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博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告查看PDF原文

博时稳健优选三个月持有期混合型基金中

基金(FOF)

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二五年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)

基金主代码 016368

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 14 日

报告期末基金份额总额 129,629,595.83 份

本基金在严格控制风险的前提下,通过有效的动态资产配置策略,发掘不同

投资目标 时期不同资产类别、行业的投资机会和超额收益,追求基金资产的长期稳健

增值。

本基金采用现代资产配置技术和目标风险管理方法,按照大类资产配置模型,

基于风险性、收益性、流动性等标准,在风险优化模型下构造多元化的投资

组合。基于上对宏观经济环境、微观企业盈利状况、金融市场环境的理解和

投资策略 判断,形成不同资产类别在不同时期的投资价值研判,利用现代大类资产配

置模型,做出战略配置和战术配置意见,追求资产的稳健增长。本基金主要

采取的投资策略有:大类资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、债

券投资策略、资产支持证券投资策略等。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%

本基金为混合型基金中基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、货币型

风险收益特征 基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基

金中基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,需承担港股通机

制下因交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时稳健优选三个月持有混合(FOF) 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)

A C

下属分级基金的交易代码 016368 016369

报告期末下属分级基金的份 44,462,794.54 份 85,166,801.29 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)

博时稳健优选三个月持有混合 博时稳健优选三个月持有混合

(FOF)A (FOF)C

1.本期已实现收益 3,046,692.49 5,569,924.59

2.本期利润 911,469.00 1,555,578.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0169 0.0155

4.期末基金资产净值 44,482,205.61 84,617,126.05

5.期末基金份额净值 1.0004 0.9935

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A:

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去三个月 1.51% 0.67% 1.70% 0.26% -0.19% 0.41%

过去六个月 6.41% 0.60% 4.34% 0.23% 2.07% 0.37%

过去一年 4.16% 0.47% 6.69% 0.19% -2.53% 0.28%

自基金合同 0.04% 0.36% 5.02% 0.16% -4.98% 0.20%

生效起至今

2.博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C:

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③ 准收益率标

准差④

过去三个月 1.44% 0.67% 1.70% 0.26% -0.26% 0.41%

过去六个月 6.26% 0.60% 4.34% 0.23% 1.92% 0.37%

过去一年 3.85% 0.47% 6.69% 0.19% -2.84% 0.28%

自基金合同 -0.65% 0.36% 5.02% 0.16% -5.67% 0.20%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A:

2.博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张卫卫 基金经理 2022-09-14 - 11.8 张卫卫先生,硕士。2012 年起先后在航

天信息股份有限公司、博时基金管理有

限公司工作。历任产品规划部助理产品

设计师、产品规划部产品设计师、产品

规划部高级产品设计师、产品规划部资

深产品设计师、智能投资顾问业务小组

智能投顾高级策略分析师、智能投资顾

问业务小组投资经理、多元资产管理部

投资经理、综合解决方案业务部投资经

理、博时养老目标日期 2040 五年持有期

混合型发起式基金中基金(FOF)(2023

年 9 月 28 日-2024 年 10 月 19 日)基金经

理。现任博时稳健优选三个月持有期混

合型基金中基金(FOF)(2022 年 9 月 14

日—至今)、博时集兴配置优选 6 个月持

有期混合型发起式基金中基金(FOF)

(2023 年 8 月 29 日—至今)的基金经理。

注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在政策呵护和风险偏好提升的背景下,四季度权益市场整体呈现震荡态势,代表新质生产力的 AI 板块

以及机器人、低空经济等热点主题板块持续活跃,结构性机会较多,但波动性加大,导致交易难度加大;债券市场在严查手工补息、规范非银同业存款落地影响以及政治局会议适度宽松的货币政策基调下,收益率开启大幅下行走势,表现较好。

本组合在四季度整体维持中性偏高的风险敞口,配置上以科技成长为主线, 同时阶段性的布局了消费、

新能源等困境反转的板块机会,较好的把握了市场投资机会。

展望后市,在总量预期向好的背景下,“不确定性”可能成为一季度的关键词。这主要体现在一是特朗普上台后,关税影响下全球贸易摩擦升级可能带来的全球总需求和总供给双弱的局面,而通胀因素对欧美等主要经济体货币宽松形成制约进而影响全球流动性;同时中美大国博弈如何演绎又是市场关切的重点;二是 1 月份国内处于增量政策和前期落地政策的观察期,信贷需求能否有效释放目前尚未形成共识;三是强势美元下汇率波动引发股债市场的连锁反应,尤其是债券市场经过四季度大幅下行后,对于降息预期的定价较为充分,绝对收益率水平和利差空间都处于相对极值位置;四是绩差小微盘股与其估值的不匹配性及季报暴雷风险。不过我们也应该看到不少积极因素,首先经过三季度政策组合拳和救市力量的支持下,权益市场基本走出情绪面的负向循环,国内经济景气度指标 PMI 数据连续三个月站稳扩张区间,政策工具和政策空间储备充足,同时在卡脖子等领域也取得一些关键进展,流动性总体宽裕。 因此对于一季度,本组合在维持中性风险敞口的基础上,仍以积极的心态应对,紧密跟踪高频经济和金融数据的情况,市场因为情绪恐慌导致的下行是反向参与的机会。结构上,红利、科技和政策扶持的消费等是重点方向。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.0004 元,份额累计净值为 1.0004 元,本基金

C 类基金份额净值为 0.9935 元,份额累计净值为 0.9935 元,报告期内,本基金 A 类基金份额净值增长率为

1.51%,本基金 C 类基金份额净值增长率为 1.44%,同期业绩基准增长率为 1.70%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 5,257,368.48 3.63

其中:股票 5,257,368.48 3.63

2 基金投资 117,526,433.70 81.16

3 固定收益投资 8,101,071.78 5.59

其中:债券 8,101,071.78 5.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 4,948,941.97 3.42

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 7,215,494.29 4.98

8 其他各项资产 1,761,852.28 1.22

9 合计 144,811,162.50 100.00

注:权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 1,880,222.36 元,净值占比 1.46%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,010,085.40 1.56

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 490,530.00 0.38

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 117,984.00 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,527.72 0.06

J 金融业 676,019.00 0.52

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,377,146.12 2.62

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

房地产 74,083.20 0.06

非日常生活消费品 140,480.27 0.11

公用事业 973,869.97 0.75

能源 495,764.77 0.38

原材料 196,024.15 0.15

合计 1,880,222.36 1.46

注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 1816 中广核电力 369,000 973,869.97 0.75

2 0883 中国海洋石 28,000 495,764.77 0.38

3 600900 长江电力 16,600 490,530.00 0.38

4 002946 新乳业 27,900 404,829.00 0.31

5 601988 中国银行 71,700 395,067.00 0.31

6 688290 景业智能 8,554 373,980.88 0.29

7 601398 工商银行 40,600 280,952.00 0.22

8 688686 奥普特 3,532 267,054.52 0.21

9 300953 震裕科技 3,600 250,704.00 0.19

10 603009 北特科技 6,400 250,112.00 0.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 8,101,071.78 6.28

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 8,101,071.78 6.28

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019740 24 国债 09 80,000 8,101,071.78 6.28

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 110,925.84

2 应收证券清算款 1,599,091.01

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 49,996.00

6 其他应收款 1,839.43

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,761,852.28

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于

基金管理

占基金资产

持有份额 公允价值 人及管理

序号 基金代码 基金名称 运作方式 净值比例

(份) (元) 人关联方

(%) 所管理的

基金

1 018603 永赢鑫欣混 契约型开放 22,810,242.42 25,894,187.20 20.06% 否

合 C 式

2 110018 易方达增强 契约型开放 12,110,009.38 16,384,842.69 12.69% 否

回报债券 B 式

光大保德信 契约型开放

3 360009 增利收益债 式 8,356,141.78 11,213,942.27 8.69% 否

券 C

4 011095 博时恒泽混 契约型开放 7,213,185.95 7,983,554.21 6.18% 是

合 A 式

5 001806 易方达瑞智 契约型开放 4,973,983.93 7,028,239.30 5.44% 否

混合 I 式

华宝纳斯达

6 017437 克精选股票 契约型开放 2,386,395.14 4,486,422.86 3.48% 否

发起式 式

(QDII)C

天弘纳斯达

7 018044 克 100 指数 契约型开放 2,766,876.50 4,303,876.39 3.33% 否

发起 式

(QDII)C

8 011096 博时恒泽混 契约型开放 3,527,926.10 3,836,972.43 2.97% 是

合 C 式

9 014089 永赢稳健增 契约型开放 3,419,488.16 3,451,973.30 2.67% 否

强债券 C 式

10 001807 易方达瑞智 契约型开放 2,398,597.55 3,307,666.02 2.56% 否

混合 E 式

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

其中:交易及持有基金管理人以及

项目 本期费用 管理人关联方所管理基金产生的

费用

当期交易基金产生的申购费 1,928.45 -

(元)

当期交易基金产生的赎回费 190,483.10 38,141.77

(元)

当期持有基金产生的应支付销 91,328.18 6,203.74

售服务费(元)

当期持有基金产生的应支付管 214,826.54 46,698.39

理费(元)

当期持有基金产生的应支付托 47,997.21 12,342.37

管费(元)

开放式基金认购手续费 - -

基金交易费用(元) 5,360.20 1,039.05

注:上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费,是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值,已在本基金所持有基金的净值中体现,不构成本基金的费用。

根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF 除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

其中,当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生赎回费金额为 38,141.77 元,属于

按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内,本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会等重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目 博时稳健优选三个月持有混合 博时稳健优选三个月持有混合

(FOF)A (FOF)C

本报告期期初基金份额总额 61,837,528.77 115,384,122.33

报告期期间基金总申购份额 53,691.11 1,311.75

减:报告期期间基金总赎回份额 17,428,425.34 30,218,632.79

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 44,462,794.54 85,166,801.29

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。

博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2024 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 386 只公募基金,

并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾 16089 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 6647 亿元人民币,累计分红逾 2085 亿元人民币,是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)设立的文件

2、《博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》

3、《博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)各年度审计报告正本

6、报告期内博时稳健优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)在指定报刊上各项公告的原稿

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇二五年一月二十二日

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