国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰利盈 60 天滚动持有中短债
基金主代码 016483
契约型开放式。1、本基金对于每份基金份额，设定 60 天
的滚动运作期，除基金合同另有约定外，基金管理人仅在
该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理
赎回。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效
日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对
申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至
基金运作方式
基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第 60 天（即
第一个运作期到期日。如该日为非工作日，则顺延至下一
工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一
日起（即第二个运作期起始日），至基金合同生效日或基
金份额申购申请日后的第 120 天（即第二个运作期到期日。
如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。
2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。
如果基金份额持有人在当期运作期到期日未提出赎回申
请，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个
运作期。
基金合同生效日 2022 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额 1,516,955,818.40 份
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比
投资目标
较基准的投资收益。
1、久期策略；2、类属配置策略；3、利率债投资策略；4、
投资策略
信用债投资策略；5、国债期货投资策略。
中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%+一年期定期存款基
业绩比较基准
准利率（税后）*20%
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论
风险收益特征
上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰利盈 60 天滚动持有中 国泰利盈 60 天滚动持有中
短债 A 短债 C
下属分级基金的交易代码 016483 016484
报告期末下属分级基金的份
816,609,621.72 份 700,346,196.68 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)
主要财务指标
国泰利盈 60 天滚动持有 国泰利盈 60 天滚动持有
中短债 A 中短债 C
1.本期已实现收益 6,683,125.34 4,770,024.88
2.本期利润 3,653,701.56 2,410,156.14
3.加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0035
4.期末基金资产净值 865,692,586.81 739,512,846.58
5.期末基金份额净值 1.0601 1.0559
注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰利盈 60 天滚动持有中短债 A：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.38% 0.01% 0.57% 0.03% -0.19% -0.02%
过去六个月 1.13% 0.01% 1.46% 0.03% -0.33% -0.02%
过去一年 2.77% 0.01% 3.06% 0.03% -0.29% -0.02%
自基金合同 6.01% 0.02% 5.28% 0.03% 0.73% -0.01%
生效起至今
2、国泰利盈 60 天滚动持有中短债 C：
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.32% 0.01% 0.57% 0.03% -0.25% -0.02%
过去六个月 1.02% 0.01% 1.46% 0.03% -0.44% -0.02%
过去一年 2.56% 0.01% 3.06% 0.03% -0.50% -0.02%
自基金合同 5.59% 0.01% 5.28% 0.03% 0.31% -0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2022 年 11 月 22 日至 2024 年 9 月 30 日)
1．国泰利盈 60 天滚动持有中短债 A：
注：本基金的合同生效日为 2022 年 11 月 22 日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例
符合合同约定。
2．国泰利盈 60 天滚动持有中短债 C：
注：本基金的合同生效日为 2022 年 11 月 22 日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例
符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期
证券从业
姓名 职务 限 说明
年限
任职日期 离任日期
国泰利
是宝货
币、国 硕士研究生，CFA。曾任职于海富
泰货 通基金管理有限公司、华安基金管
币、国 理有限公司、汇添富基金管理股份
泰瞬利 有限公司。2020 年 3 月加入国泰
货币 基金，拟任基金经理。2020 年 7
ETF、国 月至 2022 年 8 月任国泰惠鑫一年
泰利享 定期开放债券型发起式证券投资
中短债 基金的基金经理，2020 年 7 月至
债券、 2022 年 11 月任国泰现金管理货币
国泰利 市场基金的基金经理，2020 年 7
优 30 天 月起任国泰货币市场证券投资基
滚动持 金、国泰利是宝货币市场基金、国
有短债 泰瞬利交易型货币市场基金和国
债券、 泰利享中短债债券型证券投资基
陶然 国泰利 2022-11-22 - 13 年 金的基金经理，2021 年 6 月起兼
泽 90 天 任国泰利优 30 天滚动持有短债债
滚动持 券型证券投资基金的基金经理，
有中短 2021 年 8 月起兼任国泰利泽 90 天
债债 滚动持有中短债债券型证券投资
券、国 基金的基金经理，2022 年 5 月起
泰中证 兼任国泰中证同业存单 AAA 指数
同业存 7 天持有期证券投资基金的基金
单 AAA 经理，2022 年 11 月起兼任国泰利
指数 7 盈 60 天滚动持有中短债债券型证
天持有 券投资基金的基金经理，2022 年
期、国 12 月起兼任国泰利安中短债债券
泰利盈 型证券投资基金的基金经理，2024
60 天滚 年 8 月起兼任国泰润利纯债债券
动持有 型证券投资基金的基金经理。
中短
债、国
泰利安
中短债
债券、
国泰润
利纯债
债券的
基金经
理
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度债券收益率依然维持震荡下行趋势，季度末涨幅有一定缩小，收益率曲线牛陡。全季度周期内，由于央行降准降息叠加购买短债卖出长债，3 年国债下行较多。7 月收益率整体下行，央行宣布开展国债借入操作，此举旨在通过信用方式借入国债影响长端利率，中旬央行宣布降息使得收益率转为下行。8 月收益率先上后下，央行通过预期管理、借入国债、强监管、卖出国债等方式修正利率单边下行预期，债市有所调整。信用债表现不及利率债，后半段有一定修复。9月受宏观政策刺激以及股市提振影响，债市出现调整，在央行双降后公布支持资本市场的结构性货币政策工具，股债跷跷板效应显现。随后政治局会议超预期讨论经济，股市进一步上涨，债券收益率跟随上行。
三季度总体流动性合理充裕，7-8 月整体信用债收益平稳，但在季末风险偏好提升带来
的冲击影响下，信用债利差迅速走阔。
操作上，本基金延续稳健的操作思路，根据市场变化灵活运用杠杆和久期策略，力求在严控组合信用风险和流动性风险的前提下为持有人获取稳定回报，实现组合净值稳步增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 A 类本报告期内的净值增长率为 0.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.57%。
本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 0.32%，同期业绩比较基准收益率为 0.57%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 1,639,106,536.68 99.70
其中：债券 1,629,191,845.30 99.10
资产支持证券 9,914,691.38 0.60
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 436,360.19 0.03
7 其他各项资产 4,458,843.43 0.27
8 合计 1,644,001,740.30 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 375,749,538.53 23.41
其中：政策性金融债 171,918,295.24 10.71
4 企业债券 40,845,150.68 2.54
5 企业短期融资券 918,074,010.86 57.19
6 中期票据 195,920,912.26 12.21
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 98,602,232.97 6.14
9 其他 - -
10 合计 1,629,191,845.30 101.49
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
值比例（％）
1 112413121 24 浙商银行 1,000,000 98,602,232.97 6.14
CD121
2 2028018 20交通银行二 800,000 81,467,585.75 5.08
级
3 240213 24 国开 13 800,000 80,936,413.04 5.04
4 2028022 20民生银行二 700,000 71,443,821.92 4.45
级
5 012482175 24 金鼎产融 600,000 60,217,873.97 3.75
SCP003
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
占基金资产净
序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比（%）
1 189045 普陀 04 200,000.00 9,914,691.38 0.62
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、民生银行、交银金资、交通银行、浙商银行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国家开发银行及下属分支机构因贷款“三查”履职不到位；固定资产贷款未落实“实贷实付”管理要求；流动资金贷款用于政府项目垫资；内控制度执行不到位；未严格执行内控制度,瞒报案件风险信息；员工管理不到位；违规收取小微企业贷款承诺费；违规转嫁抵押登记费和押品评估费；向不合规的项目发放贷款；固定资产贷款受托支付未收集用途资料，信贷资金挪用等原因，受到监管机构公开处罚。
交银金资因未经批准变更住所等原因，受到监管机构公开处罚。
民生银行及其下属分支机构因信贷档案管理不到位；外包合作机构管理薄弱；未对小微企业客户执行收费优惠；员工行为管理不到位；贷后管理不到位；金融许可证保管不善导致遗失；违规收取信贷资金受托支付划拨费；未与小微企业合理分担保险费用；与非名单内交易对手开展票据业务；票据代理回购中存在清单交易；未按监管规定分担小微企业抵押物财产保险费等原因，受到监管机构公开处罚。
交通银行及下属分支机构因固定资产贷款支付管理未尽职，未落实“实贷实付”要求；保险销售从业人员培训管理不到位；办理贷款业务存在对贷款项目调查不到位、贷前调查不尽职的行为；个人经营性贷款“三查”不到位；小微业务统一授信管理不到位；超授权为金融机构开办表外融资；未按规定办理经常项目外汇业务；贷前调查不审慎，超过实际资金需求发放贷款，导致信贷资金回流至借款人；票据业务办理不审慎，严重违反审慎经营规则等原因，受到监管机构公开处罚。浙商银行下属分支机构由于企业划型不准确，严重违反审慎经营规则；贷前调查不尽职，贷后管理不到位；项目贷款和流动资金贷款发放不审慎；未严格审查贸易背景真实性开立信用证；贴现资金回流至出票人；办理供应链融资业务贸易背景审查不严，严重违反审慎经营规则；违反规定办理结汇业务；办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；采用不正当手段吸收存款、发放贷款等原因，受到监管机构公开处罚。
本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 4,458,843.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,458,843.43
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
国泰利盈60天滚动持有 国泰利盈60天滚动持有
项目
中短债A 中短债C
本报告期期初基金份额总额 723,743,819.76 691,910,937.63
报告期期间基金总申购份额 367,276,602.04 228,085,499.68
减：报告期期间基金总赎回份额 274,410,800.08 219,650,240.63
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 816,609,621.72 700,346,196.68
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1、关于准予国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金注册的批复
2、国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金合同
3、国泰利盈 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20 层。
基金托管人住所。
8.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二四年十月二十五日
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