56
减:交易费用 717,608.54
买卖股票差价收入 -10,899,268.28
6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入 63,062.69
债券投资收益——买卖债券(债转股及债券 9,038.09
到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 72,100.78
6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月
30 日
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 17,627,500.78
减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 17,379,092.17
减:应计利息总额 239,094.57
减:交易费用 275.95
买卖债券差价收入 9,038.09
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.13 贵金属投资收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位:人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
个股期权投资收益 16,661.00
股指期货投资收益 -8,840.00
减:其他衍生工具收益应缴纳增值税 485.27
减:交易费用 3,346.56
合计 3,989.17
6.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,457,395.41
其中:证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,457,395.41
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产 5,738,751.54
——股票投资 5,731,674.44
——债券投资 7,077.10
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 9,840.00
——权证投资 -
——期权投资 9,840.00
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税
合计 5,748,591.54
6.4.7.17 其他收入
无。
6.4.7.18 其他费用
单位:人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
审计费用 27,349.14
信息披露费 59,672.34
证券出借违约金 -
银行汇划费 1,703.50
其他 400.00
证券组合费 289.58
合计 89,414.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇泉基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司("农业银行") 基金托管人、基金销售机构
杨宇 基金管理人股东
梁永强 基金管理人股东
上海沛泉企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东
上海澹泉企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东
北京溪泉企业管理中心(有限合伙) 基金管理人股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 上年度可比期间 2023 年 01 月
06 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的 879,193.68 1,729,191.79
管理费
其中:应支付销售机构的 438,500.29 858,541.99
客户维护费
应支付基金管理人 440,693.39 870,649.80
的净管理费
注:自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日,支付基金管理人汇泉基金管理有限公司的管理人
报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 ×1.50%/ 当年天数。
根据《汇泉基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》,
自 2023 年 8 月 28 日起,支付基金管理人汇泉基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 1.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 2024 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2023 年 01 月
2024 年 06 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 146,532.22 288,198.61
注:自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 27 日,支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金
资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。
根据《汇泉基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告》,
自 2023 年 8 月 28 日起,支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率
计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 汇泉匠心智选一年持有 汇泉匠心智选一年持有 合计
混合 A 混合 C
汇泉基金管理有限公司 - 30.24 30.24
农业银行 - 42,958.56 42,958.56
合计 - 42,988.80 42,988.80
上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费
名称 汇泉匠心智选一年持有 汇泉匠心智选一年持有 合计
混合 A 混合 C
汇泉基金管理有限公司 - 20.30 20.30
农业银行 - 64,942.20 64,942.20
合计 - 64,962.50 64,962.50
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计
提,逐日累计至每月月底,按月支付给汇泉基金管理有限公司,再由汇泉基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为:日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.60%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
汇泉匠心智选一年持有混合 A
份额单位:份
本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额占 持有的基金份额 持有的基金份额占
基金总份额的比例 基金总份额的比例
杨宇 98.84 0.00007% 98.84 0.00006%
汇泉匠心智选一年持有混合 C
份额单位:份
本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额占 持有的基金份额 持有的基金份额占
基金总份额的比例 基金总份额的比例
杨宇 1,000,333.33 4.49% 1,000,333.33 4.00%
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金招募说明书的规定费率执行。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2023 年 01 月
关联方名称 2024 年 06 月 30 日 01 日至 2023 年 06 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 73,705.65 654.80 491,717.55 6,375.48
注:本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2024 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末成本总 期末估值总
码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 (股) 额 额 备注
单价 单价
000413 东旭 2024- 重大 1.43 2024- 1.36 88,900 155,517.38 127,127.00 -
光电 05-06 事项 07-09
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导合规风控工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人农业银行,其他存款存放于恒泰证券股份有限公司、国新证券股份有限公司,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
短期信用评级 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 7,617,113.01 7,645,717.81
合计 7,617,113.01 7,645,717.81
注:未评级债券为国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于锁定期届满后要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下
以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人自基金合同生效日满一年起对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2024 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日,本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.09%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估
与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024 年 6 月
30 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 136,773,415.09 元,超过经确认的
当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金和债券投资。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 2024 年 06 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 30 日
资产
货币资金 2,404,747.97 - - - 2,404,747.97
结算备付金 67,839.30 - - 282,240.80 350,080.10
交易性金融资产 7,617,113.01 - - 119,037,900.20 126,655,013.21
买入返售金融资产 8,000,008.00 - - - 8,000,008.00
应收股利 - - - 47,773.04 47,773.04
应收申购款 - - - 1,182.26 1,182.26
资产总计 18,089,708.28 - - 119,369,096.30 137,458,804.58
负债
应付赎回款 - - - 158,509.81 158,509.81
应付管理人报酬 - - - 139,081.86 139,081.86
应付托管费 - - - 23,180.32 23,180.32
应付销售服务费 - - - 9,040.17 9,040.17
其他负债 - - - 88,787.58 88,787.58
负债总计 - - - 418,599.74 418,599.74
利率敏感度缺口 18,089,708.28 - - 118,950,496.56 137,040,204.84
上年度末 2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
12 月 31 日
资产
货币资金 3,569,092.35 - - - 3,569,092.35
结算备付金 9,011,251.08 - - 2,251,739.80 11,262,990.88
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 7,645,717.81 - - 137,501,932.84 145,147,650.65
应收清算款 - - - 91,924.39 91,924.39
应收股利 - - - 960.00 960.00
应收申购款 - - - 1,684.87 1,684.87
衍生金融资产 - - - 7,300.00 7,300.00
资产总计 20,226,061.24 - - 139,855,541.90 160,081,603.14
负债
应付赎回款 - - - 261,665.65 261,665.65
应付管理人报酬 - - - 164,692.44 164,692.44
应付托管费 - - - 27,448.74 27,448.74
应付销售服务费 - - - 10,815.85 10,815.85
其他负债 - - - 214,073.62 214,073.62
负债总计 - - - 678,696.30 678,696.30
利率敏感度缺口 20,226,061.24 - - 139,176,845.60 159,402,906.84
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人
相关风险变量的变动 民币元 )
分析 本期末 2024 年 06 月 30 上年度末 2023 年 12 月 31
日 日
1.市场利率上升 25 个基点 -1,389.20 -
2.市场利率下降 25 个基点 1,391.04 -
注:于 2023 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券投资公允价值占基金
净资产的比例为 4.80%,因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末 2024 年 06 月 30 日
项目 美元折合人民 港币折合人民 其他币种折合 合计
币 币 人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 7,721,049.19 - 7,721,049.19
应收股利 - 47,773.04 - 47,773.04
资产合计 - 7,768,822.23 - 7,768,822.23
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 7,768,822.23 - 7,768,822.23
上年度末 2023 年 12 月 31 日
项目 美元折合人民 港币折合人民 其他币种折合 合计
币 币 人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 7,245,564.21 - 7,245,564.21
应收股利 - 960.00 - 960.00
资产合计 - 7,246,524.21 - 7,246,524.21
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 7,246,524.21 - 7,246,524.21
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 (单位:人民币元 )
分析 本期末 2024 年 06 月 上年度末 2023 年 12
30 日 月 31 日
1.所有外币相对人民币升值 5% 388,441.11 362,326.21
2.所有外币相对人民币贬值 5% -388,441.11 -362,326.21
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券 ,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用"自上而下"的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的 0%-50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
(%) (%)
交易性金融资产-股票投资 119,037,900.20 86.86 137,501,932.84 86.261
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - 7,300.00 0.005
合计 119,037,900.20 86.86 137,509,232.84 86.266
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证 800 指数收益率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:
相关风险变量的变动 人民币元 )
分析 本期末 2024 年 06 月 30 上年度末 2023 年 12 月
日 31 日
1. 中证 800 指数收益率上升 5% 7,123,058.11 7,101,964.37
2. 中证 800 指数收益率下降 5% -7,123,058.11 -7,101,964.37
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
第一层次 118,910,773.20 137,509,232.84
第二层次 7,744,240.01 7,645,717.81
第三层次 - -
合计 126,655,013.21 145,154,950.65
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票、债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2024 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日:
同)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 119,037,900.20 86.60
其中:股票 119,037,900.20 86.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,617,113.01 5.54
其中:债券 7,617,113.01 5.54
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 8,000,008.00 5.82
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 2,754,828.07 2.00
8 其他各项资产 48,955.30 0.04
9 合计 137,458,804.58 100.00
注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 7,721,049.19 元,占净值比例5.63%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,321,505.00 0.96
B 采矿业 6,603,306.00 4.82
C 制造业 77,574,091.60 56.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,337,891.00 3.17
E 建筑业 982,441.00 0.72
F 批发和零售业 1,021,466.00 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 2,571,377.00 1.88
H 住宿和餐饮业 217,857.00 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,111,732.41 4.46
J 金融业 5,545,251.00 4.05
K 房地产业 1,059,069.00 0.77
L 租赁和商务服务业 914,919.00 0.67
M 科学研究和技术服务业 705,702.00 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 779,388.00 0.57
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 148,885.00 0.11
Q 卫生和社会工作 635,944.00 0.46
R 文化、体育和娱乐业 786,026.00 0.57
S 综合 - -
合计 111,316,851.01 81.23
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值
比例(%)
原材料 958,788.59 0.70
非日常生活消费品 2,176,700.73 1.59
日常消费品 191,662.80 0.14
金融 735,985.15 0.54
医疗保健 142,651.88 0.10
信息技术 359,568.54 0.26
通讯业务 2,398,605.18 1.75
房地产 757,086.32 0.55
合计 7,721,049.19 5.63
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,900 2,788,041.00 2.03
2 300750 宁德时代 12,560 2,261,176.80 1.65
3 00700 腾讯控股 5,000 1,699,410.16 1.24
4 002463 沪电股份 43,600 1,591,400.00 1.16
5 000333 美的集团 24,600 1,586,700.00 1.16
6 300308 中际旭创 10,220 1,409,133.60 1.03
7 000858 五粮液 10,900 1,395,636.00 1.02
8 002371 北方华创 3,900 1,247,571.00 0.91
9 601899 紫金矿业 43,400 762,538.00 0.56
9 02899 紫金矿业 24,000 360,983.19 0.26
10 03690 美团-W 10,850 1,100,176.42 0.80
11 300760 迈瑞医疗 3,500 1,018,185.00 0.74
12 09992 泡泡玛特 28,000 977,480.28 0.71
13 601225 陕西煤业 37,900 976,683.00 0.71
14 600900 长江电力 33,200 960,144.00 0.70
15 600809 山西汾酒 4,400 927,872.00 0.68
16 300498 温氏股份 46,600 923,612.00 0.67
17 603501 韦尔股份 9,100 904,267.00 0.66
18 688012 中微公司 6,261 884,428.86 0.65
19 002595 豪迈科技 23,100 881,727.00 0.64
20 601857 中国石油 85,300 880,296.00 0.64
21 002600 领益智造 123,500 879,320.00 0.64
22 600276 恒瑞医药 22,200 853,812.00 0.62
23 002475 立讯精密 21,700 853,027.00 0.62
24 600741 华域汽车 51,900 850,122.00 0.62
25 600027 华电国际 119,800 831,412.00 0.61
26 601398 工商银行 145,500 829,350.00 0.61
27 601088 中国神华 18,600 825,282.00 0.60
28 300502 新易盛 7,400 781,070.00 0.57
29 600919 江苏银行 103,900 771,977.00 0.56
30 000975 银泰黄金 47,300 770,517.00 0.56
31 000630 铜陵有色 208,400 752,324.00 0.55
32 300679 电连技术 18,600 748,278.00 0.55
33 600406 国电南瑞 29,300 731,328.00 0.53
34 002422 科伦药业 24,000 727,920.00 0.53
35 002236 大华股份 46,800 723,528.00 0.53
36 000807 云铝股份 52,600 710,626.00 0.52
37 600941 中国移动 6,600 709,500.00 0.52
38 001309 德明利 8,100 699,840.00 0.51
39 01024 快手-W 16,600 699,195.02 0.51
40 688506 百利天恒 3,800 689,320.00 0.50
41 603160 汇顶科技 10,000 687,500.00 0.50
42 601138 工业富联 25,000 685,000.00 0.50
43 601168 西部矿业 37,800 678,510.00 0.50
44 300394 天孚通信 7,600 671,992.00 0.49
45 605333 沪光股份 23,800 662,830.00 0.48
46 300782 卓胜微 8,500 660,790.00 0.48
47 002472 双环传动 29,900 658,398.00 0.48
48 002138 顺络电子 23,900 656,294.00 0.48
49 688029 南微医学 10,600 652,536.00 0.48
50 002465 海格通信 62,800 650,608.00 0.47
51 600031 三一重工 39,200 646,800.00 0.47
52 600642 申能股份 73,200 646,356.00 0.47
53 600699 均胜电子 43,100 638,742.00 0.47
54 601058 赛轮轮胎 44,500 623,000.00 0.45
55 002139 拓邦股份 58,600 622,332.00 0.45
56 603806 福斯特 42,280 621,516.00 0.45
57 688798 艾为电子 10,949 619,932.38 0.45
58 000725 京东方 A 150,400 615,136.00 0.45
59 600879 航天电子 78,700 611,499.00 0.45
60 300896 爱美客 3,500 602,350.00 0.44
61 688469 芯联集成 152,000 601,920.00 0.44
62 601127 赛力斯 6,600 601,392.00 0.44
63 000887 中鼎股份 49,000 599,760.00 0.44
64 01818 招金矿业 50,000 597,805.40 0.44
65 600690 海尔智家 20,800 590,304.00 0.43
66 300207 欣旺达 38,900 590,113.00 0.43
67 000513 丽珠集团 15,800 587,918.00 0.43
68 601318 中国平安 14,100 583,176.00 0.43
69 002001 新和成 30,300 581,760.00 0.42
70 600436 片仔癀 2,800 580,076.00 0.42
71 300054 鼎龙股份 25,500 578,340.00 0.42
72 300015 爱尔眼科 55,800 575,856.00 0.42
73 600015 华夏银行 88,300 565,120.00 0.41
74 002245 蔚蓝锂芯 72,800 564,200.00 0.41
75 600150 中国船舶 13,800 561,798.00 0.41
76 300012 华测检测 55,200 555,312.00 0.41
77 600905 三峡能源 127,100 554,156.00 0.40
78 600309 万华化学 6,800 549,848.00 0.40
79 600369 西南证券 153,000 547,740.00 0.40
80 300857 协创数据 9,600 547,200.00 0.40
81 600535 天士力 43,200 543,456.00 0.40
82 600157 永泰能源 458,300 540,794.00 0.39
83 600109 国金证券 71,100 536,805.00 0.39
84 002517 恺英网络 55,800 532,890.00 0.39
85 688393 安必平 34,200 524,286.00 0.38
86 002414 高德红外 88,900 523,621.00 0.38
87 688510 航亚科技 28,400 522,844.00 0.38
88 002498 汉缆股份 158,500 521,465.00 0.38
89 688480 赛恩斯 18,600 518,196.00 0.38
90 688468 科美诊断 81,200 513,996.00 0.38
91 000830 鲁西化工 44,200 512,278.00 0.37
92 002158 汉钟精机 30,400 508,288.00 0.37
93 300390 天华新能 29,300 503,374.00 0.37
94 001323 慕思股份 17,400 500,598.00 0.37
95 688111 金山办公 2,200 500,500.00 0.37
96 000338 潍柴动力 30,800 500,192.00 0.36
97 688176 亚虹医药 97,000 495,670.00 0.36
98 603368 柳药集团 28,100 491,750.00 0.36
99 601975 招商南油 136,700 490,753.00 0.36
100 002692 远程股份 146,200 489,770.00 0.36
101 600965 福成股份 132,700 483,028.00 0.35
102 601865 福莱特 24,000 482,400.00 0.35
103 300217 东方电热 126,900 478,413.00 0.35
104 688062 迈威生物 16,400 474,616.00 0.35
105 603281 江瀚新材 21,000 471,450.00 0.34
106 688169 石头科技 1,200 471,120.00 0.34
107 600989 宝丰能源 26,900 466,177.00 0.34
108 02869 绿城服务 150,000 461,359.74 0.34
109 00388 香港交易所 2,000 456,705.07 0.33
110 601169 北京银行 75,900 443,256.00 0.32
111 600221 海航控股 428,100 436,662.00 0.32
112 600208 新湖中宝 274,500 433,710.00 0.32
113 000568 泸州老窖 3,000 430,470.00 0.31
114 600567 山鹰国际 284,100 426,150.00 0.31
115 600104 上汽集团 29,200 404,712.00 0.30
116 601988 中国银行 86,000 397,320.00 0.29
117 600019 宝钢股份 58,400 388,360.00 0.28
118 600008 首创环保 143,400 384,312.00 0.28
119 002352 顺丰控股 10,600 378,314.00 0.28
120 600507 方大特钢 101,000 377,740.00 0.28
121 002847 盐津铺子 8,800 376,376.00 0.27
122 002429 兆驰股份 78,100 375,661.00 0.27
123 601868 中国能建 175,100 371,212.00 0.27
124 688036 传音控股 4,760 364,330.40 0.27
125 002183 怡亚通 127,600 362,384.00 0.26
126 688516 奥特维 8,400 351,204.00 0.26
127 002497 雅化集团 39,200 349,664.00 0.26
128 601615 明阳智能 37,000 349,280.00 0.25
129 600115 中国东航 84,900 340,449.00 0.25
130 601816 京沪高铁 63,200 339,384.00 0.25
131 300274 阳光电源 5,460 338,683.80 0.25
132 600067 冠城大通 187,000 327,250.00 0.24
133 000063 中兴通讯 11,700 327,249.00 0.24
134 600887 伊利股份 12,400 320,416.00 0.23
135 601989 中国重工 64,900 319,957.00 0.23
136 300048 合康新能 69,000 319,470.00 0.23
137 600183 生益科技 15,000 315,900.00 0.23
138 002311 海大集团 6,700 315,235.00 0.23
139 002282 博深股份 48,100 307,359.00 0.22
140 300124 汇川技术 5,900 302,670.00 0.22
141 601777 力帆科技 78,500 301,440.00 0.22
142 300251 光线传媒 35,600 299,396.00 0.22
143 601877 正泰电器 15,700 299,242.00 0.22
144 601186 中国铁建 34,900 299,093.00 0.22
145 603288 海天味业 8,400 289,548.00 0.21
146 002493 荣盛石化 29,900 288,834.00 0.21
147 002648 卫星化学 15,900 285,882.00 0.21
148 000786 北新建材 9,600 284,736.00 0.21
149 300146 汤臣倍健 20,700 280,485.00 0.20
150 03958 东方证券 100,000 279,280.08 0.20
151 603999 读者传媒 58,700 277,651.00 0.20
152 600522 中天科技 17,400 275,790.00 0.20
153 002230 科大讯飞 6,300 270,585.00 0.20
154 601916 浙商银行 97,700 269,652.00 0.20
155 600873 梅花生物 26,600 266,532.00 0.19
156 600219 南山铝业 69,200 263,652.00 0.19
157 688234 天岳先进 5,600 262,752.00 0.19
158 600170 上海建工 119,600 257,140.00 0.19
159 601717 郑煤机 16,900 250,120.00 0.18
160 002027 分众传媒 41,100 249,066.00 0.18
161 002098 浔兴股份 44,300 248,966.00 0.18
162 002106 莱宝高科 22,500 245,250.00 0.18
163 600761 安徽合力 11,300 244,532.00 0.18
164 601766 中国中车 31,900 239,569.00 0.17
165 002662 京威股份 78,300 238,032.00 0.17
166 600803 新奥股份 11,400 237,120.00 0.17
167 600583 海油工程 39,600 234,036.00 0.17
168 600362 江西铜业 9,800 232,064.00 0.17
169 600132 重庆啤酒 3,800 230,660.00 0.17
170 002745 木林森 27,900 224,874.00 0.16
171 002233 塔牌集团 30,400 222,224.00 0.16
172 603605 珀莱雅 2,000 221,980.00 0.16
173 603036 如通股份 20,800 221,520.00 0.16
174 002215 诺普信 29,500 219,775.00 0.16
175 600663 陆家嘴 24,700 217,854.00 0.16
176 601825 沪农商行 32,100 215,712.00 0.16
177 600845 宝信软件 6,720 214,569.60 0.16
178 603379 三美股份 5,300 207,442.00 0.15
179 688558 国盛智科 11,200 206,976.00 0.15
180 600916 中国黄金 21,300 204,906.00 0.15
181 601728 中国电信 33,200 204,180.00 0.15
182 603369 今世缘 4,400 203,280.00 0.15
183 603893 瑞芯微 3,400 201,178.00 0.15
184 603345 安井食品 2,700 200,637.00 0.15
185 002032 苏泊尔 4,000 200,400.00 0.15
186 000795 英洛华 35,800 198,332.00 0.14
187 300628 亿联网络 5,300 194,881.00 0.14
188 600066 宇通客车 7,500 193,500.00 0.14
189 002978 安宁股份 6,900 192,234.00 0.14
190 002321 华英农业 134,400 192,192.00 0.14
191 00291 华润啤酒 8,000 191,662.80 0.14
192 000570 苏常柴 A 41,800 186,846.00 0.14
193 300033 同花顺 1,800 186,660.00 0.14
194 600033 福建高速 54,600 182,910.00 0.13
195 300097 智云股份 33,100 182,050.00 0.13
196 600258 首旅酒店 14,700 181,545.00 0.13
197 002008 大族激光 8,700 180,960.00 0.13
198 002415 海康威视 5,800 179,278.00 0.13
199 02382 舜宇光学科技 4,000 176,147.24 0.13
200 600711 盛屯矿业 47,800 175,426.00 0.13
201 000758 中色股份 34,400 174,752.00 0.13
202 601021 春秋航空 3,100 174,623.00 0.13
203 002617 露笑科技 35,500 170,400.00 0.12
204 002266 浙富控股 59,900 167,121.00 0.12
205 600988 赤峰黄金 10,100 165,034.00 0.12
206 000651 格力电器 4,200 164,724.00 0.12
207 603738 泰晶科技 12,000 163,680.00 0.12
208 600300 维维股份 68,100 163,440.00 0.12
209 603338 浙江鼎力 2,700 163,134.00 0.12
210 603019 中科曙光 3,900 161,850.00 0.12
211 600566 济川药业 5,100 161,721.00 0.12
212 600354 敦煌种业 33,500 159,795.00 0.12
213 300144 宋城演艺 19,800 158,994.00 0.12
214 000582 北部湾港 21,200 157,728.00 0.12
215 002301 齐心集团 31,500 152,145.00 0.11
216 002984 森麒麟 6,300 151,767.00 0.11
217 300454 深信服 2,800 141,484.00 0.10
218 300005 探路者 28,100 140,781.00 0.10
219 300017 网宿科技 17,800 140,620.00 0.10
220 600028 中国石化 21,800 137,776.00 0.10
221 601888 中国中免 2,100 131,229.00 0.10
222 688255 凯尔达 6,400 128,320.00 0.09
223 000413 东旭光电 88,900 127,127.00 0.09
224 600059 古越龙山 15,900 126,246.00 0.09
225 601016 节能风电 40,300 120,497.00 0.09
226 000792 盐湖股份 6,900 120,405.00 0.09
227 600177 雅戈尔 16,900 120,328.00 0.09
228 000973 佛塑科技 31,600 116,604.00 0.09
229 000977 浪潮信息 3,200 116,384.00 0.08
230 03888 金山软件 5,400 111,137.04 0.08
231 600570 恒生电子 6,200 109,492.00 0.08
232 300130 新国都 6,500 108,160.00 0.08
233 603408 建霖家居 8,200 108,158.00 0.08
234 601100 恒立液压 2,300 107,134.00 0.08
235 002056 横店东磁 8,500 105,995.00 0.08
236 000783 长江证券 21,500 103,845.00 0.08
237 688188 柏楚电子 560 103,348.00 0.08
238 600261 阳光照明 37,500 101,250.00 0.07
239 06049 保利物业 3,800 100,230.52 0.07
240 600529 山东药玻 3,900 98,826.00 0.07
241 000526 学大教育 1,600 98,560.00 0.07
242 600050 中国联通 20,800 97,760.00 0.07
243 01109 华润置地 4,000 96,926.62 0.07
244 002410 广联达 10,000 95,800.00 0.07
245 300496 中科创达 2,100 95,739.00 0.07
246 601101 昊华能源 10,400 95,576.00 0.07
247 002852 道道全 13,200 95,040.00 0.07
248 02269 药明生物 9,000 94,790.94 0.07
249 002340 格林美 14,700 93,639.00 0.07
250 002543 万和电气 9,300 92,628.00 0.07
251 603077 和邦生物 56,000 92,400.00 0.07
252 000938 紫光股份 4,100 91,635.00 0.07
253 688777 中控技术 2,400 90,480.00 0.07
254 600415 小商品城 12,100 89,782.00 0.07
255 600861 北京人力 5,400 88,128.00 0.06
256 600967 内蒙一机 12,200 87,840.00 0.06
257 000997 新大陆 6,300 87,633.00 0.06
258 688018 乐鑫科技 880 86,838.40 0.06
259 002315 焦点科技 3,200 86,272.00 0.06
260 300136 信维通信 4,400 86,152.00 0.06
261 02669 中海物业 20,000 85,426.85 0.06
262 601965 中国汽研 5,000 84,450.00 0.06
263 000039 中集集团 9,100 84,266.00 0.06
264 688571 杭华股份 15,800 83,582.00 0.06
265 300840 酷特智能 8,900 82,325.00 0.06
266 600985 淮北矿业 4,900 82,026.00 0.06
267 688057 金达莱 8,200 80,442.00 0.06
268 002080 中材科技 6,000 77,400.00 0.06
269 603927 中科软 4,260 77,063.40 0.06
270 688098 申联生物 18,400 76,728.00 0.06
271 000850 华茂股份 25,000 76,000.00 0.06
272 600096 云天化 3,900 75,738.00 0.06
273 600628 新世界 13,800 74,796.00 0.05
274 300068 南都电源 8,900 73,692.00 0.05
275 600556 天下秀 20,100 73,164.00 0.05
276 600684 珠江股份 27,500 72,325.00 0.05
277 00020 商汤-W 60,000 72,284.26 0.05
278 002249 大洋电机 15,200 71,896.00 0.05
279 002763 汇洁股份 10,800 71,604.00 0.05
280 300418 昆仑万维 2,200 70,928.00 0.05
281 300253 卫宁健康 11,600 68,440.00 0.05
282 002831 裕同科技 2,600 66,534.00 0.05
283 301308 江波龙 700 66,318.00 0.05
284 300492 华图山鼎 700 65,940.00 0.05
285 300627 华测导航 2,200 65,670.00 0.05
286 688208 道通科技 2,600 62,764.00 0.05
287 300230 永利股份 18,600 62,496.00 0.05
288 300415 伊之密 3,000 62,340.00 0.05
289 600351 亚宝药业 11,100 62,271.00 0.05
290 002439 启明星辰 3,600 62,136.00 0.05
291 600640 国脉文化 6,000 62,100.00 0.05
292 301269 华大九天 800 61,640.00 0.04
293 000811 冰轮环境 6,300 60,795.00 0.04
294 002025 航天电器 1,300 60,294.00 0.04
295 301267 华厦眼科 2,900 60,088.00 0.04
296 300624 万兴科技 1,119 59,385.33 0.04
297 600588 用友网络 5,900 59,000.00 0.04
298 688083 中望软件 800 58,096.00 0.04
299 01797 东方甄选 5,000 57,590.11 0.04
300 688568 中科星图 1,200 57,240.00 0.04
301 603977 国泰集团 5,600 56,952.00 0.04
302 000034 神州数码 2,400 54,936.00 0.04
303 000895 双汇发展 2,300 54,671.00 0.04
304 002152 广电运通 5,100 53,346.00 0.04
305 000818 航锦科技 2,400 52,992.00 0.04
306 600143 金发科技 7,900 52,219.00 0.04
307 002068 黑猫股份 7,100 50,410.00 0.04
308 000012 南玻 A 10,000 50,400.00 0.04
309 600158 中体产业 6,500 49,985.00 0.04
310 600871 石化油服 28,700 49,938.00 0.04
311 000415 渤海租赁 19,200 48,960.00 0.04
312 002083 孚日股份 11,500 48,645.00 0.04
313 603321 梅轮电梯 7,100 48,493.00 0.04
314 301391 卡莱特 1,100 48,158.00 0.04
315 03347 泰格医药 1,900 47,860.94 0.03
316 002064 华峰化学 6,600 47,322.00 0.03
317 603236 移远通信 1,000 46,730.00 0.03
318 002607 中公教育 29,900 45,747.00 0.03
319 300450 先导智能 2,700 44,901.00 0.03
320 600959 江苏有线 16,900 44,616.00 0.03
321 002444 巨星科技 1,800 44,460.00 0.03
322 300972 万辰集团 2,100 44,373.00 0.03
323 003003 天元股份 5,500 43,835.00 0.03
324 300803 指南针 1,200 43,692.00 0.03
325 002063 远光软件 8,200 42,968.00 0.03
326 001206 依依股份 3,300 42,966.00 0.03
327 300451 创业慧康 12,200 42,212.00 0.03
328 300307 慈星股份 7,000 41,650.00 0.03
329 002091 江苏国泰 6,100 41,541.00 0.03
330 600352 浙江龙盛 4,800 41,232.00 0.03
331 300638 广和通 2,400 41,040.00 0.03
332 603859 能科科技 1,924 40,442.48 0.03
333 601886 江河集团 8,200 40,016.00 0.03
334 002891 中宠股份 1,900 39,653.00 0.03
335 603383 顶点软件 1,220 39,125.40 0.03
336 002538 司尔特 8,700 38,976.00 0.03
337 600603 广汇物流 7,600 38,304.00 0.03
338 002873 新天药业 4,600 38,180.00 0.03
339 600498 烽火通信 2,400 38,160.00 0.03
340 688100 威胜信息 1,000 38,150.00 0.03
341 600549 厦门钨业 2,200 37,950.00 0.03
342 002281 光迅科技 1,000 37,370.00 0.03
343 002609 捷顺科技 4,900 37,142.00 0.03
344 688095 福昕软件 800 36,648.00 0.03
345 688295 中复神鹰 1,800 36,540.00 0.03
346 001203 大中矿业 3,800 36,518.00 0.03
347 605108 同庆楼 1,700 36,312.00 0.03
348 300570 太辰光 1,100 35,926.00 0.03
349 301153 中科江南 1,260 35,607.60 0.03
350 002841 视源股份 1,200 35,436.00 0.03
351 000777 中核科技 2,300 35,144.00 0.03
352 300036 超图软件 2,500 34,900.00 0.03
353 600131 国网信通 2,000 33,740.00 0.02
354 300188 国投智能 3,000 33,330.00 0.02
355 09868 小鹏汽车-W 1,200 32,363.63 0.02
356 600009 上海机场 1,000 32,250.00 0.02
357 688023 安恒信息 800 32,008.00 0.02
358 300525 博思软件 2,500 31,750.00 0.02
359 600116 三峡水利 4,600 31,740.00 0.02
360 603268 松发股份 2,300 31,303.00 0.02
361 600784 鲁银投资 6,600 31,284.00 0.02
362 300996 普联软件 2,100 30,807.00 0.02
363 301162 国能日新 700 30,492.00 0.02
364 600705 中航产融 13,400 29,748.00 0.02
365 688031 星环科技 800 29,368.00 0.02
366 688088 虹软科技 1,000 28,860.00 0.02
367 300442 润泽科技 1,200 28,740.00 0.02
368 300559 佳发教育 3,000 28,710.00 0.02
369 300687 赛意信息 2,000 27,840.00 0.02
370 002292 奥飞娱乐 4,600 27,508.00 0.02
371 002123 梦网科技 3,700 26,011.00 0.02
372 688590 新致软件 2,000 25,800.00 0.02
373 603039 泛微网络 800 25,408.00 0.02
374 002145 中核钛白 7,700 25,256.00 0.02
375 688631 莱斯信息 400 24,808.00 0.02
376 600536 中国软件 800 23,936.00 0.02
377 000601 韶能股份 6,400 23,616.00 0.02
378 002583 海能达 5,600 22,792.00 0.02
379 002697 红旗连锁 4,900 22,687.00 0.02
380 002368 太极股份 1,000 22,550.00 0.02
381 600810 神马股份 3,600 22,320.00 0.02
382 300682 朗新集团 2,600 22,126.00 0.02
383 300620 光库科技 600 22,068.00 0.02
384 688369 致远互联 1,400 22,022.00 0.02
385 603373 安邦护卫 800 21,992.00 0.02
386 000778 新兴铸管 6,300 21,924.00 0.02
387 603613 国联股份 1,100 21,571.00 0.02
388 603322 超讯通信 800 21,208.00 0.02
389 002777 久远银海 1,400 20,986.00 0.02
390 002153 石基信息 3,600 20,628.00 0.02
391 688311 盟升电子 1,000 20,490.00 0.01
392 301589 诺瓦星云 100 19,450.00 0.01
393 300768 迪普科技 1,600 18,960.00 0.01
394 300383 光环新网 2,200 18,590.00 0.01
395 300378 鼎捷软件 1,100 17,897.00 0.01
396 000055 方大集团 5,100 17,850.00 0.01
397 688066 航天宏图 1,000 17,800.00 0.01
398 301236 软通动力 500 17,605.00 0.01
399 300548 博创科技 900 17,541.00 0.01
400 600169 太原重工 9,500 17,385.00 0.01
401 000810 创维数字 2,000 17,160.00 0.01
402 603496 恒为科技 700 17,115.00 0.01
403 605158 华达新材 2,600 16,718.00 0.01
404 002212 天融信 3,400 16,558.00 0.01
405 600938 中国海油 500 16,500.00 0.01
406 600409 三友化工 3,200 16,064.00 0.01
407 600120 浙江东方 4,700 15,698.00 0.01
408 601010 文峰股份 9,100 15,470.00 0.01
409 603155 新亚强 1,400 15,344.00 0.01
410 688159 有方科技 400 15,144.00 0.01
411 000032 深桑达 A 1,000 14,980.00 0.01
412 688618 三旺通信 592 14,817.76 0.01
413 688507 索辰科技 292 14,191.20 0.01
414 301191 菲菱科思 200 13,994.00 0.01
415 002296 辉煌科技 1,300 13,403.00 0.01
416 002803 吉宏股份 1,200 13,356.00 0.01
417 002701 奥瑞金 3,100 12,896.00 0.01
418 300563 神宇股份 500 12,725.00 0.01
419 000990 诚志股份 1,700 12,648.00 0.01
420 603299 苏盐井神 1,300 12,350.00 0.01
421 002929 润建股份 400 11,644.00 0.01
422 000936 华西股份 1,800 10,296.00 0.01
423 002887 绿茵生态 1,500 9,765.00 0.01
424 600137 浪莎股份 800 9,496.00 0.01
425 06169 宇华教育 24,000 9,090.29 0.01
426 603113 金能科技 1,500 8,205.00 0.01
427 000668 荣丰控股 1,300 7,930.00 0.01
428 002479 富春环保 2,200 7,744.00 0.01
429 002707 众信旅游 1,300 7,462.00 0.01
430 01030 新城发展 6,000 7,447.47 0.01
431 002416 爱施德 800 7,080.00 0.01
432 002144 宏达高科 800 6,720.00 0.00
433 600516 方大炭素 1,400 6,034.00 0.00
434 01755 新城悦服务 2,000 5,695.12 0.00
435 000563 陕国投 A 2,000 5,500.00 0.00
436 002659 凯文教育 1,400 4,578.00 0.00
437 300755 华致酒行 300 4,098.00 0.00
438 000906 浙商中拓 600 4,044.00 0.00
439 002555 三七互娱 300 3,915.00 0.00
440 002627 三峡旅游 800 3,864.00 0.00
441 000554 泰山石油 400 2,028.00 0.00
442 300952 恒辉安防 100 1,734.00 0.00
443 601718 际华集团 400 992.00 0.00
444 600097 开创国际 100 823.00 0.00
445 600467 好当家 500 710.00 0.00
446 002117 东港股份 100 708.00 0.00
447 600297 广汇汽车 1,000 690.00 0.00
448 000592 平潭发展 100 130.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 2,179,677.00 1.37
2 000333 美的集团 2,004,097.00 1.26
3 601899 紫金矿业 1,801,797.00 1.13
4 600276 恒瑞医药 1,725,865.88 1.08
5 601225 陕西煤业 1,696,481.00 1.06
6 600809 山西汾酒 1,675,251.00 1.05
7 002463 沪电股份 1,629,524.00 1.02
8 603501 韦尔股份 1,596,715.00 1.00
9 002472 双环传动 1,567,492.00 0.98
10 002475 立讯精密 1,561,448.00 0.98
11 002371 北方华创 1,552,117.00 0.97
12 300760 迈瑞医疗 1,521,723.00 0.95
13 688469 芯联集成 1,497,686.79 0.94
14 002600 领益智造 1,454,538.00 0.91
15 300003 乐普医疗 1,450,631.00 0.91
16 600919 江苏银行 1,450,474.00 0.91
17 601088 中国神华 1,449,385.00 0.91
18 600699 均胜电子 1,433,412.00 0.90
19 300274 阳光电源 1,370,179.00 0.86
20 601857 中国石油 1,356,793.00 0.85
注:本项的“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 688099 晶晨股份 2,285,365.52 1.43
2 601899 紫金矿业 2,115,683.00 1.33
3 600079 人福医药 2,084,401.00 1.31
4 300308 中际旭创 2,027,982.00 1.27
5 601607 上海医药 1,645,338.00 1.03
6 600219 南山铝业 1,605,576.00 1.01
7 300003 乐普医疗 1,541,048.00 0.97
8 000568 泸州老窖 1,536,779.00 0.96
9 002371 北方华创 1,535,206.00 0.96
10 600519 贵州茅台 1,512,497.00 0.95
11 600048 保利发展 1,511,562.00 0.95
12 002179 中航光电 1,510,374.20 0.95
13 600584 长电科技 1,498,861.00 0.94
14 000651 格力电器 1,490,711.00 0.94
15 600529 山东药玻 1,434,846.00 0.90
16 600089 特变电工 1,397,268.00 0.88
17 300009 安科生物 1,371,995.00 0.86
18 601600 中国铝业 1,361,180.00 0.85
19 600023 浙能电力 1,318,097.00 0.83
20 002049 紫光国微 1,315,891.00 0.83
注:本项的"卖出金额"均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 333,634,303.48
卖出股票收入(成交)总额 347,648,350.82
注:本项的"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 7,617,113.01 5.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,617,113.01 5.56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 019709 23 国债 16 75,000 7,617,113.01 5.56
注:本基金本报告期末仅持有以上债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情
况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响较小,符合本基金合同约定的投资政策和投资目标。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
除腾讯控股有限公司外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资腾讯控股有限公司的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 47,773.04
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,182.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,955.30
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别 持有人 户均持有 持有人结构
户数 的基金份 机构投资者 个人投资者
(户) 额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例
汇泉匠心智选 6,256 23,489.63 242,199.85 0.16% 146,708,928.72 99.84%
一年持有混合 A
汇泉匠心智选 1,078 20,651.54 550,270.82 2.47% 21,712,092.20 97.53%
一年持有混合 C
合计 7,334 23,072.47 792,470.67 0.47% 168,421,020.92 99.53%
注:1、机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中,针对下属分级份额,比例的分母采用各自级别的份额;对合计数,比例的分母采用下属分级份额的合计数(即期末基金份额总额)。
2、户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份
(份) 额比例
基金管理人所有从业人员 汇泉匠心智选一年持有混合 A 224,087.94 0.15%
持有本基金 汇泉匠心智选一年持有混合 C 1,013,395.94 4.55%
合计 1,237,483.88 0.73%
注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量
区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和 汇泉匠心智选一年持有混合 A 10~50
研究部门负责人持有本开放式基金 汇泉匠心智选一年持有混合 C 0~10
合计 10~50
汇泉匠心智选一年持有混合 A 0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 汇泉匠心智选一年持有混合 C >100
合计 >100
§9 开放式基金份额变动
单位:份
汇泉匠心智选一年持有混合 A 汇泉匠心智选一年持有混合 C
基金合同生效日(2022 年 09 月 197,807,741.01 30,757,730.67
13 日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 165,799,507.75 25,013,288.36
本报告期基金总申购份额 333,724.72 12,243.72
减:本报告期基金总赎回份额 19,182,103.90 2,763,169.06
本报告期基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
本报告期期末基金份额总额 146,951,128.57 22,262,363.02
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.基金管理人的重大人事变动
本报告期内,基金管理人无重大人事变动。
2.基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内,本基金投资策略无变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金所聘用的会计师事务所无变化。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注
数量 交总额的比例 总量的比例
恒泰证券 2 661,969,058.61 97.17% 485,698.12 97.12% -
国新证券 2 19,313,595.69 2.83% 14,391.66 2.88% -
注:1、本基金使用证券公司交易结算模式,可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度
有关问题的通知》关于交易佣金分仓的规定。
2、本基金管理人负责选择证券经纪商,使用其交易单元作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准包括:公司基本面评价(财务情况、资信状况、经营情况)、公司券商结算模式服务评价(稳定性、及时性)等方面。根据前述标准由基金管理人考察后确定选用证券经纪商,并与其签订证券经纪服务协议。
3、交易单元变更情况
本报告期内,本基金新增国新证券交易单元 2 个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期 占当期 成 占当期 成 占当期
券商 债券成 债券回 交 权证成 交 基金成
名称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 交总额 金 交总额
的比例 总额的 额 的比例 额 的比例
比例
恒泰 27,261,171.28 100.00% 26,650,000.00 100.00% - - - -
证券
国新 - - - - - - - -
证券
10.8 其他重大事件
序 公告事项 法定披露方式 法定披露
号 日期
1 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2024-01-22
基金 2023 年第四季度报告
2 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2024-03-29
基金 2023 年年度报告
3 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2024-04-20
基金 2024 年第一季度报告
4 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2024-06-26
基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
5 汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资 中国证监会指定报刊及网站 2024-06-26
基金(C 类份额)基金产品资料概要更新
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金设立的文件;
2、《汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4、《汇泉匠心智选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点
北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 16 层。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.springsfund.com)查阅。
汇泉基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日
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