东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金
2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二五年一月二十二日
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2025 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金主代码 016758
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日
报告期末基金份额总额 21,451,164.97 份
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获
投资目标 得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪
误差的最小化。
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化
的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成
投资策略 份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造
与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对
标的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证同业存单 AAA指数收益率
×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。
本基金预期的风险与收益低于股票型基金、偏股混合
风险收益特征 型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的
指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风
险收益特征。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2024 年 10 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 74,687.89
2.本期利润 91,026.97
3.加权平均基金份额本期利润 0.0030
4.期末基金资产净值 22,318,470.21
5.期末基金份额净值 1.0404
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 0.28% 0.02% 0.60% 0.01% -0.32% 0.01%
过去六个月 0.50% 0.01% 1.09% 0.01% -0.59% 0.00%
过去一年 1.41% 0.01% 2.35% 0.01% -0.94% 0.00%
自基金合同 4.04% 0.01% 5.08% 0.01% -1.04% 0.00%
生效起至今
注:本基金业绩比较基准为中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税 后)×5%。
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金业绩比较基准为中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
固收投资 侯慧娣女士,中国国
总监兼固 籍,理学硕士,具备
侯慧娣 定收益总 2023年10月 - 15 年 证券投资基金从业资
部 总 经 31 日 格。曾任职世商软件
理、基金 (上海)有限公司债券
经理 分析师,国信证券研
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
究所固定收益分 析
师,德邦基金管理有
限公司高级债券研究
员、基金经理、固定
收益部副总监,国联
安基金管理有限公司
基金经理,万家基金
管理有限公司基金经
理及现金管理部副总
监(主持工作),达诚
基金管理有限公司总
经理助理。2022 年 5
月加入东吴基金管理
有限公司,现任固收
投资总监兼固定收益
总部总经理、基金经
理。2023 年 9 月 28 日
至今担任东吴增鑫宝
货币市场基金基金经
理,2023 年 10 月 31
日至今担任东吴添利
三个月定期开放债券
型证券投资基金基金
经理,2023 年 10 月
31 日至今担任东吴添
瑞三个月定期开放债
券型证券投资基金基
金经理,2023 年 10 月
31 日至今担任东吴中
证同业存单AAA指数7
天持有期证券投资基
金基金经理,2023 年
10月31日至今担任东
吴月月享30天持有期
短债债券型证券投资
基金基金经理,2023
年 11 月 6 日至今担任
东吴货币市场证券投
资基金基金经理。
王明欣女士,中国国
籍,上海社会科学院
王明欣 基金经理 2022年11月 - 7 年 经济学硕士,具备证
8 日 券投资基金从业 资
格。2017 年 7 月加入
东吴基金管理有限公
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
司,现任基金经理。
2021 年 7 月 12 日至
2023年11月6日担任
东吴货币市场证券投
资基金基金经理 ,
2022 年 5 月 9 日至今
担任东吴瑞盈63个月
定期开放债券型证券
投资基金基金经理,
2022 年 5 月 9 日至今
担任东吴月月享 30 天
持有期短债债券型证
券投资基金基金 经
理,2022 年 11 月 8 日
至今担任东吴中证同
业存单 AAA 指数 7 天
持有期证券投资基金
基金经理,2022 年 11
月 9 日至今担任东吴
增鑫宝货币市场基金
基金经理。
邵笛先生,中国国籍,
上海财经大学工商管
理硕士,具备证券投
资基金从业资格。曾
任职上海广大律师事
务所;上海文筑建筑
咨询公司;上海永一
房产咨询有限公司。
2006 年 9 月起加入东
吴基金管理有限 公
司,现任基金经理。
邵笛 基金经理 2024 年 9 月 - 18 年 2019 年 4 月 2 日至
25 日 2020 年 7 月 7 日担任
东吴鼎元双债债券型
证券投资基金基金经
理,2021 年 7 月 2 日
至 2021 年 7 月 28 日
担任东吴中证可转换
债券指数证券投资基
金基金经理,2022 年
12 月 2 日至 2023 年 7
月 27 日担任东吴中债
1-3 年政策性金融债
指数证券投资基金基
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
金经理,2022 年 5 月
9 日至 2024 年 4 月 10
日担任东吴优益债券
型证券投资基金基金
经理,2018 年 4 月 11
日至 2023 年 9 月 28
日及 2024 年 9 月 25
日至今担任东吴增鑫
宝货币市场基金基金
经理,2018 年 4 月 23
日至 2021 年 9 月 1 日
及 2022 年 12 月 2 日
至今担任东吴悦秀纯
债债券型证券投资基
金基金经理,2014 年
10月30日至今担任东
吴货币市场证券投资
基金基金经理,2022
年 5 月 9 日至今担任
东吴鼎泰纯债债券型
证券投资基金基金经
理,2022 年 12 月 2 日
至今担任东吴瑞盈 63
个月定期开放债券型
证券投资基金基金经
理,2023 年 3 月 6 日
至今担任东吴添利三
个月定期开放债券型
证券投资基金基金经
理,2023 年 7 月 21 日
至今担任东吴添瑞三
个月定期开放债券型
证券投资基金基金经
理,2024 年 9 月 25 日
至今担任东吴月月享
30 天持有期短债债券
型证券投资基金基金
经理,2024 年 9 月 25
日至今担任东吴中证
同业存单 AAA 指数 7
天持有期证券投资基
金基金经理。
注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
9 月底以来的稳增长政策带动消费、制造业及地产等行业均有所转好,经济复苏迹象显现,但持续性可能有待进一步巩固。市场过于悲观的预期得以扭转,但“强预期”同样在回归理性。在国内“以旧换新”等政策和外部关税预期引发的“抢出口”效应推动下,四季度内需有所改善,出口好于预期。四季度财政政策较此前更加积极,地方政府化债持续推进,货币政策予以全力配合,通过买断式回购、MLF、买卖国债以及逆回购等方式为市场提供流动性支持,资金面相对平稳。由于美元指数依然处于高位,人民币汇率承受一定压力,阶段性对货币政策形成扰动。
经过 9 月底的短期快速调整后,债券市场再次进入震荡行情。一方面各项政策陆续出台,债券供给持续释放;另一方面市场的“强预期”难以兑现,市场风险偏好依然处于低位,配置压力较大。在 11 月底“存款利率”倡议出台后,叠加政治局会议“适度宽松的货币政策”表述,债券收益率加速下行,长债收益率突破前期低位,不断超出市场预期。随着“化债”的推进和地产业的触底,信用债经过 10 月的大幅调整后有所好转,但个别债券仍有较大的波动。存单存款市场受到政策影响较大,在四季度同样呈现震荡下行的走势。四季度资金面总体平稳宽松,回购利率略高于政策利率水平。
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
本基金在报告期内,密切跟踪央行动态及市场参与者行为,根据市场波动适时调整持仓。在对 AAA 同业存单指数进行有效跟踪的同时,灵活运用杠杆套息策略和票息策略致力增厚组合收益,在保证组合各项指标合规的前提下,努力实现产品净值的增长,为基金持有人获取合理收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0404 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.28%,业绩
比较基准收益率为 0.60%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,因赎回等原因,本基金于 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日出现连续六十
个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,基金管理人已上报中国证监会并采取适当措施。自
2024 年 12 月 25 日起,在本基金基金资产净值达到五千万元前,本基金的信息披露费、审计费、
银行间账户维护费等各类固定费用由基金管理人承担。本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 21,946,146.48 97.59
其中:债券 21,946,146.48 97.59
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 132,325.24 0.59
8 其他资产 409,340.12 1.82
9 合计 22,487,811.84 100.00
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,038,315.07 9.13
其中:政策性金融债 2,038,315.07 9.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 19,907,831.41 89.20
9 其他 - -
10 合计 21,946,146.48 98.33
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 200405 20 农发 05 20,000 2,038,315.07 9.13
2 112404024 24 中国银行 CD024 20,000 1,995,428.09 8.94
3 112407021 24 招商银行 CD021 20,000 1,993,300.76 8.93
4 112408122 24 中信银行 CD122 20,000 1,992,587.28 8.93
4 112417056 24 光大银行 CD056 20,000 1,992,587.28 8.93
5 112409114 24 浦发银行 CD114 20,000 1,991,611.74 8.92
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 412.95
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 408,927.17
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 409,340.12
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 43,345,819.55
报告期期间基金总申购份额 59,927,488.17
减:报告期期间基金总赎回份额 81,822,142.75
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)
报告期期末基金份额总额 21,451,164.97
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;
2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
类别 况
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
持有基金份额
序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
超过 20%的时 份额 份额 份额 比
间区间
机构 1 20241210 - 7.98 30,114,923.80 30,114,930.00 1.78 0.00%
20241223
2 20241029 - 0.00 7,516,623.30 7,516,623.30 0.00 0.00%
20241030
个人 - - - - - - -
产品特有风险
1. 巨额赎回风险
(1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响;
(2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险;如果连续 2 个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
2. 转换运作方式或终止基金合同的风险
单一投资者巨额赎回后,若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于5000 万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险;
3.流动性风险
单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;
4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金设立的文件;
2、《东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》;
3、《东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
5、报告期内东吴中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金在指定报刊上各项公告的原
稿。
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站:http://www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2025 年 1 月 22 日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1