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汇泉安盈回报债券型证券投资基金2024年第3季度报告查看PDF原文

汇泉安盈回报债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人:汇泉基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇泉安盈回报债券

基金主代码 016124

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 09 月 07 日

报告期末基金份额总额 229,588,501.99 份

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精

投资目标 选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定

增值。

本基金的投资策略主要包括:

投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、存

托凭证投资策略;5、国债期货投资策略

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率

*10%

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益高于货

风险收益特征 币市场基金,低于混合型、股票型基金。本基金如投资港股通标

的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇泉基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇泉安盈回报债券 汇泉安盈回报债券 汇泉安盈回报债券

A C E

下属分级基金的交易代码 016124 016125 018684

报告期末下属分级基金的份额 60,098,143.81 份 37,487,865.72 份 132,002,492.46 份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日)

主要财务指标 汇泉安盈回报债 汇泉安盈回报债 汇泉安盈回报债

券 A 券 C 券 E

1.本期已实现收益 1,285,639.35 2,241,002.41 858,501.42

2.本期利润 201,421.22 391,115.70 101,004.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0030 0.0044 0.0023

4.期末基金资产净值 61,451,559.67 38,114,269.31 135,033,382.95

5.期末基金份额净值 1.0225 1.0167 1.0230

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇泉安盈回报债券 A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.29% 0.04% 1.81% 0.13% -1.52% -0.09%

过去六个月 1.73% 0.04% 2.58% 0.11% -0.85% -0.07%

过去一年 4.62% 0.04% 4.20% 0.10% 0.42% -0.06%

自基金合同生效 2.25% 0.10% 3.57% 0.10% -1.32% 0.00%

起至今

汇泉安盈回报债券 C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.23% 0.04% 1.81% 0.13% -1.58% -0.09%

过去六个月 1.59% 0.04% 2.58% 0.11% -0.99% -0.07%

过去一年 4.37% 0.04% 4.20% 0.10% 0.17% -0.06%

自基金合同生效 1.67% 0.10% 3.57% 0.10% -1.90% 0.00%

起至今

汇泉安盈回报债券 E

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.34% 0.04% 1.81% 0.13% -1.47% -0.09%

过去六个月 1.78% 0.04% 2.58% 0.11% -0.80% -0.07%

过去一年 1.83% 0.04% 2.66% 0.11% -0.83% -0.07%

自 2023 年 6 月 4.06% 0.03% 3.88% 0.10% 0.18% -0.07%

26 日起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金自 2023 年 6 月 26 日起增设 E 类基金份额。汇泉安盈回报债券 E 基金份额的首次确

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金

姓名 职务 经理期限 证券从 说明

任职 离任 业年限

日期 日期

中国国籍,硕士研究生,具有基金从业

资格。曾任万家(天同)基金管理有限

2023- 公司投资管理部总经理,金贝塔网络金

杨宇 基金经理 09-22 - 26 年 融科技(深圳)有限公司联席 CEO,嘉实

基金管理有限公司董事总经理、指数及

量化首席投资官、基金经理。现任汇泉

基金管理有限公司基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,经济延续温和复苏,但总需求尤其内需不足仍然是主要问题,三季度实际 GDP 增速预计在 4.7%左右。出口和制造业增长保持偏强态势,而内需增速持续疲弱,房地产行业持续低迷,地方财政压力及项目不足制约基建实物工作量落地,消费方面虽有设备更新和消费券政策支持但修复幅度有限。

政策层面,对经济运行状况关注度提高,稳增长的迫切性和重要性凸显。各部委于九月下旬出台多项提振经济的政策,包括政治局会议超常规部署经济工作、央行降准降息、降低存量房贷利率、提振权益市场预期等。预计后续财政政策会跟进,但力度和持续性有待进一步观察。

债市运行层面,三季度前中期在基本面仍无明显改善、政策尚无预期的背景下,债券市场整体震荡上行,10 年期国债收益率一度接近 2.0%的历史低位。但随着政治局会议召开和多项重磅政策出台,权益市场预期大幅提振,债券市场整体收益率快速上行。目前市场已经消化较多政策预期,后续预计市场波动会加大,重点关注财政政策尤其是需求端消费刺激政策力度。

三季度初组合总体维持组合较高久期,8 月上旬开始快速卖出 3 年以上信用债和 7 年以上利率

债,置换为部分 NCD 和短期信用产品,降低杠杆,降低组合总体久期开始防守,以应对未来政策力度加码、供给加大以及央行指导中长端利率等带来的市场冲击。权益部分则继续维持低仓位运行。

展望未来,稳增长政策仍在路上,债市仍会持续震荡走势,总体收益率水平尤其是中长端利率水平仍有一定上升空间,利率债收益率曲线总体可能出现“熊陡”走势。组合将保持目前较低久期水平,等待四季度中期政策预期逐步明朗,同时加大利率债短期内交易力度。考虑到中短期信用债利率持续上行,将结合市场走势和预期变化在适当位置增配 3 年以内高等级信用债。另外,考虑四季度宏观基本面会有改善,权益市场机会相对增加,将适当配置部分可转债以及其他权益品种。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇泉安盈回报债券 A 基金份额净值为 1.0225 元,本报告期内,该类基金份额净值

增长率为 0.29%,同期业绩比较基准收益率为 1.81%;截至报告期末汇泉安盈回报债券 C 基金份额净值为1.0167元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.23%,同期业绩比较基准收益率为1.81%;截至报告期末汇泉安盈回报债券 E 基金份额净值为 1.0230 元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 0.34%,同期业绩比较基准收益率为 1.81%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 205,526,812.29 79.37

其中:债券 205,526,812.29 79.37

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 39,529,125.40 15.27

8 其他资产 13,894,959.96 5.37

9 合计 258,950,897.65 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

无。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 93,531,199.52 39.87

2 央行票据 - -

3 金融债券 61,829,092.81 26.36

其中:政策性金融债 61,829,092.81 26.36

4 企业债券 5,090,267.12 2.17

5 企业短期融资券 10,011,309.59 4.27

6 中期票据 10,302,334.43 4.39

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 24,762,608.82 10.56

9 其他 - -

10 合计 205,526,812.29 87.61

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019727 23 国债 24 328,000 33,524,475.62 14.29

2 240203 24 国开 03 200,000 20,587,016.39 8.78

3 240202 24 国开 02 200,000 20,571,245.90 8.77

4 019733 24 国债 02 116,000 11,774,823.12 5.02

5 019734 24 国债 03 115,000 11,753,967.26 5.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 13,894,959.96

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 13,894,959.96

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

汇泉安盈回报债 汇泉安盈回报债 汇泉安盈回报债

券 A 券 C 券 E

报告期期初基金份额总额 62,242,369.82 191,679,936.84 49,248,827.71

报告期期间基金总申购份额 21,390,005.71 46,011,267.91 97,900,640.90

减:报告期期间基金总赎回份额 23,534,231.72 200,203,339.03 15,146,976.15

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - - -

少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 60,098,143.81 37,487,865.72 132,002,492.46

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类 序 持有基金份额比例达到或 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占

别 号 者超过 20%的时间区间 份额 份额 比

产品 1 20240920-20240926 29,449,199.96 - - 29,449,199.96 12.83%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,

在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价 格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。基 金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投 资者的合法权益。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇泉安盈回报债券型证券投资基金设立的文件;

2、《汇泉安盈回报债券型证券投资基金基金合同》;

3、《汇泉安盈回报债券型证券投资基金托管协议》;

4、《汇泉安盈回报债券型证券投资基金招募说明书》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 16 层。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.springsfund.com)查阅。

汇泉基金管理有限公司

二〇二四年十月二十五日

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