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汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金
2024年第4季度报告
2024年12月31日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2025年01月22日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇丰晋信丰宁三个月定开债券
基金主代码 016656
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2022年12月20日
报告期末基金份额总额 1,967,825,496.25份
投资目标 本基金在积极控制风险的基础上，力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。
（一）债券投资策略 本基金充分发挥基金管理人
的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与
积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经
济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调
整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久
投资策略 期、期限结构配置及债券类别配置；同时在对企业
债券进行信用评级的基础上，综合考量企业债券
（含公司债、企业短期融资券、中期票据）的信用
评级以及包括其它券种在内的债券流动性、供求关
系、收益率水平等因素，自下而上地配置债券类属
和精选个券。
（二）国债期货投资策略 本基金投资于国债期货，
根据风险管理原则，以套期保值为目的，以合理管
理债券组合的久期、流动性和风险水平，改善投资
组合的风险收益特征。
（三）开放期投资策略 开放期内，为了保证组合
具有较高的流动性，本基金将在遵守有关投资限制
与投资比例的前提下，投资于具有较高流动性的投
资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极
防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，
尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债新综合全价（总值）指数收益率*90%+同业存
款利率*10%
本基金属于债券型基金产品，预期风险和收益水平
风险收益特征 低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基
金。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信丰宁三个月定 汇丰晋信丰宁三个月定
开债券A 开债券C
下属分级基金的交易代码 016656 016657
报告期末下属分级基金的份额总 1,967,792,366.51份 33,129.74份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年10月01日 - 2024年12月31日)
主要财务指标 汇丰晋信丰宁三个月 汇丰晋信丰宁三个月
定开债券A 定开债券C
1.本期已实现收益 18,754,564.31 309.81
2.本期利润 31,757,501.13 512.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0181 0.0169
4.期末基金资产净值 2,054,014,579.05 34,508.54
5.期末基金份额净值 1.0438 1.0416
注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
②上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 1.66% 0.06% 2.02% 0.08% -0.36% -0.02%
过去六个月 2.18% 0.07% 2.27% 0.09% -0.09% -0.02%
过去一年 4.29% 0.06% 4.52% 0.08% -0.23% -0.02%
自基金合同 7.52% 0.05% 6.73% 0.06% 0.79% -0.01%
生效起至今
注：
过去三个月指 2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
过去六个月指 2024 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
过去一年指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
自基金合同生效起至今指 2022 年 12 月 20 日-2024 年 12 月 31 日
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 1.63% 0.06% 2.02% 0.08% -0.39% -0.02%
过去六个月 2.14% 0.07% 2.27% 0.09% -0.13% -0.02%
过去一年 4.19% 0.06% 4.52% 0.08% -0.33% -0.02%
自基金合同 7.30% 0.05% 6.73% 0.06% 0.57% -0.01%
生效起至今
注：
过去三个月指 2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
过去六个月指 2024 年 7 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
过去一年指 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日
自基金合同生效起至今指 2022 年 12 月 20 日-2024 年 12 月 31 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：
1.按照基金合同的约定，基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内不受此比例限
制）。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截至 2023 年 6 月 20 日，本基
金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
3.本基金业绩比较基准：中债新综合全价（总值）指数收益率*90%+同业存款利率*10%。4.本基金业绩比较基准中的中债新综合全价（总值）指数收益率是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中。
注：
1.按照基金合同的约定，基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内不受此比例限
制）。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
2.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截至 2023 年 6 月 20 日，本基
金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
3.本基金业绩比较基准：中债新综合全价（总值）指数收益率*90%+同业存款利率*10%。4.本基金业绩比较基准中的中债新综合全价（总值）指数收益率是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
汇丰晋信丰宁三个 刘洋先生，博士研究生。曾
月定期开放债券型 任青岛银行股份有限公司
刘洋 证券投资基金、汇丰 2024- - 7 固收交易员，长江养老保险
晋信中证同业存单A 05-11 股份有限公司固收交易员，
AA指数7天持有期 交银理财有限责任公司投
证券投资基金、汇丰 资经理，上海浦银安盛资产
晋信慧鑫六个月持 管理有限公司投资经理，汇
有期债券型证券投 丰晋信基金管理有限公司
资基金、汇丰晋信20 总经理办公室业务经理、投
16生命周期开放式 资经理，现任汇丰晋信丰宁
证券投资基金、汇丰 三个月定期开放债券型证
晋信慧嘉债券型证 券投资基金、汇丰晋信中证
券投资基金、汇丰晋 同业存单AAA指数7天持有
信慧盈混合型证券 期证券投资基金、汇丰晋信
投资基金、汇丰晋信 慧鑫六个月持有期债券型
平稳增利中短债债 证券投资基金、汇丰晋信20
券型证券投资基金 16生命周期开放式证券投
和汇丰晋信绿色债 资基金、汇丰晋信慧嘉债券
券型证券投资基金 型证券投资基金、汇丰晋信
基金经理 慧盈混合型证券投资基金、
汇丰晋信平稳增利中短债
债券型证券投资基金和汇
丰晋信绿色债券型证券投
资基金基金经理。
汇丰晋信平稳增利 傅煜清女士，硕士研究生。
中短债债券型证券 曾任上海国际货币经纪有
投资基金、汇丰晋信 限责任公司债券经纪人，加
货币市场基金、汇丰 拿大皇家银行信用分析员，
晋信惠安纯债63个 汇丰晋信基金管理有限公
月定期开放债券型 司信用分析员、基金经理助
证券投资基金、汇丰 理。现任汇丰晋信平稳增利
晋信丰盈债券型证 中短债债券型证券投资基
傅煜清 券投资基金、汇丰晋 2024- - 7.5 金、汇丰晋信货币市场基
信中证同业存单AA 10-19 金、汇丰晋信惠安纯债63个
A指数7天持有期证 月定期开放债券型证券投
券投资基金、汇丰晋 资基金、汇丰晋信丰盈债券
信丰宁三个月定期 型证券投资基金、汇丰晋信
开放债券型证券投 中证同业存单AAA指数7天
资基金和汇丰晋信 持有期证券投资基金、汇丰
绿色债券型证券投 晋信丰宁三个月定期开放
资基金基金经理 债券型证券投资基金和汇
丰晋信绿色债券型证券投
资基金基金经理。
注：
1.刘洋先生、傅煜清女士任职日期为本基金管理人公告刘洋先生、傅煜清女士担任本基金基金经理的日期；
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
在9月底新出台政策刺激下，2024年四季度宏观经济基本面呈现企稳迹象。支持性的货币政策为银行间市场提供足量流动性支持，全社会负债成本持续下降。受货币环境等影响，债券收益率震荡下行。
合理充裕的流动性环境、债券类资产相对欠配的主逻辑短期内改变的概率不大，因此债券收益率大幅上行的风险相对可控。财政政策未来的规模以及落地效果均存在不确定性，若2024年信贷相对较弱的趋势得到延续，则短期内总需求保持低位的概率较大。价格指标当前亦未观察到回升的迹象，通胀保持相对低位亦会对债券市场产生一定的支撑。
四季度以来产品保持中枢附近久期配置，在券种方面主要以利率债为主，以提升资产流动性和安全性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为1.66%，同期业绩比较基准收益率为2.02%；本基金C类基金份额净值增长率为1.63%，同期业绩比较基准收益率为2.02%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,796,761,683.08 87.44
其中：债券 1,796,761,683.08 87.44
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 149,987,000.00 7.30
其中：买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 58,176,447.15 2.83
计
8 其他资产 50,026,000.00 2.43
9 合计 2,054,951,130.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 358,476,103.74 17.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,438,285,579.34 70.02
其中：政策性金融债 1,438,285,579.34 70.02
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,796,761,683.08 87.47
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）
1 170210 17国开10 1,400,000 152,367,906.85 7.42
2 240019 24附息国债19 1,300,000 131,056,205.48 6.38
3 180210 18国开10 1,000,000 110,761,260.27 5.39
4 160310 16进出10 1,000,000 103,998,054.79 5.06
5 170215 17国开15 900,000 97,893,123.29 4.77
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 50,026,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,026,000.00
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差；由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
汇丰晋信丰宁三个月定 汇丰晋信丰宁三个月定
开债券A 开债券C
报告期期初基金份额总额 1,278,363,159.81 14,528.97
报告期期间基金总申购份额 826,629,248.69 20,460.69
减：报告期期间基金总赎回份额 137,200,041.99 1,859.92
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 1,967,792,366.51 33,129.74
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额比
者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 20%的时间区间
别
20241001 - 2024
1 1029；20241104 294,289,778.30 291,487,563.16 0.00 585,777,341.46 29.77%
机 - 20241231
构 2 20241030 - 2024 199,999,428.57 291,856,211.69 0.00 491,855,640.26 24.99%
1231
3 20241001 - 2024 294,174,347.91 0.00 0.00 294,174,347.91 14.95%
1029
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况，可能引起巨额赎回导致的流动性
风险，本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点，保持关注申赎动向，根据可能产生的流动性风险，对本基金的投资组合 及时作出相应调整，目前单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20%的情况对本基金流动性影响有限。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会准予汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金注册的文
件
（二）《汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金合同》
（三）《汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》
（四）关于申请募集注册汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金之法律
意见书
（五）基金管理人业务资格批件和营业执照
（六）基金托管人业务资格批件和营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰
银行大楼17楼
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇丰晋信基金管理有限公司
2025年01月22日
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