国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 01 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安量化选股混合发起
基金主代码 016466
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 08 月 18 日
报告期末基金份额总 933,195,587.71 份
额
投资目标 本基金通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投
资风险的前提下，力求实现基金资产的长期、稳定增值。
本基金依据宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市
场趋势的综合分析，重点关注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出
口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金
融市场投资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深
投资策略 入分析基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，
形成资产配置方案。
本基金的投资策略还包括股票投资策略、债券投资策略、可转换债券
（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略、股指期货投资策略、
国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债
券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金 国泰君安量化选股混 国泰君安量化选股混 国泰君安量化选股混
简称 合发起 A 合发起 C 合发起 D
下属分级基金的交易 016466 016467 018963
代码
报告期末下属分级基 358,709,206.33 份 201,995,901.44 份 372,490,479.94 份
金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务指标 国泰君安量化选股混 国泰君安量化选股混 国泰君安量化选股混
合发起 A 合发起 C 合发起 D
1.本期已实现收益 104,919,011.63 53,483,000.27 86,655,428.95
2.本期利润 25,644,590.10 12,621,897.18 17,251,177.50
3.加权平均基金份额 0.0590 0.0553 0.0414
本期利润
4.期末基金资产净值 396,590,371.51 221,238,980.87 409,556,119.71
5.期末基金份额净值 1.1056 1.0953 1.0995
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安量化选股混合发起 A 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 4.44% 1.88% 1.38% 1.56% 3.06% 0.32%
过去六个月 19.36% 1.74% 14.80% 1.48% 4.56% 0.26%
过去一年 7.37% 1.68% 7.49% 1.28% -0.12% 0.40%
自基金合同 10.56% 1.30% -6.36% 1.00% 16.92% 0.30%
生效起至今
国泰君安量化选股混合发起 C 净值表现
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 4.33% 1.88% 1.38% 1.56% 2.95% 0.32%
过去六个月 19.12% 1.74% 14.80% 1.48% 4.32% 0.26%
过去一年 6.94% 1.68% 7.49% 1.28% -0.55% 0.40%
自基金合同 9.53% 1.30% -6.36% 1.00% 15.89% 0.30%
生效起至今
国泰君安量化选股混合发起 D 净值表现
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④
过去三个月 4.34% 1.88% 1.38% 1.56% 2.96% 0.32%
过去六个月 19.11% 1.74% 14.80% 1.48% 4.31% 0.26%
过去一年 6.94% 1.68% 7.49% 1.28% -0.55% 0.40%
自基金合同 -0.43% 1.50% -1.89% 1.14% 1.46% 0.36%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金于 2022 年 8 月 18 日成立，D 类份额于 2023 年 8 月 7 日首次申购确认，D 类份额当
期的相关数据和指标按实际存续期（即 2023 年 8 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日）计算。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国泰君安中证
500 指数增强
型证券投资基
金基金经理， 胡崇海，浙江
国泰君安中证 大学数学系运
1000 指数增 筹学与控制论
强型证券投资 专业博士。曾
基金基金经 任香港科技大
理，国泰君安 学人工智能实
量化选股混合 验室访问学
型发起式证券 者，其后加盟
投资基金基金 方正证券研究
经理，国泰君 所、国泰君安
安科技创新精 证券咨询部及
选三个月持有 研究所从事量
期股票型发起 化对冲模型的
式证券投资基 研发工作，
金基金经理， 2014 年加入
国泰君安沪深 上海国泰君安
300 指数增强 证券资产管理
型发起式证券 有限公司，先
胡崇海 投资基金基金 2022-08-18 - 13 年 后在量化投资
经理，国泰君 部、权益与衍
安中证 1000 生品部担任高
优选股票型发 级投资经理，
起式证券投资 从事量化投资
基金基金经 和策略研发工
理，国泰君安 作，在 Alpha
稳债增利债券 量化策略以及
型发起式证券 基于机器学习
投资基金基金 的投资方面有
经理，国泰君 独到且深入的
安科创板量化 研究。现任上
选股股票型发 海国泰君安证
起式证券投资 券资产管理有
基金基金经 限公司量化投
理，国泰君安 资部总经理，
红利量化选股 兼任量化投资
混合型证券投 部（公募）总
资基金基金经 经理。
理，国泰君安
中证 A500 指
数增强型证券
投资基金基金
经理。现任量
化投资部总经
理，兼任量化
投资部（公
募）总经理。
注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本管理人因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 3 次。本基金与本公司管理的其他组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在市场方面，A 股四季度走出了先扬后抑的行情。“一行一局一会”的重磅利好在国庆期间不断发酵，市场情绪达到顶峰，致使指数在 10 月初大幅高开，但随后快速回落。随后习近平总书记在考察中强调要推进中国式现代化，叠加央行推出证券、基金、保险公司互换便利操作，并联合金融监管总局、中国证监会设立股票回购增持再贷款，快速提振了资本市场的信心，开启新一轮反弹。
进入 11 月后，虽然利好不断，包括 11 月推出的 6+4+2 万亿化债方案、市值管理规定等，12 月的中
央经济工作会议提出的“更加积极”的财政政策与“适度宽松”的货币政策，但受美国大选引发的外部不确定性影响，市场维持震荡走势，成交仍保持活跃，维持在每日 2 万亿附近的成交额。12 月中旬，受年底及海内外避险情绪影响，指数出现一定下跌，市场风格也从 9 月末以来的小微盘切换到大盘的防守型风格上。直至四季度末，大盘价值类指数表现较好，比如沪深 300 指数（涨幅14.68%），中证红利（涨幅 12.31%），而小盘成长类指数除科创 50 外均表现较差，比如中证 1000（涨
幅 1.20%），科创 100（跌幅 8.56%）。展望 2025 年，央行支持资本市场的货币工具有望进入实质性
落地阶段，为市场带来实质性的资金支持，进一步稳定了投资者和国际资本的信心。不过每一次市场中长期底部都不是一蹴而就的，在当前复杂的国际政治形势和尚未企稳的经济基本面的现实面前，短期出现较大波动依然是难免的。
从主要风险因子的走势来看，动量在第四季度整体表现强势但在季度末走弱，盈利和市值因子在季度末出现反转；大盘股在年末再度占优。四季度市场反复震荡波动，风格从前期的小微盘强势逐渐切换到“大盘占优、低估为盾、稳扎稳打”的防守型风格。从行业来看，第四季度商贸、计算机等行业延续了第三季度的强势，涨幅依然位居前列，防御性行业如石油石化、煤炭和公用事业等则相对滞涨。从风格角度来看，小微盘股在三季度末一揽子政策发布后一直维持上涨态势，直至 12月中上旬出于海外等因素的影响，大盘价值重占上风。Alpha 表现方面，三季度末政策发布后，市场交投情绪快速改善、量价齐升，整体量价因子表现优于基本面因子；但由于四季度末散户、游资交投情绪的退潮，市场逐渐切换为防守姿态，基本面因子表现有所反弹。鉴于今年市场环境的复杂性，我们特别重视提升业绩稳定性，根据市场的演化过程不断引入新的因子和改良原有的模型，并强化选股模型对不同风格的适应能力，在保持稳重求胜的风格下追求更好的超额收益率。展望未来，随着经济进一步复苏以及政策进一步发力，资本市场信心和活跃度有望逐步恢复，我们认为基本面和量价模型会有较好的发挥空间，同时我们也将合理进行模型配置。
以分散化投资为主的量化投资在今年超大盘股引领的防御性行情下，阶段性面临一定的挑战，也本没有一种投资方法论可以通吃所有风格的行情，但是量化投资从投资理念和投资逻辑来讲并未发生本质性改变，以博取 Alpha 为主要目的的量化选股型产品在当前市场点位仍具有很高的性价比。尽管市场风格和行业走势会发生变化，但我们仍将坚持一贯的投资理念和投资组合管理体系。在本基金中，我们通过挖掘有投资逻辑的 Alpha 因子，不断改进底层量化模型以及定期监控策略的表现等方式来增强策略表现。我们一直坚守一贯的投资体系和理念，并尽可能以此来稳定投资者对我们超额收益率的预期。在量化增强层面，我们将结合财务数据为基础的基本面信号和量价信号，通过机器学习模型来有效选择因子，在全市场选股的基础上，通过投资组合管理的方式在控制投资组合
整体风险的同时最大化 Alpha 能力的输出。由于基本面量化和量价在信号层面较低的相关性，我们相信能够在兼顾两者的情况下追求稳健的 Alpha。本基金在年中为了强化客户的持有体验，额外注重了控制净值回撤的需求，适当加大了大盘股的配置权重，诚然在收益端阶段性带来一定的影响，但从长远来看，这是值得尝试的，未来亦会在超额收益和基金净值回撤方面做适当权衡，注重策略的配置能力和投资性价比。作为全市场选股的量化基金，相比于通过控制仓位来做择时操作，我们更倾向于通过较稳定的仓位运行来最大程度的兑现我们稳定的 Alpha 能力。我们的投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益， 因此更需要投资者长期持有。我们认为当前市场整体估值依然处于历史低估阶段，未来上涨的空间依然远大于下跌的空间，我们将努力通过科学的手段强化量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末国泰君安量化选股混合发起 A 基金份额净值为 1.1056 元，本报告期内，该类基金
份额净值增长率为 4.44%，同期业绩比较基准收益率为 1.38%；截至报告期末国泰君安量化选股混合
发起 C 基金份额净值为 1.0953 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 4.33%，同期业绩比较
基准收益率为 1.38%；截至报告期末国泰君安量化选股混合发起 D 基金份额净值为 1.0995 元，本报
告期内，该类基金份额净值增长率为 4.34%，同期业绩比较基准收益率为 1.38%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 936,832,140.23 88.77
其中：股票 936,832,140.23 88.77
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
7 银行存款和结算备付 115,191,192.91 10.91
金合计
8 其他资产 3,370,109.04 0.32
9 合计 1,055,393,442.18 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 0.00 元，占期末净值的比例为 0.00%；通过转融通证券出借业务的证券公允价值为 0.00 元，占资产净值的比例为 0.00%。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 1,194,795.63 0.12
B 采矿业 54,215,866.76 5.28
C 制造业 537,849,085.47 52.35
D 电力、热力、燃气及 30,553,868.20 2.97
水生产和供应业
E 建筑业 18,841,308.60 1.83
F 批发和零售业 21,514,513.00 2.09
G 交通运输、仓储和邮 35,666,442.00 3.47
政业
H 住宿和餐饮业 130,386.00 0.01
I 信息传输、软件和信 70,868,899.97 6.90
息技术服务业
J 金融业 124,172,281.78 12.09
K 房地产业 4,945,892.00 0.48
L 租赁和商务服务业 8,454,225.00 0.82
M 科学研究和技术服务 13,024,884.35 1.27
业
N 水利、环境和公共设 5,833,174.47 0.57
施管理业
O 居民服务、修理和其 - -
他服务业
P 教育 385,588.00 0.04
Q 卫生和社会工作 5,241,700.00 0.51
R 文化、体育和娱乐业 3,914,215.00 0.38
S 综合 25,014.00 0.00
合计 936,832,140.23 91.19
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 300750 宁德时代 68,700 18,274,200.0 1.78
0
2 601857 中国石油 1,143,100 10,219,314.0 0.99
0
3 601318 中国平安 193,700 10,198,305.0 0.99
0
4 601818 光大银行 2,432,900 9,415,323.00 0.92
5 601766 中国中车 1,109,100 9,294,258.00 0.90
6 600887 伊利股份 281,200 8,486,616.00 0.83
7 688981 中芯国际 88,302 8,355,135.24 0.81
8 600519 贵州茅台 5,400 8,229,600.00 0.80
9 601288 农业银行 1,500,100 8,010,534.00 0.78
10 601988 中国银行 1,434,400 7,903,544.00 0.77
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明
卖） （元）
IC2501 IC2501 6 6,863,520.00 30,600.00 -
IC2503 IC2503 4 4,540,320.00 -68,256.00 -
IM2501 IM2501 1 1,191,160.00 5,480.00 -
IM2506 IM2506 3 3,453,840.00 -158,845.71 -
公允价值变动总额合计（元） -191,021.71
股指期货投资本期收益（元） -
1,677,616.80
股指期货投资本期公允价值变动（元） -191,021.71
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将按照风险管理原则，以套期保值为目的，依据审慎原则适当参与股指期货投资。本基金将分析股指期货的风险收益特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，利用股指期货的杠杆作用和流动性较好的特点，及时调整投资组合的仓位及风险暴露，以提高组合的运作效率，降低基金资产调整的频率和交易成本，并更好地应对大额申购赎回等流动性风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金将按照风险管理原则，以套期保值为目的，依据审慎原则适度参与国债期货投资。本基金运用国债期货对冲风险，利用国债期货的杠杆作用和流动性较好的特点，灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，降低基金资产调整的频率和交易成本。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明
本基金持有的前十名证券发行主体中国光大银行股份有限公司，2024 年 5 月，因违规经营被国
家金融监督管理总局罚款，其分支行 2024 年多次因违规，被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行罚款、警示等。
本基金持有的前十名证券发行主体中国农业银行股份有限公司，2024 年其分支行多次违规，被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行、国家外汇管理局、证监会分局罚款、警示等。
本基金持有的前十名证券发行主体中国银行股份有限公司，2024 年 1 月因信息报送异常不及时
整改被国家金融监督管理总局罚款，其分支行 2024 年多次因违规，被国家金融监督管理总局地方监管局、中国人民银行分支行、国家外汇管理局、证监会分局罚款、警示等。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,925,860.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 1,444,248.24
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,370,109.04
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
国泰君安量化选股混 国泰君安量化选股混 国泰君安量化选股混
合发起 A 合发起 C 合发起 D
报告期期初基金份额 462,211,589.42 264,548,868.28 304,283,907.78
总额
报告期期间基金总申 110,335,461.80 76,507,718.88 220,269,466.50
购份额
减：报告期期间基金 213,837,844.89 139,060,685.72 152,062,894.34
总赎回份额
报告期期间基金拆分 - - -
变动份额（份额减少
以“-”填列）
报告期期末基金份额 358,709,206.33 201,995,901.44 372,490,479.94
总额
注：基金总申购份额含红利再投资及转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
国泰君安量化选股混 国泰君安量化选股混 国泰君安量化选股混
合发起 A 合发起 C 合发起 D
报告期期初管理人持 10,009,000.00 5,010,000.00 -
有的本基金份额
报告期期间买入/申购 - - -
总份额
报告期期间卖出/赎回 - - -
总份额
报告期期末管理人持 10,009,000.00 5,010,000.00 -
有的本基金份额
报告期期末持有的本 2.79 2.48 -
基金份额占基金总份
额比例（%）
注：本报告期期末基金管理人持有的本基金份额占基金总份额比例，分类基金比例的分母采用基金分类份额计算。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占基 发起份额总数 发起份额占基 发起份额承诺
金总份额比例 金总份额比例 持有期限
基金管理人固 15,019,000.0 1.61% 15,019,000.0 1.61% 自基金合同生
有资金 0 0 效日起不少于
3 年
基金管理人高 990,678.85 0.11% - - -
级管理人员
基金经理等人 1,410,606.10 0.15% - - -
员
基金管理人股 - - - - -
东
其他 3,120,008.38 0.33% - - -
合计 20,540,293.3 2.20% 15,019,000.0 1.61% -
3 0
注：其他为公司普通员工持有份额，持有期限为不低于 6 个月。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、关于准予国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金注册的批复；
2、《国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、法律意见书；
6、管理人业务资格批件、营业执照；
7、托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.gtjazg.com。
10.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
上海国泰君安证券资产管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
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