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天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金
2024年第3季度报告
2024年09月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天弘广盈六个月持有混合
基金主代码 016682
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年06月29日
报告期末基金份额总额 158,696,493.87份
投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下，
力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。
本基金采取稳健的投资策略，通过债券等固定收益
类资产的投资以期获取平稳收益，并适度参与股票
等权益类资产的投资增强回报，在灵活配置各类资
投资策略 产以及严格的风险管理基础上，力争实现基金资产
的持续稳定增值。主要投资策略包括：资产配置策
略、债券投资策略、股票投资策略、存托凭证投资
策略、基金投资策略、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深300指
数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%。
基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场
风险收益特征 基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投
资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来
的特有风险。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘广盈六个月持有混 天弘广盈六个月持有混
合A 合C
下属分级基金的交易代码 016682 016683
报告期末下属分级基金的份额总 108,473,717.97份 50,222,775.90份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日)
主要财务指标 天弘广盈六个月持有 天弘广盈六个月持有
混合A 混合C
1.本期已实现收益 1,097,031.61 450,094.05
2.本期利润 3,682,855.45 1,605,421.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.0331 0.0302
4.期末基金资产净值 114,757,881.87 52,798,809.27
5.期末基金份额净值 1.0579 1.0513
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘广盈六个月持有混合A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 3.39% 0.39% 3.77% 0.25% -0.38% 0.14%
过去六个月 4.69% 0.33% 5.31% 0.21% -0.62% 0.12%
过去一年 5.47% 0.30% 7.15% 0.20% -1.68% 0.10%
自基金合同
生效日起至 5.79% 0.29% 6.89% 0.19% -1.10% 0.10%
今
天弘广盈六个月持有混合C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 3.26% 0.39% 3.77% 0.25% -0.51% 0.14%
过去六个月 4.44% 0.33% 5.31% 0.21% -0.87% 0.12%
过去一年 4.95% 0.30% 7.15% 0.20% -2.20% 0.10%
自基金合同
生效日起至 5.13% 0.29% 6.89% 0.19% -1.76% 0.10%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同于2023年06月29日生效。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2023年06月29日至2023年12月28日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基 证券
姓名 职务 金经理期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
男，应用经济学博士。历任
泰康资产管理有限责任公
2023 司债券研究员、中国人寿养
杜广 本基金基金经理 年06 - 10年 老保险股份有限公司债券
月 研究员。2017年7月加盟本
公司，历任投资经理助理
等。
注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
9月底的政策礼包，是对逆向价值投资者的奖赏。我们前期基于极其诱人的价格相对价值的折扣，一直保持了较高的仓位，也终于迎来了收获。
市场上大部分投资者都希望自己既买到折扣，又能够顺“势”。这个“势”，可以是基本面的趋势，或者股价的趋势。但这都只是如海市蜃楼般的理想。顺“势”带给投资者的心理的舒适度，必然以低折扣甚至溢价为代价，同时也承担了这个“势”的终结带来的股价的坍塌。
反之，逆向投资者表面上与趋势为敌，似乎承担了巨大的风险，但实际上却是风险更小的选择。首先是由于股票下跌后带来的风险释放，更重要的是投资者去对抗市场时，所必经的严肃、独立的思考，对底线价值的充分评估。
逆向给了我们正向的激励和反馈，这也是过去一个季度最大的收获。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2024年09月30日，天弘广盈六个月持有混合A基金份额净值为1.0579元，天弘广盈六个月持有混合C基金份额净值为1.0513元。报告期内份额净值增长率天弘广盈六个月持有混合A为3.39%，同期业绩比较基准增长率为3.77%；天弘广盈六个月持有混合C为3.26%，同期业绩比较基准增长率为3.77%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 34,443,139.38 16.14
其中：股票 34,443,139.38 16.14
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 154,254,301.71 72.30
其中：债券 154,254,301.71 72.30
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 18,996,070.59 8.90
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 - -
银行存款和结算备付金合
7 计 968,287.63 0.45
8 其他资产 4,691,617.85 2.20
9 合计 213,353,417.16 100.00
注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为2,362,944.10元，占基金资产净值的比例为1.41%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 160,527.00 0.10
C 制造业 25,330,584.72 15.12
电力、热力、燃气及水
D 生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 834,927.00 0.50
交通运输、仓储和邮政
G 业 181,800.00 0.11
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 技术服务业 - -
J 金融业 5,175,090.00 3.09
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 397,169.00 0.24
M 科学研究和技术服务业 97.56 0.00
水利、环境和公共设施
N 管理业 - -
居民服务、修理和其他
O 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,080,195.28 19.15
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）
基础材料 1,568,041.47 0.94
非日常生活消费品 589,554.23 0.35
日常消费品 65,246.31 0.04
能源 140,102.09 0.08
金融 - -
医疗保健 - -
工业 - -
信息技术 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
地产业 - -
合计 2,362,944.10 1.41
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）
1 002271 东方雨虹 264,700 3,650,213.00 2.18
2 000568 泸州老窖 20,500 3,068,850.00 1.83
3 600919 江苏银行 308,600 2,592,240.00 1.55
4 002142 宁波银行 100,500 2,582,850.00 1.54
5 603611 诺力股份 116,400 2,173,188.00 1.30
6 000858 五 粮 液 12,200 1,982,622.00 1.18
7 603279 景津装备 81,200 1,695,456.00 1.01
8 603599 广信股份 128,300 1,635,825.00 0.98
9 603757 大元泵业 65,700 1,415,835.00 0.84
10 002014 永新股份 138,500 1,387,770.00 0.83
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 20,227,448.56 12.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 45,419,948.60 27.11
其中：政策性金融债 10,293,508.20 6.14
4 企业债券 33,052,681.61 19.73
5 企业短期融资券 26,209,531.44 15.64
6 中期票据 15,028,796.71 8.97
7 可转债（可交换债） 9,332,808.24 5.57
8 同业存单 - -
9 其他 4,983,086.55 2.97
10 合计 154,254,301.71 92.06
注:其他项下包含地方政府债4,983,086.55元。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例（％）
1 240203 24国开03 100,000 10,293,508.20 6.14
2 242480005 24杭州银行永续 100,000 10,002,406.58 5.97
债01
3 242400011 24广发银行永续 100,000 9,992,431.23 5.96
债01
4 102483347 24中南勘测MT 100,000 9,929,400.00 5.93
N001(科创票据)
5 242400016 24民生银行永续 100,000 9,847,147.95 5.88
债01
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【杭州银行股份有限公司】分别于2024年01月09日、2024年08月12日收到国家金融监督管理总局浙江监管局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 15,268.21
2 应收证券清算款 4,396,822.44
3 应收股利 7,587.18
4 应收利息 -
5 应收申购款 271,940.02
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,691,617.85
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
号
1 127061 美锦转债 1,630,765.04 0.97
2 123128 首华转债 1,176,333.00 0.70
3 110086 精工转债 913,596.19 0.55
4 123220 易瑞转债 637,348.72 0.38
5 118016 京源转债 569,337.58 0.34
6 127105 龙星转债 566,085.86 0.34
7 127094 红墙转债 505,337.97 0.30
8 113649 丰山转债 492,375.19 0.29
9 118029 富淼转债 475,712.09 0.28
10 127019 国城转债 428,320.77 0.26
11 128108 蓝帆转债 409,519.86 0.24
12 123175 百畅转债 351,582.54 0.21
13 123200 海泰转债 305,783.06 0.18
14 123082 北陆转债 248,938.70 0.15
15 127060 湘佳转债 229,398.30 0.14
16 113665 汇通转债 200,047.54 0.12
17 118007 山石转债 181,220.54 0.11
18 113628 晨丰转债 8,832.88 0.01
19 118023 广大转债 2,272.41 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 基金中基金
6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
6.2 当期交易及持有基金产生的费用
本基金本报告期未持有基金。
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金本报告期末未持有基金。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
天弘广盈六个月持有混 天弘广盈六个月持有混
合A 合C
报告期期初基金份额总额 113,462,820.92 56,929,704.81
报告期期间基金总申购份额 1,659,771.63 126,444.27
减：报告期期间基金总赎回份额 6,648,874.58 6,833,373.18
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列） - -
报告期期末基金份额总额 108,473,717.97 50,222,775.90
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金募集的文件
2、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金基金合同
3、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金托管协议
4、天弘广盈六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
10.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
10.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二四年十月二十五日
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