汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型
证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2025 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合
称
基金主 016157
代码
基金运 契约型开放式
作方式
基金合
同生效 2022 年 10 月 31 日
日
报告期
末基金 122,303,650.38
份额总
额(份)
投资目 本基金以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于
标 数字经济核心产业相关上市公司,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资策 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其
略 中,资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险;个股
精选策略主要用于挖掘数字经济核心产业中的优质上市公司。本基金的投资
策略还包括债券投资策略、可转债及可交换债投资策略、资产支持证券投资
策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、融资投资策略、国债期货投
资策略。
业绩比 中证文体指数收益率*20%+中证 TMT 产业主题指数收益率*20%+中证消费服务
较基准 领先指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指
数收益率*20%
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基
风险收 金及货币市场基金。
益特征 本基金还可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管 汇添富基金管理股份有限公司
理人
基金托 中国工商银行股份有限公司
管人
下属分 汇添富数字经济核心
级基金 汇添富数字经济核心产业 汇添富数字经济核心产 产业一年持有期混合
的基金 一年持有期混合 A 业一年持有期混合 C D
简称
下属分
级基金 016157 016158 016159
的交易
代码
报告期
末下属
分级基 116,493,113.84 5,348,886.43 461,650.11
金的份
额总额
(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指 报告期(2024 年 10 月 01 日 - 2024 年 12 月 31 日)
标
汇添富数字经济核心产 汇添富数字经济核心产 汇添富数字经济核心
业一年持有期混合 A 业一年持有期混合 C 产业一年持有期混合
D
1.本期已实 22,327,041.13 892,340.54 86,670.00
现收益
2.本期利润 6,101,813.04 193,396.37 28,379.29
3.加权平均 0.0456 0.0357 0.0553
基金份额本
期利润
4.期末基金 120,020,681.21 5,439,982.52 471,485.99
资产净值
5.期末基金 1.0303 1.0170 1.0213
份额净值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 A
份额净值 业绩比较
阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差
④
过去三 2.53% 2.09% 3.21% 1.48% -0.68% 0.61%
个月
过去六 12.88% 1.91% 18.87% 1.42% -5.99% 0.49%
个月
过去一 19.70% 1.69% 12.12% 1.29% 7.58% 0.40%
年
自基金
合同生 3.03% 1.44% 23.74% 1.12% -20.71% 0.32%
效起至
今
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 C
份额净值 业绩比较
阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差
④
过去三 2.38% 2.09% 3.21% 1.48% -0.83% 0.61%
个月
过去六 12.55% 1.91% 18.87% 1.42% -6.32% 0.49%
个月
过去一 18.99% 1.69% 12.12% 1.29% 6.87% 0.40%
年
自基金
合同生 1.70% 1.44% 23.74% 1.12% -22.04% 0.32%
效起至
今
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 D
份额净值 业绩比较
阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差
④
过去三 2.42% 2.08% 3.21% 1.48% -0.79% 0.60%
个月
过去六 12.65% 1.91% 18.87% 1.42% -6.22% 0.49%
个月
过去一 19.21% 1.69% 12.12% 1.29% 7.09% 0.40%
年
自基金
合同生 2.13% 1.44% 23.74% 1.12% -21.61% 0.32%
效起至
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2022 年 10 月 31 日)起 6 个月,建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期 (年)
国籍:中国。学
历:北京大学经
济学硕士。从业
资格:证券投资
基金从业资格。
本基金的 2023 年 05 从业经历:2014
郑乐凯 基金经理 月 12 日 - 11 年 7 月至 2021
年 12 月任汇添
富基金管理股份
有限公司分析师
职位。2022 年
11 月 1 日至
2023 年 5 月 12
日任汇添富数字
经济核心产业一
年持有期混合型
证券投资基金的
基金经理助理。
2022 年 1 月 27
日至今任汇添富
创新增长一年定
期开放混合型证
券投资基金的基
金经理。2023 年
5 月 12 日至今任
汇添富数字经济
核心产业一年持
有期混合型证券
投资基金的基金
经理。2023 年 9
月 11 日至今任
汇添富成长先锋
六个月持有期混
合型证券投资基
金的基金经理。
2024 年 3 月 11
日至今任汇添富
蓝筹稳健灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。
国籍:中国。学
历:清华大学工
学硕士。从业资
格:证券投资基
金从业资格。从
业经历:2011 年
加入汇添富基金
管理股份有限公
马翔 本基金的 2022 年 10 2024 年 11 13 司,历任行业分
基金经理 月 31 日 月 29 日 析师。2016 年 3
月 11 日至今任
汇添富民营活力
混合型证券投资
基金的基金经
理。2019 年 5 月
6 日至今任汇添
富科技创新灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2020 年 3
月 19 日至 2021
年 9 月 22 日任
汇添富盈安灵活
配置混合型证券
投资基金的基金
经理。2020 年 6
月 22 日至今任
汇添富创新增长
一年定期开放混
合型证券投资基
金的基金经理。
2020 年 7 月 24
日至今任汇添富
策略增长灵活配
置混合型证券投
资基金的基金经
理。2020 年 7 月
28 日至今任汇添
富科创板 2 年定
期开放混合型证
券投资基金的基
金经理。2021 年
2 月 9 日至今任
汇添富成长精选
混合型证券投资
基金的基金经
理。2021 年 11
月 23 日至今任
汇添富北交所创
新精选两年定期
开放混合型证券
投资基金的基金
经理。2022 年 9
月 2 日至 2024
年 6 月 5 日任汇
添富全球汽车产
业升级混合型证
券投资基金
(QDII)的基金
经理。2022 年
10 月 31 日至
2024 年 11 月 29
日任汇添富数字
经济核心产业一
年持有期混合型
证券投资基金的
基金经理。
注:基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。
非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。
证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种,以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。
三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5 日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。
综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2 次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2024 年四季度,中国资本市场呈现结构性行情,一方面投资者对于宏观经济复苏的预期在不断下修,这体现为沪深 300、恒生指数分别下跌了 2.1%和 5.1%,国债利率持续创新高;另一方面 9 月下旬市场暴涨带来市场流动性持续充沛,主题投资活跃,这体现为中证
1000 和中证 2000 分别上涨 4.4%和 8.4%。
组合在四季度上涨,盈利贡献主要来自配置的消费电子、半导体设备等资产,亏损来源主要来自通信、互联网等资产。操作方面,组合减持了部分实现预期收益的标的,仓位略有下降,主要增持了 AI 产业链中代表产业演进方向的标的。
展望未来,我们认为这一轮生成式人工智能的创新浪潮还在持续并向纵深发展,模型和算力依然在持续迭代创新,应用端也开始逐步落地。
首先,算力基础设施依然处于较好的投资窗口期。从需求端来看,算力依然是人工智能产业演进中的重要瓶颈环节,从供给端来看,围绕算力的芯片设计、制造、封测,服务器电源、散热乃至能源基建依然处于快速的技术迭代当中。
其次,AI 端侧硬件创新预计将迎来高潮。从我们跟踪的情况来看,AI 赋能的手机、耳机、眼镜、IOT 乃至机器人的产品研发正在迎来一轮创新周期,虽然具体的爆款产品很难确定,但是产业前景的大方向越来越清晰。
再次,AI 软件也在快速迭代创新,一方面我们看到越来越多的海外 SaaS 公司业务受到
AI 驱动迎来新一轮成长,另一方面大量 C 端的 AI 应用的用户量和使用频次依然持续增长。
最后,我们欣喜的看到中国企业在 AI 产业链上正在快速追赶,包括算力芯片、大模型、
AI 端侧、AI 应用,在头部互联网公司的牵引下,国产 AI 产业链有望进入加速发展期。
综上,本产品将持续寻找与新质生产力,特别是人工智能相关的投资主线和标的,每个阶段聚焦于 3-4 个细分的投资主线,在保持锐度的同时适当控制风险,力争为持有人带来较好的投资体验和持有回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 A 类份额净值增长率为 2.53%,同期
业绩比较基准收益率为 3.21%。本报告期汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 C 类份额净值增长率为 2.38%,同期业绩比较基准收益率为 3.21%。本报告期汇添富数字经济核心产业一年持有期混合 D 类份额净值增长率为 2.42%,同期业绩比较基准收益率为 3.21%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 106,286,361.99 82.56
其中:股票 106,286,361.99 82.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 16,050,343.92 12.47
8 其他资产 6,404,438.15 4.97
9 合计 128,741,144.06 100.00
注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 29,937,669.35 元,占期末净
值比例为 23.77%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 67,517,944.74 53.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,830,747.90 7.01
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 76,348,692.64 60.63
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
占基金资产净值比例
行业类别 公允价值(人民币)
(%)
10 能源 - -
15 原材料 - -
20 工业 - -
25 可选消费 2,809,605.36 2.23
30 日常消费 - -
35 医疗保健 - -
40 金融 - -
45 信息技术 17,474,096.99 13.88
50 电信服务 9,653,967.00 7.67
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 29,937,669.35 23.77
注:(1)以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
(2)由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
股票名
序号 股票代码 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
称
(%)
腾讯控
1 00700 25,000 9,653,967.00 7.67
股
北方华
2 002371 23,000 8,993,000.00 7.14
创
3 01810 小米集 270,000 8,626,062.60 6.85
团-W
中微半
4 688012 导体设 40,000 7,566,400.00 6.01
备
5 300502 新易盛 60,000 6,934,800.00 5.51
沪电股
6 002463 150,000 5,947,500.00 4.72
份
中际旭
7 300308 40,000 4,940,400.00 3.92
创
深南电
8 002916 35,000 4,375,000.00 3.47
路
立讯精
9 002475 100,000 4,076,000.00 3.24
密
中兴通
10 000063 100,000 4,040,000.00 3.21
讯
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体中,成都新易盛通信技术股份有限公司出现在报告期内受监管机构立案调查的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 46,619.32
2 应收证券清算款 6,304,783.26
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 53,035.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,404,438.15
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
汇添富数字经济核心产 汇添富数字经济核心 汇添富数字经济核
项目 业一年持有期混合 A 产业一年持有期混合 C 心产业一年持有期
混合 D
本报告期期
初基金份额 177,873,369.92 6,702,126.32 783,975.04
总额
本报告期基
金总申购份 2,270,480.34 589,483.83 49,329.52
额
减:本报告
期基金总赎 63,650,736.42 1,942,723.72 371,654.45
回份额
本报告期基
金拆分变动 - - -
份额
本报告期期
末基金份额 116,493,113.84 5,348,886.43 461,650.11
总额
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注:无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金募集的文
件;
2、《汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2025 年 01 月 22 日
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