有问题找小天
兴全货币市场证券投资基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴全货币
基金主代码 340005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 52,954,800,112.13 份
投资目标 本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础
上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规
避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期
货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。
投资策略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，
在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产
充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控
制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投
资，追求稳定的现金收益。
业绩比较基准 税后 6 个月银行定期存款利率
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，
其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型
基金。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴全货币 A 兴全货币 B 兴全货币 E
下属分级基金的交易代码 340005 004417 017269
报告期末下属分级基金的份额总 1,641,825,457.7013,408,965,356.4537,904,009,297.98
额 份 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）
兴全货币 A 兴全货币 B 兴全货币 E
1.本期已实现收益 6,688,242.88 65,515,522.48 112,967,884.54
2.本期利润 6,688,242.88 65,515,522.48 112,967,884.54
3.期末基金资产净值 1,641,825,457.70 13,408,965,356.45 37,904,009,297.98
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全货币 A
净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.3860% 0.0003% 0.3277% 0.0000% 0.0583% 0.0003%
过去六个月 0.8075% 0.0004% 0.6518% 0.0000% 0.1557% 0.0004%
过去一年 1.8493% 0.0007% 1.3036% 0.0000% 0.5457% 0.0007%
过去三年 6.0121% 0.0010% 3.9036% 0.0000% 2.1085% 0.0010%
过去五年 11.1476% 0.0013% 6.5071% 0.0000% 4.6405% 0.0013%
自基金合同 69.9062% 0.0048% 35.8424% 0.0021% 34.0638% 0.0027%
生效起至今
兴全货币 B
净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.4439% 0.0003% 0.3277% 0.0000% 0.1162% 0.0003%
过去六个月 0.9235% 0.0004% 0.6518% 0.0000% 0.2717% 0.0004%
过去一年 2.0859% 0.0007% 1.3036% 0.0000% 0.7823% 0.0007%
过去三年 6.7686% 0.0010% 3.9036% 0.0000% 2.8650% 0.0010%
过去五年 12.4783% 0.0013% 6.5071% 0.0000% 5.9712% 0.0013%
自基金合同 23.8617% 0.0027% 9.7447% 0.0000% 14.1170% 0.0027%
生效起至今
兴全货币 E
净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④
过去三个月 0.3925% 0.0003% 0.3277% 0.0000% 0.0648% 0.0003%
过去六个月 0.8204% 0.0004% 0.6518% 0.0000% 0.1686% 0.0004%
自基金合同 1.1603% 0.0006% 0.8655% 0.0000% 0.2948% 0.0006%
生效起至今
注：本基金 B 类份额自 2017 年 4 月 5 日起始运作；本基金 E 类份额自 2024 年 2 月 1 日开始运
作。详情请见管理人网站公告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、净值表现所取数据截至到 2024 年 09 月 30 日。
2、按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2006 年 04 月 27
日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3、本基金 B 类份额自 2017 年 4 月 5 日起始运作；本基金 E 类份额自 2024 年 2 月 1 日开始运
作。详情请见管理人网站公告。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
兴证全球
恒惠 30
天持有期
超短债债
券型证券 硕士。历任信诚基金管理有限公司交易
谢芝兰 投资基金 2016 年 4 月 - 12 年 员，兴证全球基金管理有限公司研究员
基金经 22 日 兼基金经理助理。
理、兴全
货币市场
证券投资
基金基金
经理
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度国内经济进一步走弱，各项经济、金融数据延续下行趋势，社会预期偏悲观，市场风险偏好降至历史低位。9 月政治局会议内容以及各部门发布会讲话均显示出上层对稳定市场预期、托底经济态度的明显变化。为应对经济下行，央行 7、9 月连续两次降息，9 月降准落地，9月降准降息幅度均为近年来最大。三季度政府债发行进度明显加快，供需格局有所改善，债券收益率整体先下后上，央行买卖债券、市场预期的边际变化带来债市大幅波动，期限利差在收益率上行过程中进一步压缩，信用利差有所修复。报告期内，产品规模有所增长，在降准降息的预期下，久期有所调整。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，
兴全货币 A 的基金份额净值增长率为 0.3860%，同期业绩比较基准收益率为 0.3277%；
兴全货币 B 的基金份额净值增长率为 0.4439%，同期业绩比较基准收益率为 0.3277%；
兴全货币 E 的基金份额净值增长率为 0.3925%，同期业绩比较基准收益率为 0.3277%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 18,825,017,279.77 32.35
其中：债券 18,825,017,279.77 32.35
资产支持证 - -
券
2 买入返售金融资产 20,521,781,294.17 35.27
其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产
3 银行存款和结算备 18,815,196,862.59 32.34
付金合计
4 其他资产 22,459,889.84 0.04
5 合计 58,184,455,326.37 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 4.62
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 5,210,705,235.29 9.84
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值，故金额处不予填列。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 107
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 109
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内未发生投资组合平均期限超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）
1 30 天以内 42.97 9.84
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
2 30 天（含）—60 天 2.59 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
3 60 天（含）—90 天 9.21 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
4 90 天（含）—120 天 4.07 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
5 120 天（含）—397 天（含） 50.88 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债
合计 109.72 9.84
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
无。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,642,793,418.17 4.99
其中：政策性金融 2,571,370,851.04 4.86
债
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,334,190,342.45 4.41
6 中期票据 - -
7 同业存单 13,848,033,519.15 26.15
8 其他 - -
9 合计 18,825,017,279.77 35.55
10 剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
（张）
1 220217 22 国开 17 9,100,000913,187,243.20 1.72
2 112311172 23 平安银行 8,000,000795,460,083.06 1.50
CD172
3 042480483 24 电网 CP020 5,000,000500,185,090.76 0.94
4 112420214 24 广发银行 5,000,000495,707,434.73 0.94
CD214
5 112412115 24 北京银行 5,000,000495,415,309.95 0.94
CD115
6 112403169 24 农业银行 5,000,000495,387,364.71 0.94
CD169
7 200218 20 国开 18 4,800,000482,494,263.81 0.91
8 220202 22 国开 02 4,000,000407,196,769.98 0.77
9 112416163 24 上海银行 4,000,000396,628,807.49 0.75
CD163
9 112485611 24 宁波银行 4,000,000396,628,807.49 0.75
CD124
9 112485635 24 杭州银行 4,000,000396,628,807.49 0.75
CD194
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1219%
报告期内偏离度的最低值 0.0352%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0683%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利
息，2007 年 7 月 1 日前按直线法，2007 年 7 月 1 日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入
时的溢价或折价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
本基金投资的前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 40,639.10
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 -
4 应收申购款 22,419,250.74
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 22,459,889.84
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 兴全货币 A 兴全货币 B 兴全货币 E
报 告 期
期 初 基 1,739,752,833.17 15,866,749,043.39 11,160,580,831.53
金 份 额
总额
报 告 期
期 间 基 196,955,561.59 3,943,443,242.56 151,454,102,963.75
金 总 申
购份额
报 告 期
期 间 基 294,882,937.06 6,401,226,929.50 124,710,674,497.30
金 总 赎
回份额
报 告 期
期 末 基 1,641,825,457.70 13,408,965,356.45 37,904,009,297.98
金 份 额
总额
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 分红再投资 2024-07-31 796,726.73 796,726.73 -
2 申购 2024-07-04 1,000,000.00 1,000,000.00 -
3 申购 2024-07-05 1,000,000.00 1,000,000.00 -
4 申购 2024-07-08 1,000,000.00 1,000,000.00 -
5 申购 2024-07-26 1,000,000.00 1,000,000.00 -
6 申购 2024-07-25 1,000,000.00 1,000,000.00 -
7 分红再投资 2024-08-31 733,226.52 733,226.52 -
8 分红再投资 2024-09-30 776,272.87 776,272.87 -
合计 7,306,226.12 7,306,226.12
注：1、“交易日期”为交易确认日或红利再投资确认日。
2、因本基金收益分配按日结转份额，上表中“红利再投资”数据为当月汇总数据。
3、每条交易记录为 A、B、E 份额合并计算。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份
者 额比例达到 期初 申购 赎回
类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间
区间
机 - - - - - - -
构
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予兴全货币市场证券投资基金募集注册的文件；
2、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》；
3、《兴全货币市场证券投资基金托管协议》；
4、关于申请募集兴全货币市场证券投资基金之法律意见；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人住所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536
兴证全球基金管理有限公司
2024 年 10 月 25 日
[查看PDF原文]
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1