基金公告

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
              2024年第4季度报告
                2024年12月31日
                  基金管理人:中信建投基金管理有限公司
                    基金托管人:中信银行股份有限公司
                      报告送出日期:2025年01月22日
                              §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2024年10月1日起至12月31日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称                        中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码                      017183
基金运作方式                    契约型开放式、对每份基金份额设置7天的最短
                                持有期
基金合同生效日                  2022年12月23日
报告期末基金份额总额            30,686,222.68份
                                本基金采用指数化投资，通过控制基金投资组
投资目标                        合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数
                                的有效跟踪。
                                本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
                                优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和
投资策略                        流动性较好的成份券和备选成份券，或选择非
                                成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特
                                征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效
                                跟踪。
业绩比较基准                    中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民
                                币一年定期存款利率（税后）×5%
风险收益特征                    本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合
                                型基金，高于货币市场基金。
                                  本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份
                                  券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
 基金管理人                      中信建投基金管理有限公司
 基金托管人                      中信银行股份有限公司
                      §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
                                                            单位：人民币元
      主要财务指标          报告期（2024年10月01日 - 2024年12月31日）
 1.本期已实现收益                                                121,995.94
 2.本期利润                                                      136,831.64
 3.加权平均基金份额本期利润                                          0.0061
 4.期末基金资产净值                                            31,214,797.73
 5.期末基金份额净值                                                  1.0172
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                      净值增长  业绩比较  业绩比较
  阶段    净值增长  率标准差  基准收益  基准收益  ①-③    ②-④
              率①      ②      率③    率标准差
                                              ④
 过去三个月  0.54%    0.02%    0.60%    0.01%    -0.06%    0.01%
 过去六个月  0.60%    0.01%    1.09%    0.01%    -0.49%    0.00%
 过去一年    0.97%    0.01%    2.35%    0.01%    -1.38%    0.00%
 自基金合同
 生效起至今  1.72%    0.01%    5.02%    0.01%    -3.30%    0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                              §4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
                  任本基金的基金经理期限  证券
  姓名    职务    任职日期    离任日期  从业            说明
                                            年限
                                                  中国籍，1992年11月生，马
                                                  里兰大学会计学硕士。2016
                                                  年9月加入中信建投基金管
                                                  理有限公司，曾任运营管理
                                                  部基金会计、交易部交易
                                                  员、投资部-固收投资部基金
        本基金的                                经理助理，现任本公司固定
 潘泓宇  基金经理  2022-12-23      -      7年  收益部基金经理，担任中信
                                                  建投凤凰货币市场基金、中
                                                  信建投添鑫宝货币市场基
                                                  金、中信建投稳泰一年定期
                                                  开放债券型发起式证券投
                                                  资基金、中信建投景明一年
                                                  定期开放债券型发起式证
                                                  券投资基金、中信建投中证
                                                  同业存单AAA指数7天持有
                                                  期证券投资基金、中信建投
                                                  双鑫债券型证券投资基金
                                                  基金经理。
注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
  报告期内，我国经济预期发生较大变化，市场风险偏好提升，权益类资产从底部快速反弹，债券收益率也从阶段性底部快速反弹，信用利差、期限利差均有所走扩，后续市场预期逐渐降温，叠加主要经济数据并未显著超预期，主要债券收益率逐步下行至年内低点。
  报告期内，在严控信用风险和流动性风险的前提下，择时调整久期和杠杆，为基金份额持有人谋取长期稳定回报。
  展望后市，我国经济政策会更加积极，宏观经济持续向好的趋势会更加确定，并且央行大概率仍然会保持流动性合理充裕，预期主要债券收益率会窄幅波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金份额净值为1.0172元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.54%，同期业绩比较基准收益率为0.60%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
  本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。
  本基金本报告期发生超过连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。
                              §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
  序号          项目                金额(元)        占基金总资产的比例
                                                              （%）
  1  权益投资                                  -                      -
        其中：股票                                -                      -
  2  基金投资                                  -                      -
  3  固定收益投资                    27,925,066.06                  89.37
        其中：债券                      27,925,066.06                  89.37
              资产支持证券                        -                      -
  4  贵金属投资                                -                      -
  5  金融衍生品投资                            -                      -
  6  买入返售金融资产                          -                      -
        其中：买断式回购的买入
        返售金融资产                              -                      -
        银行存款和结算备付金合
  7  计                              3,293,233.38                  10.54
  8  其他资产                            28,480.00                  0.09
  9  合计                            31,246,779.44                100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  无余额。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  无余额。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  无余额。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  序号            债券品种              公允价值(元)      占基金资产净
                                                              值比例（％）
    1    国家债券                                      -              -
    2    央行票据                                      -              -
    3    金融债券                                      -              -
          其中：政策性金融债                            -              -
    4    企业债券                                      -              -
    5    企业短期融资券                                -              -
    6    中期票据                                      -              -
    7    可转债（可交换债）                            -              -
    8    同业存单                            27,925,066.06          89.46
    9    其他                                          -              -
    10    合计                                27,925,066.06          89.46
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
 序                                                            占基金资产
 号  债券代码      债券名称      数量（张）  公允价值(元)    净值比例
                                                                  （％）
  1  112411056  24平安银行CD056        19,000    1,892,031.15        6.06
  2  112403214  24农业银行CD214        18,000    1,781,619.39        5.71
  3  112410252  24兴业银行CD252        18,000    1,780,282.62        5.70
  4  112417066  24光大银行CD066        17,000    1,691,414.79        5.42
  5  112405162  24建设银行CD162        17,000    1,689,091.44        5.41
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  无余额。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  无余额。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  无余额。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
    序号                名称                          金额(元)
    1    存出保证金                                                    -
    2    应收证券清算款                                                -
    3    应收股利                                                      -
    4    应收利息                                                      -
    5    应收申购款                                            28,480.00
    6    其他应收款                                                    -
    7    其他                                                          -
    8    合计                                                  28,480.00
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  无余额。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  无余额。
  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                              §6 开放式基金份额变动
                                                                      单位：份
    报告期期初基金份额总额                                        16,057,870.07
    报告期期间基金总申购份额                                      57,550,311.65
    减：报告期期间基金总赎回份额                                  42,921,959.04
    报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                        -
    报告期期末基金份额总额                                        30,686,222.68
                    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
      本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。
  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
      本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
                        §8 影响投资者决策的其他重要信息
  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
                    报告期内持有基金份额变化情况                      报告期末持有基金情况
投      持有基金
资      份额比例
者  序  达到或者      期初份额        申购份额      赎回份额      持有份额      份额占比
类  号  超过20%
别      的时间区
            间
机      20241212-
构  1  20241231                  -    9,853,187.51              -  9,853,187.51      32.1095%
        20241001-
个      20241204
人  1  20241212-      10,003,150.00              -              -  10,003,150.00      32.5982%
        20241231
                                        产品特有风险
    本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金暂不向金融机构自营账户销售。本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（公募资产管理产品除外）。
                              §9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
  1、中国证监会准予基金注册的文件；
  2、《中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》；
  3、《中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议》；
  4、法律意见书；
  5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
  6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
  基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
  投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
                                                  中信建投基金管理有限公司
                                                            2025年01月22日
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