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嘉实中证1000指数增强型发起式证券投资
基金
2024 年年度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2025 年 3 月 28 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 03 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ...... 2
1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 8
3.3 其他指标 ...... 10
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 16
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 16
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 审计报告 ...... 16
6.1 审计报告基本信息 ...... 16
6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ......18
7.1 资产负债表 ...... 18
7.2 利润表 ...... 20
7.3 净资产变动表 ...... 21
7.4 报表附注 ...... 23
§8 投资组合报告 ......50
8.1 期末基金资产组合情况 ...... 50
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 60
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 62
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 62
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 62
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 62
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 62
8.12 投资组合报告附注 ...... 62
§9 基金份额持有人信息...... 63
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 63
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 64
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情
况 ...... 64
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 64
§10 开放式基金份额变动...... 65
§11 重大事件揭示...... 65
11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 66
11.4 基金投资策略的改变 ...... 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 66
11.8 其他重大事件 ...... 67
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 67
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 67
§13 备查文件目录...... 68
13.1 备查文件目录 ...... 68
13.2 存放地点 ...... 68
13.3 查阅方式 ...... 68
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称 嘉实中证 1000 指数增强发起式
基金主代码 016776
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 6 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份 23,882,021.40 份
额总额
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基 嘉实中证 1000 指数增强发起式 A 嘉实中证 1000 指数增强发起式 C
金简称
下属分级基金的交 016776 016777
易代码
报告期末下属分级 18,949,401.63 份 4,932,619.77 份
基金的份额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金作为股票指数增强型基金，采取量化方法进行积极的指数组
合管理与风险控制，力求有效跟踪标的指数，力争在控制本基金净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上，实现超越目标指数的投
资收益，谋求基金资产的长期增值。
投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 1000 指数作为基金投资组
合的标的指数。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负
面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应
当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时
对相关成份股进行调整。
具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借
业务的投资策略。
业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采
用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露 姓名 郭松 朱萍
负责人 联系电话 (010)65215588 021-31888888
电子邮箱 service@jsfund.cn zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话 400-600-8800 95528
传真 (010)65215588 021-63602540
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 上海市中山东一路 12 号
家嘴环路 1318 号 1806A 单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 上海市博成路1388号浦银中心A
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 栋
层
邮政编码 100020 200126
法定代表人 经雷 张为忠
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn
址
基金年度报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
普通合伙）
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱
乐部 C 座写字楼 12A 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2024 年 1 月 1 日 报告期（2023 年 1 月 1 日 2022 年 12 月 6 日(基金合
-2024 年 12 月 31 日） -2023 年 12 月 31 日） 同生效日)-2022年12月31
3.1. 日
1 期 嘉实中证
间数 嘉实中证 嘉实中证 嘉实中证 嘉实中证 嘉实中证
据和 1000 指数
指标 1000 指数增 1000 指数增 1000 指数增 1000 指数增 1000 指数增
增强发起
强发起式 A 强发起式 C 强发起式 A 强发起式 C 强发起式 A
式 C
本期
已实 -930,201.80 -35,273.81 -172,524.07 -118,382.30 -14,723.83 -697.75
现收
益
本期 -54,580.60 42,167.54 -350,863.74 -226,895.03 -320,023.07 -13,502.3
利润 1
加权
平均
基金 -0.0034 0.0126 -0.0273 -0.1058 -0.0281 -0.0283
份额
本期
利润
本期
加权
平均 -0.39% 1.42% -2.71% -10.61% -2.86% -2.88%
净值
利润
率
本期
基金
份额 -2.02% -2.26% -1.50% -1.75% -2.81% -2.83%
净值
增长
率
3.1.
2 期
末数 2024 年末 2023 年末 2022 年末
据和
指标
期末
可供 -1,418,144. -391,691.90 -632,455.87 -163,729.69 -320,023.07 -13,502.3
分配 99 1
利润
期末
可供
分配 -0.0748 -0.0794 -0.0427 -0.0453 -0.0281 -0.0283
基金
份额
利润
期末
基金 17,773,677. 4,602,757.8 14,166,768. 3,449,923.7 11,063,994. 463,978.7
资产 68 2 45 1 89 1
净值
期末
基金 0.9380 0.9331 0.9573 0.9547 0.9719 0.9717
份额
净值
3.1.
3 累 2024 年末 2023 年末 2022 年末
计期
末指
标
基金
份额
累计 -6.20% -6.69% -4.27% -4.53% -2.81% -2.83%
净值
增长
率
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中证 1000 指数增强发起式 A
份额净值增 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
② 率③ 准差④
过去三个月 1.66% 2.08% 4.23% 2.28% -2.57% -0.20%
过去六个月 11.63% 1.92% 20.68% 2.13% -9.05% -0.21%
过去一年 -2.02% 1.83% 1.41% 2.01% -3.43% -0.18%
自基金合同生效
-6.20% 1.41% -10.43% 1.54% 4.23% -0.13%
起至今
嘉实中证 1000 指数增强发起式 C
份额净值增 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
② 率③ 准差④
过去三个月 1.59% 2.08% 4.23% 2.28% -2.64% -0.20%
过去六个月 11.48% 1.92% 20.68% 2.13% -9.20% -0.21%
过去一年 -2.26% 1.83% 1.41% 2.01% -3.67% -0.18%
自基金合同生效
-6.69% 1.41% -10.43% 1.54% 3.74% -0.13%
起至今
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：
Return(t)=(中证 1000 指数(t)/中证 1000 指数(t-1)-1)×95%＋((1+银行活期存款税后利
率)^(1/365)-1）×5%
Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1
其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。
公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。
截止 2024 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 355 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指
数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本基金、
嘉实沪深
300 指数
研 究 增
强、嘉实 曾任职于建信基金管理有限责任公司投资
中证 500 管理部，从事量化研究工作。2015 年 4 月
龙昌 指 数 增 2022 年 - 11 年 加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股
伦 强、嘉实 12 月 6 日 票投研体系。硕士研究生，具有基金从业
量化精选 资格。中国国籍。
股票、嘉
实创业板
增强策略
ETF 基金
经理
注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间
龙昌伦 公募基金 5 2,692,809,448.73 2018 年 9 月 12 日
私募资产管 2 63,194,216.64 2022 年 7 月 19 日
理计划
其他组合 3 10,519,972,712.59 2017 年 3 月 13 日
合计 10 13,275,976,377.96 -
注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.1.4 基金经理薪酬机制
本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理，其薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩。公司依据其中长期业绩、投资者利益、团队贡献及合规管理等要素综合评估基金经理的绩效结果并核定激励，同时按照监管要求落实递延及跟投机制。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易、境外投资以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。
公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公
平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。
报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况
本基金基金经理兼任私募资产管理计划投资经理，为防范兼任行为潜在利益冲突，公司增加了公平交易管理环节、公平交易执行力度。
（1）加强投资指令管理：基金经理管理的多个组合，同日购入或出售同一证券时尽量同时发送投资指令，并通过公平交易系统进行价差监控管理。
（2）加强对交易行为管理：兼任组合间不得进行同日反向交易，对多个组合间同日及临近日同向交易的价差强化控制和监测。
（3）加强交易监测和分析：对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）反向交易和同向交易价差监控的分析，结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素，对是否存在不公平对待的情形进行分析。
（4）加强事后报告机制：对同一基金经理管理的多个组合的收益率差异进行分析，并对公平交易机制的潜在问题和完善情况进行说明。
报告期内，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 11 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，上证综指收涨 12.7%，结束了连续两年的下跌。整体看，2024 年的 A 股市场呈现
典型先抑后扬，然后震荡的格局，上证综指在 2600 点至 3700 点之间宽幅波动，亦伴随投资者情绪的剧烈变化，与此同时，市场波动率在经历了 9 月底的强势反弹后，中枢水平提升了一个台阶，在这个过程中，市场风格从之前低波动与红利等防御性资产占优，迅速切换至高 beta 与高成长的
进攻性资产领涨，全市场成交额最高触及 3 万亿元水平，足见投资者情绪的高涨和积极入市的态度，市场主题在高成交额环境下轮动速度加快。站在市场驱动因素层面来分析全年市场变化，A股市场的波动更多不是源于偏弱的宏观经济现实，而是得益于 9 月份三部委联合发布会，包括一揽子超预期政策的出台，强势表明了政策方向和力度的转向，从而扭转了前期相对悲观的市场情绪和预期，因此，市场反应超前于政策面的执行与基本面的改善。除上证综指外，大多数宽基指
数在 2024 年均有明显上涨，其中科技龙头为主的创业板 50 指数涨幅超过 20%。
从宏观角度看，全年经济增速保持稳定，结构上外强内弱、供大于需的格局始终未有大的改观。在总量增速符合预期的同时，工业企业营业收入和利润弱于总量增速，源于受制于工业品价格的下行，PPI 全年当月同比均在负值区间，从而企业表现出增收不增利的经营情况，对上市公司利润增速形成一定压力，利润端的修复可能需要静待一揽子政策执行的效果和针对当下经济结构偏差措施的出台。
股票市场结构方面，风格上，价值类和成长类资产表现较好，而质量类资产表现相对偏差，同时，大盘股强于中小盘股票，股票市场的哑铃结构表现在报告期内仍非常明显。行业方面，银行、非银金融、通信、家电和电子等涨幅居前，医药生物、农林牧渔、美容护理、食品饮料和轻工制造等则表现靠后。
本基金主要利用全市场多因子选股模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。报告期内，基金保持仓位稳定，以获取超额收益为核心。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实中证 1000 指数增强发起式 A 基金份额净值为 0.9380 元，本报告期基金
份额净值增长率为-2.02%；截至本报告期末嘉实中证 1000 指数增强发起式 C 基金份额净值为0.9331 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.26%；业绩比较基准收益率为 1.41%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观角度出发，2025 年的股票市场将在长期政策稳健的基石上继续发展。随着政府为稳定经济基本面及资本市场而持续推出的各类政策，预计将进一步有效对冲房地产市场的疲软态势，并逐步修复因财富效应减弱导致的消费与投资缺口。同时，行业供给侧改革以及产能周期的调整，对工业品价格形成支撑，有助于部分中游行业供需格局好转和盈利能力见底。而全球范围内经济体逐步进入降息通道，美国财政赤字的扩张趋势，或将为未来利率的进一步下行铺平道路，从而为风险资产的价格表现提供有力支撑。
展望未来，股票市场估值已从历史低谷中走出，随着价格预期的逐步稳定，股票资产的估值水平有望进一步得到修复和提升。加之上市公司潜在的盈利增长，市场风格有望从过去的哑铃型
结构转变为盈利和景气驱动。投资者情绪预期将保持偏乐观的方向。
具体操作上，本基金将继续在行业中性的框架内坚持自下而上精选个股的投资策略，在控制指数跟踪误差的同时力争为持有人创造更多的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下：
（1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新业务开展，对新产品、新投资工具等进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。
（2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，IT 事前设置，建立禁限库，合规培训、承诺书等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、处理建议并督促改正。优化和升级合规风控系统，不断提高自动化监控能力，保障各类组合合规运作，保护投资者利益。
（3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应内审报告及其后续改进跟踪。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。
（4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。
（5）加强差错管理。继续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。
此外，我们还积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对嘉实中证 1000指数增强型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由嘉实基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报(审)字(25)第 P00511 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金全体基金份
额持有人
审计意见 我们审计了嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024
年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定编制，公允反映了嘉实中证 1000 指数增强型发起
式证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年
度的经营成果和净资产变动情况。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于嘉实中证 1000 指数增强型发起式证
券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，
我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
了基础。
强调事项 无
其他事项 无
嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对
其他信息负责。其他信息包括嘉实中证 1000 指数增强型发起
式证券投资基金 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。
基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管
理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部
控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报。
管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估嘉实中证
任 1000 指数增强型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除
非基金管理人管理层计划清算嘉实中证 1000 指数增强型发
起式证券投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督嘉实中证 1000 指数增强型发起
式证券投资基金的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
注册会计师对财务报表审计的责 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
任 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。
(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉实中证 1000
指数增强型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得
出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报
告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至
审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导
致嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金不能持续
经营。
(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 汪芳 姜金玲
会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
审计报告日期 2025 年 03 月 26 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
资 产：
货币资金 7.4.7.1 1,745,282.29 1,049,227.48
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7.4.7.2 20,785,635.05 16,431,099.31
其中：股票投资 20,785,635.05 16,401,232.24
基金投资 - -
债券投资 - 29,867.07
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
债权投资 7.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 7.4.7.6 - -
其他权益工具投资 7.4.7.7 - -
应收清算款 - -
应收股利 - -
应收申购款 53,121.41 282,711.35
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.8 - -
资产总计 22,584,038.75 17,763,038.14
负债和净资产 附注号 本期末 上年度末
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - -
应付赎回款 155,092.40 99,635.91
应付管理人报酬 19,494.46 14,532.18
应付托管费 1,949.46 1,453.22
应付销售服务费 1,066.93 724.66
应付投资顾问费 - -
应交税费 - 0.01
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.9 30,000.00 30,000.00
负债合计 207,603.25 146,345.98
净资产：
实收基金 7.4.7.10 23,882,021.40 18,412,877.72
未分配利润 7.4.7.12 -1,505,585.90 -796,185.56
净资产合计 22,376,435.50 17,616,692.16
负债和净资产总计 22,584,038.75 17,763,038.14
注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，嘉实中证 1000 指数增强发起式 A 基金份额净值 0.9380 元，
基金份额总额 18,949,401.63 份，嘉实中证 1000 指数增强发起式 C 基金份额净值 0.9331 元，基
金份额总额 4,932,619.77 份，基金份额总额合计为 23,882,021.40 份。
7.2 利润表
会计主体：嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
一、营业总收入 214,045.24 -376,444.07
1.利息收入 4,462.24 3,914.90
其中：存款利息收入 7.4.7.13 4,462.24 3,914.90
债券利息收入 - -
资产支持证券利息 - -
收入
买入返售金融资产 - -
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” -752,943.93 -101,100.21
填列）
其中：股票投资收益 7.4.7.14 -1,029,123.16 -256,742.80
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.15 3,624.68 9.16
资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益
贵金属投资收益 7.4.7.17 - -
衍生工具收益 7.4.7.18 - -
股利收益 7.4.7.19 272,554.55 155,633.43
其他投资收益 - -
3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.20 953,062.55 -286,852.40
以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）
5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 9,464.38 7,593.64
号填列）
减：二、营业总支出 226,458.30 201,314.70
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 170,803.71 150,091.81
其中：暂估管理人报酬 - -
2．托管费 7.4.10.2.2 17,080.35 15,009.21
3．销售服务费 7.4.10.2.3 7,369.23 5,263.68
4．投资顾问费 - -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支 - -
出
6．信用减值损失 7.4.7.22 - -
7．税金及附加 0.01 -
8．其他费用 7.4.7.23 31,205.00 30,950.00
三、利润总额（亏损总额以 -12,413.06 -577,758.77
“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” -12,413.06 -577,758.77
号填列）
五、其他综合收益的税后净 - -
额
六、综合收益总额 -12,413.06 -577,758.77
7.3 净资产变动表
会计主体：嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 18,412,877.72 - -796,185.56 17,616,692.16
资产
二、本期期初净 18,412,877.72 - -796,185.56 17,616,692.16
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” 5,469,143.68 - -709,400.34 4,759,743.34
号填列）
（一）、综合收益 - - -12,413.06 -12,413.06
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 5,469,143.68 - -696,987.28 4,772,156.40
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 19,435,995.19 - -2,005,113.05 17,430,882.14
购款
2.基金赎 -13,966,851.51 - 1,308,125.77 -12,658,725.74
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 23,882,021.40 - -1,505,585.90 22,376,435.50
资产
上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净 11,861,498.98 - -333,525.38 11,527,973.60
资产
二、本期期初净 11,861,498.98 - -333,525.38 11,527,973.60
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” 6,551,378.74 - -462,660.18 6,088,718.56
号填列）
（一）、综合收益 - - -577,758.77 -577,758.77
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 6,551,378.74 - 115,098.59 6,666,477.33
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 14,488,275.21 - 185,494.34 14,673,769.55
购款
2.基金赎 -7,936,896.47 - -70,395.75 -8,007,292.22
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分
配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
四、本期期末净 18,412,877.72 - -796,185.56 17,616,692.16
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
经雷 梁凯 李袁
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2071 号《关于准予嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2022年12月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为11,861,498.98份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，
连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，
基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于 2024 年 12 月 31 日，本基金出现连续 60
个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
(2)金融负债的分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采
用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2)投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
(3)公允价值变动收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
(4)信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
7.4.4.10 费用的确认和计量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
(3)由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
(4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易
无。
7.4.4.13 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定
期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于
发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。
(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证
券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；
(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税；对于基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现
行税法规定缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易
印花税；
(5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地
方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
活期存款 1,149,431.97 801,313.06
等于：本金 1,149,337.69 801,245.88
加：应计利息 94.28 67.18
减：坏账准备 - -
定期存款 - -
等于：本金 - -
加：应计利息 - -
减：坏账准备 - -
其中：存款期限 1 个月以 - -
内
存款期限 1-3 个月 - -
存款期限 3 个月以上 - -
其他存款 595,850.32 247,914.42
等于：本金 595,791.44 247,842.65
加：应计利息 58.88 71.77
减：坏账准备 - -
合计 1,745,282.29 1,049,227.48
注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2024 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 20,437,528.70 - 20,785,635.05 348,106.35
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 - - - -
债券 银行间市场 - - - -
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 20,437,528.70 - 20,785,635.05 348,106.35
上年度末
项目 2023 年 12 月 31 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 17,008,046.34 - 16,401,232.24 -606,814.10
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市场 28,000.00 9.17 29,867.07 1,857.90
债券 银行间市场 - - - -
合计 28,000.00 9.17 29,867.07 1,857.90
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 17,036,046.34 9.17 16,431,099.31 -604,956.20
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
无。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
无。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
7.4.7.8 其他资产
无。
7.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
应付证券出借违约金 - -
应付交易费用 - -
其中：交易所市场 - -
银行间市场 - -
应付利息 - -
预提费用 30,000.00 30,000.00
合计 30,000.00 30,000.00
7.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
嘉实中证 1000 指数增强发起式 A
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 14,799,224.32 14,799,224.32
本期申购 7,207,416.77 7,207,416.77
本期赎回（以“-”号填列） -3,057,239.46 -3,057,239.46
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 18,949,401.63 18,949,401.63
嘉实中证 1000 指数增强发起式 C
本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,613,653.40 3,613,653.40
本期申购 12,228,578.42 12,228,578.42
本期赎回（以“-”号填列） -10,909,612.05 -10,909,612.05
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 4,932,619.77 4,932,619.77
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
无。
7.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
嘉实中证 1000 指数增强发起式 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -58,711.60 -573,744.27 -632,455.87
本期期初 -58,711.60 -573,744.27 -632,455.87
本期利润 -930,201.80 875,621.20 -54,580.60
本期基金份额交易产 -429,231.59 -59,455.89 -488,687.48
生的变动数
其中：基金申购款 -729,725.35 -62,137.54 -791,862.89
基金赎回款 300,493.76 2,681.65 303,175.41
本期已分配利润 - - -
本期末 -1,418,144.99 242,421.04 -1,175,723.95
嘉实中证 1000 指数增强发起式 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -23,611.11 -140,118.58 -163,729.69
本期期初 -23,611.11 -140,118.58 -163,729.69
本期利润 -35,273.81 77,441.35 42,167.54
本期基金份额交易产 -332,806.98 124,507.18 -208,299.80
生的变动数
其中：基金申购款 -1,422,711.58 209,461.42 -1,213,250.16
基金赎回款 1,089,904.60 -84,954.24 1,004,950.36
本期已分配利润 - - -
本期末 -391,691.90 61,829.95 -329,861.95
7.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
日 12 月 31 日
活期存款利息收入 2,045.09 2,175.79
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 2,352.89 1,739.11
结算备付金利息收入 - -
其他 64.26 -
合计 4,462.24 3,914.90
7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月
日 31日
股票投资收益——买卖 -1,029,123.16 -256,742.80
股票差价收入
股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购
- -
差价收入
股票投资收益——证券
- -
出借差价收入
合计 -1,029,123.16 -256,742.80
7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年 1月 1 日至 2024年12 月 31 2023年1月1 日至 2023年12
日 月 31 日
卖出股票成交总 60,915,979.51 49,705,232.28
额
减：卖出股票成本 61,857,235.23 49,847,225.33
总额
减：交易费用 87,867.44 114,749.75
买卖股票差价收 -1,029,123.16 -256,742.80
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月31
日 日
债券投资收益——利 44.84 9.16
息收入
债券投资收益——买
卖债券（债转股及债 3,579.84 -
券到期兑付）差价收
入
债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申
- -
购差价收入
合计 3,624.68 9.16
7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月1日至2023年12月
日 31日
卖出债券（债转股及债 44,613.67 -
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股
及债券到期兑付）成本 41,000.00 -
总额
减：应计利息总额 32.14 -
减：交易费用 1.69 -
买卖债券差价收入 3,579.84 -
7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
无。
7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。
7.4.7.19 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日 31 日
股票投资产生的股利 272,554.55 155,633.43
收益
其中：证券出借权益补 - -
偿收入
基金投资产生的股利 - -
收益
合计 272,554.55 155,633.43
7.4.7.20 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023
12 月 31 日 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 953,062.55 -286,852.40
股票投资 954,920.45 -288,710.30
债券投资 -1,857.90 1,857.90
资产支持证券投资 - -
基金投资 - -
贵金属投资 - -
其他 - -
2.衍生工具 - -
权证投资 - -
3.其他 - -
减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税
合计 953,062.55 -286,852.40
7.4.7.21 其他收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023
31 日 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 6,757.03 7,019.23
基金转出费收入 2,707.35 574.41
合计 9,464.38 7,593.64
7.4.7.22 信用减值损失
无。
7.4.7.23 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
月 31 日 日
审计费用 30,000.00 30,000.00
信息披露费 - -
证券出借违约金 - -
银行划款手续费 1,205.00 950.00
合计 31,205.00 30,950.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发 基金托管人
银行”)
DWS Investments Singapore Limited 基金管理人的股东
立信投资有限责任公司 基金管理人的股东
中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东
嘉实资本管理有限公司(“嘉实资本”) 基金管理人的控股子公司
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”) 基金管理人的控股子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
无。
7.4.10.1.2 债券交易
无。
7.4.10.1.3 债券回购交易
无。
7.4.10.1.4 权证交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费 170,803.71 150,091.81
其中：应支付销售机构的客户维护 29,611.06 18,129.34
费
应支付基金管理人的净管理费 141,192.65 131,962.47
注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年
月 31 日 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费 17,080.35 15,009.21
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
获得销售服务费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实中证 1000 指数增 嘉实中证 1000 指数增
合计
强发起式 A 强发起式 C
嘉实基金管理有限公司 - 1,598.31 1,598.31
浦发银行 - 1,128.21 1,128.21
合计 - 2,726.52 2,726.52
上年度可比期间
获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
嘉实中证 1000 指数增 嘉实中证 1000 指数增 合计
强发起式 A 强发起式 C
嘉实基金管理有限公司 - 831.92 831.92
浦发银行 - 1,254.88 1,254.88
合计 - 2,086.80 2,086.80
注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 本期
项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12
31 日 月 31 日
嘉实中证 1000 指数增强发起式 A 嘉实中证 1000 指数增强发起
式 C
报告期初持有的基金份额 10,001,805.73 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额
报告期末持有的基金份额 10,001,805.73 -
报告期末持有的基金份额 52.78% -
占基金总份额比例
上年度可比期间 上年度可比期间
项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12
31 日 月 31 日
嘉实中证 1000 指数增强发起式 A 嘉实中证 1000 指数增强发起
式 C
报告期初持有的基金份额 10,001,805.73 -
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额
报告期末持有的基金份额 10,001,805.73 -
报告期末持有的基金份额 67.58% -
占基金总份额比例
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。
申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023年1月1日至2023年12月31日
关联方名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行股份 1,149,431.97 2,045.09 801,313.06 2,175.79
有限公司_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日），本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末
码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘单 （股） 成本总额 估值总 备注
单价 价 额
2024 2025
688139 海尔 年 12 重大事 35.20 年 01 30.60 1,400 50,362.00 49,280.00 -
生物 月 23 项停牌 月 07
日 日
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。
公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风
险并提出防控措施并有效执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末 上年度末
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - 29,867.07
未评级 - -
合计 - 29,867.07
注：评级取自第三方评级机构。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
无。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2024 年 12 月 31 日
资产
货币资金 1,745,282.29 - - - 1,745,282.29
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 20,785,635.05 20,785,635.05
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收清算款 - - - - -
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 53,121.41 53,121.41
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,745,282.29 - - 20,838,756.46 22,584,038.75
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 155,092.40 155,092.40
应付管理人报酬 - - - 19,494.46 19,494.46
应付托管费 - - - 1,949.46 1,949.46
应付销售服务费 - - - 1,066.93 1,066.93
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - - -
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 30,000.00 30,000.00
负债总计 - - - 207,603.25 207,603.25
利率敏感度缺口 1,745,282.29 - - 20,631,153.21 22,376,435.50
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2023 年 12 月 31 日
资产
货币资金 1,049,227.48 - - - 1,049,227.48
结算备付金 - - - - -
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 - 17,001.12 12,865.95 16,401,232.24 16,431,099.31
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收清算款 - - - - -
债权投资 - - - - -
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - 282,711.35 282,711.35
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 1,049,227.48 17,001.12 12,865.95 16,683,943.59 17,763,038.14
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 99,635.91 99,635.91
应付管理人报酬 - - - 14,532.18 14,532.18
应付托管费 - - - 1,453.22 1,453.22
应付销售服务费 - - - 724.66 724.66
应付投资顾问费 - - - - -
应交税费 - - - 0.01 0.01
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 30,000.00 30,000.00
负债总计 - - - 146,345.98 146,345.98
利率敏感度缺口 1,049,227.48 17,001.12 12,865.95 16,537,597.61 17,616,692.16
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2023 年 12 月
本期末（2024年12月31日）
31 日 ）
分析 市场利率上升 25 个
- -378.49
基点
市场利率下降 25 个
- 384.35
基点
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
无。
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2023 年 12 月
本期末（2024年12月31日）
31 日 ）
分析 所有外币相对人民
- -
币升值 5%
所有外币相对人民
- -
币贬值 5%
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日
公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资 20,785,635.05 92.89 16,401,232.24 93.10
产－股票投资
交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产 - - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 20,785,635.05 92.89 16,401,232.24 93.10
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）
动 上年度末 （2023 年 12 月
本期末（2024年12月31日）
31 日 ）
分析 业绩比较基准上升
1,003,765.93 844,547.57
5%
业绩比较基准下降
-1,003,765.93 -844,547.57
5%
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
第一层次 20,736,355.05 16,414,098.19
第二层次 49,280.00 17,001.12
第三层次 - -
合计 20,785,635.05 16,431,099.31
7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况
无。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况
无。
7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 20,785,635.05 92.04
其中：股票 20,785,635.05 92.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 1,745,282.29 7.73
8 其他各项资产 53,121.41 0.24
9 合计 22,584,038.75 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 72,002.00 0.32
B 采矿业 263,386.00 1.18
C 制造业 11,364,243.22 50.79
电力、热力、燃气
D 及水生产和供应 399,119.00 1.78
业
E 建筑业 295,454.00 1.32
F 批发和零售业 920,881.00 4.12
G 交通运输、仓储和 668,896.00 2.99
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和 1,928,035.00 8.62
信息技术服务业
J 金融业 425,559.00 1.90
K 房地产业 309,869.00 1.38
L 租赁和商务服务 86,942.00 0.39
业
M 科学研究和技术 170,705.00 0.76
服务业
N 水利、环境和公共 163,328.00 0.73
设施管理业
O 居民服务、修理和 - -
其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 50,424.00 0.23
R 文化、体育和娱乐 500,463.00 2.24
业
S 综合 - -
合计 17,619,306.22 78.74
8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 22,148.00 0.10
B 采矿业 152,034.00 0.68
C 制造业 2,390,546.63 10.68
D 电力、热力、燃气
及水生产和供应业 21,025.00 0.09
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 73,844.00 0.33
G 交通运输、仓储和
邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和
信息技术服务业 346,783.20 1.55
J 金融业 130,163.00 0.58
K 房地产业 29,785.00 0.13
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服
务业 - -
N 水利、环境和公共
设施管理业 - -
O 居民服务、修理和
其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业 - -
S 综合 - -
合计 3,166,328.83 14.15
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 16,800 202,104.00 0.90
2 300475 香农芯创 6,100 173,789.00 0.78
3 603565 中谷物流 15,400 150,920.00 0.67
4 000737 北方铜业 19,300 150,540.00 0.67
5 688300 联瑞新材 2,300 148,120.00 0.66
6 002745 木林森 16,500 143,880.00 0.64
7 600718 东软集团 13,300 143,241.00 0.64
8 000719 中原传媒 12,600 143,136.00 0.64
9 601222 林洋能源 20,200 142,814.00 0.64
10 600757 长江传媒 14,900 142,593.00 0.64
11 002539 云图控股 17,400 136,068.00 0.61
12 000517 荣安地产 60,900 135,807.00 0.61
13 600320 振华重工 34,200 134,064.00 0.60
14 603881 数据港 5,900 133,635.00 0.60
15 688123 聚辰股份 2,200 128,744.00 0.58
16 300596 利安隆 4,100 125,050.00 0.56
17 601811 新华文轩 7,800 123,630.00 0.55
18 002275 桂林三金 8,000 120,720.00 0.54
19 603609 禾丰股份 14,000 120,680.00 0.54
20 300463 迈克生物 9,000 118,800.00 0.53
21 601101 昊华能源 14,300 117,689.00 0.53
22 688348 昱能科技 2,400 117,120.00 0.52
23 300458 全志科技 3,000 116,280.00 0.52
24 601311 骆驼股份 13,600 112,744.00 0.50
25 688088 虹软科技 2,900 111,824.00 0.50
26 000543 皖能电力 13,900 109,949.00 0.49
27 600216 浙江医药 6,900 109,434.00 0.49
28 600986 浙文互联 18,000 107,640.00 0.48
29 002101 广东鸿图 8,900 106,622.00 0.48
30 603699 纽威股份 4,800 106,416.00 0.48
31 002913 奥士康 4,400 106,084.00 0.47
32 002534 西子洁能 9,500 105,545.00 0.47
33 002468 申通快递 10,400 105,352.00 0.47
34 002815 崇达技术 10,300 105,060.00 0.47
35 601886 江河集团 19,000 102,600.00 0.46
36 600761 安徽合力 5,800 102,370.00 0.46
37 002237 恒邦股份 9,900 99,990.00 0.45
38 688586 江航装备 10,400 99,528.00 0.44
39 603005 晶方科技 3,500 98,875.00 0.44
40 300406 九强生物 7,300 97,528.00 0.44
41 002332 仙琚制药 9,800 97,412.00 0.44
42 300926 博俊科技 4,400 96,844.00 0.43
43 601333 广深铁路 28,200 96,726.00 0.43
44 600595 中孚实业 33,800 95,654.00 0.43
45 300570 太辰光 1,300 94,510.00 0.42
46 000049 德赛电池 4,000 94,040.00 0.42
47 605507 国邦医药 4,500 93,735.00 0.42
48 002991 甘源食品 1,000 93,520.00 0.42
49 603368 柳药集团 5,200 92,872.00 0.42
50 600266 城建发展 18,200 92,820.00 0.41
51 605376 博迁新材 3,200 92,640.00 0.41
52 605222 起帆电缆 6,000 92,400.00 0.41
53 002034 旺能环境 5,900 91,450.00 0.41
54 600710 苏美达 9,800 91,140.00 0.41
55 600480 凌云股份 8,300 89,723.00 0.40
56 600409 三友化工 16,500 89,100.00 0.40
57 002100 天康生物 13,600 89,080.00 0.40
58 000829 天音控股 6,700 88,306.00 0.39
59 601528 瑞丰银行 15,500 87,265.00 0.39
60 002088 鲁阳节能 6,600 84,414.00 0.38
61 688200 华峰测控 800 83,600.00 0.37
62 688076 诺泰生物 1,600 83,072.00 0.37
63 000917 电广传媒 11,700 82,719.00 0.37
64 688127 蓝特光学 3,046 82,546.60 0.37
65 688183 生益电子 2,100 82,446.00 0.37
66 300236 上海新阳 2,200 82,214.00 0.37
67 002697 红旗连锁 13,900 82,149.00 0.37
68 002023 海特高新 8,000 81,200.00 0.36
69 002130 沃尔核材 3,200 80,800.00 0.36
70 300602 飞荣达 4,200 80,724.00 0.36
71 300737 科顺股份 15,900 80,613.00 0.36
72 300303 聚飞光电 11,800 80,476.00 0.36
73 002396 星网锐捷 4,200 79,758.00 0.36
74 002378 章源钨业 12,290 79,516.30 0.36
75 000969 安泰科技 7,100 79,165.00 0.35
76 000686 东北证券 9,900 78,606.00 0.35
77 688208 道通科技 2,000 78,320.00 0.35
78 600987 航民股份 11,200 77,728.00 0.35
79 688007 光峰科技 5,200 76,908.00 0.34
80 603093 南华期货 6,400 76,160.00 0.34
81 000550 江铃汽车 3,200 75,040.00 0.34
82 600475 华光环能 8,300 74,783.00 0.33
83 688383 新益昌 1,661 74,529.07 0.33
84 300674 宇信科技 3,800 74,176.00 0.33
85 002946 新乳业 5,100 74,001.00 0.33
86 002737 葵花药业 3,600 73,764.00 0.33
87 002063 远光软件 12,800 73,728.00 0.33
88 600116 三峡水利 10,500 73,395.00 0.33
89 603348 文灿股份 3,100 73,346.00 0.33
90 300775 三角防务 2,900 72,297.00 0.32
91 300761 立华股份 3,700 72,002.00 0.32
92 600933 爱柯迪 4,400 71,720.00 0.32
93 300470 中密控股 1,900 71,630.00 0.32
94 688676 金盘科技 1,700 70,414.00 0.31
95 601126 四方股份 4,100 69,536.00 0.31
96 300049 福瑞股份 2,200 69,388.00 0.31
97 300113 顺网科技 4,100 68,921.00 0.31
98 300083 创世纪 10,500 68,355.00 0.31
99 002948 青岛银行 17,600 68,288.00 0.31
100 688608 恒玄科技 208 67,676.96 0.30
101 300232 洲明科技 9,600 65,952.00 0.29
102 002705 新宝股份 4,300 64,500.00 0.29
103 603171 税友股份 2,100 64,050.00 0.29
104 600601 方正科技 14,400 63,216.00 0.28
105 300598 诚迈科技 1,300 62,920.00 0.28
106 000062 深圳华强 2,800 62,720.00 0.28
107 002405 四维图新 6,500 62,660.00 0.28
108 300666 江丰电子 900 62,505.00 0.28
109 300034 钢研高纳 4,000 62,400.00 0.28
110 001696 宗申动力 2,500 62,250.00 0.28
111 603995 甬金股份 3,400 62,186.00 0.28
112 601069 西部黄金 5,300 60,685.00 0.27
113 600269 赣粤高速 10,800 60,588.00 0.27
114 002626 金达威 4,000 60,400.00 0.27
115 600993 马应龙 2,300 60,053.00 0.27
116 301262 海看股份 2,400 59,688.00 0.27
117 603530 神马电力 2,400 59,304.00 0.27
118 002635 安洁科技 3,700 58,904.00 0.26
119 300623 捷捷微电 1,700 58,072.00 0.26
120 600751 海航科技 21,900 57,597.00 0.26
121 688766 普冉股份 567 57,414.42 0.26
122 000627 天茂集团 12,200 56,974.00 0.25
123 300260 新莱应材 2,100 56,889.00 0.25
124 300068 南都电源 3,500 56,490.00 0.25
125 002550 千红制药 9,100 56,420.00 0.25
126 300415 伊之密 2,800 56,168.00 0.25
127 003006 百亚股份 2,300 55,177.00 0.25
128 002597 金禾实业 2,400 54,792.00 0.24
129 603236 移远通信 800 54,752.00 0.24
130 688629 华丰科技 1,600 53,584.00 0.24
131 688131 皓元医药 1,500 53,550.00 0.24
132 002245 蔚蓝锂芯 5,000 53,450.00 0.24
133 002585 双星新材 10,000 53,400.00 0.24
134 300735 光弘科技 1,900 53,181.00 0.24
135 000028 国药一致 1,800 52,650.00 0.24
136 300527 中船应急 6,500 52,455.00 0.23
137 300319 麦捷科技 4,200 52,416.00 0.23
138 300035 中科电气 3,500 52,325.00 0.23
139 300079 数码视讯 9,600 51,936.00 0.23
140 600557 康缘药业 3,800 51,756.00 0.23
141 600248 陕建股份 11,500 51,520.00 0.23
141 603162 海通发展 5,600 51,520.00 0.23
142 688083 中望软件 600 51,342.00 0.23
143 002649 博彦科技 4,200 50,904.00 0.23
144 000902 新洋丰 3,900 50,856.00 0.23
145 002219 新里程 19,100 50,424.00 0.23
145 688128 中国电研 2,400 50,424.00 0.23
146 603871 嘉友国际 2,560 49,536.00 0.22
147 600017 日照港 15,400 49,280.00 0.22
147 688139 海尔生物 1,400 49,280.00 0.22
148 300134 大富科技 4,200 49,266.00 0.22
149 300409 道氏技术 3,600 48,996.00 0.22
150 300327 中颖电子 2,000 48,940.00 0.22
151 300428 立中集团 3,000 48,900.00 0.22
152 002416 爱施德 3,000 48,810.00 0.22
153 688315 诺禾致源 3,900 48,750.00 0.22
154 603337 杰克股份 1,600 48,736.00 0.22
155 300655 晶瑞电材 5,200 48,672.00 0.22
156 002354 天娱数科 9,000 48,330.00 0.22
157 603766 隆鑫通用 5,300 48,230.00 0.22
158 605111 新洁能 1,400 47,474.00 0.21
159 002390 信邦制药 10,400 47,320.00 0.21
159 300687 赛意信息 2,600 47,320.00 0.21
160 000019 深粮控股 7,200 47,304.00 0.21
161 002929 润建股份 1,400 47,068.00 0.21
162 601801 皖新传媒 6,400 46,976.00 0.21
163 000065 北方国际 4,800 46,944.00 0.21
164 600552 凯盛科技 4,100 46,781.00 0.21
165 300183 东软载波 2,400 46,440.00 0.21
165 600861 北京人力 2,400 46,440.00 0.21
166 600618 氯碱化工 4,700 46,342.00 0.21
167 300346 南大光电 1,200 46,308.00 0.21
168 688630 芯碁微装 800 46,176.00 0.21
169 300768 迪普科技 2,600 45,500.00 0.20
170 603983 丸美生物 1,400 45,164.00 0.20
171 603919 金徽酒 2,300 45,080.00 0.20
172 601921 浙版传媒 5,600 44,128.00 0.20
173 000766 通化金马 2,800 43,960.00 0.20
174 000628 高新发展 700 43,603.00 0.19
175 688018 乐鑫科技 200 43,600.00 0.19
176 688100 威胜信息 1,200 43,440.00 0.19
177 300663 科蓝软件 2,500 43,400.00 0.19
178 002906 华阳集团 1,400 43,050.00 0.19
179 688336 三生国健 2,000 42,840.00 0.19
180 300857 协创数据 400 42,756.00 0.19
181 688596 正帆科技 1,200 42,660.00 0.19
182 002461 珠江啤酒 4,300 42,527.00 0.19
183 002617 露笑科技 5,400 41,310.00 0.18
184 000848 承德露露 4,600 41,262.00 0.18
185 002967 广电计量 2,500 41,000.00 0.18
186 600301 华锡有色 2,400 40,824.00 0.18
187 688066 航天宏图 2,000 40,800.00 0.18
188 600850 电科数字 1,700 40,630.00 0.18
189 300738 奥飞数据 2,800 40,600.00 0.18
190 000927 中国铁物 15,400 40,502.00 0.18
191 600388 龙净环保 3,200 40,480.00 0.18
192 002837 英维克 1,000 40,400.00 0.18
193 300638 广和通 2,000 40,300.00 0.18
194 301180 万祥科技 2,600 40,222.00 0.18
195 000928 中钢国际 6,300 40,131.00 0.18
196 603055 台华新材 3,600 39,888.00 0.18
197 600782 新钢股份 11,900 39,746.00 0.18
198 000901 航天科技 3,600 39,492.00 0.18
199 600420 国药现代 3,300 39,402.00 0.18
200 002004 华邦健康 8,700 39,324.00 0.18
201 603281 江瀚新材 1,600 39,040.00 0.17
202 688389 普门科技 2,600 38,714.00 0.17
203 688639 华恒生物 1,200 38,652.00 0.17
204 601702 华峰铝业 2,100 38,472.00 0.17
205 301238 瑞泰新材 2,400 37,584.00 0.17
206 603118 共进股份 4,200 37,380.00 0.17
207 600422 昆药集团 2,300 36,455.00 0.16
208 603393 新天然气 1,200 36,324.00 0.16
209 301219 腾远钴业 800 36,168.00 0.16
210 301050 雷电微力 700 36,106.00 0.16
211 688409 富创精密 695 35,841.15 0.16
212 600428 中远海特 4,900 35,770.00 0.16
213 603588 高能环境 6,800 35,632.00 0.16
214 601952 苏垦农发 3,600 35,244.00 0.16
215 300613 富瀚微 600 35,100.00 0.16
216 688232 新点软件 1,200 34,788.00 0.16
217 688658 悦康药业 2,400 34,584.00 0.15
218 002895 川恒股份 1,400 34,440.00 0.15
219 688351 微电生理 1,800 34,272.00 0.15
220 300777 中简科技 1,200 33,948.00 0.15
221 002075 沙钢股份 5,400 33,804.00 0.15
222 688362 甬矽电子 1,000 33,680.00 0.15
223 300229 拓尔思 1,600 33,504.00 0.15
224 300261 雅本化学 4,800 32,880.00 0.15
225 301339 通行宝 1,600 32,544.00 0.15
226 300115 长盈精密 2,000 32,480.00 0.15
227 688388 嘉元科技 2,200 32,406.00 0.14
228 688776 国光电气 684 32,373.72 0.14
229 300770 新媒股份 800 32,328.00 0.14
230 000837 秦川机床 3,600 32,292.00 0.14
231 301155 海力风电 600 31,986.00 0.14
232 000810 创维数字 2,000 31,840.00 0.14
233 600452 涪陵电力 3,000 31,770.00 0.14
234 000035 中国天楹 6,500 31,655.00 0.14
235 300348 长亮科技 2,200 31,460.00 0.14
236 605365 立达信 2,000 31,400.00 0.14
237 000791 甘肃能源 5,200 31,356.00 0.14
238 300827 上能电气 700 30,730.00 0.14
239 603989 艾华集团 2,000 30,160.00 0.13
240 600602 云赛智联 1,900 30,058.00 0.13
241 600133 东湖高新 3,200 29,920.00 0.13
242 300170 汉得信息 2,400 29,760.00 0.13
243 000718 苏宁环球 12,600 29,736.00 0.13
244 300315 掌趣科技 5,400 29,700.00 0.13
245 002807 江阴银行 6,800 29,580.00 0.13
246 002091 江苏国泰 4,000 29,280.00 0.13
247 603267 鸿远电子 800 28,984.00 0.13
248 600285 羚锐制药 1,300 28,808.00 0.13
249 000567 海德股份 4,200 28,686.00 0.13
250 603083 剑桥科技 700 28,420.00 0.13
251 600587 新华医疗 1,700 28,305.00 0.13
252 603308 应流股份 2,000 28,200.00 0.13
253 688270 臻镭科技 800 28,000.00 0.13
254 688019 安集科技 200 27,872.00 0.12
255 600667 太极实业 4,000 27,680.00 0.12
256 300284 苏交科 2,700 27,405.00 0.12
257 300841 康华生物 500 27,260.00 0.12
258 600064 南京高科 3,500 27,195.00 0.12
259 300576 容大感光 600 27,108.00 0.12
260 601678 滨化股份 7,200 27,072.00 0.12
261 600575 淮河能源 6,800 26,996.00 0.12
262 300459 汤姆猫 4,700 26,978.00 0.12
263 002317 众生药业 2,200 26,730.00 0.12
264 002612 朗姿股份 1,600 26,176.00 0.12
265 002773 康弘药业 1,300 25,480.00 0.11
266 600461 洪城环境 2,500 24,875.00 0.11
267 603132 金徽股份 2,200 24,706.00 0.11
268 000682 东方电子 2,300 24,633.00 0.11
269 300455 航天智装 1,900 24,624.00 0.11
270 600929 雪天盐业 4,400 24,596.00 0.11
271 002276 万马股份 2,900 24,534.00 0.11
272 001914 招商积余 2,300 24,311.00 0.11
273 688166 博瑞医药 800 24,160.00 0.11
274 300443 金雷股份 1,200 23,904.00 0.11
275 600305 恒顺醋业 2,800 22,344.00 0.10
276 300036 超图软件 1,300 22,074.00 0.10
277 002928 华夏航空 2,800 21,728.00 0.10
278 600323 瀚蓝环境 900 21,258.00 0.10
279 603876 鼎胜新材 2,400 21,240.00 0.09
280 002537 海联金汇 3,600 20,700.00 0.09
281 603713 密尔克卫 400 20,480.00 0.09
282 688568 中科星图 400 20,412.00 0.09
283 300618 寒锐钴业 600 20,262.00 0.09
284 300672 国科微 300 20,025.00 0.09
285 601028 玉龙股份 1,700 19,482.00 0.09
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300476 胜宏科技 2,300 96,807.00 0.43
2 300677 英科医疗 3,200 80,896.00 0.36
3 002961 瑞达期货 5,500 79,035.00 0.35
4 000039 中集集团 10,000 77,700.00 0.35
5 300308 中际旭创 600 74,106.00 0.33
6 300203 聚光科技 4,200 63,966.00 0.29
7 688278 特宝生物 860 63,098.20 0.28
8 603556 海兴电力 1,700 62,883.00 0.28
9 603228 景旺电子 2,200 61,248.00 0.27
10 300371 汇中股份 6,000 57,540.00 0.26
11 002483 润邦股份 11,000 57,310.00 0.26
12 688379 华光新材 2,800 57,176.00 0.26
13 300724 捷佳伟创 900 56,889.00 0.25
14 688567 孚能科技 4,700 54,520.00 0.24
15 601918 新集能源 7,500 53,850.00 0.24
16 000426 兴业银锡 4,700 52,264.00 0.23
17 688508 芯朋微 1,200 51,564.00 0.23
18 688668 鼎通科技 1,065 49,905.90 0.22
19 300946 恒而达 1,800 48,888.00 0.22
20 300573 兴齐眼药 700 48,846.00 0.22
21 688023 安恒信息 1,192 48,633.60 0.22
22 002947 恒铭达 1,400 46,662.00 0.21
23 600200 江苏吴中 5,000 46,600.00 0.21
24 603727 博迈科 4,000 45,920.00 0.21
25 600685 中船防务 1,900 45,030.00 0.20
26 300951 博硕科技 1,500 44,805.00 0.20
27 600980 北矿科技 2,900 44,312.00 0.20
28 600099 林海股份 5,000 44,000.00 0.20
29 301389 隆扬电子 2,600 43,472.00 0.19
30 688159 有方科技 1,400 42,336.00 0.19
31 300643 万通智控 3,500 41,860.00 0.19
32 300515 三德科技 3,500 41,685.00 0.19
33 603890 春秋电子 3,500 41,125.00 0.18
34 603799 华友钴业 1,400 40,964.00 0.18
35 601989 中国重工 8,500 40,885.00 0.18
36 688579 山大地纬 4,200 38,598.00 0.17
37 000034 神州数码 1,100 38,555.00 0.17
38 600312 平高电气 2,000 38,400.00 0.17
38 688244 永信至诚 1,500 38,400.00 0.17
39 000789 万年青 7,300 36,573.00 0.16
40 000977 浪潮信息 700 36,316.00 0.16
41 688435 英方软件 1,200 36,216.00 0.16
42 300719 安达维尔 2,000 35,820.00 0.16
43 600785 新华百货 2,700 35,289.00 0.16
44 603385 惠达卫浴 5,500 34,980.00 0.16
45 603826 坤彩科技 1,800 34,650.00 0.15
46 300976 达瑞电子 500 34,250.00 0.15
47 000403 派林生物 1,600 33,808.00 0.15
48 300005 探路者 4,600 32,246.00 0.14
49 688195 腾景科技 800 32,144.00 0.14
50 300082 奥克股份 5,000 31,350.00 0.14
51 601696 中银证券 2,800 31,248.00 0.14
52 603269 海鸥股份 2,800 30,044.00 0.13
53 688550 瑞联新材 957 29,944.53 0.13
54 603506 南都物业 3,500 29,785.00 0.13
55 688158 优刻得 2,100 29,358.00 0.13
56 300606 金太阳 1,500 28,785.00 0.13
57 300562 乐心医疗 1,900 28,272.00 0.13
58 300513 恒实科技 3,000 27,390.00 0.12
59 300996 普联软件 1,500 27,180.00 0.12
60 688381 帝奥微 1,400 26,992.00 0.12
61 002085 万丰奥威 1,400 26,530.00 0.12
62 002532 天山铝业 3,300 25,971.00 0.12
63 300369 绿盟科技 3,600 25,884.00 0.12
64 002869 金溢科技 900 23,940.00 0.11
65 600585 海螺水泥 1,000 23,780.00 0.11
66 688682 霍莱沃 677 23,559.60 0.11
67 301004 嘉益股份 200 23,130.00 0.10
68 300743 天地数码 1,500 22,845.00 0.10
69 605358 立昂微 900 22,293.00 0.10
70 002273 水晶光电 1,000 22,220.00 0.10
71 001201 东瑞股份 1,400 22,148.00 0.10
72 300964 本川智能 600 21,540.00 0.10
73 300040 九洲集团 2,900 21,025.00 0.09
74 002135 东南网架 4,800 20,400.00 0.09
74 603818 曲美家居 7,500 20,400.00 0.09
75 601336 新华保险 400 19,880.00 0.09
76 688233 神工股份 800 18,760.00 0.08
77 301429 森泰股份 1,200 18,648.00 0.08
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 688498 源杰科技 469,547.50 2.67
2 688383 新益昌 395,541.84 2.25
3 000426 兴业银锡 362,515.00 2.06
4 688278 特宝生物 359,980.00 2.04
5 601801 皖新传媒 309,512.00 1.76
6 688076 诺泰生物 299,588.71 1.70
7 002023 海特高新 291,106.00 1.65
8 688608 恒玄科技 287,142.08 1.63
9 601677 明泰铝业 281,095.00 1.60
10 688578 艾力斯 276,515.02 1.57
11 300757 罗博特科 264,306.00 1.50
12 300602 飞荣达 264,227.00 1.50
13 300463 迈克生物 260,471.00 1.48
14 300573 兴齐眼药 259,284.00 1.47
15 000550 江铃汽车 252,627.00 1.43
16 688568 中科星图 241,676.39 1.37
17 000034 神州数码 239,646.00 1.36
18 301205 联特科技 238,773.00 1.36
19 688639 华恒生物 238,566.00 1.35
20 300113 顺网科技 237,965.00 1.35
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码
1 688498 源杰科技 526,656.80 2.99
2 688578 艾力斯 507,957.18 2.88
3 000426 兴业银锡 351,590.00 2.00
4 601801 皖新传媒 326,612.00 1.85
5 601567 三星医疗 312,611.00 1.77
6 688278 特宝生物 300,301.28 1.70
7 300860 锋尚文化 293,772.00 1.67
8 300768 迪普科技 282,569.00 1.60
9 300757 罗博特科 281,289.00 1.60
10 688018 乐鑫科技 278,025.17 1.58
11 688568 中科星图 275,290.74 1.56
12 002456 欧菲光 263,966.00 1.50
13 002053 云南能投 263,500.00 1.50
14 688383 新益昌 262,890.06 1.49
15 300698 万马科技 255,742.00 1.45
16 688608 恒玄科技 255,268.00 1.45
17 603979 金诚信 249,057.00 1.41
18 603063 禾望电气 246,932.00 1.40
19 688171 纬德信息 245,575.35 1.39
20 300573 兴齐眼药 245,441.00 1.39
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
买入股票成本（成交）总额 65,286,717.59
卖出股票收入（成交）总额 60,915,979.51
注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
无。
8.11.2 本期国债期货投资评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 53,121.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 53,121.41
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
无。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额级别 户数 户均持有的基
金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
嘉实中证
1000 指数 290 65,342.76 10,001,805.73 52.78 8,947,595.90 47.22
增强发起
式 A
嘉实中证
1000 指数 376 13,118.67 - - 4,932,619.77 100.00
增强发起
式 C
合计 648 36,854.97 10,001,805.73 41.88 13,880,215.67 58.12
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 嘉实中证 1000 指数增强发起式 321,437.46 1.70
理人所 A
有从业
人员持 嘉实中证 1000 指数增强发起式 957.07 0.02
有本基 C
金
合计 322,394.53 1.35
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 嘉实中证 1000 指数增强发 0
基金投资和研究部门 起式 A
负责人持有本开放式 嘉实中证 1000 指数增强发 0
基金 起式 C
合计 0
嘉实中证 1000 指数增强发 10~50
本基金基金经理持有 起式 A
本开放式基金 嘉实中证 1000 指数增强发 0
起式 C
合计 10~50
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）
公募基金 10~50
龙昌伦 私募资产管理计划 0
合计 10~50
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
持 有 份 额 发起份额占
项目 持有份额总数 占 基 金 总 发起份额总数 基金总份额 发起份额承
份 额 比 例 诺持有期限
比例(%)
(%)
基金管理人固有资 10,001,805.73 41.88 10,001,805.73 41.88 3 年
金
基金管理人高级管 - - - - -
理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,001,805.73 41.88 10,001,805.73 41.88 3 年
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实中证 1000 指数增强发起式 A 嘉实中证 1000 指数增强发起式 C
基金合同生效日
（2022 年 12 月 6 日） 11,384,017.96 477,481.02
基金份额总额
本报告期期初基金份 14,799,224.32 3,613,653.40
额总额
本报告期基金总申购 7,207,416.77 12,228,578.42
份额
减：本报告期基金总 3,057,239.46 10,909,612.05
赎回份额
本报告期基金拆分变 - -
动份额
本报告期期末基金份 18,949,401.63 4,932,619.77
额总额
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2024 年 8 月 9 日本基金管理人发布公告，赵学军先生辞任公司董事长，由联席董事长安国
勇先生代行公司董事长职责。
2024 年 9 月 19 日本基金管理人发布公告，安国勇先生任公司董事长。
2024 年 12 月 4 日本基金管理人发布公告，张峰先生离任公司副总经理、郭杰先生离任机
构首席投资官。
2024 年 12 月 19 日本基金管理人发布公告，鲁令飞先生任公司副总经理、张敏女士任公司
副总经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务
所为本基金提供审计服务，自 2024 年 11 月 16 日起，改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）会计师事务所为本基金提供审计服务。报告年度应支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 30,000.00 元，该审计机构第 1 年提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
东方财富 126,254,567.
证券股份 3 10 100.00 49,251.76 100.00 -
有限公司
注：1.本表"佣金"指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。
2.交易单元的选择标准和程序
（1）经营行为规范；
（2）财务状况良好；
（3）合规风控能力较强；
（4）交易服务能力较强；
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。
3.本部分的数据统计时间区间与本报告的报告期一致；本公司网站披露的《嘉实基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》的报告期为 2024 年 7
月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。敬请投资者关注上述报告统计时间区间的口径差异。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证
成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)
东方财
富证券 44,613.67 100.00 - - - -
股份有
限公司
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管理
1 持有停牌股票估值调整的公告 人网站及中国证监会基 2024 年 8 月 7 日
金电子披露网站
嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理
2 变更公告 人网站及中国证监会基 2024 年 9 月 19 日
金电子披露网站
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管理
3 改聘会计师事务所的公告 人网站及中国证监会基 2024 年 11 月 16 日
金电子披露网站
嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理
4 变更公告 人网站及中国证监会基 2024 年 12 月 4 日
金电子披露网站
嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理
5 变更公告 人网站及中国证监会基 2024 年 12 月 19 日
金电子披露网站
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
类别 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回 持有份额 份额
比例达到或者 份额 份额 份额 占比
超过 20%的时 （%）
间区间
机构 1 2024-01-01至 10,001,80 - - 10,001,805.73 41.88
2024-12-31 5.73
产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项。
注：申购份额包括申购、转换转入、红利再投或份额拆分等导致增加的份额，赎回份额包括赎回、转换转出或份额合并等导致减少的份额。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复文件。
（2）《嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》；
（3）《嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》；
（4）《嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金公告的各项原稿。
13.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
13.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2025 年 3 月 28 日
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